✨ В продолжение постов про #золото. ✨

Эта таблица может стать ценным ресурсом для тех, кто рассматривает возможность добавления золота в свой долгосрочный инвестиционный портфель.

В ней представлена информация о доходности (в % годовых) золота, если его покупали в конце месяца и года, указанного в таблице и держали до 31 июля 2024 года. Например, золото, приобретенное по цене закрытия января 2000 года, обеспечило бы доходность 9,17% в год. Самая низкая доходность (2,29% годовых) была зафиксирована для покупок в конце августа 2011 года.

Важно отметить, что все показатели доходности положительные. Учитывая текущие экономические условия, такие как инфляция и геополитическая нестабильность, можно предположить, что интерес к золоту останется высоким в обозримом будущем.
Выборка достаточно обширна и охватывает различные рыночные циклы.

✔️ Я хочу сделать аналогичное исследование по биткоину. Встречайте в следующей публикации.


@TradersFiesta #золото #базаЗнаний

✔️ В таблице представлена годовая доходность* биткоина в долларах США. Если бы вы приобрели биткоин по цене закрытия последнего дня месяца и держали его до 31 июля 2024 года (минимальный срок инвестиций 1 год), то могли получить впечатляющие результаты. Например, покупка биткоинов в конце января 2014 года принесла бы доходность 51,69% в год. Аналогичная таблица представлена по золоту в предыдущем посте.

Важно отметить, что все показатели доходности являются положительными. Наименьшая доходность, составившая 1,90% годовых, была зафиксирована для покупок в конце октября 2021 года, в то время как наивысшая доходность наблюдалась для покупок в конце декабря 2022 года и составила 136,6% годовых.

С учетом текущих экономических условий можно ожидать, что интерес к цифровому золоту останется высоким в ближайшем будущем. Хотя выборка по биткойну меньше, чем по золоту, она охватывает разные рыночные циклы и демонстрирует потенциал для значительной прибыли.

‼️ Таким образом, инвесторы могут рассмотреть возможность вложений в биткоин как альтернативу традиционным активам, особенно в условиях неопределенности на финансовых рынках.

Однако хочу подчеркнуть, что инвестирование в биткоин я бы рассматривала на срок не менее 5 лет.

*Расчет сделала на основе спотового контракта BTCUSD (Kraken).



@TradersFiesta #крипта

Привет, дорогие коллеги!

Давно не писала — у нас все еще лето. В такие дни сложно удержать себя в рамках работы.

Сегодня хочу обсудить вопрос, который волнует многих начинающих трейдеров: стоит ли покупать готовые торговые стратегии?

Позвольте мне поделиться своим опытом.
Покупаю такие стратегии с самого начала своего пути. Почему?

Каждый из нас — уникальный, у каждого - свой стиль трейдинга. Часто, несмотря на старания, мы в разработке получаем — «опять 25». Выходит очередная система с коэффициентом корреляции выше 70 к предыдущим системам.

Чтобы уменьшить риски и создать гармоничный портфель, нам нужны системы, которые не коррелируют друг с другом. Именно для этого я обращаюсь к чужим подходам. Понимаю, в рамках одного рынка, это сложная задача. Но хотя бы приблизительно.

Для успешной торговли нам необходимо положительное математическое ожидание, которое зависит от двух факторов: процент выигрышных сделок (WinRate) и соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной.

Мои любимые стратегии — это трендовые системы без тейков. В них, как правило, WinRate ниже даже 40%, но это не повод для паники.

Трендовые системы могут компенсировать это благодаря высокому соотношению величины средней прибыльной сделки к убыточной.

Так вот, я стараюсь комбинировать свои торговые системы с системами с противоположным подходом, когда WinRate > 50% , чтобы сгладить эквити и достичь лучшего результата.

На сегодняшний день в торговле стоят системы, которые я приобрела 10 лет назад и которые до сих пор приносят прибыль. Но есть, безусловно, которые сразу полетели в мусорку.

Какие системы не покупаю – напишу как-нибудь позже.

На графике - доходность системы на сбер, которую я недавно приобрела у известного трейдера (в моей интерпретации). В комментариях загружу результаты и коэффициенты системы с 2015 . Не реклама!

Торгую похожими подходами, но всегда интересны нюансы, которыми пользуются коллеги.
Хитростей не нашла. В моих подобных стратегиях больше вензелей Арт-деко.

Но этим она и хороша. Простая, бесхитростная, как небольшой топор для рубки.
Поставила в торговлю на сбер и юань.
Обратите внимание, у нее процент выигрышных сделок >57%!

📌 Что вы думаете о покупке чужих торговых систем? Есть ли у вас успешный опыт? Поделитесь своими историями!

✔️ Если интересно, ставьте лайки, покажу результаты купленной стратегии в конце года.


@TradersFiesta #ТорговаяСистема #Алготройдеру

Наконец-то российский фьючерсный рынок радует долгожданной прибылью! ✨

За сентябрь удалось заработать 13,24% и выйти на новый хай.

В этом месяце в лидерах — валютный фьючерс на юань, сосредоточилась исключительно на этой паре. К сожалению, доллар/рубль стал менее интересным для торговли.

Кроме того, прибыль принесли контракты на золото, MOEX и газ. Давно подмечаю, что всем известный индекс РТС стоит заменить на MOEX. Что касается газа, здесь нужно протестировать больше стратегий. Жаль только, что каждый месяц происходит экспирация, что усложняет тестирование, а контанго добавляет свои сложности.

По статистике, у меня с начала года 95 рабочих дней в прибыль и 95 — в убыток. Получается ровно 50% на 50%. Среднедневная прибыль превышает среднедневной убыток в соотношении 1,16.

Делитесь своими мыслями! Как у вас дела на рынке?

@TradersFiesta

С начала 2024 года стратегия принесла 24,96% в USDT, что, безусловно, является хорошим результатом для портфеля в этой валюте. (На рисунке статистика за последние 180 дней)

Однако я ставила перед собой цель обогнать BTC, и на данный момент это не удается. В этом году BTC явно демонстрирует более сильные результаты.

В сентябре, в соответствии со стратегией, добавляю BTC в свой портфель вместо PEPE, и на 1 октября 2024 года у меня в портфеле следующие активы:

📌 Solana

📌 Toncoin

📌 BNB

📌 BTC

📌 TRX

С марта этого года мы наблюдаем, как криптовалюты не могут прорваться через ключевые уровни сопротивления. Положительные новости, безусловно, поднимают настроение, но этого недостаточно чтобы выйти на новые максимумы и продолжить рост.

Такое впечатление, что рынок испытывает нас и пока большинству не надоест или еще худшее - пока не потеряют все деньги, рынок не сдвинется.


Однако не стоит терять надежду!

🎈 По традиции, конец года может стать более благоприятным периодом для крипторынка.




@TradersFiesta #ТоргуемАльты

Приветствую, дорогие коллеги!

Биткоин преодолел свой исторический максимум и устремился к новым высотам.

✨ Поздравляю всех причастных!

И сегодня я хочу обсудить очень важную тему с теми, кто как раз сумел на этом заработать миллионы, а может и миллиарды.

Правительство одобрило проект поправок в законодательство, касающихся налогообложения операций с криптовалютами и майнингом.

Согласно новым правилам, доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Это означает, что предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%. Кроме того, операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

Но интересен вопрос освобождения операций по реализации криптовалют от налога на доходы физических лиц, поскольку криптовалюты признаны имуществом.

Согласно статье 217 Налогового Кодекса, установлен перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. В частности, согласно пункту 17.1 статьи 217, не подлежат налогообложению доходы, полученные от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

К иному имуществу сейчас относится все, что не выделено отдельными подпунктами статьи 217, с учетом статьи 217.1 (например, недвижимое имущество, доли в нем, ценные бумаги, доли в уставном капитале и т. д.). Криптовалюты пока не выделены отдельно, что позволяет отнести их к иному имуществу.

Это означает, что необходимо подтвердить факт нахождения цифровой валюты в собственности три года и более. В этом случае у вас нет обязательства даже подавать декларацию 3-НДФЛ (Кому как раз нужно - можно представить 🙂).

Какие документы смогут помочь? Например, официальная покупка на криптобирже с подтверждением банковского перевода и выписки по счету, банковские выписки, сейчас предоставляют некоторые банки возможность купить на спотовом рынке, например Revolut т. д.

Но пока нет ни изменений в ст. 217 НК РФ, ни разъяснений по этому вопросу. И тем более нет судебной практики.

Но подумать о документах стоит заранее.


@TradersFiesta #крипта #налоги

Дорогие коллеги, приветствую!

Подошла дата исполнения фьючерсных контрактов, и я хочу поделиться с вами реальными результатами работы стратегии на декабрьском фьючерсе, о которой я упоминала ранее.

За последний квартал этого года стратегия принесла 251 556 рублей, без учета комиссий. Из этой суммы фьючерс на Сбербанк принес 27 876 рублей, в то время как фьючерс на юань — 223 680 рублей.

По юаню результаты близки к тем, что получила на тестах: количество прибыльных сделок составило 58,54%, а соотношение прибыли к убыткам — 51,5% на 9,35%.

Однако по фьючерсу на Сбербанк показатели оказались менее оптимистичными: 48% прибыльных сделок, и лишь в конце квартала система смогла выйти в положительную зону.

Это не удивительно, ведь торговля ведется только от лонга. И если юань демонстрировал уверенное движение вверх, то Сбербанк на протяжении всего квартала проявлял слабость.

Алгоритм перенесла на новый мартовский фьючерс.

Понимаю, что вечных двигателей не существует и рано или поздно придется попрощаться с алгоритмами, которые сегодня генерят прибыль.

✔️ Тем не менее, уверена, что впереди у нас еще много новых систем и возможностей.



@TradersFiesta #фортс

🎄 Дорогие коллеги,


С наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть 2025 год принесет вам множество удачных сделок, стабильный доход и финансовое благополучие.

Желаю, чтобы каждый ваш шаг на рынке был уверенным, а каждое решение приносило только положительные результаты.

Пусть в новом году сбудутся все ваши смелые планы и амбициозные цели. Оставайтесь настойчивыми, мудрыми и терпеливыми, и пусть удача всегда сопутствует вам на пути к успеху!

Счастья, здоровья и вдохновения в новом году!

С наилучшими пожеланиями, 🎆

@TradersFiesta

📌 Итак, итоги 2024 года на срочном рынке Московской биржи.

На фьючерсном рынке торгуется портфель алгоритмических систем через TSLab.

Последние полтора месяца стали определяющими для всего года, значительная прибыль была получена только с конца ноября.

По данным Финама доходность за год составила 77,56%.
По моим расчетам исходя из средневзвешенного депозита – 55,41%, т к значительные суммы в этом году я выводила.

Максимальная просадка в этом году - 15,72%, что является приемлемым уровнем для моего подхода. Наибольшую прибыль получила от торговли фьючерсами на юань/рубль — все торговые системы на этом инструменте оказались в плюсе. К сожалению, роботы на фьючерс доллар/рубль я была вынуждена остановить из-за неопределенности с базовым активом и недостаточной ликвидности.

В копилку прибыли также внесли в этом году системы на золото, нефть, газ, краткосрочные стратегии на MOEX. Тем не менее, некоторые системы на Сбер, MOEX и доллар/рубль показали отрицательные результаты. Последние работали лишь до конца весны.

125 дней в прибыли, 121 – в убытках. Отношение среднедневной прибыли к среднедневному убытку – 1,28.

✔️ Какие мысли на 2025 год?

@TradersFiesta