📌 Два больших “каталога” ресурсов

📊 Список по количественным стратегиям (awesome-quant):
https://github.com/wilsonfreitas/awesome-quant
📊 Альтернативный список (systematic trading):
https://github.com/paperswithbacktest/awesome-systematic-trading
📚 Рекомендуемые ресурсы по систематической торговле

🧰 Библиотеки и фреймворки
🔁 Бэктестинг и лайв-трейдинг
Backtrader — мощный фреймворк для бэктестинга и разработки стратегий на Python
https://github.com/mementum/backtrader
Zipline — библиотека от Quantopian, ближе к “институциональному” подходу
https://github.com/quantopian/zipline
Backtesting.py — простой и быстрый фреймворк для тестирования стратегий
https://github.com/kernc/backtesting.py
Vectorbt — векторизованный фреймворк для массового тестирования стратегий на NumPy/Pandas
https://github.com/polakowo/vectorbt

🪙 Криптовалютные боты
Freqtrade — криптобот с Telegram, бэктестингом и оптимизацией
https://github.com/freqtrade/freqtrade
Jesse — фреймворк для исследования и запуска стратегий на крипторынке
https://github.com/jesse-ai/jesse
Hummingbot — маркет-мейкинг и арбитраж
https://github.com/hummingbot/hummingbot

📈 Аналитика и индикаторы
TA-Lib — классика технического анализа
https://github.com/mrjbq7/ta-lib
Pandas TA — 130+ индикаторов на Pandas
https://github.com/Data-Analisis/Technical-Analysis-Indicators---Pandas
QuantStats — анализ и визуализация результатов стратегии
https://github.com/ranaroussi/quantstats
PyPortfolioOpt — оптимизация портфеля
https://github.com/robertmartin8/PyPortfolioOpt

📚 Книги
Systematic Trading — Rob Carver
Trading Evolved — Andreas Clenow
Python for Finance — Yves Hilpisch
Advances in Financial Machine Learning — Marcos López de Prado
Algorithmic Trading — Ernest P. Chan
Quantitative Trading — Ernest P. Chan
Quantitative Trading Systems — Howard Bandy
The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management — Robert Kissell
Python for Algorithmic Trading — Yves Hilpisch
Machine Learning for Algorithmic Trading — Stefan Jansen
Machine Learning in Finance — Paul Bilokon et al.

🧪 Примеры стратегий
FX Carry Trade:
https://github.com/paperswithbacktest/awesome-systematic-trading/blob/main/static/strategies/fx-carry-trade.py

Ну и для тех, кто хочет окунуться в тему ещё глубже: в нашей группе есть пара эфиров, где мы разбирали код для поиска паттернов и делали Walk-Forward тест стратегии (под челленджи).

▶ Эфир про поиск паттернов:
https://t.me/vesperfincode/452
▶ Эфир про Walk-Forward тестирование:
https://t.me/vesperfincode/515

Да, кому-то эти темы могут показаться “с другой планеты” — особенно если вы только начинаете. Но именно такие инструменты сейчас реально актуальны: их используют в практике и именно это мы постепенно разбираем и изучаем на наших курсах.

💻 Google Colab — быстрый способ запускать Python в браузере (без установки на компьютер)

Если вы хотите попробовать код (например, тот, который мы выкладываем в этой группе), протестировать стратегию/индикаторы или просто “пощупать” Python, но не хотите разбираться с установкой Python, библиотек и среды (или у вас сейчас слабый компьютер / вы в дороге) — Google Colab отлично подходит.

Это онлайн-ноутбук от Google: открываете ссылку, запускаете ячейки — и всё работает.

Плюс удобно, что проект можно хранить в Google Drive (облачном диске) и открывать с любого устройства — даже с планшета.

Дальше — по шагам:

👉 Нажимайте на кнопку «Скачать код» ниже и следуйте инструкциям из видео ⬆️.
👉 Загрузите код в любую папку Google Drive (облачный диск Google):
https://drive.google.com/drive/my-drive
👉 Перейдите в Google Colab:
https://colab.research.google.com/


✅ Откройте файл (через File → Open notebook или прямо из Drive) и запускайте — как в видео.

Если нужно скачать больше данных из TradingView для дальнейшего тестирования стратегий в Backtrader / VectorBT, можно использовать встроенный инструмент экспорта данных.

Данные графика (включая тикер/символ, а также значения индикаторов) можно сохранить в CSV-файл. Затем файл можно загрузить с помощью pandas для дальнейшего анализа.
Чтобы сохранить данные, выберите «Экспорт данных графика…» в меню и нажмите «Экспорт».

Экспорт доступен только после того, как все данные графика загрузятся. Чтобы загрузить больше данных перед экспортом, прокрутите график влево или перетащите его в нужную точку, зажав шкалу X.

И сам код — пример чтения скачанных данных:

import pandas as pd

file_path = 'путь/к/вашему/файлу.csv'

# Читаем CSV
df = pd.read_csv(file_path)

# Конвертируем колонку time (unix timestamp) в datetime
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

# Переименовываем Volume в volume (с маленькой буквы)
if 'Volume' in df.columns and 'volume' not in df.columns:
    df = df.rename(columns={'Volume': 'volume'})

# Выбираем только нужные колонки в нужном порядке
df = df[['datetime', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']]

# Проверяем результат
print(df.head())

Напоминаем, что продолжается голосование за темы новых потоков VesperfinCode Поддержки.

🏆 Топ-5 самых востребованных тем (лидируют сегодня):
1) Месяц реальной торговли простым индикаторным ботом: разбор и правки по ходу месяца (56)
2) Как построить прибыльную стратегию (матожидание, устойчивость, «почему сливает») (53)
3) «К истокам» — с нуля до стабильного бота: актив → стратегия → бэктест → оптимизация → запуск (52)
4) Методы построения стратегии и проверка правильности (48)
5) Примеры торговых стратегий (больше готовых кейсов) (45)

📌 Остальные лидеры голосования:
• Автоадаптация стратегии
• Ловля разворота
• Поиск «действий китов»
• From product to project
• ML для алготрейдинга
• Портфель ботов
• Анализ стакана и ленты
• Опционы: боты и стратегии
• Order Book Imbalance
• Модуль хеджирования

Напомним: https://t.me/vesperfincode/542

· Выбирайте любые темы, которые вам по душе
· Голосуйте — по итогам соберём годовой план поддержки

Ждём ваших голосов! ✅

🎥 Как собрать Telegram-бота с сигналами под разные рынки?
Задача: сигналы «Трио на отскок» по крипте (10–20 пар), фьючерсам (5–6) и акциям (40–50).

В видео разбираем:
– делать один общий код или модули под API/QUIK
– как собрать все сигналы в один Telegram-канал без кучи ботов и каналов

🔥 Открытый эфир VesperfinCode: Вопросы–Ответы — 20 января, 19:00 (мск)

Как насчёт провести открытый эфир в привычном для курса формате Q&A?

Что это за эфиры?
На курсе VesperfinCode у нас есть специальные четверговые эфиры — разборы вопросов и ответов.

Мы собираем вопросы заранее не просто чтобы “ответить словами”, а чтобы подготовить нормальный разбор: показать код, примеры, подсказать подход и правильную логику.

Какие вопросы обычно разбираем?
✅ Алготрейдинг и торговые роботы
— логика стратегий, вход/выход, риск-менеджмент, архитектура бота, подключение к биржам/QUIK, стабильность, ошибки и отладка.
✅ Материалы курса
— если что-то не поняли, запутались в теме, не сходится результат, “почему код не работает”, “почему в бэктесте одно, а на реале другое”.
✅ Машинное обучение, данные, стратегии
— подготовка данных, признаки, валидация, переобучение, правильные тесты, идеи стратегий на данных.
✅ Python в целом и применение вне трейдинга
— медицина, проектная деятельность, нефтехимия, автоматизация, отчёты, аналитика, пайплайны данных — и любые кейсы, где Python помогает.
✅ И вообще всё, что вас интересует
— если вопрос вам важен и он про развитие, код, аналитику, процессы.

Если вы проходили материал у нас в курсе или видели разборы в канале, но остались вопросы — обязательно отправляйте.

Зачем нужна форма и почему важно её заполнить
Мы используем форму, чтобы:
👉 собрать вопросы структурно, без хаоса в чате
👉 заранее понять, какие темы “провисают”
👉 подготовить доп. материалы или поставить тему в план эфира
👉 сделать эфир максимально полезным, а не “болталкой”

Очень просим не пропускать заполнение формы и писать даже “простые” вопросы — часто именно они мешают двигаться дальше.

___
📌 Запись эфира будет выложена и будет доступна для повторного просмотра.

Из прошлого видео https://t.me/vesperfincode/580 мы подняли тему отслеживания ленты сделок и стакана по криптовалюте.

На курсе мы даём такой код и отдельно разбираем, как на его основе строить уровни bid/ask. Но запросов стало много — причём не только по крипте, поэтому мы обновляем проекты и расширяем поддержку по другим рынкам.

Что обновляем:
✅ BYBIT (можно запускать и без PyCharm)
✅ FINAM
✅ MT5
✅ QUIK
✅ T-Bank (тут другая библиотека, не та, что на курсе — перед запуском: pip install t-tech-investments) (можно без PyCharm)
✅ BKS

Код скачивает стакан по выбранным тикерам и сохраняет данные в файл (по сути — как небольшую базу данных), чтобы дальше использовать их для анализа, построения уровней, исследований и ML.

🚀 Продолжаем разбирать Bid/Ask уровни и как их реально использовать в стратегиях

Если пропустили предыдущие части:
🎥 Стратегии на криптовалюты: https://t.me/vesperfincode/580
⚙️ Как скачивать и получать Bid/Ask уровни: https://t.me/vesperfincode/581

🧠 Напоминание: что такое Bid / Ask
💚 Bid — лучшая цена, по которой рынок готов купить (по ней вы можете сразу продать).
❤️ Ask — лучшая цена, по которой рынок готов продать (по ней вы можете сразу купить).

🔥 Базовые варианты использования Bid/Ask в стратегиях

✅ Вариант #1: Bid/Ask как сигнал входа вместо Close

Идея простая: вместо Close используем текущую лучшую цену из стакана.

То, что обычно делаете по Close + SMA, можно делать по Bid/Ask.
📌 Пример по тренду (пересечение SMA20):
🟢 Long: если Bid > SMA20 → можно рассматривать BUY
🔴 Short: если Ask < SMA20 → можно рассматривать SELL

🎯 Плюс: тесты становятся ближе к реальности — вы используете цены, по которым реально исполняются вход/выход.

💸 Вариант #2: Maker / Taker — играем ценой, комиссией и исполнением

От того, куда вы ставите цену, меняется:
✅ комиссия
✅ шанс исполнения
✅ проскальзывание

👥 Кто такие Maker и Taker?
🧊 Maker — ставит лимитку в стакан (на Bid/Ask), добавляет ликвидность. Часто комиссия ниже (иногда даже rebate).
⚡ Taker — забирает ликвидность (маркетом или лимиткой, которая пересекает спред). Обычно комиссия выше.

📌 “Maker”-подход (экономим комиссию):
🟢 Покупка (Long): лимитка по Bid — встаём в очередь покупателей
🔴 Продажа (Short): лимитка по Ask — встаём в очередь продавцов
✅ Плюс: дешевле по комиссии
❌ Минус: рынок может уйти — и вас не исполнит

🏁 Вариант #3: “Опережение очереди” в стакане
Хотите оказаться первыми в очереди?
📌 Тогда:
🟢 Buy: чуть выше Bid
🔴 Sell: чуть ниже Ask
Пример:

my_buy  = bid * 1.0001
my_sell = ask * 0.9999

💡 Вы платите небольшой шаг к цене, но сильно повышаете шанс быстрого исполнения.

⚖️ Вариант #4: Дисбаланс стакана (Order Book Imbalance)

Смотрим не только на цену, но и на объёмы:
📈 Если bids ≫ asks → давление покупателей
📉 Если asks ≫ bids → давление продавцов

✅ Это удобно использовать как фильтр входа:
не лезть против реального спроса/предложения, даже если свечные индикаторы рисуют “красоту”.

🧪 Важно: любая идея = бэктест + walk-forward

Любая работа с Bid/Ask — это гипотеза, пока не сделано:
📌 бэктест на истории
📌 walk-forward / out-of-sample
📌 нормальный риск-менеджмент

И это ещё лишь базовые варианты — сюда же легко добавляются:
📍 уровни/плотности/зоны отбития и пробития (SBPro, TigerTrade и т.д.)

🧩 Пример: SMA-бот на ccxt с использованием Bid
Мы подготовили пример бота на ccxt (sma.py), который показывает, как увязать Bid/Ask-логику с реальной торговлей:

🧷 Параметры примера:
🏦 Биржа: Phemex (можно заменить)

⏱ Таймфрейм: 15m
🪙 Символ: BTC
📌 Сигнал: SMA20 + Bid
🟢 если Bid выше SMA → лонг
🔴 если Bid ниже SMA → шорт

🔁 Вход только при смене сигнала
🛡 Риск-менеджмент через ROE:
🎯 тейк-профит ≈ +9%
🧯 стоп-лосс ≈ −8%

🧰 Допзащита:
✅ лимит максимального размера позиции в USD
✅ аварийный kill_switch (несколько попыток закрыть позицию)

🎯 По сути, это шаблон цепочки:
Bid/Ask → сигнал → вход/выход → контроль риска


Дальше вы уже добавляете свои фильтры: уровни, дисбалансы стакана, плотности и собираете стратегию сложнее.

Подводим итоги голосований за новые темы VesperfinCode: Поддержка 🎉

Спасибо всем, кто голосовал https://t.me/vesperfincode/542 и писал свои варианты в комментариях — на ближайшие 6 потоков у нас формируется вот такая линейка тем (каждая тема = отдельный поток)

📅 Расписание 6 потоков (2026):

1 поток — 30.01.2026 (пт) → 17.02.2026 (вт)
2 поток — 27.02.2026 (пт) → 17.03.2026 (вт)
3 поток — 27.03.2026 (пт) → 14.04.2026 (вт)
4 поток — 24.04.2026 (пт) → 12.05.2026 (вт)
5 поток — 22.05.2026 (пт) → 09.06.2026 (вт)
6 поток — 19.06.2026 (пт) → 07.07.2026 (вт)