🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]

(9/8 파생상품 코멘트) 9월 동시만기, 스프레드 포지션 주목

■ KOSPI200선물 스프레드 매수에 유리한 조건

• 9월 9일 선물옵션 동시 만기일 이지만 금년 들어 만기일 충격은 제한적 으로 나타났음. 지난 2월 이후 동시호가 충격이 가장 큰 만기는 6월 만기로 -0.24% 기록.

• 동시 만기에서 중요한 변수는 KOSPI200 선물 스프레드 거래임. 현재 시장 스프레는 이론가를 크게 하회하는 가운데 외국인과 금융투자 중심으로 스프레드 순매수 포지션 구축중.

■ KOSPI200선물, 금융투자 포지션 롤오버 전망

• 지난 6월 만기 후 시장 베이시스 저평가로 금융투자 선물 누적 순매수 규모 증가한 가운데 7월 중반 이후 점차로 누적 순매수 규모 축소.

• KOSPI200 선물에 대한 금융투자 누적 순매수는 18,106 계약인 가운데 스프레드 순매수 11,058계약이고, 스프레드 매수 포지션 증가할 가능성 높아 만기 시장 충격 제한적일 전망.

■ 미니선물과 주식선물 충격도 제한적

• 금융투자가 주식선물 누적 순매도는 -11,900억원 수준이지만 스프레드 거래를 통해 -1조원 정도 매도 롤오버하는 경향이 있어 수급 부담은 제한될 전망.

•미니선물과 관련된 충격은 제한적이지만 8월 만기부터 금융투자의 스프레드 매도 규모 크게 나타남. 만기까지 스프레드 순매도 규모 변화에 주목할 필요 있음.


* 자료원문 : https://bit.ly/3DQ0z7P


* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

내일 선물옵션동시만기일입니다 참고하실 좋은 자료입니다

오늘 2차전지 전극 장비업체들이 흐름이 좋네요

엔시스도 5%대 상승 중

요즘은 운좋게 발간타이밍이 잘 맞아떨어지는거같습니다

한숨만 나오는 시장이네요

이건 아직 좀 먼 얘기이지만 엔시스도 이름 들으면 알만한 기업과 이것저것 준비 많이하고 있습니다.

2차전지 업체들을 탐방하다보면 고객사와의 nda때문에 오픈할 수 없는게 많더라고요..

저는 제가 발간한 종목들이 단기간 급등 후 조정받은 것보다는
중장기적으로 우상향하는 모습이 나왔으면 합니다

오늘도 컨퍼런스 콜 1곳이 있는데
장 마감 후 지금까지 발간한 기업들 중 상대적으로 하락한 종목들 리뷰하는 시간도 가져보겠습니다. 감사합니다.

코프라 52주 신고가

코플 대단하네요..

잉글우드랩도 52주 신고가

이런 모습이 나오는게 제가 원하는 흐름..

가파른 회복세가 7월 이후 급격히 꺽인 상황이죠, 다만 유럽의 상황이 점차 좋아지는 것을 보면 미국의 상황도 더 악화되기 보다는 좋아지는 방향으로 갈 확률이 높겠죠

코플라 코프라..

이 영향일수도..

안녕하세요 오늘 네이버 카카오 하락 관련 코멘트 드립니다.

하락의 원인은 외인 숏이 대량으로 들어오기 때문으로 보여지며 그 트리거는 아래 첨부 드린 정부 규제 관련 기사입니다.

하지만 규제만이라고 보기에는 과한 하락이라고 보여집니다. 추가적인 이유로는 카카오뱅크가 10일 지수에 편입되면서 공매도가 가능해지기 때문에 카카오뱅크 하락 베팅에 따른 카카오 숏 포지션 매물도 겹치고 있다고 판단합니다.

정부 규제 기사 + 카카오뱅크 하락 베팅 + 주가 상승 모멘텀 부재에 따른 복합적인 투심 훼손이라고 판단됩니다.

http://naver.me/5lZ5NQMY

당사 최진성 위원 코멘트입니다