Forwarded from Кубышка | Евгений Марченко
С чем едят скользящую среднюю?
Много вопросов поступает в отношении индикаторов рынка, которые помогают понимать характер развития тренда и снизить риски использования рыночных инструментов. Сегодня я хочу поговорить о скользящей средней (СС), которая является самым простым и распространенный из них.
На протяжении истории технического анализа были созданы многие индикаторы, но СС остается самым надежным, популярным и полезным. СС бывают простые (для анализа долгосрочных тенденций), экспоненциальные (разбор краткосрочных периодов), взвешенные (используется профессиональными трейдерами). Но у всех из них главное предназначение в сглаживании незначительных колебаний и определении среднего тренда актива.
График СС может использоваться в качестве линии поддержки и сопротивления и показывать точки входа и выхода из рынка.
СС формирует торговые сигналы: покупаем, когда быстрая СС пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.
На рынке наибольшую популярность имеет 200-дневная СС. Считается, что если текущая цена держится выше СС, то на рынке преобладают покупатели, а если ниже, то нужно ждать распродаж.
СС успешнее всего применяется на рынке США. Хорошие результаты использования данного индикатора показывает пара USD/RUB. Небольшие погрешности позволяют ей довольно точно сохранять свое положение относительно СС.
На рынке РФ индикатор 200-дневной СС хорошие результаты показывает на индексе гособлигаций RGBI. При нахождении индекса ниже индикатора могут возникать сильные опасения рынка в отношении введения санкций на госдолг РФ.
При анализе трендов голубых фишек установлено, что отчетливые закономерности с 200-дневной СС не прослеживаются. Поэтому долгосрочные инвесторы при определении точки входа на длительную перспективу индикатор СС применяют в совокупности с другими. А данный индикатор рассматривают на 200-, 50- и 13-дневном значении одновременно. Например, глобальные распродажи на мировых рынках могут возникать после формирования технического сигнала «Смертельный крест», когда 50-дневная СС сверху вниз пересекает 200-дневную СС.
Много вопросов поступает в отношении индикаторов рынка, которые помогают понимать характер развития тренда и снизить риски использования рыночных инструментов. Сегодня я хочу поговорить о скользящей средней (СС), которая является самым простым и распространенный из них.
На протяжении истории технического анализа были созданы многие индикаторы, но СС остается самым надежным, популярным и полезным. СС бывают простые (для анализа долгосрочных тенденций), экспоненциальные (разбор краткосрочных периодов), взвешенные (используется профессиональными трейдерами). Но у всех из них главное предназначение в сглаживании незначительных колебаний и определении среднего тренда актива.
График СС может использоваться в качестве линии поддержки и сопротивления и показывать точки входа и выхода из рынка.
СС формирует торговые сигналы: покупаем, когда быстрая СС пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.
На рынке наибольшую популярность имеет 200-дневная СС. Считается, что если текущая цена держится выше СС, то на рынке преобладают покупатели, а если ниже, то нужно ждать распродаж.
СС успешнее всего применяется на рынке США. Хорошие результаты использования данного индикатора показывает пара USD/RUB. Небольшие погрешности позволяют ей довольно точно сохранять свое положение относительно СС.
На рынке РФ индикатор 200-дневной СС хорошие результаты показывает на индексе гособлигаций RGBI. При нахождении индекса ниже индикатора могут возникать сильные опасения рынка в отношении введения санкций на госдолг РФ.
При анализе трендов голубых фишек установлено, что отчетливые закономерности с 200-дневной СС не прослеживаются. Поэтому долгосрочные инвесторы при определении точки входа на длительную перспективу индикатор СС применяют в совокупности с другими. А данный индикатор рассматривают на 200-, 50- и 13-дневном значении одновременно. Например, глобальные распродажи на мировых рынках могут возникать после формирования технического сигнала «Смертельный крест», когда 50-дневная СС сверху вниз пересекает 200-дневную СС.
Forwarded from bitkogan
На прошлой неделе писал о том, на что ставят крупные игроки в 2021 году. Не могу сказать, что позиции больших банков следует безусловно доверять, но быть осведомлённым об их вложениях определенно стоит.
Портфелям ведущих инвесторов нужно уделять внимание, потому что в них отражен взгляд на будущее экономики.
Сегодня хочу поговорить о том, на что в последнее время ставит самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет.
Только прошу, не надо мне в ответ писать, что Баффет давно устарел, и вообще дед не в теме и не в тренде. Кто из нас сможет похвастать такой мощной, как у него, ставкой на Apple? Да и вообще, вы всерьез думаете, что рулит таким гигантским фондом он один?
Состояние Баффета: $92,9 млрд.
Рыночная капитализация Berkshire Hathaway: $575,55 млрд.
За 2020 год Berkshire Hathaway заработала $260 млрд и у них $146 млрд кэша.
Друзья. Я понимаю, до Black Rock или Fidelity деду далеко. Но, тем не менее, это серьезные и весьма неглупые деньги.
Куда смотрит Баффет и его команда?
• Ставка на план Байдена.
Байден планирует вложить серьезные средства в американскую промышленность и инфраструктуру. Судя по вложениям Баффета, он рассчитывает, что этот план будет развиваться.
Фонд Баффета приобрел немало акций промышленных компаний, таких как Carrier Global, Honeywell, Illinois Tool и т.д. Среди купленных бумаг есть акции компаний химической промышленности (3M, Air Products, DuPont), пищевой (Campbell Soup, Kellogg) и даже оборонной (Lockheed Martin, Raytheon).
• Ожидание глобального восстановления экономик.
Судя то тому, что Баффет приобрел акции компаний, связанных с нефтегазовой отраслью и добычей меди, он ожидает, что в 2021 году не просто вырастет промышленность и не только в США, а, скорее, вся мировая экономика начнет ускоренно восстанавливаться.
• Фондовый рынок и банковский сектор продолжат процветать.
Наиболее спорная тема.
Как известно, 2020-й год принес немало прибыли крупным игрокам на фондовом рынке. Все мы прекрасно понимаем, что QE еще долго не закончится, а, значит, финансовый рынок продолжат насыщать деньгами. Поэтому Баффет приобрел акции крупных банков и инвестфондов, таких как Berkshire Hathaway, Bank of America, Blackrock, Morgan Stanley, Citigroup. Более того, были приобретены акции региональных банков, что может быть связано с ожиданием роста ставки (и, соответственно, ростом банковской маржи).
• Мир после коронавируса.
Коронавирус, во-первых, подтолкнул медицину вперед. Баффет приобрел немало акций компаний, связанных с медициной (ANTHEM, UNITEDHEALTH), биотехнологиями (AMGEN, IMMUNOGEN), фармацевтикой (ASTRAZENECA, VIATRIS). Во-вторых, после ковида больше внимания стало уделяться дезинфекции, в портфеле появились акции компаний-производителей хозтоваров.
• Интерес к табачным компаниям.
Были приобретены акции крупнейших производителей табачных изделий (Altria Group, Philip Morris), что может быть связано с ожиданием легализации каннабиса.Кстати, я бы на их месте еще взял British American Tobacco. Но ребятам виднее.
Предположения даже самых опытных инвесторов верны далеко не всегда. Поэтому нам, в большей степени, должны быть интересны не конкретные бумаги в портфеле Уоррена Баффета, а его взгляд на будущее экономик и отраслей.
И, судя по акциям, в которые он вложился, будущее он ждет светлое. Речь не только о росте американской экономики, но и о глобальном восстановлении.
Баффет делает ставку на рост деловой активности, потребления, промышленности. И, заметьте, пока никакого пузыря и кризиса в перспективе будто и нет, несмотря на то, что все его дружно опасаются и предсказывают.
Прав он или нет? Кто может твердо сказать?
Мне кажется, что ребята несколько излишне оптимистичны. А если нет?
Однако, есть один момент, на который я очень хотел обратить ваше внимание. НАБЛЮДАЕТСЯ (и это касается не только фонда Баффета) глобальный переток ИЗ АКЦИЙ РОСТА В АКЦИИ СТОИМОСТИ. ЭТОТ ПЕРЕТОК МОЖЕТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПЕРЕТРЯХНУТЬ ИНДЕКСЫ.
Ничего трагичного в этом нет. Однако, данный переток средств может глобально спровоцировать серьезные просадки одних индексов и рост других.
Обратите внимание❗️
Портфелям ведущих инвесторов нужно уделять внимание, потому что в них отражен взгляд на будущее экономики.
Сегодня хочу поговорить о том, на что в последнее время ставит самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет.
Только прошу, не надо мне в ответ писать, что Баффет давно устарел, и вообще дед не в теме и не в тренде. Кто из нас сможет похвастать такой мощной, как у него, ставкой на Apple? Да и вообще, вы всерьез думаете, что рулит таким гигантским фондом он один?
Состояние Баффета: $92,9 млрд.
Рыночная капитализация Berkshire Hathaway: $575,55 млрд.
За 2020 год Berkshire Hathaway заработала $260 млрд и у них $146 млрд кэша.
Друзья. Я понимаю, до Black Rock или Fidelity деду далеко. Но, тем не менее, это серьезные и весьма неглупые деньги.
Куда смотрит Баффет и его команда?
• Ставка на план Байдена.
Байден планирует вложить серьезные средства в американскую промышленность и инфраструктуру. Судя по вложениям Баффета, он рассчитывает, что этот план будет развиваться.
Фонд Баффета приобрел немало акций промышленных компаний, таких как Carrier Global, Honeywell, Illinois Tool и т.д. Среди купленных бумаг есть акции компаний химической промышленности (3M, Air Products, DuPont), пищевой (Campbell Soup, Kellogg) и даже оборонной (Lockheed Martin, Raytheon).
• Ожидание глобального восстановления экономик.
Судя то тому, что Баффет приобрел акции компаний, связанных с нефтегазовой отраслью и добычей меди, он ожидает, что в 2021 году не просто вырастет промышленность и не только в США, а, скорее, вся мировая экономика начнет ускоренно восстанавливаться.
• Фондовый рынок и банковский сектор продолжат процветать.
Наиболее спорная тема.
Как известно, 2020-й год принес немало прибыли крупным игрокам на фондовом рынке. Все мы прекрасно понимаем, что QE еще долго не закончится, а, значит, финансовый рынок продолжат насыщать деньгами. Поэтому Баффет приобрел акции крупных банков и инвестфондов, таких как Berkshire Hathaway, Bank of America, Blackrock, Morgan Stanley, Citigroup. Более того, были приобретены акции региональных банков, что может быть связано с ожиданием роста ставки (и, соответственно, ростом банковской маржи).
• Мир после коронавируса.
Коронавирус, во-первых, подтолкнул медицину вперед. Баффет приобрел немало акций компаний, связанных с медициной (ANTHEM, UNITEDHEALTH), биотехнологиями (AMGEN, IMMUNOGEN), фармацевтикой (ASTRAZENECA, VIATRIS). Во-вторых, после ковида больше внимания стало уделяться дезинфекции, в портфеле появились акции компаний-производителей хозтоваров.
• Интерес к табачным компаниям.
Были приобретены акции крупнейших производителей табачных изделий (Altria Group, Philip Morris), что может быть связано с ожиданием легализации каннабиса.Кстати, я бы на их месте еще взял British American Tobacco. Но ребятам виднее.
Предположения даже самых опытных инвесторов верны далеко не всегда. Поэтому нам, в большей степени, должны быть интересны не конкретные бумаги в портфеле Уоррена Баффета, а его взгляд на будущее экономик и отраслей.
И, судя по акциям, в которые он вложился, будущее он ждет светлое. Речь не только о росте американской экономики, но и о глобальном восстановлении.
Баффет делает ставку на рост деловой активности, потребления, промышленности. И, заметьте, пока никакого пузыря и кризиса в перспективе будто и нет, несмотря на то, что все его дружно опасаются и предсказывают.
Прав он или нет? Кто может твердо сказать?
Мне кажется, что ребята несколько излишне оптимистичны. А если нет?
Однако, есть один момент, на который я очень хотел обратить ваше внимание. НАБЛЮДАЕТСЯ (и это касается не только фонда Баффета) глобальный переток ИЗ АКЦИЙ РОСТА В АКЦИИ СТОИМОСТИ. ЭТОТ ПЕРЕТОК МОЖЕТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПЕРЕТРЯХНУТЬ ИНДЕКСЫ.
Ничего трагичного в этом нет. Однако, данный переток средств может глобально спровоцировать серьезные просадки одних индексов и рост других.
Обратите внимание❗️
Друзья, рекомендую быть предельно осторожными на рынке, не держать много бумаг, не оставлять в ночь/выходные спекулятивные позиции.
Начинаются резкие движения, которые судя по всему исходят от битка и влияют на весь рынок, достаточно взглянуть на графики; в любой момент может быть как резкий рост, так и падение.
Начинаются резкие движения, которые судя по всему исходят от битка и влияют на весь рынок, достаточно взглянуть на графики; в любой момент может быть как резкий рост, так и падение.
Мы в свою очередь пока преимущественно со стороны наблюдаем за динамикой и колебаниями, кратковременно спекулируя на разнице при открытии небольшой частью средств, а также следим за позициями, которые можно взять в долгосрок (различные ETF, да тот же Сбер по цене 250 уже неплохо, например).
Forwarded from IVASCO | Иващенко Юрий
Британский фунт.
Согласно рыночному сентименту, «толпа» дико шортила фунт весь этот восходящий тренд. А потом люди диву даются - «почему же это толпа, как правило, сливает?». Для большинства отметка 1.4000 была максимальным «порогом боли». Сегодня ночью все это «шортящее стадо» успешно наградили маржин-коллами и мы увидели, что-то вроде кульминации на CME фьючерсах GBP/USD с максимумом на 1,4246. Имея опыт торговли фунтом с 2007 года, могу сказать, что подобным образом эта валюта часто заканчивает импульсный тренд и переходит в коррекцию. Очень вероятно, что вскоре мы увидим реверсию к 1.4000 и далее тест зоны концентрации объемов 1,3760 – 1,3600. @yivashchenko
Согласно рыночному сентименту, «толпа» дико шортила фунт весь этот восходящий тренд. А потом люди диву даются - «почему же это толпа, как правило, сливает?». Для большинства отметка 1.4000 была максимальным «порогом боли». Сегодня ночью все это «шортящее стадо» успешно наградили маржин-коллами и мы увидели, что-то вроде кульминации на CME фьючерсах GBP/USD с максимумом на 1,4246. Имея опыт торговли фунтом с 2007 года, могу сказать, что подобным образом эта валюта часто заканчивает импульсный тренд и переходит в коррекцию. Очень вероятно, что вскоре мы увидим реверсию к 1.4000 и далее тест зоны концентрации объемов 1,3760 – 1,3600. @yivashchenko
Forwarded from bitkogan
Доходности казначейских облигаций США выросли.
Например, проценты по 10-летним выросли за день с 1,3% до 1,4%. И это несмотря на вчерашние обещания Пауэлла, что все будет хорошо и «все поженятся».
Конечно, из-за роста доходности казначейских облигаций вырос доллар. Драгметаллы на это отреагировали падением. А вот привлекательность акций стала ниже и американские индексы пошли вниз.
@bitkogan
Например, проценты по 10-летним выросли за день с 1,3% до 1,4%. И это несмотря на вчерашние обещания Пауэлла, что все будет хорошо и «все поженятся».
Конечно, из-за роста доходности казначейских облигаций вырос доллар. Драгметаллы на это отреагировали падением. А вот привлекательность акций стала ниже и американские индексы пошли вниз.
@bitkogan
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро
⚡️РФ ВКЛЮЧИЛА В ВАЛЮТНУЮ СТРУКТУРУ ФНБ ЮАНЬ И ИЕНУ С ДОЛЯМИ 15% И 5% - МИНФИН
⚡️РФ ВКЛЮЧИЛА В ВАЛЮТНУЮ СТРУКТУРУ ФНБ ЮАНЬ И ИЕНУ С ДОЛЯМИ 15% И 5% - МИНФИН
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро
⚡️РФ СОКРАТИЛА ДОЛЮ ДОЛЛАРА И ЕВРО В ФНБ НА 10 П.П. - ДО 35% У КАЖДОГО - РАДИ ЮАНЯ И ИЕНЫ, ФУНТ ОСТАЛСЯ НА ОТМЕТКЕ 10%
⚡️РФ СОКРАТИЛА ДОЛЮ ДОЛЛАРА И ЕВРО В ФНБ НА 10 П.П. - ДО 35% У КАЖДОГО - РАДИ ЮАНЯ И ИЕНЫ, ФУНТ ОСТАЛСЯ НА ОТМЕТКЕ 10%
Какая-то нездоровая канитель пошла на рынке. Пока наблюдаем со стороны. Но в любом кризисе есть масса способов отлично и быстро заработать, или все потерять, или закупиться подешевле.
Дружим с головой, наблюдаем, никаких кредитных инструментов, плеч. Жёсткий риск-менеджмент.
Дружим с головой, наблюдаем, никаких кредитных инструментов, плеч. Жёсткий риск-менеджмент.
Forwarded from GO INVEST
Дойч Банк пробил 200 недельную скользящую среднюю впервые за 7 лет
https://www.tradingview.com/x/6jOnB6rl/
https://www.tradingview.com/x/6jOnB6rl/