ДУГИ ФИБОНАЧЧИ
Дуги фибоначчи позволяют не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет, поскольку они учитывают еще и временной фактор.
Дуги Фибоначчи, также как и другие производные фибоначчи, строятся на основе уровней Фибо. Но они очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. При этом эффективнее всего использовать инструмент на ТФ Н1 и выше.
🔹 Для определения глубины коррекции цены дуги строятся начиная от конечного экстремума тренда к начальной точке. Значения уровней аналогично уровням Фибо - 23,6, 38,2, 50,0, 61,8, 78,6, 100, 123,6, 138,2, 161,8%%.
🔹 При появлении новых экстремумов дуги перестраиваются.
🔹 Так как в основе построения дуг лежит и цена, и время, то, чем длиннее базовая линия, тем дуги шире, и наоборот.
Точку входа в сделку ищут на разворотах и отбоях цены от выставленных дуг или на их пробоях. Торговые решения по открытии или закрытии ордеров принимаются в тот момент, когда движение цены достигает ключевых уровней, нарисованных дугами Фибо. Теоретически, эти зоны указывают на потенциальный разворот рынка, либо пробой уровней.
‼️Использовать дуги следует совместно с другими методами технического анализа - квадраты Ганна, веер Фибо, Price Action, индикаторы.
Дуги фибоначчи позволяют не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет, поскольку они учитывают еще и временной фактор.
Дуги Фибоначчи, также как и другие производные фибоначчи, строятся на основе уровней Фибо. Но они очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. При этом эффективнее всего использовать инструмент на ТФ Н1 и выше.
🔹 Для определения глубины коррекции цены дуги строятся начиная от конечного экстремума тренда к начальной точке. Значения уровней аналогично уровням Фибо - 23,6, 38,2, 50,0, 61,8, 78,6, 100, 123,6, 138,2, 161,8%%.
🔹 При появлении новых экстремумов дуги перестраиваются.
🔹 Так как в основе построения дуг лежит и цена, и время, то, чем длиннее базовая линия, тем дуги шире, и наоборот.
Точку входа в сделку ищут на разворотах и отбоях цены от выставленных дуг или на их пробоях. Торговые решения по открытии или закрытии ордеров принимаются в тот момент, когда движение цены достигает ключевых уровней, нарисованных дугами Фибо. Теоретически, эти зоны указывают на потенциальный разворот рынка, либо пробой уровней.
‼️Использовать дуги следует совместно с другими методами технического анализа - квадраты Ганна, веер Фибо, Price Action, индикаторы.
🔥16👍9🍓2❤1
ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ ФИБОНАЧЧИ
Этот инструмент принципиально отличается от рассмотренных до этого. В его основе лежит не измерение цены, а временной фактор. Временные зоны позволяют определить примерное время, когда повышается вероятность возрастания волатильности на рынке. Этот инструмент не достаточно точный, но его все же можно использовать в торговле в коупе с другими индикаторами.
📌 Правила построения - основное слабое место этого инструмента, поскольку нет четкой методики построения, и, соответственно будет присутствовать фактор субъективности оценки движений цены.
🔹 Первостепенным принципом для построения временных зон Фибо, является наличие ярко-выраженных экстремумов.
🔹 Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум значимого движения.
🔹 Вторая точка - окончание движения, позволит определить длину единичного интервала.
Таким образом единица временной зоны будет равна равна количеству свечей в выбранном движении.
Этот инструмент принципиально отличается от рассмотренных до этого. В его основе лежит не измерение цены, а временной фактор. Временные зоны позволяют определить примерное время, когда повышается вероятность возрастания волатильности на рынке. Этот инструмент не достаточно точный, но его все же можно использовать в торговле в коупе с другими индикаторами.
📌 Правила построения - основное слабое место этого инструмента, поскольку нет четкой методики построения, и, соответственно будет присутствовать фактор субъективности оценки движений цены.
🔹 Первостепенным принципом для построения временных зон Фибо, является наличие ярко-выраженных экстремумов.
🔹 Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум значимого движения.
🔹 Вторая точка - окончание движения, позволит определить длину единичного интервала.
Таким образом единица временной зоны будет равна равна количеству свечей в выбранном движении.
👍11🍓2
ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗОН ФИБО
🔹 На график наносятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале (0 - начало отсчета; граница 1ой зоны = 1*количество свечей выбранного движения; 2ой зоны = 1*количество свечей выбранного движения; 3ей зоны - 2*количество свечей выбранного движения и тд.).
🔹 Некоторые используют вариант отношение чисел последовательности друг к другу (23,6, 38,2, 50,0, 61,8 %%…). В этом случае построение производится по 3ем точкам (движение + откат).
📌 Все уровни скорее всего не отработают, но из первых, хотя бы 2-3 должны предсказать рост волатильности. Если это условие выполнено, можно сказать что зоны построены правильно и их можно брать в работу.
📌 При построении временных зон на разных ТФ, например, D1, Н1 и М15, и с совместным их отображением, вероятность смены направления тенденций, увеличивается в разы, в местах скопления границ зон.
В чистом виде временные зоны не могут использоваться в торговле. Единственное назначение этого инструмента - повышение значимости сигналов других стратегий.
🔹 На график наносятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале (0 - начало отсчета; граница 1ой зоны = 1*количество свечей выбранного движения; 2ой зоны = 1*количество свечей выбранного движения; 3ей зоны - 2*количество свечей выбранного движения и тд.).
🔹 Некоторые используют вариант отношение чисел последовательности друг к другу (23,6, 38,2, 50,0, 61,8 %%…). В этом случае построение производится по 3ем точкам (движение + откат).
📌 Все уровни скорее всего не отработают, но из первых, хотя бы 2-3 должны предсказать рост волатильности. Если это условие выполнено, можно сказать что зоны построены правильно и их можно брать в работу.
📌 При построении временных зон на разных ТФ, например, D1, Н1 и М15, и с совместным их отображением, вероятность смены направления тенденций, увеличивается в разы, в местах скопления границ зон.
В чистом виде временные зоны не могут использоваться в торговле. Единственное назначение этого инструмента - повышение значимости сигналов других стратегий.
👍10🍓3❤1
#ЧТО_ПОЧИТАТЬ по Фибоначчи
✅ Роберт Фишер «Новые методы торговли по Фибоначчи».
Первая книга автора «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» стала бестселлером. В новой работе изложены основные принципы волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи. Также в книге автор исследует 6 геометрических инструментов для торговли по Фибо.
✅ Алексей Кияница «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».
Автор рассматривает не только теоретическую базу, но и применение фибо-уровней на практике. В книге даётся честный анализ стратегической сочетаемости методов. Она знакомит вас со способами связать полученные теоретические навыки с торговой моделью, рассматривает примеры эффективных стратегий, учит ориентироваться по первым признакам движения и т.д.
✅ Каролин Бороден «Трейдинг по уровням Фибоначчи».
В книге показано, как применять последовательность Фибоначчи на графиках цены и какие торговые сигналы можно в результате получить, как использовать комбинацию последовательностей Фибоначчи одновременно на осях времени и цены, что позволяет найти более надежные торговые сигналы.
✅ Роберт Фишер «Новые методы торговли по Фибоначчи».
Первая книга автора «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» стала бестселлером. В новой работе изложены основные принципы волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи. Также в книге автор исследует 6 геометрических инструментов для торговли по Фибо.
✅ Алексей Кияница «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».
Автор рассматривает не только теоретическую базу, но и применение фибо-уровней на практике. В книге даётся честный анализ стратегической сочетаемости методов. Она знакомит вас со способами связать полученные теоретические навыки с торговой моделью, рассматривает примеры эффективных стратегий, учит ориентироваться по первым признакам движения и т.д.
✅ Каролин Бороден «Трейдинг по уровням Фибоначчи».
В книге показано, как применять последовательность Фибоначчи на графиках цены и какие торговые сигналы можно в результате получить, как использовать комбинацию последовательностей Фибоначчи одновременно на осях времени и цены, что позволяет найти более надежные торговые сигналы.
🔥15👍11❤1
СМАРТ МАНИ
📌 Smart Money Concept (SMC, концепция умных денег) - это стратегия рыночного анализа, основанная на выявлении действий крупного игрока на рынке для однонаправленной торговли с ним.
По факту - это все те же классические концепции (спрос, предложение, ценовые модели, уровни), но описанные по-новому.
🔹 По данной концепции крупные игроки, оперирующие значительным капиталом, манипулируют ценой в том направлении, которое выгодно им. Не путайте крупных игроков с маркетмейкером, который должен лишь поддерживать ликвидность актива, возвращая его к справедливой стоимости.
🔹 Задача «трейдера обыкновенного» по SMC - отследить таких крупных игроков и заработать вместе с ними.
Концепция Смарт мани объединяет 3 базы, которыми пользуются все трейдеры для анализа рынка, и вы с ними знакомы:
👉 Зоны ликвидности - то есть уровни;
👉 Структура рынка - тренд;
👉 Паттерны Price Action.
📌 Smart Money Concept (SMC, концепция умных денег) - это стратегия рыночного анализа, основанная на выявлении действий крупного игрока на рынке для однонаправленной торговли с ним.
По факту - это все те же классические концепции (спрос, предложение, ценовые модели, уровни), но описанные по-новому.
🔹 По данной концепции крупные игроки, оперирующие значительным капиталом, манипулируют ценой в том направлении, которое выгодно им. Не путайте крупных игроков с маркетмейкером, который должен лишь поддерживать ликвидность актива, возвращая его к справедливой стоимости.
🔹 Задача «трейдера обыкновенного» по SMC - отследить таких крупных игроков и заработать вместе с ними.
Концепция Смарт мани объединяет 3 базы, которыми пользуются все трейдеры для анализа рынка, и вы с ними знакомы:
👉 Зоны ликвидности - то есть уровни;
👉 Структура рынка - тренд;
👉 Паттерны Price Action.
🔥20👍3
ЛИКВИДНОСТЬ ПО SMC
📌 Ликвидность - главная движущая сила для биржи и топливо для крупного игрока, который заинтересован в ее поиске для набора позиции. Это некая цель для умных денег. В концепции SMC под ликвидностью понимают наибольшее скопление денег в виде приказов, распоряжений и стопов от розничных трейдеров.
Когда крупный игрок толкает цену ниже или выше структурного максимума или минимума, от одного пула ликвидности до другого, он активирует все эти рыночные ордера в свою пользу.
❓ Где искать ликвидность на графике
🔹 Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры, использующие тех анализ, расставляют свои стопы.
🔹 Это могут быть и уровни поддержки и сопротивления, за которые также прячут стопы в классическом ТА. В концепции Smart Money понимание этих уровней нужно для определения зон ликвидности и, соотвественно, постановки стопов толпой.
🔹 Также это любой паттерн ТА, за пределами которого находятся стопы. Часто фигуры ТА имеют низкий процент отработки и по большей части цена пробивает их в обе стороны. Тем самым трейдеры ловят стопы и теряют деньги, независимо от того, открывали они позицию в шорт или лонг.
📌 Ликвидность - главная движущая сила для биржи и топливо для крупного игрока, который заинтересован в ее поиске для набора позиции. Это некая цель для умных денег. В концепции SMC под ликвидностью понимают наибольшее скопление денег в виде приказов, распоряжений и стопов от розничных трейдеров.
Когда крупный игрок толкает цену ниже или выше структурного максимума или минимума, от одного пула ликвидности до другого, он активирует все эти рыночные ордера в свою пользу.
❓ Где искать ликвидность на графике
🔹 Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры, использующие тех анализ, расставляют свои стопы.
🔹 Это могут быть и уровни поддержки и сопротивления, за которые также прячут стопы в классическом ТА. В концепции Smart Money понимание этих уровней нужно для определения зон ликвидности и, соотвественно, постановки стопов толпой.
🔹 Также это любой паттерн ТА, за пределами которого находятся стопы. Часто фигуры ТА имеют низкий процент отработки и по большей части цена пробивает их в обе стороны. Тем самым трейдеры ловят стопы и теряют деньги, независимо от того, открывали они позицию в шорт или лонг.
👍30❤2
Все пулы наиболее вероятной ликвидности делят на 4 типа:
✅ Равные максимумы EQH и равные минимумы EQL. Это патррены свечей двойное дно или двойная вершина. Считается самой сильной точкой скопления ликвидности.
✅ Структурные точки Swing points - значимый high или low (killzone). Выделяют 6 точек: макс/мин месяца; макс/мин недели; макс/мин дня; исторический макс/мин.
✅ Range - границы в боковом движении (флете).
✅ Trendline - постепенно понижающиеся/повышающиеся high или Low на трендовой линии создают ликвидность за ее границами. Формируется в обе стороны, на минимумах и максимумах.
✅ Равные максимумы EQH и равные минимумы EQL. Это патррены свечей двойное дно или двойная вершина. Считается самой сильной точкой скопления ликвидности.
✅ Структурные точки Swing points - значимый high или low (killzone). Выделяют 6 точек: макс/мин месяца; макс/мин недели; макс/мин дня; исторический макс/мин.
✅ Range - границы в боковом движении (флете).
✅ Trendline - постепенно понижающиеся/повышающиеся high или Low на трендовой линии создают ликвидность за ее границами. Формируется в обе стороны, на минимумах и максимумах.
👍22
STOP HUNT
Это как раз та ситуация, когда цена ткнула ваш стоп и пошла в нужную сторону, куда вы и планировали изначально, оставив вас, в лучшем случае, ни с чем. Умные деньги используют этот способ, чтобы занять свои позиции по нужной им цене.
Захват ликвидности (охота за стопами, stop hunt) - это:
👉 манипуляция за сильный максимум или минимум без закрепа телом свечи с возвратом к уровню цены и закрытие свечи ниже минимума тела свечи, которую перебили. Как правило следом происходит разворот цены.
👉 ложный прорыв выше или ниже зоны, где есть ликвидность.
👉 манипуляция, которая дает понять, что дальше ликвидности нет.
🖍 Сбор ликвидности часто встречается на рынках, где присутствуют большие объемы и высокая волатильность.
🖍 Стоит быть особенно внимательным, если зона ликвидности очень большая и ярко выраженная. В добавок, если она стоит против основного тренда.
Это как раз та ситуация, когда цена ткнула ваш стоп и пошла в нужную сторону, куда вы и планировали изначально, оставив вас, в лучшем случае, ни с чем. Умные деньги используют этот способ, чтобы занять свои позиции по нужной им цене.
Захват ликвидности (охота за стопами, stop hunt) - это:
👉 манипуляция за сильный максимум или минимум без закрепа телом свечи с возвратом к уровню цены и закрытие свечи ниже минимума тела свечи, которую перебили. Как правило следом происходит разворот цены.
👉 ложный прорыв выше или ниже зоны, где есть ликвидность.
👉 манипуляция, которая дает понять, что дальше ликвидности нет.
🖍 Сбор ликвидности часто встречается на рынках, где присутствуют большие объемы и высокая волатильность.
🖍 Стоит быть особенно внимательным, если зона ликвидности очень большая и ярко выраженная. В добавок, если она стоит против основного тренда.
👍27🔥2❤1
Как выявить захват ликвидности
🔹 После сбора ликвидности цена сразу разворачивается. Реакция должна быть незамедлительной.
🔹 Скорее всего крупный игрок не позволит вам войти в рынок вместе с ним.
В такой ситуации лучше оценить движение на больших ТФ.
🔹 Если цена после сбора ликвидности трется на одном месте, а иногда может и двигаться дальше, то это плохой сигнал для разворота и лучше просто ждать.
🔹 Если цена откатывает, ищите ордер блок (что это - разберем дальше) и ждите реакцию на него. Только после этого ищем точки входа.
🔹 После сбора ликвидности цена сразу разворачивается. Реакция должна быть незамедлительной.
🔹 Скорее всего крупный игрок не позволит вам войти в рынок вместе с ним.
В такой ситуации лучше оценить движение на больших ТФ.
🔹 Если цена после сбора ликвидности трется на одном месте, а иногда может и двигаться дальше, то это плохой сигнал для разворота и лучше просто ждать.
🔹 Если цена откатывает, ищите ордер блок (что это - разберем дальше) и ждите реакцию на него. Только после этого ищем точки входа.
👍32❤6
Как может выглядеть STOP HUNT:
🔹 Turtle soup - вынос сильного уровня; ложный пробой выходит на расстояние 5-20 пунктов; выход за уровень может осуществляться телами или тенями свечи; предыдущий минимум или максимум должен располагаться не менее, чем на 4 бара ранее и не более 20. Искать стоит на ТФ от Н1.
🔹 Swing failure pattern (SFP) - характеризуется большой тенью. Цель - генерация ликвидности , необходимой для толчка цены в противоположном направлении. Она выбивает стопы за ключевыми уровнями предыдущего максимума или минимума; закрытие свечи происходит ниже или выше соответственно; вход осуществляется после закрытии этой свечи.
🔹 Wick - как правило свеча с маленьким телом и большой тенью. Тень пробивает любой значимый уровень, в том числе трендовый. Затем возможны 2 варианта: резкий разворот или возврат в зону тени, тогда ордер открывают на расстоянии 30-50% от общей длины тени.
🔹 Sell to buy (STB) - манипуляция, при которой сначала продают активы, а затем покупают их обратно.
Buy to sell (BTS) - сначала покупают активы, затем продают. Цель - снятие ликвидности и набор позиций по более выгодным ценам. Суть данной манипуляции заключается в изменении цены актива, а не в самом действии покупки и продажи.
🔹 Sponsored candle (SC) - по логике формирования и реакции цены похожа на манипуляцию SBT и BTS. Свеча должна снять ликвидность и закрепиться телом. Во время тестирования этого блока происходит сильная реакция.
🔹 Turtle soup - вынос сильного уровня; ложный пробой выходит на расстояние 5-20 пунктов; выход за уровень может осуществляться телами или тенями свечи; предыдущий минимум или максимум должен располагаться не менее, чем на 4 бара ранее и не более 20. Искать стоит на ТФ от Н1.
🔹 Swing failure pattern (SFP) - характеризуется большой тенью. Цель - генерация ликвидности , необходимой для толчка цены в противоположном направлении. Она выбивает стопы за ключевыми уровнями предыдущего максимума или минимума; закрытие свечи происходит ниже или выше соответственно; вход осуществляется после закрытии этой свечи.
🔹 Wick - как правило свеча с маленьким телом и большой тенью. Тень пробивает любой значимый уровень, в том числе трендовый. Затем возможны 2 варианта: резкий разворот или возврат в зону тени, тогда ордер открывают на расстоянии 30-50% от общей длины тени.
🔹 Sell to buy (STB) - манипуляция, при которой сначала продают активы, а затем покупают их обратно.
Buy to sell (BTS) - сначала покупают активы, затем продают. Цель - снятие ликвидности и набор позиций по более выгодным ценам. Суть данной манипуляции заключается в изменении цены актива, а не в самом действии покупки и продажи.
🔹 Sponsored candle (SC) - по логике формирования и реакции цены похожа на манипуляцию SBT и BTS. Свеча должна снять ликвидность и закрепиться телом. Во время тестирования этого блока происходит сильная реакция.
👍24
ИМБАЛАНС В SMART MONEY
Имбаланс (IMB, Fair value gaps, FVG, гэп, разрыв в справедливой стоимости) представляет собой дисбаланс между спросом (покупкой) и предложением (продажей).
Неэффективное изменение цены (IMB) на рынке связано с нехваткой ликвидности, то есть отсутствуют встречные ордера. На графике это отображается как сильное импульсное движение, которое происходит в момент, когда крупный игрок торгует большой объем.
📊 Формируется как минимум 3мя свечами, где в самой большой средней сосредоточен спрос или предложение крупного игрока. От тени 1й свечи до тени 3й присутствует разрыв (гэп). Чем больше это разрыв, тем больший объем ликвидности поступил на рынок.
Для восстановления баланса на рынке крупный игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью или хотя бы частично зону имбаланса - full fill.
Имбаланс не служит точкой для входа и по большей части является магнитом для цены. Опираясь на это, можно искать точку входа. Оптимальный вход будет 0.5 уровень по Фибоначчи.
Имбаланс (IMB, Fair value gaps, FVG, гэп, разрыв в справедливой стоимости) представляет собой дисбаланс между спросом (покупкой) и предложением (продажей).
Неэффективное изменение цены (IMB) на рынке связано с нехваткой ликвидности, то есть отсутствуют встречные ордера. На графике это отображается как сильное импульсное движение, которое происходит в момент, когда крупный игрок торгует большой объем.
📊 Формируется как минимум 3мя свечами, где в самой большой средней сосредоточен спрос или предложение крупного игрока. От тени 1й свечи до тени 3й присутствует разрыв (гэп). Чем больше это разрыв, тем больший объем ликвидности поступил на рынок.
Для восстановления баланса на рынке крупный игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью или хотя бы частично зону имбаланса - full fill.
Имбаланс не служит точкой для входа и по большей части является магнитом для цены. Опираясь на это, можно искать точку входа. Оптимальный вход будет 0.5 уровень по Фибоначчи.
👍22🔥3❤2
SMART MONEY. СТРУКТУРА РЫНКА
Структура рынка является основой для понимания и принятия решений. В концепции SMC под структурой рынка понимают направление движения цены.
📌 Для понимания структуры рынка необходимо правильно определить все high и low цен и наблюдать за образованием новых точек high и low на графике. Это поможет корректно обозначить направление актива и определить тот или иной тренд.
Структура рынка является основой для понимания и принятия решений. В концепции SMC под структурой рынка понимают направление движения цены.
📌 Для понимания структуры рынка необходимо правильно определить все high и low цен и наблюдать за образованием новых точек high и low на графике. Это поможет корректно обозначить направление актива и определить тот или иной тренд.
👍17
📌 СТРУКТУРА РЫНКА ПО ЗНАЧИМОСТИ
🔹 первичная (глобальный тренд или макроструктура) - ситуация на более высоком ТФ. Как правило это D1, W1, реже М1.
🔹 вторичная (локальный тренд, микроструктура) - на более низком ТФ внутри первичной структуры. Эти 2 структуры могут быть разнонаправленными. Вторичная определяется на ТФ H4, H1 и тд. Ниже М15 лучше не опускаться, поскольку здесь присутствует много шума.
‼️ ПРИОРИТЕТ ВСЕГДА ОТДАЕМ БОЛЕЕ СТАРШЕМУ ТФ.
🔹 первичная (глобальный тренд или макроструктура) - ситуация на более высоком ТФ. Как правило это D1, W1, реже М1.
🔹 вторичная (локальный тренд, микроструктура) - на более низком ТФ внутри первичной структуры. Эти 2 структуры могут быть разнонаправленными. Вторичная определяется на ТФ H4, H1 и тд. Ниже М15 лучше не опускаться, поскольку здесь присутствует много шума.
‼️ ПРИОРИТЕТ ВСЕГДА ОТДАЕМ БОЛЕЕ СТАРШЕМУ ТФ.
👍21❤3