PRICE ACTION. РЕЛЬСЫ или ЛЫЖИ
Это разворотная фигура. Внешне она напоминает железнодорожные рельсы, поэтому и получила такое название. Этот паттерн относят к моделям средней силы. Как правило используют только в сочетании с графическим анализом. Возникает она в основном при коррекции движения основного тренда. То есть ловить паттерн необходимо на откате от основного тренда.
Паттерн состоит из двух свечей разной направленности расположенных рядом. Вторая свеча определяет дальнейший тренд.
🔹 Медвежий паттерн - 1я свеча зеленая, а 2я — красная, намечается нисходящий тренд.
🔹 Бычий паттерн - 1я свеча красная, 2я - зеленая, ожидаем разворот в сторону роста цены.
Наиболее удачный ТФ для торговли по паттерну Рельсы - от М30 и выше. Сформированный паттерн на более низком ТФ, на старшем выглядит как разворотный паттерн пин-бар.
Если паттерн сформирован на более длительном ТФ, то сила такого сигнала очень высока, поэтому его стоит принимать во внимание при открытии позиций.
❓❓Как определить паттерн
🔹 Может формироваться как в момент разворота, так и при завершении коррекции.
🔹 Идеальное место для формирования модели – в конце коррекции. В этом случае последующее движение цены вероятнее всего будет существенным, поскольку вход будет осуществлен по бренду.
🔹 Если же паттерн формируется на вершине/минимуме трендового движения, то скорее всего он предупреждает о начале коррекции. То есть возможное движение будет меньшим.
🔹 Обе свечи должны выделяться на фоне других свечей.
🔹 Размеры 1й и 2й свечи не должны отличаться более чем на 30%, в идеале - примерно совпадают.
🔹 Размер тела составляет около 70% длины всей свечи. Тени короткие или отсутствуют.
🔹 Чем больше свечи, тем сильнее паттерн.
🔹 Аномально крупные свечи в расчет не берутся.
🔹 Если на старшем ТФ образовался правильный пин-бар (20% тела и 80% тень) - это дает +1 к силе.
🔹 Ищем только при достаточном трендовом движении, состоящем хотя бы из 4-5 свечей (в случае коррекции). Во флэте он не отработает.
Это разворотная фигура. Внешне она напоминает железнодорожные рельсы, поэтому и получила такое название. Этот паттерн относят к моделям средней силы. Как правило используют только в сочетании с графическим анализом. Возникает она в основном при коррекции движения основного тренда. То есть ловить паттерн необходимо на откате от основного тренда.
Паттерн состоит из двух свечей разной направленности расположенных рядом. Вторая свеча определяет дальнейший тренд.
🔹 Медвежий паттерн - 1я свеча зеленая, а 2я — красная, намечается нисходящий тренд.
🔹 Бычий паттерн - 1я свеча красная, 2я - зеленая, ожидаем разворот в сторону роста цены.
Наиболее удачный ТФ для торговли по паттерну Рельсы - от М30 и выше. Сформированный паттерн на более низком ТФ, на старшем выглядит как разворотный паттерн пин-бар.
Если паттерн сформирован на более длительном ТФ, то сила такого сигнала очень высока, поэтому его стоит принимать во внимание при открытии позиций.
❓❓Как определить паттерн
🔹 Может формироваться как в момент разворота, так и при завершении коррекции.
🔹 Идеальное место для формирования модели – в конце коррекции. В этом случае последующее движение цены вероятнее всего будет существенным, поскольку вход будет осуществлен по бренду.
🔹 Если же паттерн формируется на вершине/минимуме трендового движения, то скорее всего он предупреждает о начале коррекции. То есть возможное движение будет меньшим.
🔹 Обе свечи должны выделяться на фоне других свечей.
🔹 Размеры 1й и 2й свечи не должны отличаться более чем на 30%, в идеале - примерно совпадают.
🔹 Размер тела составляет около 70% длины всей свечи. Тени короткие или отсутствуют.
🔹 Чем больше свечи, тем сильнее паттерн.
🔹 Аномально крупные свечи в расчет не берутся.
🔹 Если на старшем ТФ образовался правильный пин-бар (20% тела и 80% тень) - это дает +1 к силе.
🔹 Ищем только при достаточном трендовом движении, состоящем хотя бы из 4-5 свечей (в случае коррекции). Во флэте он не отработает.
👍26❤5😡1
❓❓ Когда входить в сделку
🔹 Фигура находится рядом с уровнями.
🔹 Обращаем внимание на увеличение объема на 2й свече.
🔹 2я свеча НЕ должна закрываться на середине 1й.
🔹 Лучше не торговать по данному паттерну, когда ожидаются важные новости.
🔹Дополнительно используем индикаторы.
🔹 Один из вариантов входа - по рынку по цене закрытия 2й свечи.
🔹 Если диапазон свечей слишком большой, можно дождаться отката к середине 2й свечи и входит от этого уровня лимитной. Но стоит учитывать, что возможно ордер не сработает.
🔹 Классический вход - по отложке на несколько пунктов выше/ниже 2й свечи паттерна.
🔹 Еще один вариант - после подтверждающей свечи, которая образовалась за паттерном. При этом соотношение тейк-стоп будет не лучшим.
🔹 Вход в сделку по паттерну необходимо произвести не далее 2-3 свечи. После этого сигнал лучше пропустить.
❓❓ Установка стоп-лосса
🔹 На противоположной от входа в сделку стороне 2й свечи.
🔹 Так же можно устанавливать за последний ценовой экстремум.
❓❓ Установка тейк-профита
🔹 Ближайший уровень.
🔹 Можно рассчитать умножением величины стоп-лосса на 2 или 3.
🔹 Фигура находится рядом с уровнями.
🔹 Обращаем внимание на увеличение объема на 2й свече.
🔹 2я свеча НЕ должна закрываться на середине 1й.
🔹 Лучше не торговать по данному паттерну, когда ожидаются важные новости.
🔹Дополнительно используем индикаторы.
🔹 Один из вариантов входа - по рынку по цене закрытия 2й свечи.
🔹 Если диапазон свечей слишком большой, можно дождаться отката к середине 2й свечи и входит от этого уровня лимитной. Но стоит учитывать, что возможно ордер не сработает.
🔹 Классический вход - по отложке на несколько пунктов выше/ниже 2й свечи паттерна.
🔹 Еще один вариант - после подтверждающей свечи, которая образовалась за паттерном. При этом соотношение тейк-стоп будет не лучшим.
🔹 Вход в сделку по паттерну необходимо произвести не далее 2-3 свечи. После этого сигнал лучше пропустить.
❓❓ Установка стоп-лосса
🔹 На противоположной от входа в сделку стороне 2й свечи.
🔹 Так же можно устанавливать за последний ценовой экстремум.
❓❓ Установка тейк-профита
🔹 Ближайший уровень.
🔹 Можно рассчитать умножением величины стоп-лосса на 2 или 3.
👍21❤4🔥3
PRICE ACTION. PPR (Pivot Point Reversal)
Эта формация появляется после подтверждения модели CPR, но здесь нет обязательного условия перекрытия 1й свечи на 50%. Таким образом после 2й свечи паттерна, которая обновляет экстремум 1й и закрывается против тренда, формируется 3я свеча, подтверждающая новое направление движения, заданное 2й свечой. Это и будет петтерн PPR. Соответственно модель состоит из 3х свечей.
На графиках паттерн PPR появляется не слишком часто. На временных интервалах старше Н1 эта конструкция позволяет с высокой точностью определять точки разворота рынка.
Возникает на сильном тренде на пике или дне тенденции.
❓❓Как определить PPR
🔹 Бычьему паттерну PPR - предшествует нисходящий тренд, медвежьему - восходящий.
🔹 До PPR должно быть либо четкое трендовое движение, либо хотя бы номинальная коррекция.
🔹 Чем больше угол наклона направленного движения в течение хотя бы 2-3 свечей, тем лучше. При этом длительность тренда не имеет значения.
🔹 На пике должна быть длинная полнотелая свеча по тренду, за ней следует маленькая любого направления, которая обновляет экстремум 1й, но закрытие происходит в диапазоне 1й свечи.
🔹 3я свеча для бычьего паттерна - бычья длинная свеча, минимум которой находится выше минимума 2й свечи, максимум - выше максимума 2й свечи. Для медвежьего паттерна - медвежья длинная свеча, минимум и максимум которой ниже мимимума и максимума предыдущей.
🔹 1я и 3я свечи всегда должны быть достаточно длинными, при этом 3я должна выглядеть длиннее 1ой (можно учитывать как тени, так и тела), 2я - короткая.
🔹 Если тени 1й свечи маленькие, 2я свеча с большой тенью в сторону тренда и имеет направление против тренда, то +1 к силе.
🔹 Если третья свеча в комбинации закрывается с длинной тенью, направленной против нового тренда, то входить в сделку сразу не стоит, следует следить за тем, как закроется следующая свеча. Закрытие не в том направлении свидетельствует о слабости модели, лучше пропустить её.
🔹 Паттерны на больших ТФ имеют большую силу.
🔹 На сильных трендах не стоит торговать PPR.
Эта формация появляется после подтверждения модели CPR, но здесь нет обязательного условия перекрытия 1й свечи на 50%. Таким образом после 2й свечи паттерна, которая обновляет экстремум 1й и закрывается против тренда, формируется 3я свеча, подтверждающая новое направление движения, заданное 2й свечой. Это и будет петтерн PPR. Соответственно модель состоит из 3х свечей.
На графиках паттерн PPR появляется не слишком часто. На временных интервалах старше Н1 эта конструкция позволяет с высокой точностью определять точки разворота рынка.
Возникает на сильном тренде на пике или дне тенденции.
❓❓Как определить PPR
🔹 Бычьему паттерну PPR - предшествует нисходящий тренд, медвежьему - восходящий.
🔹 До PPR должно быть либо четкое трендовое движение, либо хотя бы номинальная коррекция.
🔹 Чем больше угол наклона направленного движения в течение хотя бы 2-3 свечей, тем лучше. При этом длительность тренда не имеет значения.
🔹 На пике должна быть длинная полнотелая свеча по тренду, за ней следует маленькая любого направления, которая обновляет экстремум 1й, но закрытие происходит в диапазоне 1й свечи.
🔹 3я свеча для бычьего паттерна - бычья длинная свеча, минимум которой находится выше минимума 2й свечи, максимум - выше максимума 2й свечи. Для медвежьего паттерна - медвежья длинная свеча, минимум и максимум которой ниже мимимума и максимума предыдущей.
🔹 1я и 3я свечи всегда должны быть достаточно длинными, при этом 3я должна выглядеть длиннее 1ой (можно учитывать как тени, так и тела), 2я - короткая.
🔹 Если тени 1й свечи маленькие, 2я свеча с большой тенью в сторону тренда и имеет направление против тренда, то +1 к силе.
🔹 Если третья свеча в комбинации закрывается с длинной тенью, направленной против нового тренда, то входить в сделку сразу не стоит, следует следить за тем, как закроется следующая свеча. Закрытие не в том направлении свидетельствует о слабости модели, лучше пропустить её.
🔹 Паттерны на больших ТФ имеют большую силу.
🔹 На сильных трендах не стоит торговать PPR.
👍16❤2😁1😎1
❓❓Когда входить в сделку
🔹 Консервативный способ – отложку выносим за экстремум 3й свечи. Встаем в сторону нового тренда. Плюс способа в том, что если график двинется против нас, не получим убыток так как отложенный ордер не сработает.
🔹 Лимиткой на уровне коррекции 38-62% от диапазона 3й свечи. Лучше для входа в сделку перейти на меньший ТФ и следить как цена реагирует на эти уровни. Но отката может и не быть.
🔹 По рынку сразу после закрытия 3й свечи.
🔹 Паттерн должен опираться на уровни.
🔹 Желательно чтобы образованию паттерна предшествовало снижение объемов и силы импульсов.
🔹 Можно дождаться ещё одну свечу в направлении нового тренда и открывать сделку по её закрытии. Это актуально в том случае, когда диапазоны свечей нового тренда небольшие.
❓❓Установка стоп-лосса
🔹 За противоположный экстремум всего паттерна на несколько пунктов выше/ниже (для часового графика достаточно будет 3-5, для дневного лучше взять 10).
❓❓Установка тейк-профита
🔹 Рассчитать умножением величины стоп-лосса на 2 или 3.
🔹 На важные уровни.
🔹 На размер диапазона 1й и 2й свечи.
🔹 Консервативный способ – отложку выносим за экстремум 3й свечи. Встаем в сторону нового тренда. Плюс способа в том, что если график двинется против нас, не получим убыток так как отложенный ордер не сработает.
🔹 Лимиткой на уровне коррекции 38-62% от диапазона 3й свечи. Лучше для входа в сделку перейти на меньший ТФ и следить как цена реагирует на эти уровни. Но отката может и не быть.
🔹 По рынку сразу после закрытия 3й свечи.
🔹 Паттерн должен опираться на уровни.
🔹 Желательно чтобы образованию паттерна предшествовало снижение объемов и силы импульсов.
🔹 Можно дождаться ещё одну свечу в направлении нового тренда и открывать сделку по её закрытии. Это актуально в том случае, когда диапазоны свечей нового тренда небольшие.
❓❓Установка стоп-лосса
🔹 За противоположный экстремум всего паттерна на несколько пунктов выше/ниже (для часового графика достаточно будет 3-5, для дневного лучше взять 10).
❓❓Установка тейк-профита
🔹 Рассчитать умножением величины стоп-лосса на 2 или 3.
🔹 На важные уровни.
🔹 На размер диапазона 1й и 2й свечи.
👍38
PRICE ACTION. УТРЕННЯЯ и ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА
Это классические и часто встречающиеся модели разворота. Появление этих паттернов на графике практически всегда указывает на смену тренда. во время флэта могут давать ложные сигналы, поэтому важно наличие трендового движения. Чем более сильное движение будет, тем более достоверным будет сигнал. Подходит для торговли на ТФ от Н1.
Утренняя звезда — бычья разворотная модель. Она состоит из:
✔ 1 я свеча - длинная медвежья,
✔ 2я свеча - свеча с маленьким телом, может открывается с гэпом (как правило на ТФ от D1). Направление не важно.
✔ 3я свеча - длинная бычья, которая должна закрываться не ниже тела 1й свечи.
Вечерняя звезда - медвежья модель. Состоит из:
✔ 1я свеча — длинная бычья,
✔ 2я свеча - свеча с маленьким телом, может открывается с гэпом. Цвет свечи не важен.
✔ 3я свеча - медвежья свеча, цена закрытия должна быть на уровне тела 1й свечи или ниже.
❓❓Как определить паттерн
🔹 1я длинная свеча всегда закрывается в направлении тренда.
🔹 Чем больше цена 3й свечи пересекает тело 1й, тем лучше.
🔹 Снижение объемов на 1й свече и их рост на 3й свече - +1 к силе.
🔹 Вместо 2й свечи может сформироваться доджи - дает более сильный паттерн.
🔹 Если 2я свеча имеет длинную тень в сторону тренда и маленькую либо отсутствующую в противоположную сторону, и направление движения против тренда (Падающая звезда или Молот) - +1 к силе.
🔹 Если 2я свеча бычья - усиливает паттерн Утренняя звезда; если медвежья - усиливает паттерн Вечерняя звезда.
🔹 Наличие гэпа между 2й и 3й свечей добавляет значимости.
🔹 Если 2я свеча - доджи, и сформировался гэп между 1-2 свечами и 2-3, модель называется Брошенный младенец и является очень редкой и сильной фигурой.
Это классические и часто встречающиеся модели разворота. Появление этих паттернов на графике практически всегда указывает на смену тренда. во время флэта могут давать ложные сигналы, поэтому важно наличие трендового движения. Чем более сильное движение будет, тем более достоверным будет сигнал. Подходит для торговли на ТФ от Н1.
Утренняя звезда — бычья разворотная модель. Она состоит из:
✔ 1 я свеча - длинная медвежья,
✔ 2я свеча - свеча с маленьким телом, может открывается с гэпом (как правило на ТФ от D1). Направление не важно.
✔ 3я свеча - длинная бычья, которая должна закрываться не ниже тела 1й свечи.
Вечерняя звезда - медвежья модель. Состоит из:
✔ 1я свеча — длинная бычья,
✔ 2я свеча - свеча с маленьким телом, может открывается с гэпом. Цвет свечи не важен.
✔ 3я свеча - медвежья свеча, цена закрытия должна быть на уровне тела 1й свечи или ниже.
❓❓Как определить паттерн
🔹 1я длинная свеча всегда закрывается в направлении тренда.
🔹 Чем больше цена 3й свечи пересекает тело 1й, тем лучше.
🔹 Снижение объемов на 1й свече и их рост на 3й свече - +1 к силе.
🔹 Вместо 2й свечи может сформироваться доджи - дает более сильный паттерн.
🔹 Если 2я свеча имеет длинную тень в сторону тренда и маленькую либо отсутствующую в противоположную сторону, и направление движения против тренда (Падающая звезда или Молот) - +1 к силе.
🔹 Если 2я свеча бычья - усиливает паттерн Утренняя звезда; если медвежья - усиливает паттерн Вечерняя звезда.
🔹 Наличие гэпа между 2й и 3й свечей добавляет значимости.
🔹 Если 2я свеча - доджи, и сформировался гэп между 1-2 свечами и 2-3, модель называется Брошенный младенец и является очень редкой и сильной фигурой.
🔥12👍6❤2🤗2
❓❓ Когда входить в сделку
🔹 Поскольку входить в сделку необходимо против тренда, крайне ❗️важно сигнал подтверждать трендовыми линиями, уровнями или индикаторами.
🔹 Если в модели 2я свеча дожди и есть гэп перед 3й - входить можно через некоторое время после начала формирования 3й свечи.
🔹 На следующих за паттерном свечах на пробой максимума/минимума 3й свечи.
🔹 На откате от 38 до 50% от 3й свечи.
❓❓ Установка стоп-лосса
🔹 За экстремумом 2й свечи
❓❓ Установка тейк-профита
🔹 Рассчитать умножением величины стоп-лосса на 2 или 3
🔹 На важные уровни поддержжки/сопротивления
Также можно использовать трейлинг-стоп.
🔹 Поскольку входить в сделку необходимо против тренда, крайне ❗️важно сигнал подтверждать трендовыми линиями, уровнями или индикаторами.
🔹 Если в модели 2я свеча дожди и есть гэп перед 3й - входить можно через некоторое время после начала формирования 3й свечи.
🔹 На следующих за паттерном свечах на пробой максимума/минимума 3й свечи.
🔹 На откате от 38 до 50% от 3й свечи.
❓❓ Установка стоп-лосса
🔹 За экстремумом 2й свечи
❓❓ Установка тейк-профита
🔹 Рассчитать умножением величины стоп-лосса на 2 или 3
🔹 На важные уровни поддержжки/сопротивления
Также можно использовать трейлинг-стоп.
👍17❤5🔥2😡2
ОПЦИОНЫ
Это один из финансовых инструментов, считается достаточно сложным для понимания и торговли. Он может принести высокую доходность, но при этом несет повышенные риски.
Опцион - договор, по которому покупатель опциона получает право (❗️не обязанность) купить/продать какой-либо актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене за определенную премию. При этом продавец опциона ❗️обязан купить или продать базовый актив в любом случае. В основе опционного контракта лежат ожидания продавцов и покупателей о будущей стоимости БА.
🔹 Выступая в роли покупателя опциона, вы можете получить потенциально неограниченную прибыль, если цена опциона пойдет в нужном для вас направлении, поскольку вы имеете право купить их по стоимости заключения контракта. А при худшем сценарии потеряете только фиксированный платеж (премию), который внесли за этот опцион.
🔹 При продаже вы получаете от покупателей фиксированный платеж (премию) за проданный опцион. Но если цена опциона пойдет в нужном покупателю направлении, то именно вы будете оплачивать его потенциально неограниченную прибыль.
🔹 Опционный контракт может быть перепродан как покупателем, так и продавцом в любой момент.
На Московской бирже опционы торгуются на срочном рынке. В качестве базового актива могут выступать только фьючерсы. Как правило, объем опциона равен одному фьючерсу.
Все опционы на Московской бирже являются маржируемыми. При купле или продаже маржируемого опциона с покупателя не снимают премию сразу. Вместо этого биржа резервирует на его счете определенную сумму (гарантийное обеспечение). У продавца также блокируют ГО. Ежедневно опцион будет переоцениваться, как и размер ГО у покупателя и продавца в зависимости от движения базового актива и срока до экспирации.
Это один из финансовых инструментов, считается достаточно сложным для понимания и торговли. Он может принести высокую доходность, но при этом несет повышенные риски.
Опцион - договор, по которому покупатель опциона получает право (❗️не обязанность) купить/продать какой-либо актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене за определенную премию. При этом продавец опциона ❗️обязан купить или продать базовый актив в любом случае. В основе опционного контракта лежат ожидания продавцов и покупателей о будущей стоимости БА.
🔹 Выступая в роли покупателя опциона, вы можете получить потенциально неограниченную прибыль, если цена опциона пойдет в нужном для вас направлении, поскольку вы имеете право купить их по стоимости заключения контракта. А при худшем сценарии потеряете только фиксированный платеж (премию), который внесли за этот опцион.
🔹 При продаже вы получаете от покупателей фиксированный платеж (премию) за проданный опцион. Но если цена опциона пойдет в нужном покупателю направлении, то именно вы будете оплачивать его потенциально неограниченную прибыль.
🔹 Опционный контракт может быть перепродан как покупателем, так и продавцом в любой момент.
На Московской бирже опционы торгуются на срочном рынке. В качестве базового актива могут выступать только фьючерсы. Как правило, объем опциона равен одному фьючерсу.
Все опционы на Московской бирже являются маржируемыми. При купле или продаже маржируемого опциона с покупателя не снимают премию сразу. Вместо этого биржа резервирует на его счете определенную сумму (гарантийное обеспечение). У продавца также блокируют ГО. Ежедневно опцион будет переоцениваться, как и размер ГО у покупателя и продавца в зависимости от движения базового актива и срока до экспирации.
👍28
ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНОВ
🔹 европейский опцион - покупатель может исполнить свой опцион только в момент экспирации.
🔹 американский опцион - исполнение в любой момент до истечения срока контракта.
🔹 квазиамериканский - погашается владельцем в определенные временные промежутки (договор предусматривает один или более отрезков).
🔹 азиатский - торгуется только на внебиржевом рынке между банками и инвестиционными фондами. Цена исполнения определяется на основе средней цены базового актива за определенный период времени.
🔹 барьерный опцион - обычные европейские опционы, но с дополнительным параметром — барьером, который либо «включает» опцион, либо «выключает» опцион.
Большинство опционов на Мосбирже являются опционами американского типа. Недавно были запущены торги премиальными европейскими опционами на наиболее ликвидные российские акции.
🔹 европейский опцион - покупатель может исполнить свой опцион только в момент экспирации.
🔹 американский опцион - исполнение в любой момент до истечения срока контракта.
🔹 квазиамериканский - погашается владельцем в определенные временные промежутки (договор предусматривает один или более отрезков).
🔹 азиатский - торгуется только на внебиржевом рынке между банками и инвестиционными фондами. Цена исполнения определяется на основе средней цены базового актива за определенный период времени.
🔹 барьерный опцион - обычные европейские опционы, но с дополнительным параметром — барьером, который либо «включает» опцион, либо «выключает» опцион.
Большинство опционов на Мосбирже являются опционами американского типа. Недавно были запущены торги премиальными европейскими опционами на наиболее ликвидные российские акции.
👍18❤1😢1
СРОК ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА
По опционным контрактам присутствует заранее оговоренный период времени, на протяжении которого покупатель может реализовать свое право по опциону. В зависимости от способа исполнения он может быть реализован либо в течение оговоренного срока, либо в момент экспирации. Если опцион не был исполнен, то покупатель лишается прав по данному нему. Также используется автоэкспирация - принудительное исполнение опциона.
Дата экспирации устанавливается заблаговременно в соответствии с биржевым календарем и фиксируется в договоре. Днем фактического расчета и получения актива выступает первый торговый день после исполнения опциона.
По длительности срока опционы как правило бывают:
🔹 Недельные (привилегия крупных компаний с большим дневным объемом торгующихся акций);
🔹 Месячные;
🔹 Квартальные.
Бывают опционы и на более длительные сроки, например, опционы на облигации выписывают на несколько лет.
❗️Время всегда играет против держателя опциона, с каждым днем опцион дешевеет. К экспирации многие опционы обесцениваются в ноль. Продавец опциона в таком случае выигрывает, оставляя себе часть премии.
По опционным контрактам присутствует заранее оговоренный период времени, на протяжении которого покупатель может реализовать свое право по опциону. В зависимости от способа исполнения он может быть реализован либо в течение оговоренного срока, либо в момент экспирации. Если опцион не был исполнен, то покупатель лишается прав по данному нему. Также используется автоэкспирация - принудительное исполнение опциона.
Дата экспирации устанавливается заблаговременно в соответствии с биржевым календарем и фиксируется в договоре. Днем фактического расчета и получения актива выступает первый торговый день после исполнения опциона.
По длительности срока опционы как правило бывают:
🔹 Недельные (привилегия крупных компаний с большим дневным объемом торгующихся акций);
🔹 Месячные;
🔹 Квартальные.
Бывают опционы и на более длительные сроки, например, опционы на облигации выписывают на несколько лет.
❗️Время всегда играет против держателя опциона, с каждым днем опцион дешевеет. К экспирации многие опционы обесцениваются в ноль. Продавец опциона в таком случае выигрывает, оставляя себе часть премии.
👍12🔥3❤1
Ценные бумаги - это такое же имущество как квартира или машина. Их учет ведется в депозитарии, где указаны данные владельца. Таким образом, передача ценных бумаг происходит также как и при передачи имущества. Есть несколько вариантов:
🔹 Договор дарения. У сторон должны быть открыты брокерские счета, при этом не обязательно у одного брокера. Исключение - бумаги, доступные только квалам - обе стороны должны обладать таким статусом и обслуживаться у одного брокера. За оформление может быть взята комиссия брокером (тарифы могут отличаться) и депозитарием + придется заплатить НДФЛ (исключение - близкие родственники).
🔹 Наследство. Права переходят по завещанию или ближайшим родственникам по закону. Также как и в случае с дарением, должны быть открыты брокерские счета у всех сторон. Сначала необходимо обратиться к нотариусу для вступление в наследство, затем в депозитарий/к брокеру, где хранятся записи о владельце ценных бумаг. Передаваться акции могут только целыми, то есть 0,5 акции зачислить на счет не получится. В этом случае наследники самостоятельно договариваются о возмещении стоимости друг другу. Здесь также будут расходы: госпошлины, услуги нотариуса, тарифы депозитария.
🔹 При разводе. То же самое что и с приобретенным имуществом в браке (делится, есть исключения) или до брака (не делится). Опять же - открываем брокерский счет. Оформляем официальные документы о разделе имущества (решение суда, договор, соглашение и тд). Обращаемся с документами в депозитарий. У каждого депозитария могут быть свои внутренние правила.
🔹 Купля-продажа. Этот способ вы и так знаете. Через брокера на бирже.
🔹 Договор дарения. У сторон должны быть открыты брокерские счета, при этом не обязательно у одного брокера. Исключение - бумаги, доступные только квалам - обе стороны должны обладать таким статусом и обслуживаться у одного брокера. За оформление может быть взята комиссия брокером (тарифы могут отличаться) и депозитарием + придется заплатить НДФЛ (исключение - близкие родственники).
🔹 Наследство. Права переходят по завещанию или ближайшим родственникам по закону. Также как и в случае с дарением, должны быть открыты брокерские счета у всех сторон. Сначала необходимо обратиться к нотариусу для вступление в наследство, затем в депозитарий/к брокеру, где хранятся записи о владельце ценных бумаг. Передаваться акции могут только целыми, то есть 0,5 акции зачислить на счет не получится. В этом случае наследники самостоятельно договариваются о возмещении стоимости друг другу. Здесь также будут расходы: госпошлины, услуги нотариуса, тарифы депозитария.
🔹 При разводе. То же самое что и с приобретенным имуществом в браке (делится, есть исключения) или до брака (не делится). Опять же - открываем брокерский счет. Оформляем официальные документы о разделе имущества (решение суда, договор, соглашение и тд). Обращаемся с документами в депозитарий. У каждого депозитария могут быть свои внутренние правила.
🔹 Купля-продажа. Этот способ вы и так знаете. Через брокера на бирже.
🔥13👍9❤1
СПОСОБЫ УПЛАТЫ ПРЕМИИ ПО ОПЦИОНАМ
🔹 Премиальный опцион — покупатель опциона уплачивает сразу всю сумму премии при покупке. Больше никаких перечислений денег до исполнения контракта нет. Биржа замораживает гарантийное обеспечение у продавца до экспирации.
🔹 Маржируемый опцион — стороны вносят гарантийное обеспечение по сделке, а премия не уплачивается. И продавец, и покупатель уплачивают/получают вариационную маржу по итогам каждой клиринговой сессии вплоть до истечения или исполнения опциона. Изменение цен на рынке приводит к соответствующим изменениям гарантийного обеспечения.
❗️Помним, что все опционы на Московской бирже являются маржируемыми.
🔹 Премиальный опцион — покупатель опциона уплачивает сразу всю сумму премии при покупке. Больше никаких перечислений денег до исполнения контракта нет. Биржа замораживает гарантийное обеспечение у продавца до экспирации.
🔹 Маржируемый опцион — стороны вносят гарантийное обеспечение по сделке, а премия не уплачивается. И продавец, и покупатель уплачивают/получают вариационную маржу по итогам каждой клиринговой сессии вплоть до истечения или исполнения опциона. Изменение цен на рынке приводит к соответствующим изменениям гарантийного обеспечения.
❗️Помним, что все опционы на Московской бирже являются маржируемыми.
👍14🔥1
ВИДЫ ОПЦИОНОВ
🔹 CALL-опцион - дает покупателю право (не обязанность) приобрести актив по фиксированной цене в дату экспирации или до этой даты, а у продавца создает обязательство (не возможность) продать его при поступлении запроса. Покупатель вправе отказаться от приобретения базового инвестиционного инструмента. При этом продавец обязан продать актив.
🔹 PUT-опцион – дает покупателю опциона право продать актив по фиксированной цене в экспирацию или до нее. При этом продавец обязан приобрести актив, даже если ему это в данный момент невыгодно. Опцион PUT будет расти в цене, если падает цена базового актива.
Начинать лучше с покупки опционов, потому что риски в данном случае ограничены уплачиваемой премией. Продажа опционов является более рискованной и требует высокого уровня экспертизы от участника торгов.
🔹 CALL-опцион - дает покупателю право (не обязанность) приобрести актив по фиксированной цене в дату экспирации или до этой даты, а у продавца создает обязательство (не возможность) продать его при поступлении запроса. Покупатель вправе отказаться от приобретения базового инвестиционного инструмента. При этом продавец обязан продать актив.
🔹 PUT-опцион – дает покупателю опциона право продать актив по фиксированной цене в экспирацию или до нее. При этом продавец обязан приобрести актив, даже если ему это в данный момент невыгодно. Опцион PUT будет расти в цене, если падает цена базового актива.
Начинать лучше с покупки опционов, потому что риски в данном случае ограничены уплачиваемой премией. Продажа опционов является более рискованной и требует высокого уровня экспертизы от участника торгов.
🔥15👍9
СЛОВАРЬ ПО ОПЦИОНАМ
🔹 Актив, в отношении которого заключается сделка, называется базовым активом. БА может выступать акции, облигации, нефть, золото, фьючерсы, индексы и тд.
🔹 Цена базового актива, зафиксированная в контракте, по которой в будущем осуществляется исполнение опциона, называется страйк или цена страйка. Биржа изначально «разбивает» цену на части с фиксированным шагом. По ней и будет исполнен опцион.
🔹 Текущий Страйк - цена базового актива в текущем моменте в определенном диапазоне, заданном бииржей.
🔹 Премия - деньги, которые необходимо заплатить покупателю опциона для того, чтобы приобрести опцион. Для покупателя премия является максимально возможным убытком.
🔹 Экспирация - исполнение обязательства.
🔹 Поставочные опционы - сделка в момент экспирация осуществляется через поставку базового актива.
🔹 Расчетные опционы - взаиморасчёт деньгами.
🔹 Актив, в отношении которого заключается сделка, называется базовым активом. БА может выступать акции, облигации, нефть, золото, фьючерсы, индексы и тд.
🔹 Цена базового актива, зафиксированная в контракте, по которой в будущем осуществляется исполнение опциона, называется страйк или цена страйка. Биржа изначально «разбивает» цену на части с фиксированным шагом. По ней и будет исполнен опцион.
🔹 Текущий Страйк - цена базового актива в текущем моменте в определенном диапазоне, заданном бииржей.
🔹 Премия - деньги, которые необходимо заплатить покупателю опциона для того, чтобы приобрести опцион. Для покупателя премия является максимально возможным убытком.
🔹 Экспирация - исполнение обязательства.
🔹 Поставочные опционы - сделка в момент экспирация осуществляется через поставку базового актива.
🔹 Расчетные опционы - взаиморасчёт деньгами.
👍10
🔹 Цена опциона или премия — сумма, которую покупатель опциона платит продавцу за заключение контракта. Состоит из внутренней стоимости и временной стоимости.
🔹 Внутренняя стоимость опциона - разница между ценой базового актива и страйк-ценой. Не может быть меньше 0. В этом случае приравнивают 0. Для call-опциона = цена БА - Страйк. Для put-опциона = Страйк - цена БА.
🔹 Временная стоимость - зависит от срока экспирация и волатильности. Чем дальше срок и выше волатильность, тем выше временная стоимость.
🔹 Теоретическая цена опциона или теоретическая премия - это справедливая цена конкретного опциона, к которой должен стремиться рынок. На нее ориентируются участники торгов. Рассчитывается по формуле Блэка — Шоулза. Обычно в торговых терминалах это делается автоматически.
🔹 Расчетная цена - это теоретическая цена с поправкой на заданную волатильность базового актива. Волатильность определяет величину разброса в цене. Чем разброс выше, тем больше волатильность.
🔹 Покупатель опциона - платит продавцу фиксированную сумму и получает право (именно право, а не обязанность) совершить сделку с базовым активом по оговоренной цене и через оговоренный срок. Покупатель опциона может отказаться совершать сделку по истечении срока контракта.
🔹 Продавец опциона получает фиксированную сумму и дает обязательство совершить в будущем сделку с покупателем, если покупатель решит воспользоваться своим правом. Чтобы открыть позицию на продажу опциона, потребуется повышенное гарантийное обеспечение, которое в несколько раз превышает стоимость опциона.
🔹 Внутренняя стоимость опциона - разница между ценой базового актива и страйк-ценой. Не может быть меньше 0. В этом случае приравнивают 0. Для call-опциона = цена БА - Страйк. Для put-опциона = Страйк - цена БА.
🔹 Временная стоимость - зависит от срока экспирация и волатильности. Чем дальше срок и выше волатильность, тем выше временная стоимость.
🔹 Теоретическая цена опциона или теоретическая премия - это справедливая цена конкретного опциона, к которой должен стремиться рынок. На нее ориентируются участники торгов. Рассчитывается по формуле Блэка — Шоулза. Обычно в торговых терминалах это делается автоматически.
🔹 Расчетная цена - это теоретическая цена с поправкой на заданную волатильность базового актива. Волатильность определяет величину разброса в цене. Чем разброс выше, тем больше волатильность.
🔹 Покупатель опциона - платит продавцу фиксированную сумму и получает право (именно право, а не обязанность) совершить сделку с базовым активом по оговоренной цене и через оговоренный срок. Покупатель опциона может отказаться совершать сделку по истечении срока контракта.
🔹 Продавец опциона получает фиксированную сумму и дает обязательство совершить в будущем сделку с покупателем, если покупатель решит воспользоваться своим правом. Чтобы открыть позицию на продажу опциона, потребуется повышенное гарантийное обеспечение, которое в несколько раз превышает стоимость опциона.
👍14
🔹 Опцион, который дает покупателю право на покупку и страхует его от роста цены БА, называется call-опционом.
🔹 Опцион, который дает право покупателю на продажу и страхует его от снижения цены базового актива, называется put-опцион.
🔹 Опцион Call будет в деньгах, если цена базового актива превысит страйк. Приносит держателю прибыль. Всегда имеют высокую стоимость и высокий возможный убыток.
🔹 Опцион Put будет в деньгах, если цена базового актива станет ниже страйка. Приносит держателю прибыль. Всегда имеют высокую стоимость и высокий возможный убыток.
🔹 Опцион Call считается вне денег, при условии, что цена базового актива ниже страйка.
🔹 Опцион Put считается вне денег, при условии что цена БА выше страйка.
🔹 Опционы около денег, если цена базового актива равняется страйку или близка к нему.
🔹 Опцион, который дает право покупателю на продажу и страхует его от снижения цены базового актива, называется put-опцион.
🔹 Опцион Call будет в деньгах, если цена базового актива превысит страйк. Приносит держателю прибыль. Всегда имеют высокую стоимость и высокий возможный убыток.
🔹 Опцион Put будет в деньгах, если цена базового актива станет ниже страйка. Приносит держателю прибыль. Всегда имеют высокую стоимость и высокий возможный убыток.
🔹 Опцион Call считается вне денег, при условии, что цена базового актива ниже страйка.
🔹 Опцион Put считается вне денег, при условии что цена БА выше страйка.
🔹 Опционы около денег, если цена базового актива равняется страйку или близка к нему.
🔥12👍6
Forwarded from Trader.MOEX
Друзья, сегодня День Знаний!
В моем канале каждый может получить кучу полезной информации, которая дает не только знания, но и позволяет получить необходимые навыки для торговли на бирже. Более глубоко, структурированно и разжевано, я делюсь опытом на своих образовательных мероприятиях.
В честь праздника, я решил устроить Мега-распродажу!
Только сегодня, 1 сентября, все записи моих супер-полезных вебинаров и авторский курс можно купить со скидкой -25%!
Вебинаров всего 7, и они закрывают следующие потребности:
Вебинар 1 - расчет МКЗ, базовое понятие маржинальных зон при среднесрочной или свинг-торговле;
Вебинар 2 - как применять маржинальные зоны при торговле иностранными акциями на СПБ-бирже;
Вебинар 3 - какие уровни работают на графиках и как ими пользоваться;
Вебинар 4 - как сформировать торговую стратегию и на что обращать внимание;
Вебинар 5 - все про сантимент и его особенности;
Вебинар 6 - мастхэв интрадейщика! Типичные ошибки и как с ними бороться;
Вебинар 7 - все про маржинальные зоны внутри дня.
Более подробная программа вебинаров расположена здесь: https://t.me/c/1191068828/867
Каждый веб по продолжительности как полнометражное кино - от 1,5 до 2,5 часов.
Стоимость вебинаров зависит от количества (оптом дешевле):
1 шт. -3.500 2.625 руб.
2 шт. -6.500 4.875 руб.
3 шт. -9.500 7.125 руб.
4 шт. -12.000 9.000 руб.
5 шт. -14.000 10.500 руб.
6 шт. -16.000 12.000 руб.
7 шт. -17.000 12.750 руб.
Есть еще 8-й вебинар, он на тему мани-менеджмента и управления риском. Пока что его можно посмотреть бесплатно, но с понедельника доступ к нему будет закрыт и в дальнейшем запись можно будет приобрести отдельно: https://t.me/c/1191068828/1152
Отзывы по вебинарам: https://t.me/c/1191068828/2145
А для тех, кто хочет полного понимания принципов движения цены, научиться самостоятельно строить прогнозы и привести свою торговую стратегию в порядок, рекомендую мой курс по фьючерсам, основанный на психологии поведения толпы. В этом году групповых наборов я не проводил и не уверен, что буду. Но записи уроков также можно приобрести со скидкой только сегодня.
Программа курса: https://t.me/c/1191068828/1348
Отзывы по курсу: https://t.me/c/1191068828/1349
Запись курса + 7 вебинаров -28.900 21.675 руб.
Несмотря на то, что курс без обратной связи, без ответов на вопросы по пройденному материалу я вас не оставлю! Всегда сможете обратиться ко мне в личку.
По приобретению или с вопросами - писать мне в ЛС @zigzagendroid
Ну а кто хочет заняться самообразованием, изучая учебник по трейдингу, могу посоветовать почитать мои статьи, которых за 3 года существования канала накопилось аж 94 штуки! В каждой из них заложена определенная мысль, которую нужно понять и прочувствовать. На прочтение всех заметок с поверхностным осмыслением необходимо заложить около 5 часов: https://t.me/c/1191068828/176
В моем канале каждый может получить кучу полезной информации, которая дает не только знания, но и позволяет получить необходимые навыки для торговли на бирже. Более глубоко, структурированно и разжевано, я делюсь опытом на своих образовательных мероприятиях.
В честь праздника, я решил устроить Мега-распродажу!
Только сегодня, 1 сентября, все записи моих супер-полезных вебинаров и авторский курс можно купить со скидкой -25%!
Вебинаров всего 7, и они закрывают следующие потребности:
Вебинар 1 - расчет МКЗ, базовое понятие маржинальных зон при среднесрочной или свинг-торговле;
Вебинар 2 - как применять маржинальные зоны при торговле иностранными акциями на СПБ-бирже;
Вебинар 3 - какие уровни работают на графиках и как ими пользоваться;
Вебинар 4 - как сформировать торговую стратегию и на что обращать внимание;
Вебинар 5 - все про сантимент и его особенности;
Вебинар 6 - мастхэв интрадейщика! Типичные ошибки и как с ними бороться;
Вебинар 7 - все про маржинальные зоны внутри дня.
Более подробная программа вебинаров расположена здесь: https://t.me/c/1191068828/867
Каждый веб по продолжительности как полнометражное кино - от 1,5 до 2,5 часов.
Стоимость вебинаров зависит от количества (оптом дешевле):
1 шт. -
2 шт. -
3 шт. -
4 шт. -
5 шт. -
6 шт. -
7 шт. -
Есть еще 8-й вебинар, он на тему мани-менеджмента и управления риском. Пока что его можно посмотреть бесплатно, но с понедельника доступ к нему будет закрыт и в дальнейшем запись можно будет приобрести отдельно: https://t.me/c/1191068828/1152
Отзывы по вебинарам: https://t.me/c/1191068828/2145
А для тех, кто хочет полного понимания принципов движения цены, научиться самостоятельно строить прогнозы и привести свою торговую стратегию в порядок, рекомендую мой курс по фьючерсам, основанный на психологии поведения толпы. В этом году групповых наборов я не проводил и не уверен, что буду. Но записи уроков также можно приобрести со скидкой только сегодня.
Программа курса: https://t.me/c/1191068828/1348
Отзывы по курсу: https://t.me/c/1191068828/1349
Запись курса + 7 вебинаров -
Несмотря на то, что курс без обратной связи, без ответов на вопросы по пройденному материалу я вас не оставлю! Всегда сможете обратиться ко мне в личку.
По приобретению или с вопросами - писать мне в ЛС @zigzagendroid
Ну а кто хочет заняться самообразованием, изучая учебник по трейдингу, могу посоветовать почитать мои статьи, которых за 3 года существования канала накопилось аж 94 штуки! В каждой из них заложена определенная мысль, которую нужно понять и прочувствовать. На прочтение всех заметок с поверхностным осмыслением необходимо заложить около 5 часов: https://t.me/c/1191068828/176
👍6🔥5❤4
Если ссылки в посте выше не открываются, то нужно вступить в основной канал: https://t.me/+e0t98gnn0LUxMGIy
Все по PRICE ACTION
Этапы Price Action
PRICE ACTION. УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
PRICE ACTION. СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ
PRICE ACTION. ПИН-БАР, как определить и когда входить в сделку, установка стоп-лосса и тейка
PRICE ACTION. ВНУТРЕННИЙ БАР, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. ВНЕШНИЙ БАР, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. ПРОСВЕТ В ОБЛАКАХ и ЗАВЕСА ИЗ ТЕМНЫХ ОБЛАКОВ, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. РЕЛЬСЫ или ЛЫЖИ, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. PPR (Pivot Point Reversal), как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. УТРЕННЯЯ и ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
Пользуйтесь 🤓
Этапы Price Action
PRICE ACTION. УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
PRICE ACTION. СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ
PRICE ACTION. ПИН-БАР, как определить и когда входить в сделку, установка стоп-лосса и тейка
PRICE ACTION. ВНУТРЕННИЙ БАР, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. ВНЕШНИЙ БАР, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. ПРОСВЕТ В ОБЛАКАХ и ЗАВЕСА ИЗ ТЕМНЫХ ОБЛАКОВ, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. РЕЛЬСЫ или ЛЫЖИ, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. PPR (Pivot Point Reversal), как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
PRICE ACTION. УТРЕННЯЯ и ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, как определить и когда входить в сделку, установка стопа и тейка
Пользуйтесь 🤓
👍24🔥12❤1