📌 Темы поддержки — что вы прислали

Ниже — все предложения по темам, которые пришли от участников, + то, что было в голосованиях, и доп. идеи из прошлых потоков. Для удобства мы сгруппировали темы по направлениям. Эти темы лягут в основу годового плана (примерно по одной теме в месяц). Каждую строку можно рассматривать как тему месяца — не обязательно привязываться к блокам.

На следующей неделе запустим голосование и на его основе сформируем план.

✅ Блок 1. База и «дойти до стабильного результата»
• Как построить прибыльную стратегию (матожидание, устойчивость, “почему сливает”)
• Методы построения стратегии и проверка правильности
• Месяц реальной торговли простым индикаторным ботом: разбор и правки по ходу месяца
• «К истокам» — с нуля до стабильного бота: актив → стратегия → бэктест → оптимизация → запуск
• Примеры торговых стратегий (больше готовых кейсов)
• Где брать больше данных для тестов
• Вайб-кодинг в алготрейдинге


✅ Блок 2. Классические рынки
• Опционы: торговые боты и стратегии
• Облигации: торговые боты и стратегии


✅ Блок 3. ML / нейросети / AutoML / данные
• Machine Learning для алготрейдинга (практика)
• Трансформеры в машинном обучении
• Нейросети vs рынки 2.0: Seq2Seq или Transformer
• Мульти-таймфрейм прогнозирование горизонта
• Машинное обучение на новых монетах + распознавание стадий рынка
• Генерация и тестирование стратегий с AutoML
• Собираем информативный датасет для прогнозирования горизонтов любого инструмента
• Разработка стратегии на основе альтернативных данных
• Создание сигналов на основе новостей и соцсетей
• RAG (Retrieval-Augmented Generation) и LLM в трейдинге

✅ Блок 4. Паттерны / аномалии / адаптация
• Паттерны, которые работают: от свечей до рыночных моделей
• Автоматическая адаптация стратегии к меняющимся условиям рынка
• Ловля разворота: контртренд на базе индикаторов
• Корреляции и отклонения: как измерить “странность” актива
• Аномалии на крипторынке: как искать и использовать (Хоттелинг T2)
• Поиск pump & dump через статистику
• Формируем крипто-рейтинг моделью: какая монета “лучше” всех


✅ Блок 5. Арбитраж / хеджирование / структура
• Динамический арбитраж и его потенциал: где брать выгоду при помощи ML
• Как создать правильный модуль хеджирования?


✅ Блок 6. DeFi (продолжаем разбираться)
• DeFi-арбитраж
• MEV
• DeFi-арбитраж + MEV (как связка: где реальная альфа, риски, инфраструктура)

✅ Блок 7. Доп. темы, которые ещё накидали
• Торговля волатильностью: дельта-нейтральные стратегии (VIX, опционные конструкции)
• Переход от одной стратегии к портфелю ботов: корреляции доходностей стратегий, комбинирование, overlay-хеджеры
• HFT: основы микроструктуры рынка и low-latency стратегии
• Statistical Arbitrage / Pairs Trading: от классики до ML-улучшений
• Фьючерсы и спред-трейдинг: calendar spreads, inter-market arbitrage
• Анализ стакана и ленты: айсберги, спуфинг, крупные игроки
• Order Book Imbalance: как дисбаланс ликвидности предсказывает движение цены

🧩 Есть код / тема / идея? Пришлите нам!

Если у вас есть код, тема или предложение — отправляйте в любой момент через форму ниже.
Форма всегда доступна, и мы всё читаем ✅

🗓 Тема месяца поддержки
Хотите предложить тему для «темы месяца»? Используйте эту же форму — мы добавим вашу тему в голосование и сообщим об этом всем участникам 📩

📌 Сейчас как раз формируем годовой план поддержки, чтобы всем было интересно и полезно.

👇 Форма для предложений:

📌 Новые темы, которые вы прислали — и мы добавили для обсуждения

Создание фондов / продукт “фонд” под стратегию: логика, структура, правила, риски, ребалансировка, отчётность.

Аудит портфеля MOEX (акции/облигации) + история сделок: держать/докупить/сократить, отчёты и метрики по портфелю.

ML + Байесовский слой вероятностей: поиск отклонений от закономерности на ликвидных инструментах и включение результата как одного из факторов в байесовскую оценку вероятности движения цены.

Поиск “действий китов”: выявление крупных участников по данным рынка и расчёт вероятных зон входа/выхода (что смотреть, какие признаки, как валидировать).

From product to project (практический пайплайн трейдера/разработчика): данные → выбор инструментов → индикаторы и их сочетания (отбой/пересечения/выше-ниже) → стопы (процент/пересечение/трейлинг) → выходы → торговый дневник и контроль качества.

Итоговый список тем на 2026 год.

✅ Блок 1. База и «дойти до стабильного результата»
· Как построить прибыльную стратегию (матожидание, устойчивость, “почему сливает”)
· Методы построения стратегии и проверка правильности
· Месяц реальной торговли простым индикаторным ботом: разбор и правки по ходу месяца
· «К истокам» — с нуля до стабильного бота: актив → стратегия → бэктест → оптимизация → запуск
· Примеры торговых стратегий (больше готовых кейсов)
· Где брать больше данных для тестов
· Вайб-кодинг в алготрейдинге
· From product to project: данные → инструменты → индикаторы/сочетания → стопы → выход → дневник

✅ Блок 2. Классические рынки
· Опционы: торговые боты и стратегии
· Облигации: торговые боты и стратегии
· Оценка/аудит портфеля MOEX (акции/облигации) + история сделок (Т-Инвестиции): держать/докупить/отчёты

✅ Блок 3. ML / нейросети / AutoML / данные
· Machine Learning для алготрейдинга (практика)
· Трансформеры в машинном обучении
· Нейросети vs рынки 2.0: Seq2Seq или Transformer
· Мульти-таймфрейм прогнозирование горизонта
· Машинное обучение на новых монетах + распознавание стадий рынка
· Генерация и тестирование стратегий с AutoML
· Собираем информативный датасет для прогнозирования горизонтов любого инструмента
· Разработка стратегии на основе альтернативных данных
· Создание сигналов на основе новостей и соцсетей
· RAG (Retrieval-Augmented Generation) и LLM в трейдинге
· ML + Байесовский слой вероятностей: отклонения от закономерностей как фактор в оценке движения цены

✅ Блок 4. Паттерны / аномалии / адаптация
· Автоматическая адаптация стратегии к меняющимся условиям рынка
· Ловля разворота: контртренд на базе индикаторов
· Корреляции и отклонения: как измерить “странность” актива
· Аномалии на крипторынке: как искать и использовать (Хоттелинг T2)
· Поиск pump & dump через статистику
· Формируем крипто-рейтинг моделью: какая монета “лучше” всех
· Поиск “действий китов”: выявление крупных участников и расчёт зон входа/выхода

✅ Блок 5. Арбитраж / хеджирование / структура
· Динамический арбитраж и его потенциал: где брать выгоду при помощи ML
· Как создать правильный модуль хеджирования?
· Создание фондов: структура, правила, ребалансировка, риски, отчётность

✅ Блок 6. DeFi (продолжаем разбираться)
· DeFi-арбитраж
· MEV
· DeFi-арбитраж + MEV (связка: где альфа, риски, инфраструктура)

✅ Блок 7. Доп. темы
· Торговля волатильностью: дельта-нейтральные стратегии (VIX, опционные конструкции)
· Переход от одной стратегии к портфелю ботов: корреляции доходностей, комбинирование, overlay-хеджеры
· HFT: основы микроструктуры рынка и low-latency стратегии
· Statistical Arbitrage / Pairs Trading: от классики до ML-улучшений
· Фьючерсы и спред-трейдинг: calendar spreads, inter-market arbitrage
· Анализ стакана и ленты: айсберги, спуфинг, крупные игроки
· Order Book Imbalance: как дисбаланс ликвидности предсказывает движение цены

🗳 Выбираем темы поддержки VesperfinCode на 2026 год — голосуем!

Мы собрали список тем для эфиров и разборов на 2026 год: база, стратегии, ML/нейросети, паттерны, арбитраж, DeFi и не только.
Теперь самое важное — ваш выбор.

📌 Как это работает
· Выбирайте любые темы, которые вам по душе
· Голосуйте — по итогам соберём годовой план поддержки

💡 Хотите предложить другую тему?
Используйте форму по ссылке: https://events.vesperfin.com/vesperfincode/efirsup — мы добавим вашу тему в голосование и сообщим об этом всем участникам 📩



👇 Форма для голосования:

Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым 2026 годом!!!

От всего сердца желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, гармонии, удачи и успеха — и, конечно, много поводов для смеха и праздника!!!

Пусть ваши стратегии будут устойчивыми, бэктесты — честными, риск-менеджмент — железным, а просадки — короткими и контролируемыми.

Пусть сделки закрываются по плану, роботы работают стабильно, а рынок чаще даёт возможности, чем сюрпризы.

Пусть сбываются мечты!
Пусть реализуются планы!
Пусть осуществляется задуманное!
С наступающим!


Команда VesperfinCode 🎄🥂
сообщество алготрейдеров и Python-разработчиков

Напоминаем, что продолжается голосование за темы новых потоков VesperfinCode Поддержки.

➕ Добавили новые темы для голосования
(можно зайти по ссылке https://forms.gle/mKU5Pju3w4a7ya1j6 и отредактировать свои ответы, если хотите добавить новые темы):

• Zero-shot моделирование и топ моделей
• Комбинаторика моделей для тестирования
• Стратификация и валидация для контрактов
• Разбор всех секций машинного обучения по классам

🏆 Топ-5 самых востребованных тем (лидируют сегодня):
1) Месяц реальной торговли простым индикаторным ботом: разбор и правки по ходу месяца (56)
2) Как построить прибыльную стратегию (матожидание, устойчивость, «почему сливает») (53)
3) «К истокам» — с нуля до стабильного бота: актив → стратегия → бэктест → оптимизация → запуск (52)
4) Методы построения стратегии и проверка правильности (48)
5) Примеры торговых стратегий (больше готовых кейсов) (45)

📌 Остальные лидеры голосования:
• Автоадаптация стратегии
• Ловля разворота
• Поиск «действий китов»
• From product to project
• ML для алготрейдинга
• Портфель ботов
• Анализ стакана и ленты
• Опционы: боты и стратегии
• Order Book Imbalance
• Модуль хеджирования

Напомним: https://t.me/vesperfincode/542

· Выбирайте любые темы, которые вам по душе
· Голосуйте — по итогам соберём годовой план поддержки

Ждём ваших голосов! ✅

🔧 Если вы не знали: оптимизацию стратегий можно делать не только в Python, но и прямо в TradingView.

Конечно, это сильно отличается от Backtrader, но как вариант быстрого тестирования — может быть полезно. Особенно если вы, например, уже купили готовые стратегии и ещё не перенесли их в Python: так можно прогнать параметры, сравнить результаты и понять, что вообще имеет смысл дальше развивать.

1⃣ Подготовка:
👉 Скачайте и установите Google Chrome
👉 Важно: используйте ТОЛЬКО Chrome для тестирования

2⃣ Установка расширения:
👉 Перейдите по ссылке: https://chromewebstore.google.com/detail/tradingview-assistant/pfbdfjaonemppanfnlmliafffahlohfg
👉 Нажмите "Установить"

3⃣ Настройка TradingView:
👉 Откройте TradingView
👉 Переключите язык на английский (Settings → Language)

4️⃣ Запуск тестирования:
👉 Откройте график нужного инструмента
👉 Выберите вашу стратегию
👉 Нажмите на значок расширений Chrome (справа вверху)
👉 Выберите TradingView Assistant
👉 Нажмите "Test strategy"
👉 Укажите параметры для тестирования

5️⃣ Важно:
👉 Дождитесь окончания теста
👉 Не нажимайте никакие кнопки во время процесса
👉 Файл с результатами сохранится автоматически

⚠ Помните: для корректной работы все шаги должны быть выполнены точно в указанном порядке!

Что посмотреть для саморазвития в алготрейдинге? Этот вопрос нам часто задают и те, кто только присматривается к курсу, и те, кто уже пишет торговых роботов.

Чтобы вам было проще ориентироваться, собрали подборку материалов — от библиотек и книг до примеров стратегий.

📌 Два больших “каталога” ресурсов

📊 Список по количественным стратегиям (awesome-quant):
https://github.com/wilsonfreitas/awesome-quant
📊 Альтернативный список (systematic trading):
https://github.com/paperswithbacktest/awesome-systematic-trading
📚 Рекомендуемые ресурсы по систематической торговле

🧰 Библиотеки и фреймворки
🔁 Бэктестинг и лайв-трейдинг
Backtrader — мощный фреймворк для бэктестинга и разработки стратегий на Python
https://github.com/mementum/backtrader
Zipline — библиотека от Quantopian, ближе к “институциональному” подходу
https://github.com/quantopian/zipline
Backtesting.py — простой и быстрый фреймворк для тестирования стратегий
https://github.com/kernc/backtesting.py
Vectorbt — векторизованный фреймворк для массового тестирования стратегий на NumPy/Pandas
https://github.com/polakowo/vectorbt

🪙 Криптовалютные боты
Freqtrade — криптобот с Telegram, бэктестингом и оптимизацией
https://github.com/freqtrade/freqtrade
Jesse — фреймворк для исследования и запуска стратегий на крипторынке
https://github.com/jesse-ai/jesse
Hummingbot — маркет-мейкинг и арбитраж
https://github.com/hummingbot/hummingbot

📈 Аналитика и индикаторы
TA-Lib — классика технического анализа
https://github.com/mrjbq7/ta-lib
Pandas TA — 130+ индикаторов на Pandas
https://github.com/Data-Analisis/Technical-Analysis-Indicators---Pandas
QuantStats — анализ и визуализация результатов стратегии
https://github.com/ranaroussi/quantstats
PyPortfolioOpt — оптимизация портфеля
https://github.com/robertmartin8/PyPortfolioOpt

📚 Книги
Systematic Trading — Rob Carver
Trading Evolved — Andreas Clenow
Python for Finance — Yves Hilpisch
Advances in Financial Machine Learning — Marcos López de Prado
Algorithmic Trading — Ernest P. Chan
Quantitative Trading — Ernest P. Chan
Quantitative Trading Systems — Howard Bandy
The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management — Robert Kissell
Python for Algorithmic Trading — Yves Hilpisch
Machine Learning for Algorithmic Trading — Stefan Jansen
Machine Learning in Finance — Paul Bilokon et al.

🧪 Примеры стратегий
FX Carry Trade:
https://github.com/paperswithbacktest/awesome-systematic-trading/blob/main/static/strategies/fx-carry-trade.py

Ну и для тех, кто хочет окунуться в тему ещё глубже: в нашей группе есть пара эфиров, где мы разбирали код для поиска паттернов и делали Walk-Forward тест стратегии (под челленджи).

▶ Эфир про поиск паттернов:
https://t.me/vesperfincode/452
▶ Эфир про Walk-Forward тестирование:
https://t.me/vesperfincode/515

Да, кому-то эти темы могут показаться “с другой планеты” — особенно если вы только начинаете. Но именно такие инструменты сейчас реально актуальны: их используют в практике и именно это мы постепенно разбираем и изучаем на наших курсах.

💻 Google Colab — быстрый способ запускать Python в браузере (без установки на компьютер)

Если вы хотите попробовать код (например, тот, который мы выкладываем в этой группе), протестировать стратегию/индикаторы или просто “пощупать” Python, но не хотите разбираться с установкой Python, библиотек и среды (или у вас сейчас слабый компьютер / вы в дороге) — Google Colab отлично подходит.

Это онлайн-ноутбук от Google: открываете ссылку, запускаете ячейки — и всё работает.

Плюс удобно, что проект можно хранить в Google Drive (облачном диске) и открывать с любого устройства — даже с планшета.

Дальше — по шагам:

👉 Нажимайте на кнопку «Скачать код» ниже и следуйте инструкциям из видео ⬆️.
👉 Загрузите код в любую папку Google Drive (облачный диск Google):
https://drive.google.com/drive/my-drive
👉 Перейдите в Google Colab:
https://colab.research.google.com/


✅ Откройте файл (через File → Open notebook или прямо из Drive) и запускайте — как в видео.

Если нужно скачать больше данных из TradingView для дальнейшего тестирования стратегий в Backtrader / VectorBT, можно использовать встроенный инструмент экспорта данных.

Данные графика (включая тикер/символ, а также значения индикаторов) можно сохранить в CSV-файл. Затем файл можно загрузить с помощью pandas для дальнейшего анализа.
Чтобы сохранить данные, выберите «Экспорт данных графика…» в меню и нажмите «Экспорт».

Экспорт доступен только после того, как все данные графика загрузятся. Чтобы загрузить больше данных перед экспортом, прокрутите график влево или перетащите его в нужную точку, зажав шкалу X.