Арбитраж крипты

Почему-то в рекламе любят рассказать, что на арбитраже можно заработать кучу денег за минимум действий. В реальности, конечно, много нюансов, в которых сейчас и разберемся.

Важная оговорка: не буду рассматривать P2P-арбитраж, потому что это отдельная тема, в которой я не разбираюсь.

Основная идея арбитража — это заработать на разнице цены актива на разных рынках.

🔶 Межбиржевой арбитраж

Купили на одной бирже, продали на другой подороже. Проблема в том, что арбитражные боты постоянно выравнивают разницу цен, плюс нужно учитывать стоимость переводов.

Второй нюанс — ликвидность. Нашли, что на каком-то дексе актив торгуется дешевле, пробуете купить и цена улетает в небеса, потому что в пуле нет ликвидности.

Получается замкнутый круг: на ликвидных активах почти нет спреда, а неликвидные трудно купить или продать.

Межбиржевым арбитражем заниматься можно, но нужен большой капитал и софт для отслеживания цен на разных биржах.

🔶 Арбитраж фандинга

Подробно о фандинге здесь.

Два варианта заработка: консервативный — покупаем биток на споте, потом открываем шорт по битку с первым плечом, но с обеспечением в битке. Фандинг почти всегда положительный, поэтому за шорт будет капать в среднем 11% годовых.

Более рисковый. Открываем карту арбитража фандинга и просто делаем, как посчитал коингласс. Доход — сотни процентов годовых, но и риск выше.

🔶 Арбитраж нескольких пар

Это когда вы за USDT покупаете крипту А, потом за крипту А покупаете крипту B и потом продаете ее за USDT. Пример на третьем скрине.

Это тоже трудно, нужен софт, но уже более реально, чем гонять одну крипту между биржами.

🔶 Арбитраж спота и фьючерсов

При пампах монеты на споте растут быстрее, чем на фьючерсах.

Можно занять монеты в лендинге, продать их на спотовом рынке, открыть лонг на фьючах — и так заработать на спреде.

Пробовали арбитражить? Расскажите в комментах.

Чат | YouTube | OKX | MEXC

Ликвидность на битке 📈

Сняли почти всю лонговую ликвидность. Осталось немного на уровне $50К, поэтому думаю, что развернемся с текущих или сходим за оставшейся ликвидностью и развернемся потом. Сильно ниже $50К вряд ли упадем.

То есть жду второй сценарий из прошлого поста.

Чат | YouTube | OKX | MEXC

Сравните текущую карту ликвидности со скрином из предыдущего поста.

Там я писал, что снизу много ликвидности. Мы ее красиво сняли и получили реакцию.

Чат | YouTube | OKX | MEXC

Как манипулируют рынком

Наткнулся на интересный твит. Там автор утверждает, что крупные игроки контролируют 90% капитализации и постоянно манипулируют рынком, чтобы зарабатывать на толпе: высаживают трейдеров за счет дампа цен, а потом искусственно создают ажиотаж, чтобы продавать на хаях.

Не буду вдаваться в теории заговора и предсказания цены от автора. Интереснее посмотреть на трейдинговые модели, с помощью которых крупный капитал выбивайт ретейл-трейдеров.

🔶 Выбивание стопов

Крупный капитал двигает цену к зонам ликвидации, чтобы набирать большие позиции. Подробнее здесь.

🔶 Перекрытие гепов и имбалансов

В зоне имбаланса остаются незакрытые ордера, поэтому крупному капиталу выгодно двигать туда цену, чтобы открыть большие позиции. Подробнее об имбалансах.

🔶 Фейковые паттерны

Трейдеры колдуют над графиками, находят какие-то хвосты дракона, тройное дно или звезду, а крупные игроки их там и бреют. Если график формирует какой-то очевидный паттерн, то очень просто понять, где трейдеры разместят ликвидность.

🔶 Манипуляции в боковике

Это когда крупный капитал толкают цену выше или ниже границ боковика, чтобы снять стопы трейдеров.

🔶 Манипуляция объемами

Крупные игроки переводят большие суммы между кошельками или продает и покупают активы сами у себя, чтобы создать видимость объемов и привлечь новую аудиторию.

🔶 Спуфинг

Это размещение крупными игроками большого количества ордеров, чтобы испугать остальных участников и продвинуть цену в нужную сторону.

Чат | YouTube | OKX | MEXC