Именно Бид-Аск коэффициент (c галкой Imbalance или без нее) призван находить и выделять подобные кластеры с дисбалансом. Ниже описана работа кластерных поисковиков Aggressive и Absorption stacked imbalance, в алгоритмах которых используется Бид-Аск коэффициент. Еще Бид-Аск коэффициент можно применять в Поисковике кластеров, Вспышках кластеров и в динамическом (натягивающемся) Бид-Аск профиле.

Aggressive и Absorption Stacked imbalance расположены в подменю "Кластеры". Находят кластеры с Бид-Аск дисбалансом и рисуют от них уровни.
Absorption и Aggressive stacked imbalance - это антиподы. У них один и тот же алгоритм поиска уровней с бид-аск дисбалансом, но они рассортировывают и отбирают свои уровни в зависимости от того, где закрылся текущий бар: выше или ниже найденного уровня.
Можно задавать фильтр объёма в кластере и необходимое минимальное количество кластеров, идущих подряд (стейкинг кластеров).

Допустим, в каком-то баре Absorption stacked imbalance нашёл необходимое количество Бид-кластеров, удовлетворяющий всем заданным фильтрам и условиям поиска. Если текущий бар закрылся выше от данного кластера на количество тиков, указанное в поле "Отскок", то мы считаем что в этом кластере победили Бай-лимитные игроки. Лимитки поглотили все сел-маркет ордера и цена отскочила вверх. Absorption в переводе - поглощение.
Далее, от этого кластера рисуется уровень, от которого можно пытаться покупать, если цена к нему вернётся.

Соответственно, поисковик Aggressive stacked imbalance наоборот. Он ищет кластеры с Бид-дисбалансом в баре, который закрылся ниже этого стека. Т.е. маркет продавцам удалось продавить цену вниз.
От этого кластера так же рисуется уровень, от которого ищем продажу, если цена к нему поднимется.

Получается, что Absorption stacked imbalance ищет ситуации, описанные в первом примере. Aggressive stacked imbalance ищет паттерны со второго примера. Там в обоих случаях описан дисбаланс в сторону бидов. В первом примере цена ушла вверх от уровня (Absorption), а во втором случае - вниз (Aggressive). Но в данных примерах дальнейшая реакция цены отслеживается по нескольким последующим барам. А в поисковиках Absorption и Aggressive stacked imbalance прайс экшин определяется сразу же по закрытию текущего бара.

У кластеров с Аск-дисбалансом всё наоборот. Если бар закрылся ниже Аск-дисбаланса, то этот уровень уходит в актив Absorption stacked imbalance. Если же текущий бар закрылся выше Аск-дисбаланса, то это Aggressive stacked imbalance.

В этих кластерных поисковиках уровни могут продлеваться до ближайшего пересечения с графиком по трём различным условиям. При установке Non уровень продлеваться не будет, останется коротким.

Если в настройках кластеров и в поисковиках Aggressive/Absorption stacked imbalance установить одинаковые фильтры (Бид-Аск коэффициент, Бид-Аск фильтр и галка Imbalance), то будет очень удобно отслеживать уровни Aggressive/Absorption.
В данном примере Бид-Аск коэффициент везде равен 2,1. В поисковике Aggressive stacked imbalanсe установлено, что таких кластеров должно быть мин три шт. подряд. На график выведены кластеры ProfileBA - профиль построен по объёму, а текстом указан объём раздельно по Бид-Аск. На этих кластерах работа Бид-Аск коэффициента отображается цветным шрифтом (жёлтым и бирюзовым). Причём, цвет текста в кластерах не удовлетворяющих фильтрам приглушен, почти такой же как и фон графика. Благодаря этому, цветные текстовые Бид-Аск фильтры имеют более выраженный характер. А поисковик Aggressive stacked imbalance прямоугольниками выделяет скопления отфильтрованных кластеров, блоками от трёх штук в одном баре.

Оглавление к инструкции по программе "Profit-Chart".

Видео-инструкция на канале YouTube.
Ознакомительные видео-стримы смотрите в чате в закреплённых сообщениях.

1. Верхняя панель с выпадающими списками выбора символа, контракта и вида графика:
1.1. Добавление символов
1.2. Валютные пары биржи СМЕ
1.3. Выбор контракта
1.4. Управление графиком.
1.5. Виды графиков (кластеров).
1.5.1. Виды кластеров VolumeGrowthOI, DeltaGrowthOI.

2. Элементы рисования:
2.1. Общие сведенья.
2.2. Работа с линиями и перекрестием,
измерительная рулетка
2.3. Маржинальные зоны
2.4. Динамический (натягивающийся) профиль
2.4.1. Динамические зоны стоимости

3. Пункты меню "Компоненты" и "Пользователь"
3.1. Рабочее пространство
3.2. Управление подвальными индикаторами
3.3. Демо-торговля.

4. Пункт меню "Настройки":
4.1. Глобальные настройки
4.1.1. Управление сигналами, отправка их в телеграм
4.2. Настройки графика .
4.3. Стакан лимитных ордеров
4.4. Тепловая карта
4.5. Мульти-чарт и индикатор спреда.
4.6. Тиковый график
4.7. Нестандартные бары
4.8.1. Рейндж-бары и для чего они применяются.
4.9. Периодические вертикальные линии
4.10. Комбинированные сигналы.

5. Пункт меню "Объёмы":
5.1. Мульти-таймфрейм
5.2. ZigZag.
5.3. Параметры баров (см. Блок-трейды)
5.4. Динамический РОС.
5.5. FORTS бид-аск открытый интерес
5.6. Forts oткрытый интерес.
5.7. Лимитная активность
5.8. Размер лимитных ордеров
5.9. Стакан брокера "Оанда".
5.10. Универсальный индикатор.

6. Пункт меню "Дельта"
6.1. Дельта
6.2. Кумулятивные дельты
6.3. Delta tick volume filter.
6.4. UpDown tick delta.
6.5. Sweep delta.
6.6. Iceberg delta.
6.7. AskUp BidDown tick delta.
6.8. AskDown BidUp tick дельта.
6.9. Универсальная дельта.
6.10. Дельта стакана.

7. Пункт меню "Классические индикаторы".
7.1. Дневной ATR
7.2. VWAP
7.3. Профиль ТРО.

8. Пункт меню "Кластеры".
8.1. Настройки кластеров.
8.2. Aggressive/Absorption stacked imbalance.
8.3. Незавершённый аукцион
8.4. Лучшие кластеры
8.5. Нулевые кластеры
8.6. Поисковик кластеров
8.7. Статистика кластеров
8.8. Вспышки кластеров.

9. Пункт меню "Тиковые поисковики":
9.1. Общие сведенья.
9.2. Крупные трейды
9.3. Вспышки крупных трейдов
9.4. Айсберг ордера
9.5. Sweep ордера.
9.6. Лимитные ордера
9.7. Уровни силы лимитных ордеров
9.8. Пробойные вспышки
9.9. Поглощающие вспышки

10. Пункт меню "Бары":
10.1. Конструктор побарных стратегий
10.2. Ежедневные уровни
10.3. Статистика баров
10.4. FVG
10.5. Фальшивый пробой
10.6. Бычье/медвежье поглощение.

11. Пункт меню "Опционы":
11.1. Опционы на графике
11.2. Implied volatility

12. Умные и полезные статьи.
12.1. Дисклеймер для трейдера
12.2. Трактовка и понимание дельты.
12.3. Эскиз стратегии по объёму в кластерах.
12.4. Применение бид-аск дисбаланса в кластерах.
12.5. Что общего между Sweep-ордерами,
Delta% и поглощением
12.6. Важность открытого интереса.
12.7. На чём зарабатывает маркетмейкер.

Данные биржи Binance доступны бесплатно в реалтайме.
Доступ к бирже МОЕХ так же бесплатно, но за услугу: необходимо подписаться на мой ютуб-канал и регулярно комментировать все новые видео. Или можно заплатить 50 долларов на год.

Также бесплатно доступны мажорные валютные пары биржи СМЕ (6А, 6В, 6С, 6Е, 6J, 6N, 6S). Но в реалтайме за текущий день поступает только объём, без данных Бид-Аск, и без дельты.

Для остальных фьючерсов биржи СМЕ при бесплатном использовании программы график загружается только до предыдущего дня, реалтайм не работает.

Стоимость полного доступа ко всем фьючерсам биржи СМЕ 100$ за год, 60$ за 6 мес., 40$ за 3 мес.

Стакан лимитных ордеров, тепловая карта и индикатор "Дельта стакана" для инструментов СМЕ дополнительно стоят столько же, как и базовая лицензия: 100$ в год, 60$ на 6 мес, 40$ за 3 мес.

Стоимость реалтайм доступа к пробойным и поглощающим тиковым поисковикам составляет дополнительно для каждой биржи по отдельности (СМЕ, MOEX или Binance) 100 долл за год, 60 долл за 6 мес., 40 долл на 3 мес. Иначе данные тиковые поисковики работают только на истории.

По поводу оплаты пишите сюда: @Solom74

Если антивирус блокирует версию программы, скачиваемую с установочным файлом, попробуйте этот вариант.

Нажмите на круглую кнопку в данном сообщении и программа запустится. Если вы нажимаете ее впервые, подождите пару секунд пока файл с программой сохранится в папку загрузок телеграма и нажмите кнопку второй раз.
Далее на рабочем столе можете самостоятельно создать ярлык на файл с программой. У этой версии программы ярлык будет фиолетового цвета.

Программа предназначена для OC Windows 64 bits.
Скачайте, запустите и выполните все действия, предлагаемые данной установочной программой. После на рабочем столе появится ярлык голубого цвета.

Если антивирус (в частности Касперский) блокирует программу, попробуйте другую версию, в следующем сообщении выше.

Данный канал посвящён программе Profit-Chart.

Это аналитическая (не торговая) программа  для отслеживания объёмов биржевых торгов.

Скачать программу,  узнать стоимость подписки, изучить инструкцию  можно в следующих сообщениях выше или в закрепленном посте вверху канала.

Вопросы и замечания по работе и использованию программы пишите в комментариях к этому сообщению.

По рынку общаемся в чате:
https://t.me/+5t_1jlYKx5MxNzRi

Конкурс стратегий, разработанных для анализа с Profit-Chart
Конкурс проводит команда бэктестировщиков при поддержке Profit-Chart.
Условия:
Участие бесплатное.
Призы: 🥇 $150, 🥈 $100, 🥉 $50.
Победителей выбираем по самым жизнеспособным стратегиям. Учитываем профит-фактор, максимальную прибыль и просадку.
Каждый участник получает отчёт по бэктесту на тиковых данных: статистику, подбор стопа и тейка, а также возможные рекомендации.
Гарантируется сохранение анонимности и тайны стратегии.
Зачем участвовать (кроме призов):
Проверка идеи на реальных данных. Вы узнаёте, есть ли у стратегии преимущество, до того как рискуете деньгами.
Качественные тиковые данные бесплатно. Тест идёт на тиках, поэтому результат точнее свечного: учтено, что происходило внутри бара.
Отчёт со статистикой. В нём число сделок, винрейт, просадка, профит-фактор и средняя сделка. Это цифры вместо ощущений «вроде работает».
Стоп и тейк на ваших данных. Вы видите, какие значения выдерживает ваша стратегия, а какие её убивают.
Тест на устойчивость для лучшей пятёрки. Он показывает, держится ли результат или это подгонка под один отрезок.
Возможные рекомендации. По итогам отчёта можно получить подсказки, что стоит проверить или доработать.
Как участвовать:
Присылайте свои стратегии в Telegram: @KosiantynKhyzhniak