Установка "Без Sweep трейдов". В программе есть отдельный тиковый поисковик Sweep ордеров (см. п. 264.) Если вы одновременно используете эти два индикатора и не хотите, чтобы одни и те же трейды участвовали в тиковых формациях от разных поисковиков, то активируйте эту установку. В детализации видно, что с этим условием общий объём вспышки уменьшился и теперь равен 132. Потому что трейды в синем прямоугольнике больше не включаются в данную формацию. Т.к. белая рамка на верхнем тике говорит о том, что они входят в Sweep ордер.

Ограничить время действия данного поисковика. В программе есть два таких индикатора. Можно активировать оба, но в разное время и с разными настройками.

Айсберг ордера.

В настройках тикового графика есть возможность выводить айсберг трейды. Это тики, объём которых больший нежели размер лимитого ордера, о который был исполнен данный трейд. На рисунке выделен тик с объёмом 15 контрактов, а размер соответствующего бид ордера только 6 контрактов

В некоторых местах айсберг трейды выстраиваются в ряд, друг за другом, на одной цене. Это говорит о том, что в этом месте стоял айсберг ордер.

Тиковый поисковик "Айсберг ордера" предназначен находить такие места.

Причём, он работает и на старших таймфреймах. Фигурой отображения можно выбрать уровень, который рисуется от первого и до последнего трейда айсберг ордера. Если это расстояние слишком мало, то такой уровень имеет установленную минимальную длину.

Можно ограничить минимальный объём айсберг трейдов, коих должно быть не меньше трёх, и минимальный суммарный объём всего ордера.

Order volume в детализации - это и есть общий объём ордера, проторгованный на одной цене между первым и последним айсберг трейдами. Причём, сюда входят не только айсберг тики, но и "нормальные" трейды.

На валютных фьючерсах биржи СМЕ айсберг ордера были до 2016 г. С тех пор они там больше не встречаются.

Sweep ордера.

Sweep ордер - это рыночный ордер, исполнение которого было "размазано" по нескольким ценовым уровням в биржевом стакане. Это довольно крупный маркет ордер, который "съел" сразу несколько Best Ask уровней (если это приказ на покупку) или Best Bid уровней (если продажа).

Sweep ордера выводятся на тиковом графике. Для этого необходимо активировать соответствующую установку. Можно ограничить минимальный объём таких ордеров, в данном примере 25 контрактов. Каждая наклонная лента трейдов - это один цельный маркет ордер. Последний тик Sweep ордера имеет рамку, цвет которой можно изменять. Все тики Sweep ордера имеют одинаковое время, вплоть до миллисекунды.

Если навести активную вертикальную линию на последний тик Sweep ордера, то в детализации указывается его общий объём.

Также в программе есть тиковый поисковик "Sweep ордера". В данном примере минимальный объём ордера в поисковике задан в таком же размере, как и в настройках тикового графика: 25 контрактов. Теперь каждый Sweep ордер на тиковом графике отмечен фигурой. По вертикали фигура расположена от первого до последнего тика Sweep ордера.

Этот поисковик работает и на старших таймфреймах.

Пример стратегии по Sweep ордерам.

На тиковый график выводим Sweep ордера с объёмом выше среднего. В данном примере для фьючерса на нефть установлен фильтр в размере 20 контрактов. И добавляем кумулятивную дельту. В подавляющем большинстве времени кумулятивная дельта двигается в унисон с графиком цены. Но в некоторых случаях цена стоит на месте, а кумулятивная дельта растёт или снижается. Гораздо реже можно наблюдать расхождение цены и дельты, как на участке графика между вертикальными жёлтыми линиями. В таких случаях кумулятивная дельта может указывать дальнейшее направление движения цены.

Лимитные ордера.

Линиями отмечает на графике места, в которых по Best Bid или Best Ask стояли крупные лимитные ордера. В данном примере минимальный размер ордера равен 100 контрактов. Линия рисуется от первого бара, когда появился лимитный ордер и до бара, когда этот уровень был пробит. Если это расстояние слишком мало, то линия имеет установленную минимальную длину.

Если задать параметр "Показывать объём >=", то на тех лимитных ордерах, на которых был проторгован указанный объём, он сразу отображается на графике.