В основе того, как мы принимаем решения, лежат принципы, описанные нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. Он делит наше мышление на две категории:

1️⃣ Cистема 1 — это наш эмоциональный, «животный» мозг, который принимает решения моментально.
2️⃣ Система 2 — рациональный мозг, отвечающий за сложную логику, вычисления и глубокий анализ.

Главная проблема заключается в том, что наш рациональный мозг (Cистема 2) намного слабее и обладает меньшим запасом энергии. Этот ресурс конечен и не выдерживает длительных перегрузок.

В трейдинге наблюдается та же картина: пытаясь найти идеальную точку входа, трейдеры используют десятки индикаторов и чертят сотни уровней, перегружая свой мозг. Возникает состояние, при котором из-за переизбытка данных человек теряет способность принять оптимальное решение.

Как снижать этот фактор — в полной статье блога >

Заменит ли искусственный интеллект людей? Наверное, это главный вопрос последних двух лет.

Одни уверены, что через несколько лет половина профессий исчезнет. Другие считают, что весь ажиотаж вокруг ИИ сильно преувеличен. Как обычно, реальность находится где-то посередине.

Разобрали исследование хедж-фонда Bridgewater и собрали основные данные в новой статье ➡️

В трейдинге, как и во многих других сферах, ценность постепенно смещается от ручного исполнения к построению устойчивых процессов, моделей и алгоритмов. Этому как раз посвящён модуль Системный трейдинг ✔️

Больше не нужно считать лот вручную — мы встроили калькулятор объёма сделки прямо в статью

Раньше, чтобы рассчитать лот, приходилось лезть в формулы: одна для EUR/USD, другая для USD/JPY, третья — для криптовалют или индексов. Теперь же собрали всё это в один онлайн-калькулятор.

Что он умеет:

◾️ считает объём для 30+ инструментов: форекс, золото, серебро, нефть, индексы, крипта;
◾️ сам определяет тип пары и подсвечивает нужные поля;
◾️ выдаёт результат сразу в стандартных, мини- и микро-лотах + риск в деньгах.

Вводите баланс, риск на сделку и стоп-лосс — получаете готовый объём. Никаких таблиц и черновиков. Плюс в статье остались все формулы с примерами — если хотите понимать, что происходит под капотом, а не просто жать кнопку.

> Калькулятор и формулы расчёта лота

Как понять, что торговая стратегия действительно хороша, а не просто «повезло на истории»?

Для оценки стратегии (или целого портфеля) есть несколько ключевых метрик. Разберём три главные:

◾️Коэффициент Шарпа

Показывает, сколько доходности стратегия приносит на единицу риска — общей волатильности. Чем выше Шарп, тем эффективнее стратегия отрабатывает взятый на себя риск.

◾️Коэффициент Сортино

Модификация Шарпа: штрафует не всю волатильность, а только отклонения вниз. «Хорошая» волатильность (резкие движения вверх) в расчёт не идёт, поэтому риск оценивается точнее. Важно не путать с просадкой — её отражает Кальмар.

◾️Коэффициент Кальмара

Соотношение доходности к максимальной просадке. Показывает, насколько стратегия устойчива к потерям капитала.

Если вы пока не углублялись в эти показатели — начните с базовой статьи 15 важнейших параметров качества торговых стратегий.

А если опыт системного трейдинга уже есть — переходите к новому премиальному материалу Коэффициент Шарпа без ошибок: как правильно проверять стратегии.

Материал доступен участникам сообщества Empirix Prime ⏩