Sweep ордера.

Sweep ордер - это рыночный ордер, исполнение которого было "размазано" по нескольким ценовым уровням в биржевом стакане. Это довольно крупный маркет ордер, который "съел" сразу несколько Best Ask уровней (если это приказ на покупку) или Best Bid уровней (если продажа).

Sweep ордера выводятся на тиковом графике. Для этого необходимо активировать соответствующую установку. Можно ограничить минимальный объём таких ордеров, в данном примере 25 контрактов. Каждая наклонная лента трейдов - это один цельный маркет ордер. Последний тик Sweep ордера имеет рамку, цвет которой можно изменять. Все тики Sweep ордера имеют одинаковое время, вплоть до миллисекунды.

Если навести активную вертикальную линию на последний тик Sweep ордера, то в детализации указывается его общий объём.

Также в программе есть тиковый поисковик "Sweep ордера". В данном примере минимальный объём ордера в поисковике задан в таком же размере, как и в настройках тикового графика: 25 контрактов. Теперь каждый Sweep ордер на тиковом графике отмечен фигурой. По вертикали фигура расположена от первого до последнего тика Sweep ордера.

Этот поисковик работает и на старших таймфреймах.

Пример стратегии по Sweep ордерам.

На тиковый график выводим Sweep ордера с объёмом выше среднего. В данном примере для фьючерса на нефть установлен фильтр в размере 20 контрактов. И добавляем кумулятивную дельту. В подавляющем большинстве времени кумулятивная дельта двигается в унисон с графиком цены. Но в некоторых случаях цена стоит на месте, а кумулятивная дельта растёт или снижается. Гораздо реже можно наблюдать расхождение цены и дельты, как на участке графика между вертикальными жёлтыми линиями. В таких случаях кумулятивная дельта может указывать дальнейшее направление движения цены.

Лимитные ордера.

Линиями отмечает на графике места, в которых по Best Bid или Best Ask стояли крупные лимитные ордера. В данном примере минимальный размер ордера равен 100 контрактов. Линия рисуется от первого бара, когда появился лимитный ордер и до бара, когда этот уровень был пробит. Если это расстояние слишком мало, то линия имеет установленную минимальную длину.

Если задать параметр "Показывать объём >=", то на тех лимитных ордерах, на которых был проторгован указанный объём, он сразу отображается на графике.

В противном случае Total volume можно увидеть в детализации.

Опционы на графике.

Эта опция пока что доступна только для трёх инструментов: CL, GC, 6E.

Здесь в одном окне заложено сразу три индикатора.

п.273.1. Таблица с гистограммами справа от графика.

Здесь отображаются данные по опционному контракту, имя которого указано в шапке таблицы. Далее идёт дата экспирации этого контракта. И время, на которое отображены дынные в таблице. Это время последнего видимого бара справа на графике. Если график передвигать влево-вправо, то содержимое таблицы будет изменяться в соответствии со временем последнего видимого бара.

Таблицу можно двигать вверх-вниз, зацепив её левой клавишей мыши, или вращая колесо мыши. Зацепившись за левую границу таблицы, можно изменять её ширину.

Первый столбец таблицы заполнен страйками. Двумя розовыми линиями выделяется центральный страйк.

Внутри таблицы расположены две гистограммы. В правой части отображаются данные по колам, слева по путам.

Гистограмма серого цвета с широкими барами - это объёмы торгов за текущую сессию, начиная с её открытия. Текстом отображается значение объёма. Первое число - это объём торгов на открытом рынке. Второе число - это объём блоктрейдов. Соответственно, часть бара гистограммы, окрашена сплошным цветом - это объём открытого рынка. Вторая часть бара с прозрачной рамкой - это объём блоктрейдов. Что такое блоктрейды - см. п. 28.