Всем привет!

Сегодня на повестке дня индикаторы.

Индикаторы являются одними из базовых способов анализа рыночного движения цены. Их основная задача - выявить существующие тренды и предсказать разворот.

‼️Сразу скажу, если вы хотите найти некий универсальный волшебный индикатор, который дает 100% точность сигналов, приготовьтесь разочароваться - таких нет.

Сегодня существует, примерно, бесконечное количество индикаторов для разных целей. Но опираясь лишь с них, трейдеру сложно выйти в стабильный плюс. Поскольку индикаторы являются производными от цены, они просто указывают, что уже произошло на рынке, а не то, что произойдет. Помимо этого в разных фазах рынка и в зависимости от удаленности цены от ключевых уровней, индикаторы могут интерпретироваться по-разному или вообще не работать. Поэтому всегда надо брать в расчет не только сигналы индикаторов, но и в целом поведение рынка, учитывать психологию толпы.

Технические индикаторы призваны помочь вам в принятии решений, а не принимать решения на рынке за вас. Поэтому недостаточно просто знать как работают индикаторы. Необходимо их грамотно сочетать с другими методами прогноза.

Все индикаторы делят на 2 группы:
1️⃣ запаздывающие - подтверждают или опровергают текущее движение цены;
2️⃣ опережающие - прогнозируют движение цены.

📌Запаздывающие индикаторы - это индикаторы тренда (они определяют направление и силу тренда - МА, MACD, SAR, ADX) и индикаторы волатильности (рассчитывают амплитуду движения цены до момента встречного импульса, вызывающего откат - BB, ATR, KC).

📌Опережающие индикаторы - это индикаторы скорости изменения (они оценивают скорость изменения цены во времени - momentum, RoC, TAR), индикаторы объема (измеряют силу тренда на основе объема актива - объемы, OBV, рыночный профиль) и индикаторы относительной силы (показывают колебания скорости и динамику движения цен - RSI, CCI, стохастик RSI).

Для эффективной аналитики и, следовательно, торговли, необходимо:
✔ использовать только те индикаторы, принцип работы которых именно вам понятен на 100%.
✔ учитывать, что не каждый индикатор подходит под каждую ситуацию.
✔ не мешать кучу индикаторов. Добавлять больше 3-х индикаторов — плохая идея.

У каждого индикатора есть определенная цель - это определение тренда, точки входа или выхода и другие полезности. Поэтому каждый индикатор на вашем графике ❗️обязательно должен иметь цель, и для каждой цели следует использовать только один индикатор в конкретной ситуации.

Если на вашем графике есть индикатор, и вы не знаете область его применения, уберите его с графика.

Также ❗️не стоит использовать несколько индикаторов из одной категории, поскольку они основаны на одних и тех же данных и не предоставляют никакой новой информации.

Индикаторами пользуются очень многие. Поэтому ❗️не стоит забывать о психологическом значении индикаторов, которые могут провоцировать участников к совершению сделок.

Вы наверняка замечали, что в диапазонах этих показателей количество сделок значительно возрастает, причем кто-то работает на пробой, а кто-то — на отбой, и профессионалы это хорошо знают. Поэтому для них сигнал индикатора — это показатель того, что на данный момент, скорее всего, будет повышенная рыночная активность всех участников рынка. В таких диапазонах, если вы в сделке, следует быть более внимательным, так как после массового захода возможен срыв стопов и, следовательно, импульс, в который и нужно стараться «вклиниться».

#индикатор

МА или Moving Average, или Скользящая Средняя.

По своей сути - это среднее арифметическое значение - сумма цен закрытия в каждый из периодов делится на количество периодов. «Скользящая» значит, что период каждый раз сдвигается, но их количество остается неизменным.

МА позволяют отфильтровать шум, основанный на эмоциях. Индикатор МА наиболее эффективен во время трендового движения. А во время флетового его лучше отложить.

В данном индикаторе основная только одна настройка - это период - количество свечей. То есть, если ставим 10, то берется 10 последних свечей. На дневном таймфрейме - это будет 10 дней, на часовом - 10 часов.

Следует правильно выбирать ТФ для построения МА под конкретную цель. ❗️ МА на мелких ТФ быстрее реагирует на изменение цен, на больших - будет показывать сигналы слишком поздно.
Оптимальным значением считается:
- Для краткосрочной цели - с периодами ниже 20
- Для среднесрочной - 50
- Для долгосрочной - 100, 200
Но это довольно условные значения, все зависит от особенностей рынка (флет, трендовое движение, инструмент).

Популярностью пользуются следующие виды Скользящих Средних:
- SMA (Simple Moving Average) - Простое Скольящее Среднее - этот индикатор просто показывает среднюю цену закрытия за определенный период. Значение каждой свечи равносильно. SMA лучше использовать для: долгосрочной торговли; для торговли по тренду; для более четкого определения тренда; чтобы убрать лишний шум и колебания цен.

- WMA (Weighted Moving Average) - Взвешенное Скользящее Среднее - по сути это модификация SMA, но с рядом особенностей. Здесь значения последних данных имеют больший вес в формуле. То есть цена закрытия 10го дня умножается на 10, 9го дня - на 9, 8го - на 8 и так далее.

- EMA (Exponential Moving Average) - Экспоненциальная Скользящая Средняя - это уже модификация WMA, в которой используется более сложный коэффициент. EMW быстро и гибко реагирует на изменение цены. Лучше использовать для: краткосрочной торговли; для торговли во флете; получения быстрых краткосрочных сигналов; при более быстром изменении рынка. ЕМА 10 и 20 лучше всего работают на Н4 и D1.

🔥 Чем может быть полезен МА:

1. Взаимодействие цены и МА
МА может выступать своеобразной линией тренда. Ориентироваться на данный сигнал стоит при среднесрочной торговле, когда МА = 50. Если цена пересекает линию МА - идет смена тренда. Снизу вверх - бычий сигнал; сверху вниз - медвежий. Если цена отклоняется слишком далеко от МА, лучше дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи. Исключение - быстрый рынок.

2. Две МА
Обычно комбинируют короткую и длинную МА. При развороте короткой, мы видим что начинается смена тенденции, но наиболее подтверждающим сигналом будет, когда короткая MA пересечет длинную MA. Если короткая МА пересекает длинную снизу вверх или находится выше - бычий сигнал («золотой крест»); сверху вниз или находится ниже - медвежий («крест смерти»). Параметры МА: для короткой - 50, для длинной - 200. Отдаление МА друг от друга говорить о сильном тренде.

3. Три МА
Используют короткую, среднюю и длинную МА. Если коротка пересекает среднюю - это уже является сигналом, и сигнал подтверждается, когда коротка следом пересекает и длинную. И когда средняя так же следом пересекает длинную - мы видим усиление сигнала. Во время консолидации цены все эти три MA могут переплетаться между собой, но когда начинается трендовое движение - мы увидим определенное "разворачивание" всех этих скользящих.

МА дает возможность определить:
📌наличие бычьего или медвежьего импульса,
📌уровней поддержки и сопротивления,
📌долгосрочного и среднесрочного тренда (по нескольким МА),
📌где разместить стоп-лосс,
📌точки входа от средних значений,
📌перекупленность или перепроданность рынка.

Помните, чем больше период, тем меньше ложных сигналов, но больше запаздывание. Целесообразнее так же использовать данный индикатор в совокупности с трендовыми линиями и линиями поддержки/сопротивления, паттернами прайс экшен, Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.

#индикатор

Индикатор MACD.

Moving Average Convergence Divergence или «схождение — расхождение скользящих средних» может использоваться как трендовый индикатор, так и как осциллятор. Таким образом он помогает определять:
- коррекции;
- разворот/продолжение тренда;
- перекупленность/перепроданность рынка;
- импульсы;
- точки входа и выхода.

MACD состоит из 3х компонентов:
1. линия MACD - это разница между короткой и длинной EMA.
2. сигнальная линия - это сглаженое значение линии MACD (экспоненциальная скользящая средняя). Ее функционал - отсев ложных срабатываний и показ более ранних сигналов. Для нее настраивается меньший период, чем для линий mаcd.
3. гистограмма - визуализация разницы значений между линией MACD и сигнальной линией MACD. Чем больше линия MACD отклоняется от сигнальной, тем выше будут столбцы.

Этот индикатор строится в отдельной части графика. Пересечение линий между собой совпадает с пересечением гистограммой 0й линии и дает сингал на покупку или продажу. Линии показывают направление тренда, а гистограмма - силу.

Хорошие точки входа по индикатору удается получить при наличии четкого тренда и входа по нему. Также следует учитывать, что этот метод работает только на сильных трендовых рынках.

ТФ следует использовать от D1 и выше. Это позволит сократить количество ложных сигналов и отлавливать только значительные тренды. Но при этом итоговый результат может и ухудшиться за счет запаздывания сигнал. Кроме того, более медленная настройка индикатора может привести и к более существенным потерям в случае ложного сигнала. Медленная настройка ведь только снижает их частоту, но не может устранить ложные сигналы в принципе.

Показатели направления тренда:
- Линия MACD под сигнальной линией - продажа
- Линия MACD над сигнальной линией - покупка

Как осцилятор:
📌Когда столбцы находятся выше нуля и после роста появляется первый снижающийся столбец — это можно использовать как вспомогательный сигнал, говорящий о росте давления продавцов. Противоположная ситуация будет указывать на растущее давление покупателей. При этом отклонение гистограммы от нуля должно быть не менее 0,5.

📌Дивергенция. Может быть обычная и скрытая. Для принятия решения используют показатели графика цены и гистограмму MACD.
Важное правило — дивергенции следует искать вблизи окончания тренда. На откатах или в боковике сигнал не эффективен. Также стоит следить за ценовым подсказками.
Обычная медвежья - максимальная цена выше предыдущей, а новый столбец на гистограмме ниже предыдущего - это сигнал, что тренд ослабевает и возможен разворот или коррекция. Идем в сторону индикатора. Ищем на восходящем тренде.
Обычная бычья - минимальная цена ниже предыдущей, а новый столбец на гистограмме выше предыдущего - тренд ослабевает. Вероятность похода в сторону индикатора велика. Ищем на нисходящем тренде.
Скрытая дивергенция (обратные) - указывает на продолжение тренда.
Бычья - ищем на восходящем тренде. Минимальная цена должна быть выше предыдущей, а гистограмма должна смотреть вниз.
Медвежья - на нисходящем тренде, анализируем максимумы цен (последующая должна быть ниже).

📌Перекупленность - линия MACD проходит на относительно большом расстоянии от сигнальной линии. В таких случаях мы ожидаем появления медвежьего движения.
Перепроданность - линия MACD проходит значительное медвежье расстояние от сигнальной линии. Ожидаем бычью фазу.

📌Точки входа.
Можно рассмотреть вход на покупку по гистограмме, когда начинается подъем от 2го дна. Каждый столбик становится короче предыдущего. Стоп ставим ниже последнего минимума. Ожидаем бычий тренд.
Вход на продажу следует искать, если столбики уменьшаются. Стоп в этом случае ставится за последним максимумом.

#индикатор

Вместе с MACD следует использовать дополнительные технические индикаторы, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Неплохие результаты показывают системы, комбинирующие MACD и обычные уровни сопротивления/поддержки на младших таймфреймах. При таком подходе, правильно подобранные настройки MACD и четко сформулированные правила входа/выхода из сделки могут существенно улучшить торговлю.

Особенности использования MACD:
✅При небольшом отскоке цены на медвежьем рынке вероятной целью данного отскока является промежуток между двумя скользящими средними - EMA 12 и EMA 26;
✅Для истинной дивергенции гистограмма MACD перед оформлением нового более высокого минимума должна обязательно пересечь нулевую зону и снова вернуться обратно.
✅Вместе с повышающимися минимумами на гистограмме повышаются и минимумы линии MACD (для бычьей дивергенции). Такое развитие событий встречается нечасто, но когда встречается - это знак, что тренд будет особенно сильным.
✅Импульсные движения цены обычно происходят после низкой волатильности, когда диапазон свечей на гистограмме становится более плотным, а сами свечи небольшого размера. При этом:
- Цена достигает структурной области на графике (горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
- Гистограмма MACD выглядит практически плоской без видимых пиков или впадин.
- Возможно открыть позицию на пробой, когда он происходит.

#индикатор

Друзья, доброе утро!

Перечитав вчерашний пост, обнаружил ошибку в картинках по скрытой дивергенции. Исправляюсь.

Также сформировал обобщенную табличку по этому вопросу.

Пользуйтесь!

#индикатор

Всем доброго утра субботы!

Погода в МСК не очень. И чтобы не скучать на выходных, рекомендую прочитать книгу Бенджамина Грэм «Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию» - настольная книга Уоррена Баффета (американский бизнес-магнат, инвестор и филантроп).
Не смотря на то, что книга вышла в 1949 году, она до сих пор переиздается и является бестселлером.
После ее прочтения вам станет понятен принцип работы на фондовом рынке инвестора и спекулянта, научитесь понимать психологию трейдеров и инвесторов.

Книга научит вас 3 важным вещам:
- как минимизировать убытки;
- как получать максимум прибыли;
- как не потерять все в погоне за краткосрочной наживой.

«Разумный инвестор» поможет понять принципы долгосрочного планирования по реализации своего финансового благополучия. Не путем чуда или спекуляций, а с помощью грамотного планирования. Ведь инвестор — это не просто гость в мире бизнеса, а полноправный совладелец реальных компаний.

Приятных и полезных выходных!

#что_почитать

Всем привет!

Мы уже разобрали MACD. Его следует сочетать с другими индикаторами. Одной из распространенных комбинаций для использования в стратегии является MACD + RSI. Сегодня рассмотрим этот индикатор.

Индекс RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы, «ресай») показывает насколько сильно изменяется средняя цена закрытия в сторону своего движения за определенный период времени. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены. Результат этих расчетов представляет на графике. Значение индекса находится в масштабе от 0 до 100:
🔹чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период), тем ближе значение индикатора к 100;
🔹чем сильнее относительное движение цены вниз( больше суммарная длина красных свечей за определенный период), тем ближе значение индикатора к 0.

Индикатор RSI достаточно простой в интерпритации и может применяться на любом рынке (краткосрок, долгосрок, Форекс). По своей сути является осцилятором.

📌ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ/ПЕРЕПРОДАННОСТЬ
Важными значениями индкатора выделяют уровни в 30 и 70 (могут варьироваться в зависимости от стратегии, направления тренда).
🔹если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и в ближайшее время возможен разворот или коррекция;
🔹если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан. Появляется возможность рассматривать покупки.
Следует учитывать, что достижение уровня перекупленности 70 или перепроданности 30 свидетельствует о том, что в последние периоды преобладало движение вверх или вниз. Это говорит только о силе тренда и не означает его смену, может произойти всего лишь коррекция. Но стоит отметить, что зачастую сигналы о перекупленности/перепроданности себя отрабатывают.
Рекомендую использовать для частичного закрытия позиции.

📌ТОЧКИ ВХОДА И ВЫХОДА
🔹индикатор пересекает отметку 70 (или близкую к ней в зависимости от стратегии) сверху вниз - продаем;
🔹индикатор пересекает отметку 30 (или близкую к ней в зависимости от стратегии) снизу вверх - ищем точки на покупку.
Для определения разворота или коррекции в этих точках следует опираться на другие инструменты рыночного анализа.

📌НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА
Принято считать, что если значение индикатора пересекает отметку в 50 - то тренд меняется.
🔹во время нисходящего тренда значение индикатора всегда опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80;
🔹во время восходящего - значение индикатора находятся в основном у уровня в 80, а до 20 опускается редко.
Сам по себе это сигнал не очень хорош, поскольку рынок часто колебется и RSI пересекает отметку 50 туда-сюда. Но в качестве фильтра тренда может работать.

📌УРОВНИ ТРЕНДА И ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ
Рисуем на самом индикаторе по аналогии с анализом цены. Особое внимание на зоны перекупленности и перепроданности (70 и 30 соответственно).

📌ГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ
На самом ценовом графике фигуры могут и не формироваться, но здесь они могут быть.
Часто фигуры на графике индикатора заранее дают понять об изменении движения цены в ближайшее время. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда.

📌ДИВЕРГЕНЦИЯ
Считается одним из самых надежных методов и говорит о скорой смене тренда в сторону индикатора.
🔹 медвежья дивергенция - момент, когда максимумы цены повышаются, но, при этом максимумы значений индикатора RSI понижаются. Возможен скорый разворот и цена пойдет в сторону направления значений индикатора - продаем;
🔹 бычья дивергенция - когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются - покупаем.
Сигнал дивергенции не возникает каждый раз, когда тренд меняется, но когда это происходит, он дает сильный сигнал смены тренда.

📌ТРОЙНОЙ RSI
Одновременно учитываются показатели 3х RSI с разными периодами (обычно берут 5, 14, 21). Входят в сделку, когда одновременно все 3 линии пересекают уровни перекупленности (продаем) или перепроданности (покупаем).

#индикатор

​​📌РЕВЕРСИЯ
Говорит о продолжении тренда и помогает выявлять откаты и коррекции.
🔹 позитивная - ищем на восходящем тренде. На ценовом графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а RSI показывает понижающиеся минимумы. Бычий тренд;
🔹 негативная - ищем на нисходящем рынке. На ценовом графике максимумы понижаются, на графике RSI - максимумы повышаются - медвежий тренд.

📌ЛОЖНЫЕ ВОЛНЫ
🔹 бычья ложная волна - линия RSI опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума;
🔹 медвежья ложная волна - линия RSI поднимается выше 70, потом опускается ниже нее и откатывая назад не достигает уровня 70. Сигнал появляется при пробое предыдущего минимума.

‼️ВАЖНО‼️
✅Всегда следует перепроверять сигналы RSI на более старших ТФ.
✅Оптимальная настройка периода индикатора - 14 свечей. Также применяют настройки в 9 и 25. Чем больше значение периода - тем менее подвержен индикатор лишним «шумам» и ложным сигналам.
✅RSI как и любой другой осциллятор лучше всего показывает себя на рынке в состоянии горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду.
✅Он отлично показывает себя в паре с другими, такими как MACD, МА, Полосы Боллинджера, Параболик и прочие сильные трендовые инструменты.

​​MACD+RSI достаточно простая стратегия, при этом показывает хорошие сигналы для входа в сделки и подходит для торговли на любых ТФ.
Чем поможет эта стратегия:
✅ определить направления тренда;
✅ найти ценовые развороты;
✅ покажет сигналы дивергенции.

Настройка:
Необходимо открыть 2 графика с одним инструментом. Один с бОльшим периодом, например, Н1 (для нанесения MACD), другой - с меньшим, например, М5 (MACD и RSI с уровнями перекупленности/перепроданности). В некоторых терминах зашит уже готовый индикатор MACD RSI.
Устанавливаем следующие параметры индикаторов:
🔹 MACD остается со стандартными параметрами (периоды EMA – 12 и 26, период SMA – 9).
🔹 RSI:
- для краткосрочной торговли: период RSI – 4; уровни RSI – 15 и 85;
- для среднесрочной торговли (Н1 и выше): период RSI – 14; уровни RSI – 30 и 70.
При необходимости изменяем, подстраивая индикатор под конкретный актив и стратегию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВОРОТА
1. Оцениваем тенденцию на графике с бОльшим периодом - восходящий или нисходящий тренд. Это основная оценка, поэтому стоит тщательно оценить ситуацию на рынке. Как вы помните всегда лучше торговать по тренду.
2. Ищем точку в хода на меньшем - ждем, когда линия RSI пересечет уровень перепроданности снизу вверх - сигнал на покупку (помним, что тренд должен быть восходящий в этом случае) или уровень перекупленности сверху вниз - сигнал на продажу. Если показания MACD и RSI совпали, то стратегия дает сильный сигнал на смену тренда или откат цены.
3. При торговле на разворот рынка важно дождаться полного закрытия сигнальной свечи и только после этого открывать новый ордер.
4. Стопы устанавливаем за экстремумы. Вместо тейк-профита используем трейлинг-стоп или фиксируем прибыль вручную.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА
🔹 Если гистограмма MACD упала ниже 0 и продолжает понижаться, а линия RSI при этом также направлена вниз и пересекла нулевой уровень MACD сверху вниз, то это признак нисходящего тренда. В таких условиях можно вставать только в продажу, все Buy-сигналы следует игнорировать.
🔹 Если экстремумы гистограммы MACD растут и находятся выше нуля, а RSI направлен вверх и пересек нулевую отметку MACD снизу вверх, то это признак бычьего тренда. Так как цена идет вверх, можно покупать, все Sell-сигналы лучше пропускать.

ДИВЕРГЕНЦИЯ
🔹 Если цена на графике идет вверх, а линия и бары индикатора опускаются вниз, то видим медвежью дивергенцию. Сигнал на продажу.
🔹 Если цена на графике идет вниз, а бары и сигнальная линия индикатора наоборот, повышаются - бычья дивергенция или конвергенция.

СИНАЛ НА ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ
Можно рассматривать когда индикаторы MACD и RSI опровергают друг друга, т.е. когда один из них сигнализирует о смене импульса в отличие от другого.

Нюансы:
📌Увеличить количество сигналов можно с помощью уменьшения установленного периода RSI;
📌Стратегия не до конца является трендовой, так как изменение тенденции на старшем интервале замечается немного поздней, чем на пятиминутном графике. Как следствие могут быть ложные сигналы в момент глобального перелома тенденции.
📌ТФ могут быть любыми, но главное применять принцип определения тренда на старшем и поиск точки входа на младшем ТФ.

Полосы Боллинджера.
Часть 1.

Полосы Боллинджера (ВВ, «Боли») - объединяют в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Не правила ли, шикарный инструмент анализа?

Индикатор располагается непосредственно на ценовом графике и представляет из себя три линии:
- скользящая средняя (МА) расположена в центре, показывает основное направление движения;
- две линии (сверху и снизу) характеризуют его волатильность - стандартное отклонение. Верхняя и нижняя линии - это все те же МА, но несколько смещенные. Смещение вычисляется автоматически в зависимости от волатильности рынка с использованием стандартного отклонения (по умолчанию равно 2). Это позволяет в моменте оценить перекуплен или перепродан актив.

Данный индикатор в отдельные моменты времени дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСА
Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда стоит искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.

РАСПОЗНАВАНИЕ «ДВОЙНОЙ ВЕРШИНЫ» И «ДВОЙНОГО ДНА»
Каждый из паттернов состоит из двух локальных вершин цены. Первый формируется за границами канала. Затем происходит откат до +/- средней линии и формируется 2я вершина в пределах канала. Как только вы увидите, что цена пересекла значение, которое достигало при оскоке от первой вершины — значит тренд поменялся. Воспринимать каждую такую модель следует как дивергенцию: W-образную как бычью - покупаем, M-образную как медвежью - продаем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА ИЛИ КОРРЕКЦИИ
- В момент, когда цена перемещается достаточно далеко и достигается верхняя или нижняя полоса Боллинджера - Это импульсное движение, свидетельствующее о силе в этом направлении и, следовательно, признак начала тренда.
- Корректирующее движение против тренда часто возвращается к скользящей средней, но не должно достигать противоположной полосы.

#индикатор

Полосы Боллинджера.
Часть 2.

ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНДИКАТОРА
1. Во флэте источниками сигналов являются верхняя и нижняя границы канала. При их касании генерируется сигнал на открытие в противоположном направлении.
2. Пробой линии (верхней или нижней) с одновременным стартом расширения канала рассматривается как сигнал начала трендового движения. Его направление совпадает с направлением пробойного импульса. В этом случае обращаем внимание на объемы, если они достаточно большие - +1 ко входу в сделку.
3. Во время явного тренда основной источник сигнала - осевая MA. Цена как правило топчется около одной из ограничивающих линий достаточно долго, может даже пробивать ее, но потом обратно возвращается. Среднюю МА можно рассматривать как линию поддержки/сопротивления. Отскок от нее дает сигнал на вход в сделку в направлении движения скользящей средней, пробой - возможна смена тренда.
4. Следует избегать торговли в очень узких каналах между полос Боллинджера, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.
5. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции - вход в сделку стоит рассматривать в направлении индикатора, а если внешние полосы сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда, коррекции или возможном развороте - сигнал на открытие позиций против тренда.
6. Прорыв центральной полосы усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе полос угол наклона уменьшается, то, скорее всего, цена пробьет границу, а затем совершит разворот.

Для формирования достоверных сигналов особенно важно правильно задать параметры индикатора, прежде всего период и коэффициент отклонения (по умолчанию 2). На практике их подбирают, исходя из "правила 95%". В этом случае BB настраивают так, чтобы 95% времени котировки находились в пределах канала. Но как правило зашитые параметры достаточно хорошо отрабатывают.

Картинки будут чуть позже.

#индикатор

Индикатор балансового объема (On Balance Volume, OVB) отображает ценовые колебания на основании изменений объема рынка в виде графика. Он не имеет периода. OVB движется синхронно с ценой, а в ряде случаев — даже опережает.

По сути, OVB - сумма значений объемов. При этом, если свеча закрывается выше предыдущей, то объем такой свечи прибавляется к общей сумме; если новая свеча закрывается ниже предыдущей, то объем вычитается; если текущая цена совпала с предыдущей, показатель остается неизменным. Значение OBV отображает накопленный итог и может быть, как положительным, так и отрицательным.

При построении могут использоваться цены закрытия, открытия, максимум, минимум, median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. По умолчанию используется цена закрытия.

Индикатор OBV помогает выявить следующие сигналы:
✅ пробой уровня;
✅ дивергенцию;
✅ подтверждение тренда.

ПРОБОЙ УРОВНЯ
На графике OBV можно размечать уровни поддержки и сопротивления, аналогично графику цены. Это поможет в определении границ боковика. Пробой уровней можно увидеть за некоторое время до того, как цена актива отреагирует на давление покупателей или продавцов. Цена идет в ту же сторону что и индикатор.

ДИВЕРГЕНЦИЯ
Если котировки цены обновляют вершину, а на графике OBV такого не происходит, можно говорить о «медвежьей» дивергенции и предпосылках к смене восходящего тренда на нисходящий. Если на следующем максимуме ситуация повторяется, значит в скором времени произойдет разворот или коррекция. Это знак, что необходимо искать момент для открытия позиции на продажу.
Аналогичным образом формируется «бычья» дивергенция.
Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по OVB, разместив стоп-лосс за последним ценовым экстремумом и дополнительно оценив другие показатели для входа в сделку.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕНДА
Если каждый новый экстремум на графике цены подтверждается соответствующим идентичным экстремумом на индикаторе.

Интерпретация OBV:
📌 Когда объем резко увеличивается или падает без значительного изменения цены, это означает, что в ближайшее время стоит ожидать сильного движения. При росте объема и низкой цене возможен рост. Если объем уменьшается, а цена достаточно высока - падение.
📌 Если OBV растет и цена также растет, то считается, что индикатор подтверждает восходящий тренд, так как рост цены в этом случае является результатом увеличения спроса. И наоборот, падение индикатора и цены подтверждает нисходящий тренд.
📌 Если цены растут значительно быстрее, чем OBV, это значит, что движение вызвано не столько увеличением спроса, сколько отсутствием предложения. Такой участок тренда не подтвержден ростом объемов, и скорее всего цена достаточно быстро вернется к прежним значениям.
📌 Если всплеск объема происходит на ТФ М5-М30 на локальном максимуме после активного повышения цен, или на локальном минимуме после падения, то это может быть хороший сигнал к окончанию тренда и возможному развороту. Подтверждением будут последующие признаки разворота на ценовом графике, особенно вблизи значимого уровня поддержки/сопротивления. Не учитываем подобные сигналы, возникающие в первые и последние 10 минут торговой сессии.

#индикатор

Трейлинг-стоп

По сути - это плавающий стоп, который следует за движением цены в сторону профита. Сделка закроется только в случаях:
- достижения ценой тейка;
- если рынок развернется и дойдет до стопа, который уже прошел определенное количество пунктов вслед за ценой;
- закрытие сделки в ручную.
Во всех случаях - трейдер в плюсе.

Применение трейлинг-стопа позволяет максимально использовать движение рынка, ограничить убыток в случае ошибки и сохранить контроль над прибылью при развитии положительного сценария.

Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на установленное количество пунктов. Второй способ — это ручной перенос стоп-лосса.

При автоматизированном трейдинг-стопе задается фиксированное количество пунктов между текущей ценой и стопом. По мере движения цены стоп передвигается, сохраняя указанную дистанцию. В момент разворота (отката) стоп фиксируется. При достижении его значения ценой, сделка закроется. Если при откате цена до стопа не дойдет и продолжит движение в сторону профита, ситуация с подтягиванием стопа возобновится. Размер трейлинг-стопа зависит от используемого тайм-фрейма. Его начинают использовать с М30. Например, значение трейдинг-стопа для М30 устанавливают в размере 15 п, Н1 - 20-25 п, Н4 - 40-60, D1 - 80-150 п.

В ручную переносить стоп следует опираясь на свою стратегию. Также можно использовать следующие критерии:

🔹По МА - в этом случае цена должна плавно двигаться по тренду. Выходить из сделки стоит, когда цена закроется за пределами скользящей средней или при пересечении МА с большим периодом скользящей с меньшим периодом. Как правило для МА применяются следующие значения: для краткосрочных - 20; для среднесрочных - 100; для долгосрочных - 200. Если рынок резко меняет направление МА может отстать, и часть прибыли будет потеряна.

🔹ATR - размер ATR умножается на определенный коэффициент, подходящий для конкретной стратегии. Например, для краткосрочных сделок - 2ATR; для среднесрочных - 4ATR; для долгосрочных - 6ATR.

🔹В случае сильного тренда, лучше всего переносить стоп-лосс максимально близко под каждый минимум предыдущей свечи. Обычно такие движения слишком непродолжительные, и после них случается резкий разворот. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется.

🔹Размер стопа определяем по соотношениям фибоначчи. При внутридневной торговле можно ориентироваться на область первых уровней. Следующий сильный уровень - 38,2%.

Несколько рекомендаций:

📌Подбирайте трейлинг-стоп в зависимости от волатильности инструмента и стратегии.
📌Включайте трейлинг-стоп только после того, как вы дождались начала рыночного движения. Это позволит вам убедиться, что рынок пошел в прибыльном направлении.
📌На флетовом рынке трейлинг-стоп не эффективен.
📌Применяйте такой подход в тех случаях, когда вы не уверены, что прибыльное движение продлиться долгое время. Сохраняя сделку открытой, трейлинг-стоп автоматически передвигается в прибыльном направлении для того, чтобы снизить возможный риск, а закрывая сделку по частям, вы гарантируете ее прибыльность. 
📌Особенно хорошо трейлинг-стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться.

‼️Важно
Для работы по трейлинг-стопу необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал, поскольку информация не передается брокеру, данный функционал фиксируется в терминале до момента достижения ценой указанных показателей.

​​Друзья, доброе утро.
Немного лайт-контента в понедельник не помешает. 😎

💥 Около 90% начинающих трейдеров останавливаются в самом начале пути после нескольких убытков или первого потерянного депозита.

💥 75% внутридневных трейдеров (из 10% оставшихся в рынке новичков) прекращают торговать в течение первых 2-х лет. Поскольку трейдинг не оправдывает ожиданий и иссякает интерес. Правда, на их место тут же приходят следующие новички.

💥 Среди этих 75% около 40% сдаются в первый же месяц. Через 5 лет во внутридневном трейдинге остается только 7% из тех, кто рискнул первый раз сесть за торговую платформу.

💥 Трейдеры предпочитают возвращаться к тем инструментам, по которым они ранее торговали в прибыль, чем к тем, на которых в конечном счете получили убыток.

​Разбор сделки по Нефти $BRQ3

Открывали лонг 20.07, закрывали в 3 этапа - на первом импульсе, на открытии следующего дня и вечером перед выходными. Теперь обо всем по порядку (цифры соответствуют подписям на графике):

1. Слева на графике имеем красивейшую манипуляцию, по обоим сторонам которой расположены стопы участников. Сначала снимают стопы снизу и приводят цену в коррекционную маржинальную зону. Потом, следующим днем, снимают стопы сверху.

2. Тренд у нас лонговый, цена обновляет хаи манипуляции. Сантимент становится лонговым со стопами под лоем дня.

3. На американской сессии цену опускают четко за стопами под лой дня и начинают мариновать позиции в накоплении. Это накопление выглядит лонгово-шортовым, т.е. набираются позиции как в лонг, так и в шорт.

4. Цена из ЛШ-накопления, как правило, выходит сначала в одну сторону, а потом возвращается за стопами с противоположной стороны. Выход произошел вверх. Сантимент опять смотрится в лонг, значит нужно вернуться за стопами снизу.

5. Происходит спуск вниз и по инерции, цена добегает до уровня безубытков по лонгам, которые начали набираться 18 июля. А чтобы навести побольше страху, все это делается прямо перед вечерним клирингом.

6. Для нас это ретест уровня 79,20 с лонговым приоритетом, поэтому открывается лонговая позиция.

7. Первая треть фиксируется в размере 50 центов движения на первом импульсе, чтобы защитить свою позицию и выставляется стоп в б/у на случай, если план окажется провальным.

8. Вторая треть позиции закрывается на следующий день в 1,2$ движения на перехае предыдущего экстремума (4).

9. Полностью позиция фиксируется на 1,8$ движения после перехая следующего экстремума (2) перед выходными в пятницу.

10. Можно было бы разбить фиксацию на 4 части и оставить 25% позиции до глобального перехая на 81,70, где изначально была обусловлена цель, но эта мысль пришла в голову позже, когда было уже поздно.

Оставлять сделку на выходные желания не было, хоть позиция и была в плюсе, а данное решение выглядело вполне рациональным. Но выходные - это всегда дополнительный риск, поэтому, что есть, то есть.

Уровни.

Это ценовые области на графике. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей. Это все-таки область. Тут происходит некая борьба между продавцами и покупателями, по результатам которой цена либо продолжит первоначальное движение, либо развернется и пойдет в другую сторону. Здесь очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов. По сути - это область, где цену считают завышенной или заниженной.

Уровень поддержки - здесь покупатели "поддерживают" цену, не дают ей опуститься ниже.
Уровень сопротивления - продавцы "сопротивляются" росту цены, не дают ей пойти выше.

🔹На подходе к уровню, если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня поддержки или сопротивления.
🔹Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру "треугольник", скорее всего, случится пробой уровня. При пробитии уровень сопротивления становится уровнем поддержки, и наоборот. Это происходит поскольку при пролитии уровня неудачные торговые идеи получают минус и при возврате цены к уровню такие игроки закрывают сделки в 0, так как меняют свое видение рынка. Часть участников рынка в этот момент еще и "переобуется". Тогда цена и развернется от бывшего уровня, тем самым сделав его противоположным уровнем.