Друзья, доброе утро!

Перечитав вчерашний пост, обнаружил ошибку в картинках по скрытой дивергенции. Исправляюсь.

Также сформировал обобщенную табличку по этому вопросу.

Пользуйтесь!

#индикатор

Всем доброго утра субботы!

Погода в МСК не очень. И чтобы не скучать на выходных, рекомендую прочитать книгу Бенджамина Грэм «Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию» - настольная книга Уоррена Баффета (американский бизнес-магнат, инвестор и филантроп).
Не смотря на то, что книга вышла в 1949 году, она до сих пор переиздается и является бестселлером.
После ее прочтения вам станет понятен принцип работы на фондовом рынке инвестора и спекулянта, научитесь понимать психологию трейдеров и инвесторов.

Книга научит вас 3 важным вещам:
- как минимизировать убытки;
- как получать максимум прибыли;
- как не потерять все в погоне за краткосрочной наживой.

«Разумный инвестор» поможет понять принципы долгосрочного планирования по реализации своего финансового благополучия. Не путем чуда или спекуляций, а с помощью грамотного планирования. Ведь инвестор — это не просто гость в мире бизнеса, а полноправный совладелец реальных компаний.

Приятных и полезных выходных!

#что_почитать

Всем привет!

Мы уже разобрали MACD. Его следует сочетать с другими индикаторами. Одной из распространенных комбинаций для использования в стратегии является MACD + RSI. Сегодня рассмотрим этот индикатор.

Индекс RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы, «ресай») показывает насколько сильно изменяется средняя цена закрытия в сторону своего движения за определенный период времени. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены. Результат этих расчетов представляет на графике. Значение индекса находится в масштабе от 0 до 100:
🔹чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период), тем ближе значение индикатора к 100;
🔹чем сильнее относительное движение цены вниз( больше суммарная длина красных свечей за определенный период), тем ближе значение индикатора к 0.

Индикатор RSI достаточно простой в интерпритации и может применяться на любом рынке (краткосрок, долгосрок, Форекс). По своей сути является осцилятором.

📌ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ/ПЕРЕПРОДАННОСТЬ
Важными значениями индкатора выделяют уровни в 30 и 70 (могут варьироваться в зависимости от стратегии, направления тренда).
🔹если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и в ближайшее время возможен разворот или коррекция;
🔹если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан. Появляется возможность рассматривать покупки.
Следует учитывать, что достижение уровня перекупленности 70 или перепроданности 30 свидетельствует о том, что в последние периоды преобладало движение вверх или вниз. Это говорит только о силе тренда и не означает его смену, может произойти всего лишь коррекция. Но стоит отметить, что зачастую сигналы о перекупленности/перепроданности себя отрабатывают.
Рекомендую использовать для частичного закрытия позиции.

📌ТОЧКИ ВХОДА И ВЫХОДА
🔹индикатор пересекает отметку 70 (или близкую к ней в зависимости от стратегии) сверху вниз - продаем;
🔹индикатор пересекает отметку 30 (или близкую к ней в зависимости от стратегии) снизу вверх - ищем точки на покупку.
Для определения разворота или коррекции в этих точках следует опираться на другие инструменты рыночного анализа.

📌НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА
Принято считать, что если значение индикатора пересекает отметку в 50 - то тренд меняется.
🔹во время нисходящего тренда значение индикатора всегда опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80;
🔹во время восходящего - значение индикатора находятся в основном у уровня в 80, а до 20 опускается редко.
Сам по себе это сигнал не очень хорош, поскольку рынок часто колебется и RSI пересекает отметку 50 туда-сюда. Но в качестве фильтра тренда может работать.

📌УРОВНИ ТРЕНДА И ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ
Рисуем на самом индикаторе по аналогии с анализом цены. Особое внимание на зоны перекупленности и перепроданности (70 и 30 соответственно).

📌ГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ
На самом ценовом графике фигуры могут и не формироваться, но здесь они могут быть.
Часто фигуры на графике индикатора заранее дают понять об изменении движения цены в ближайшее время. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда.

📌ДИВЕРГЕНЦИЯ
Считается одним из самых надежных методов и говорит о скорой смене тренда в сторону индикатора.
🔹 медвежья дивергенция - момент, когда максимумы цены повышаются, но, при этом максимумы значений индикатора RSI понижаются. Возможен скорый разворот и цена пойдет в сторону направления значений индикатора - продаем;
🔹 бычья дивергенция - когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются - покупаем.
Сигнал дивергенции не возникает каждый раз, когда тренд меняется, но когда это происходит, он дает сильный сигнал смены тренда.

📌ТРОЙНОЙ RSI
Одновременно учитываются показатели 3х RSI с разными периодами (обычно берут 5, 14, 21). Входят в сделку, когда одновременно все 3 линии пересекают уровни перекупленности (продаем) или перепроданности (покупаем).

#индикатор

​​📌РЕВЕРСИЯ
Говорит о продолжении тренда и помогает выявлять откаты и коррекции.
🔹 позитивная - ищем на восходящем тренде. На ценовом графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а RSI показывает понижающиеся минимумы. Бычий тренд;
🔹 негативная - ищем на нисходящем рынке. На ценовом графике максимумы понижаются, на графике RSI - максимумы повышаются - медвежий тренд.

📌ЛОЖНЫЕ ВОЛНЫ
🔹 бычья ложная волна - линия RSI опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума;
🔹 медвежья ложная волна - линия RSI поднимается выше 70, потом опускается ниже нее и откатывая назад не достигает уровня 70. Сигнал появляется при пробое предыдущего минимума.

‼️ВАЖНО‼️
✅Всегда следует перепроверять сигналы RSI на более старших ТФ.
✅Оптимальная настройка периода индикатора - 14 свечей. Также применяют настройки в 9 и 25. Чем больше значение периода - тем менее подвержен индикатор лишним «шумам» и ложным сигналам.
✅RSI как и любой другой осциллятор лучше всего показывает себя на рынке в состоянии горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду.
✅Он отлично показывает себя в паре с другими, такими как MACD, МА, Полосы Боллинджера, Параболик и прочие сильные трендовые инструменты.

​​MACD+RSI достаточно простая стратегия, при этом показывает хорошие сигналы для входа в сделки и подходит для торговли на любых ТФ.
Чем поможет эта стратегия:
✅ определить направления тренда;
✅ найти ценовые развороты;
✅ покажет сигналы дивергенции.

Настройка:
Необходимо открыть 2 графика с одним инструментом. Один с бОльшим периодом, например, Н1 (для нанесения MACD), другой - с меньшим, например, М5 (MACD и RSI с уровнями перекупленности/перепроданности). В некоторых терминах зашит уже готовый индикатор MACD RSI.
Устанавливаем следующие параметры индикаторов:
🔹 MACD остается со стандартными параметрами (периоды EMA – 12 и 26, период SMA – 9).
🔹 RSI:
- для краткосрочной торговли: период RSI – 4; уровни RSI – 15 и 85;
- для среднесрочной торговли (Н1 и выше): период RSI – 14; уровни RSI – 30 и 70.
При необходимости изменяем, подстраивая индикатор под конкретный актив и стратегию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВОРОТА
1. Оцениваем тенденцию на графике с бОльшим периодом - восходящий или нисходящий тренд. Это основная оценка, поэтому стоит тщательно оценить ситуацию на рынке. Как вы помните всегда лучше торговать по тренду.
2. Ищем точку в хода на меньшем - ждем, когда линия RSI пересечет уровень перепроданности снизу вверх - сигнал на покупку (помним, что тренд должен быть восходящий в этом случае) или уровень перекупленности сверху вниз - сигнал на продажу. Если показания MACD и RSI совпали, то стратегия дает сильный сигнал на смену тренда или откат цены.
3. При торговле на разворот рынка важно дождаться полного закрытия сигнальной свечи и только после этого открывать новый ордер.
4. Стопы устанавливаем за экстремумы. Вместо тейк-профита используем трейлинг-стоп или фиксируем прибыль вручную.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА
🔹 Если гистограмма MACD упала ниже 0 и продолжает понижаться, а линия RSI при этом также направлена вниз и пересекла нулевой уровень MACD сверху вниз, то это признак нисходящего тренда. В таких условиях можно вставать только в продажу, все Buy-сигналы следует игнорировать.
🔹 Если экстремумы гистограммы MACD растут и находятся выше нуля, а RSI направлен вверх и пересек нулевую отметку MACD снизу вверх, то это признак бычьего тренда. Так как цена идет вверх, можно покупать, все Sell-сигналы лучше пропускать.

ДИВЕРГЕНЦИЯ
🔹 Если цена на графике идет вверх, а линия и бары индикатора опускаются вниз, то видим медвежью дивергенцию. Сигнал на продажу.
🔹 Если цена на графике идет вниз, а бары и сигнальная линия индикатора наоборот, повышаются - бычья дивергенция или конвергенция.

СИНАЛ НА ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ
Можно рассматривать когда индикаторы MACD и RSI опровергают друг друга, т.е. когда один из них сигнализирует о смене импульса в отличие от другого.

Нюансы:
📌Увеличить количество сигналов можно с помощью уменьшения установленного периода RSI;
📌Стратегия не до конца является трендовой, так как изменение тенденции на старшем интервале замечается немного поздней, чем на пятиминутном графике. Как следствие могут быть ложные сигналы в момент глобального перелома тенденции.
📌ТФ могут быть любыми, но главное применять принцип определения тренда на старшем и поиск точки входа на младшем ТФ.

Полосы Боллинджера.
Часть 1.

Полосы Боллинджера (ВВ, «Боли») - объединяют в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Не правила ли, шикарный инструмент анализа?

Индикатор располагается непосредственно на ценовом графике и представляет из себя три линии:
- скользящая средняя (МА) расположена в центре, показывает основное направление движения;
- две линии (сверху и снизу) характеризуют его волатильность - стандартное отклонение. Верхняя и нижняя линии - это все те же МА, но несколько смещенные. Смещение вычисляется автоматически в зависимости от волатильности рынка с использованием стандартного отклонения (по умолчанию равно 2). Это позволяет в моменте оценить перекуплен или перепродан актив.

Данный индикатор в отдельные моменты времени дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСА
Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда стоит искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.

РАСПОЗНАВАНИЕ «ДВОЙНОЙ ВЕРШИНЫ» И «ДВОЙНОГО ДНА»
Каждый из паттернов состоит из двух локальных вершин цены. Первый формируется за границами канала. Затем происходит откат до +/- средней линии и формируется 2я вершина в пределах канала. Как только вы увидите, что цена пересекла значение, которое достигало при оскоке от первой вершины — значит тренд поменялся. Воспринимать каждую такую модель следует как дивергенцию: W-образную как бычью - покупаем, M-образную как медвежью - продаем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА ИЛИ КОРРЕКЦИИ
- В момент, когда цена перемещается достаточно далеко и достигается верхняя или нижняя полоса Боллинджера - Это импульсное движение, свидетельствующее о силе в этом направлении и, следовательно, признак начала тренда.
- Корректирующее движение против тренда часто возвращается к скользящей средней, но не должно достигать противоположной полосы.

#индикатор

Полосы Боллинджера.
Часть 2.

ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНДИКАТОРА
1. Во флэте источниками сигналов являются верхняя и нижняя границы канала. При их касании генерируется сигнал на открытие в противоположном направлении.
2. Пробой линии (верхней или нижней) с одновременным стартом расширения канала рассматривается как сигнал начала трендового движения. Его направление совпадает с направлением пробойного импульса. В этом случае обращаем внимание на объемы, если они достаточно большие - +1 ко входу в сделку.
3. Во время явного тренда основной источник сигнала - осевая MA. Цена как правило топчется около одной из ограничивающих линий достаточно долго, может даже пробивать ее, но потом обратно возвращается. Среднюю МА можно рассматривать как линию поддержки/сопротивления. Отскок от нее дает сигнал на вход в сделку в направлении движения скользящей средней, пробой - возможна смена тренда.
4. Следует избегать торговли в очень узких каналах между полос Боллинджера, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.
5. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции - вход в сделку стоит рассматривать в направлении индикатора, а если внешние полосы сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда, коррекции или возможном развороте - сигнал на открытие позиций против тренда.
6. Прорыв центральной полосы усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе полос угол наклона уменьшается, то, скорее всего, цена пробьет границу, а затем совершит разворот.

Для формирования достоверных сигналов особенно важно правильно задать параметры индикатора, прежде всего период и коэффициент отклонения (по умолчанию 2). На практике их подбирают, исходя из "правила 95%". В этом случае BB настраивают так, чтобы 95% времени котировки находились в пределах канала. Но как правило зашитые параметры достаточно хорошо отрабатывают.

Картинки будут чуть позже.

#индикатор

Индикатор балансового объема (On Balance Volume, OVB) отображает ценовые колебания на основании изменений объема рынка в виде графика. Он не имеет периода. OVB движется синхронно с ценой, а в ряде случаев — даже опережает.

По сути, OVB - сумма значений объемов. При этом, если свеча закрывается выше предыдущей, то объем такой свечи прибавляется к общей сумме; если новая свеча закрывается ниже предыдущей, то объем вычитается; если текущая цена совпала с предыдущей, показатель остается неизменным. Значение OBV отображает накопленный итог и может быть, как положительным, так и отрицательным.

При построении могут использоваться цены закрытия, открытия, максимум, минимум, median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. По умолчанию используется цена закрытия.

Индикатор OBV помогает выявить следующие сигналы:
✅ пробой уровня;
✅ дивергенцию;
✅ подтверждение тренда.

ПРОБОЙ УРОВНЯ
На графике OBV можно размечать уровни поддержки и сопротивления, аналогично графику цены. Это поможет в определении границ боковика. Пробой уровней можно увидеть за некоторое время до того, как цена актива отреагирует на давление покупателей или продавцов. Цена идет в ту же сторону что и индикатор.

ДИВЕРГЕНЦИЯ
Если котировки цены обновляют вершину, а на графике OBV такого не происходит, можно говорить о «медвежьей» дивергенции и предпосылках к смене восходящего тренда на нисходящий. Если на следующем максимуме ситуация повторяется, значит в скором времени произойдет разворот или коррекция. Это знак, что необходимо искать момент для открытия позиции на продажу.
Аналогичным образом формируется «бычья» дивергенция.
Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по OVB, разместив стоп-лосс за последним ценовым экстремумом и дополнительно оценив другие показатели для входа в сделку.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕНДА
Если каждый новый экстремум на графике цены подтверждается соответствующим идентичным экстремумом на индикаторе.

Интерпретация OBV:
📌 Когда объем резко увеличивается или падает без значительного изменения цены, это означает, что в ближайшее время стоит ожидать сильного движения. При росте объема и низкой цене возможен рост. Если объем уменьшается, а цена достаточно высока - падение.
📌 Если OBV растет и цена также растет, то считается, что индикатор подтверждает восходящий тренд, так как рост цены в этом случае является результатом увеличения спроса. И наоборот, падение индикатора и цены подтверждает нисходящий тренд.
📌 Если цены растут значительно быстрее, чем OBV, это значит, что движение вызвано не столько увеличением спроса, сколько отсутствием предложения. Такой участок тренда не подтвержден ростом объемов, и скорее всего цена достаточно быстро вернется к прежним значениям.
📌 Если всплеск объема происходит на ТФ М5-М30 на локальном максимуме после активного повышения цен, или на локальном минимуме после падения, то это может быть хороший сигнал к окончанию тренда и возможному развороту. Подтверждением будут последующие признаки разворота на ценовом графике, особенно вблизи значимого уровня поддержки/сопротивления. Не учитываем подобные сигналы, возникающие в первые и последние 10 минут торговой сессии.

#индикатор

Трейлинг-стоп

По сути - это плавающий стоп, который следует за движением цены в сторону профита. Сделка закроется только в случаях:
- достижения ценой тейка;
- если рынок развернется и дойдет до стопа, который уже прошел определенное количество пунктов вслед за ценой;
- закрытие сделки в ручную.
Во всех случаях - трейдер в плюсе.

Применение трейлинг-стопа позволяет максимально использовать движение рынка, ограничить убыток в случае ошибки и сохранить контроль над прибылью при развитии положительного сценария.

Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на установленное количество пунктов. Второй способ — это ручной перенос стоп-лосса.

При автоматизированном трейдинг-стопе задается фиксированное количество пунктов между текущей ценой и стопом. По мере движения цены стоп передвигается, сохраняя указанную дистанцию. В момент разворота (отката) стоп фиксируется. При достижении его значения ценой, сделка закроется. Если при откате цена до стопа не дойдет и продолжит движение в сторону профита, ситуация с подтягиванием стопа возобновится. Размер трейлинг-стопа зависит от используемого тайм-фрейма. Его начинают использовать с М30. Например, значение трейдинг-стопа для М30 устанавливают в размере 15 п, Н1 - 20-25 п, Н4 - 40-60, D1 - 80-150 п.

В ручную переносить стоп следует опираясь на свою стратегию. Также можно использовать следующие критерии:

🔹По МА - в этом случае цена должна плавно двигаться по тренду. Выходить из сделки стоит, когда цена закроется за пределами скользящей средней или при пересечении МА с большим периодом скользящей с меньшим периодом. Как правило для МА применяются следующие значения: для краткосрочных - 20; для среднесрочных - 100; для долгосрочных - 200. Если рынок резко меняет направление МА может отстать, и часть прибыли будет потеряна.

🔹ATR - размер ATR умножается на определенный коэффициент, подходящий для конкретной стратегии. Например, для краткосрочных сделок - 2ATR; для среднесрочных - 4ATR; для долгосрочных - 6ATR.

🔹В случае сильного тренда, лучше всего переносить стоп-лосс максимально близко под каждый минимум предыдущей свечи. Обычно такие движения слишком непродолжительные, и после них случается резкий разворот. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется.

🔹Размер стопа определяем по соотношениям фибоначчи. При внутридневной торговле можно ориентироваться на область первых уровней. Следующий сильный уровень - 38,2%.

Несколько рекомендаций:

📌Подбирайте трейлинг-стоп в зависимости от волатильности инструмента и стратегии.
📌Включайте трейлинг-стоп только после того, как вы дождались начала рыночного движения. Это позволит вам убедиться, что рынок пошел в прибыльном направлении.
📌На флетовом рынке трейлинг-стоп не эффективен.
📌Применяйте такой подход в тех случаях, когда вы не уверены, что прибыльное движение продлиться долгое время. Сохраняя сделку открытой, трейлинг-стоп автоматически передвигается в прибыльном направлении для того, чтобы снизить возможный риск, а закрывая сделку по частям, вы гарантируете ее прибыльность. 
📌Особенно хорошо трейлинг-стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться.

‼️Важно
Для работы по трейлинг-стопу необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал, поскольку информация не передается брокеру, данный функционал фиксируется в терминале до момента достижения ценой указанных показателей.

​​Друзья, доброе утро.
Немного лайт-контента в понедельник не помешает. 😎

💥 Около 90% начинающих трейдеров останавливаются в самом начале пути после нескольких убытков или первого потерянного депозита.

💥 75% внутридневных трейдеров (из 10% оставшихся в рынке новичков) прекращают торговать в течение первых 2-х лет. Поскольку трейдинг не оправдывает ожиданий и иссякает интерес. Правда, на их место тут же приходят следующие новички.

💥 Среди этих 75% около 40% сдаются в первый же месяц. Через 5 лет во внутридневном трейдинге остается только 7% из тех, кто рискнул первый раз сесть за торговую платформу.

💥 Трейдеры предпочитают возвращаться к тем инструментам, по которым они ранее торговали в прибыль, чем к тем, на которых в конечном счете получили убыток.

​Разбор сделки по Нефти $BRQ3

Открывали лонг 20.07, закрывали в 3 этапа - на первом импульсе, на открытии следующего дня и вечером перед выходными. Теперь обо всем по порядку (цифры соответствуют подписям на графике):

1. Слева на графике имеем красивейшую манипуляцию, по обоим сторонам которой расположены стопы участников. Сначала снимают стопы снизу и приводят цену в коррекционную маржинальную зону. Потом, следующим днем, снимают стопы сверху.

2. Тренд у нас лонговый, цена обновляет хаи манипуляции. Сантимент становится лонговым со стопами под лоем дня.

3. На американской сессии цену опускают четко за стопами под лой дня и начинают мариновать позиции в накоплении. Это накопление выглядит лонгово-шортовым, т.е. набираются позиции как в лонг, так и в шорт.

4. Цена из ЛШ-накопления, как правило, выходит сначала в одну сторону, а потом возвращается за стопами с противоположной стороны. Выход произошел вверх. Сантимент опять смотрится в лонг, значит нужно вернуться за стопами снизу.

5. Происходит спуск вниз и по инерции, цена добегает до уровня безубытков по лонгам, которые начали набираться 18 июля. А чтобы навести побольше страху, все это делается прямо перед вечерним клирингом.

6. Для нас это ретест уровня 79,20 с лонговым приоритетом, поэтому открывается лонговая позиция.

7. Первая треть фиксируется в размере 50 центов движения на первом импульсе, чтобы защитить свою позицию и выставляется стоп в б/у на случай, если план окажется провальным.

8. Вторая треть позиции закрывается на следующий день в 1,2$ движения на перехае предыдущего экстремума (4).

9. Полностью позиция фиксируется на 1,8$ движения после перехая следующего экстремума (2) перед выходными в пятницу.

10. Можно было бы разбить фиксацию на 4 части и оставить 25% позиции до глобального перехая на 81,70, где изначально была обусловлена цель, но эта мысль пришла в голову позже, когда было уже поздно.

Оставлять сделку на выходные желания не было, хоть позиция и была в плюсе, а данное решение выглядело вполне рациональным. Но выходные - это всегда дополнительный риск, поэтому, что есть, то есть.

Уровни.

Это ценовые области на графике. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей. Это все-таки область. Тут происходит некая борьба между продавцами и покупателями, по результатам которой цена либо продолжит первоначальное движение, либо развернется и пойдет в другую сторону. Здесь очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов. По сути - это область, где цену считают завышенной или заниженной.

Уровень поддержки - здесь покупатели "поддерживают" цену, не дают ей опуститься ниже.
Уровень сопротивления - продавцы "сопротивляются" росту цены, не дают ей пойти выше.

🔹На подходе к уровню, если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня поддержки или сопротивления.
🔹Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру "треугольник", скорее всего, случится пробой уровня. При пробитии уровень сопротивления становится уровнем поддержки, и наоборот. Это происходит поскольку при пролитии уровня неудачные торговые идеи получают минус и при возврате цены к уровню такие игроки закрывают сделки в 0, так как меняют свое видение рынка. Часть участников рынка в этот момент еще и "переобуется". Тогда цена и развернется от бывшего уровня, тем самым сделав его противоположным уровнем.

Важно обращать внимание на характер движения цены от уровня:
📌 Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать сильным.
📌 Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит, поскольку сил защищать его становиться все меньше.
📌 Чем более старший ТФ используется для построения уровней, тем большую силу будет иметь данный уровень и, следовательно, сложнее его пробить. Но уровни на большом количестве касаний представляют из себя самые крупные скопления объема. Они надежны на любом таймфрейме.

Выделяют также свинг-зоны — это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

‼️ВАЖНО
✔️ Большинство всегда ищет разворот, потому что текущее движение уже упущено.
✔️ Сосредоточьтесь на ключевых уровнях. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные.
✔️ Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть
✔️ Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни.
✔️ Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями.
✔️ Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе.

​​Индикатор облако Ишимоку

С помощью индикатора можно:
🔹 определить зоны поддержки и сопротивления,
🔹 установить направление тренда,
🔹 спрогнозировать ценовой импульс.

Все эти 3 показателя индикатора отображаются на графике котировок. Также по сигналам индикатора можно заходить в сделку. Наиболее эффективено его применение в свинг-трейдинге и среднесроке (от Н1 и выше),сочетая его со свечным анализом.

Индикатор представлен 5 линиями скользящих средних на графике цены, каждая из которых со своим временным интервалом. При этом часть с опережением, часть с запаздыванием.

1. Tenkan Sen (Тенкан Сен, линия вращения/переворота) — обозначена красным цветом и является наиболее быстро реагирующей скользящей индикатора, определяющей краткосрочные тренды. Период МА - 9 (по умолчанию). Линия указывает на наличие или отсутствие, а также направление выраженного тренда. Если цена движется в «боковике», то и индикатор находится во флете. Также можно использовать как уровнь поддержки/сопротивления или как сигнальная линия для открытия сделок.

2. Kijun Sen (Киджун Сен, эталонная или линия стандарта, базовя линия) — цвет синий, определяет среднесрочные тренды. По факту - МА с некоторыми особенностями расчета аналогично Текан Сен. Период расчета - 26. Может быть использована как сигнальная линия для открытия сделок.

3. Senkou Span "A" (Сенкоу Спан "А", первая упреждающая) — фиолетовая линия. Одна из двух опережающих скользящих, которые образуют облако. Рассчитывается как среднее между первыми 2-мя линиями (Tenkan Sen и Kijun Sen). Визуально сдвинута на графике на 26 свечей вперед.

4. Senkou Span "B" (Сенкоу Спан "Б", вторая упреждающая) — оранжевая линия. Наиболее важная опережающая скользящая. Представляет собой среднее между минимумами и максимумами 52 свечей, сдвинутое на 26 свечей вперед.

5. Chinkou Span (Чинкоу Спан, запаздывающая) — зеленая линия. Это отстающая скользящая, следующая за ценой. По сути, текущая цена закрытия, сдвинутая на 26 свечей назад. Показывает, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, обозначая при этом перекупленность или перепроданность. Указывает на наличие или отсутствие ценового тренда на рынке.

🔹Облако Ишимоку (Kumo, Кумо) на графике — цветная область, ограниченная фиолетовой (Senkou Span "A") и оранжевой (Senkou Span "A") линиями. Меняет цвет в зависимости от ограничивающей линии сверху. Фиолетовая сверху - зеленое облако; оранжевая сверху - красное облако. Показывает области поддержки и сопротивления, а также направление ценовой тенденции и импульса движения. Помогает определить глобальный тренд в зависимости от расположения цены относительно облака.

​​Доброе утро, друзья!

Продолжим про Ишимоку. Разберем его применение.
Каждая из линий индикатора предоставляет на на выбор несколько сигналов. Какие-то из них более надежные, какие-то необходимо подтверждать другими инструментами ТА.

TENKAN SEN (красная) и KIJUN SEN (синяя)

🔹 «Золотой крест» (сигнал на покупку) — красная линия пересекает снизу вверх синюю;
🔹 «Мёртвый крест» (сигнал на продажу) — красная линия пересекает синюю сверху вниз.

Эти сигналы дают более поздние входы и выходы, также есть доля ложных, которые необходимо фильтровать. Для этого можно использовать облако Kumo. Если на графике появился «мертвый крест», но при этом цена расположена выше облака, то таким сигналом можно пренебречь.

​​ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА

Движение линий индикатора в одном направлении помогает определить направление и силу тренда. Для этого смотрим, в какую сторону движутся цена, Tenkan Sen (красная), Kijun Sen (синяя) и Senkou Span «B» (оранжевая).

🔹 если эти линии расположились на графике сверху вниз в указанном порядке, Tenkan Sen (красная) и Kijun Sen (синяя) выполняют роль поддержки, облако зеленое - восходящий тренд;
🔹 если линии расположились сверху вниз в обратном порядке, Tenkan Sen (красная) и Kijun Sen (синяя) выполняют роль сопротивления, облако красное - нисходящий.

Такая согласованность линий является очень серьезным сигналом на продолжение тренда. Можно максимально долго держать ранее открытые позиции, пока не будет нарушена последовательность этих линий.

​​SENKOU SPAN «A» (фиолетовая) и SENKOU SPAN «B» (оранжевая)

🔹Пересечение
- «Золотой крест» (фиолетовая пересекает оранжевую снизу вверх) - упреждающий сигнал к появлению бычего тренда;
- «Мертвый крест» (оранжевая пересекает фиолетовую снизу вверх) - к появлению медвежьего тренда.
Данные сигналы очень сильные и с высокой долей вероятности позволяют очень точно ловить начало и окончание коррекционных или импульсных движений.

🔹 Флет
Когда цена попадает в облако, считается, что на рынке формируется некий торговый коридор. Как правило, торговля до момента выхода цены из облака малоэффективна. Однако здесь можно торговать по тем же правилам, что и во флете, т. е. от границ этого коридора. Правила для торговли следующие:
- «Kumo» должно быть достаточно широким;
- если цена уверенно входит в облако, а не отскакивает, то с большой вероятностью дойдёт и до противоположной его границы;
- если цена пробила (и тем более закрепилась) за Senkou Span «В», то не стоит рассматривать направления движения цены вновь к Senkou Span «А», стоит ожидать дальнейшего движения в сторону произошедшего пробития, возможно, с отбоем от «облака»;
- Tenkan Sen должна быть направлена в сторону движения цены.

🔹 Пробой
Поскольку Senkou Span «В» символизирует долгосрочный тренд, ее пробитие ценой может служить началом смены тренда. Этот уровень часто выступает значимым уровнем спроса/предложения. Если пробой происходит с первого раза (подхода), то этот пробой сопровождается появлением объемных свечей (с широким спредом) или ценовых разрывов. Также очень часто цена возвращается после пробоя к этому уровню, чтобы его протестировать. Торговать необходимо только в направлении движения цены.

🔹Линии можно рассматривать как динамические уровни поддержки/сопротивления и торговать от них.

​​CHINKOU SPAN

🔹 Пересечение с ценой
Если линия пересекает ценовой график сверху вниз - нисходящий тренд; снизу вверх - восходящий. При этом наклон Chinkou Span должен быть значительным в сторону ожидаемого движения и она обязательно должна проходить через тело свечи, а не через тени.

🔹 Отбой цены от линии Chinkou Span
Поскольку данная линия запаздывающая, она показывает, что текущая цена встретила поддержку/сопротивление у прошлой цены.

🔹 Отклонение Chinkou Span от ценового графика
Здесь линия выступает в роли осциллятора. Чем сильнее зелёная линия, следуя за ценой, отклоняется от неё, тем более ожидаемой является коррекция тренда. Как только расстояние начинает сокращается, стоит подумать о полном или частичном закрытии сделки, либо же о перестановке стоп-лосса поближе к текущей цене.

🔹 Пробитие Chinkou Span-ом Tenkan Sen - сигнал для приостановки торговли.