Неумение ждать
Что значит быть трейдером? Никто не начинает заниматься трейдингом просто для того, чтобы покупать и продавать валютные пары или акции. Цель всегда одна и та же – стать последовательно прибыльным в своей торговле. Что делает трейдера прибыльным? Здесь играют роль множество факторов. И главный из них – это терпение.
Большинство начинающих трейдеров совершает ошибку, стремясь постоянно открывать новые позиции и все время находиться в рынке. Это привычка заставляет их чувствовать, как будто они что-то упускают, если на время прекращают свою торговлю.
Профессиональные трейдеры хорошо понимают, что для достижения успеха нужно знать, когда стоит торговать, а когда нет. И в 99% случаев они не будут ничего делать. Даже когда у них уже есть открытая позиция, они понимают, что лучше всего не вмешиваться и дать возможность цене достичь нужного уровня. Эти трейдеры совершают минимальное количество сделок каждый месяц, также они минимально взаимодействуют со своими открытыми позициями.
Однако никто не приходит на рынок с таким уровнем терпения и дисциплины. Требуются годы практики, чтобы стать по-настоящему терпеливым. Это намного больше, чем просто способ торговли. Это настоящий переворот в мышлении. Недостаточно сказать себе, что нужно быть терпеливым. Вы должны работать над тем, чтобы видеть рынок совершенно в другом свете.
Прибыльные трейдеры редко просматривают свои графики. Если они не видят стоящей точки входа, они не торгуют в этот день.
Это качественный, а не количественный подход к рынкам. Для получения значительного дохода вам может быть достаточна совершать всего одну хорошую сделку в месяц. Нет необходимости совершать 20 или 30 сделок в месяц.
Что значит быть трейдером? Никто не начинает заниматься трейдингом просто для того, чтобы покупать и продавать валютные пары или акции. Цель всегда одна и та же – стать последовательно прибыльным в своей торговле. Что делает трейдера прибыльным? Здесь играют роль множество факторов. И главный из них – это терпение.
Большинство начинающих трейдеров совершает ошибку, стремясь постоянно открывать новые позиции и все время находиться в рынке. Это привычка заставляет их чувствовать, как будто они что-то упускают, если на время прекращают свою торговлю.
Профессиональные трейдеры хорошо понимают, что для достижения успеха нужно знать, когда стоит торговать, а когда нет. И в 99% случаев они не будут ничего делать. Даже когда у них уже есть открытая позиция, они понимают, что лучше всего не вмешиваться и дать возможность цене достичь нужного уровня. Эти трейдеры совершают минимальное количество сделок каждый месяц, также они минимально взаимодействуют со своими открытыми позициями.
Однако никто не приходит на рынок с таким уровнем терпения и дисциплины. Требуются годы практики, чтобы стать по-настоящему терпеливым. Это намного больше, чем просто способ торговли. Это настоящий переворот в мышлении. Недостаточно сказать себе, что нужно быть терпеливым. Вы должны работать над тем, чтобы видеть рынок совершенно в другом свете.
Прибыльные трейдеры редко просматривают свои графики. Если они не видят стоящей точки входа, они не торгуют в этот день.
Это качественный, а не количественный подход к рынкам. Для получения значительного дохода вам может быть достаточна совершать всего одну хорошую сделку в месяц. Нет необходимости совершать 20 или 30 сделок в месяц.
Ложный пробой в трейдинге
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1) Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2) Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3) Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4) Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1) Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2) Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3) Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4) Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Голова и плечи
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
- Тренд и движение отката.
- Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
- Фактор времени.
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи – это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ).
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
- Тренд и движение отката.
- Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
- Фактор времени.
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи – это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ).
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
Что из себя представляет ретест?
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.
Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое.
Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования – отличный способ развить в себе это качество.
Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.
Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое.
Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования – отличный способ развить в себе это качество.
Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:
Три необходимых компонента для успешной торговли
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь статистического преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь статистического преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Бизнес-план в трейдинге
Как мы уже упоминали, трейдинг – это бизнес, и часть вашего бизнеса включает доходы и расходы. Большинство предприятий несут расходы, которые могут быть ожидаемыми или неожиданными.
Если вы получаете прибыль 60% времени и несете убытки 40% времени, а ваши прибыли и убытки примерно равны, у вас будет выигрышная стратегия. Если это так, значит не стоит опасаться потерь в отдельной сделке. Для вас убыток будет приходиться на 4 из 10 сделок. Никто не хочет терять деньги, но, полностью осознавая, что убыточные сделки неизбежны, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с отрицательными результатами в своей торговле.
Страх может и должен возникнуть, если вы решите пойти на риск, выходящий за рамки вашего торгового плана. Примером может быть, если вы решили проигнорировать свой стоп-лосс или решили усреднить убыточную позицию.
Трейдинг – это процесс принятия рисков. Каждый день вам необходимо оценивать риски, который у вас есть, и определять, соответствует ли он вашим первоначальным параметрам. Если вы планируете торговать вручную, этот процесс очень важен. С другой стороны, вы планируете торговать с помощью автоматизированной торговой системы, тогда ваша ежедневная переоценка риска должна быть заложена в торговый алгоритм.
Как мы уже упоминали, трейдинг – это бизнес, и часть вашего бизнеса включает доходы и расходы. Большинство предприятий несут расходы, которые могут быть ожидаемыми или неожиданными.
Если вы получаете прибыль 60% времени и несете убытки 40% времени, а ваши прибыли и убытки примерно равны, у вас будет выигрышная стратегия. Если это так, значит не стоит опасаться потерь в отдельной сделке. Для вас убыток будет приходиться на 4 из 10 сделок. Никто не хочет терять деньги, но, полностью осознавая, что убыточные сделки неизбежны, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с отрицательными результатами в своей торговле.
Страх может и должен возникнуть, если вы решите пойти на риск, выходящий за рамки вашего торгового плана. Примером может быть, если вы решили проигнорировать свой стоп-лосс или решили усреднить убыточную позицию.
Трейдинг – это процесс принятия рисков. Каждый день вам необходимо оценивать риски, который у вас есть, и определять, соответствует ли он вашим первоначальным параметрам. Если вы планируете торговать вручную, этот процесс очень важен. С другой стороны, вы планируете торговать с помощью автоматизированной торговой системы, тогда ваша ежедневная переоценка риска должна быть заложена в торговый алгоритм.
Что из себя представляет дивергенция?
Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.
По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.
Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.
Анализ дивергенции является очень полезным в прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.
Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени.
Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.
Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.
По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.
Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.
Анализ дивергенции является очень полезным в прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.
Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени.
Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.
Выберите одну торговую стратегию и придерживайтесь ее
Самый первый элемент для достижения последовательности в торговле – это изучить проверенную методологию торговли и придерживаться ее. Вы можете изучить множество различных методов анализа рынка. Некоторые из них будут основаны на техническом анализе, а другие на фундаментальном анализе, статистическом анализе или анализе настроений рынка.
Вначале вам нужно будет познакомиться с как можно большим количеством различных рыночных техник, чтобы вы могли понять, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и темпераменту. После того, как вы сузили свой стиль торговли, который лучше всего соответствует вашей психологии, вам нужно глубоко погрузиться в эту стратегию и изучить все, что можно.
Это включает в себя чтение всех соответствующих книг от авторитетов по данной специальности, прохождение курсов и участие в обучающих сессиях по мере необходимости. Дело в том, что какую бы торговую стратегию вы ни выбрали, в конечном итоге у вас должна быть цель стать мастером в этой торговой технике.
Теперь одна из самых больших проблем трейдеров – это отсутствие терпения. Из-за отсутствие терпения часто проявляется в неспособности многих честолюбивых трейдеров придерживаться того или иного метода торговли в течение любого разумного периода времени. Другими словами, при первых признаках проблемы, например, при появлении просадки, эти трейдеры могу прекратить использовать данную стратегию и вообще начать поиск другого метода.
Обычно это заканчивается тщетным поиском, ведущим в никуда. Дело в том, что у каждой торговой стратегии есть свои периоды взлетов и падений. Чем раньше вы это поймете это как трейдер, тем ближе вы будете к тому, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером.
Самый первый элемент для достижения последовательности в торговле – это изучить проверенную методологию торговли и придерживаться ее. Вы можете изучить множество различных методов анализа рынка. Некоторые из них будут основаны на техническом анализе, а другие на фундаментальном анализе, статистическом анализе или анализе настроений рынка.
Вначале вам нужно будет познакомиться с как можно большим количеством различных рыночных техник, чтобы вы могли понять, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и темпераменту. После того, как вы сузили свой стиль торговли, который лучше всего соответствует вашей психологии, вам нужно глубоко погрузиться в эту стратегию и изучить все, что можно.
Это включает в себя чтение всех соответствующих книг от авторитетов по данной специальности, прохождение курсов и участие в обучающих сессиях по мере необходимости. Дело в том, что какую бы торговую стратегию вы ни выбрали, в конечном итоге у вас должна быть цель стать мастером в этой торговой технике.
Теперь одна из самых больших проблем трейдеров – это отсутствие терпения. Из-за отсутствие терпения часто проявляется в неспособности многих честолюбивых трейдеров придерживаться того или иного метода торговли в течение любого разумного периода времени. Другими словами, при первых признаках проблемы, например, при появлении просадки, эти трейдеры могу прекратить использовать данную стратегию и вообще начать поиск другого метода.
Обычно это заканчивается тщетным поиском, ведущим в никуда. Дело в том, что у каждой торговой стратегии есть свои периоды взлетов и падений. Чем раньше вы это поймете это как трейдер, тем ближе вы будете к тому, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером.
Учитывайте время в своей торговле
Каждый раз, когда вы входите в рынок, вы рискуете не только своими деньгами. Допустим, вы открыли позицию со стоп-лоссом в размере 10$. Ваш денежный риск составляет 10$. Но также есть и другой аспект риска, о котором большинство трейдеров никогда не задумывается. И это – время.
Когда вы открываете сделку, часть вашего капитала оказывается заблокированным. Это означает, что размер ваших свободных средств для торговли уменьшается.
Я всегда предпочитаю открывать по одной позиции за раз. Две или даже три позиции для опытного трейдера вполне возможны, но не являются обязательными.
Чем большее количество сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов оставаться прибыльным. Это особенно справедливо, если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Вот что по этому поводу говорит Билл Липшуц:
Если бы трейдеры научились оставаться вне рынка хотя бы в течение 50 процентов своего времени, они смогли бы зарабатывать намного больше.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем большая вероятность того, что на нее могут повлиять какие-то новости или события.
Предположим, что наша сделка была открыта на часовом графике. Время, необходимое для реализации сделки, совершенной на часовом таймфрейме, как правило, составляет от одной до двух торговых сессий. Каковы шансы выхода важной новости в пределах 24-48 часов? Это зависит от разных обстоятельств, но если предположить, что в экономическом календаре нет серьезных событий, шансы достаточно малы.
Сравним это со сделкой на дневном графике, для реализации которой может потребоваться целая неделя или даже больше времени. Вероятность того, что календарь событий будет пуст в течение одной-двух недель слишком невелика. Также всегда существует риск незапланированных событий. Мы знаем, как один размещенный твит может повлиять на поведение рынка.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем больше вероятности, что на нее повлияют какие-то новости, и ваш технический анализ не оправдает себя. Поэтому убедитесь, что потенциальная прибыль всегда стоит риска.
Билл Липшуц также следует этому принципу в своей торговле:
Хорошее соотношение риска к прибыли для краткосрочной сделки, которая длится 48 часов или меньше, это три к одному. Для долгосрочных сделок я ищу соотношение прибыли к убытку, по крайней мере, пять к одному.
Для внутридневной торговли нам понадобится соотношение прибыли к убытку как минимум три к одному. Таким образом, если вы рискуете 50 пунктами, ваша цель должна быть на расстоянии как минимум 150 пунктов.
Для свинг торговли на D1 или W1 лучше всего рассматривать возможность открытия сделки только в том случае, если соотношение риска к прибыли составляет не менее пяти к одному.
Я применяю этот принцип каждый раз в своей торговле. Я никогда не заключаю сделку, не оценив сначала фактор времени, необходимый для реализации данной сделки. А также всегда рассчитываю соотношение риска к прибыли.
Каждый раз, когда вы входите в рынок, вы рискуете не только своими деньгами. Допустим, вы открыли позицию со стоп-лоссом в размере 10$. Ваш денежный риск составляет 10$. Но также есть и другой аспект риска, о котором большинство трейдеров никогда не задумывается. И это – время.
Когда вы открываете сделку, часть вашего капитала оказывается заблокированным. Это означает, что размер ваших свободных средств для торговли уменьшается.
Я всегда предпочитаю открывать по одной позиции за раз. Две или даже три позиции для опытного трейдера вполне возможны, но не являются обязательными.
Чем большее количество сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов оставаться прибыльным. Это особенно справедливо, если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Вот что по этому поводу говорит Билл Липшуц:
Если бы трейдеры научились оставаться вне рынка хотя бы в течение 50 процентов своего времени, они смогли бы зарабатывать намного больше.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем большая вероятность того, что на нее могут повлиять какие-то новости или события.
Предположим, что наша сделка была открыта на часовом графике. Время, необходимое для реализации сделки, совершенной на часовом таймфрейме, как правило, составляет от одной до двух торговых сессий. Каковы шансы выхода важной новости в пределах 24-48 часов? Это зависит от разных обстоятельств, но если предположить, что в экономическом календаре нет серьезных событий, шансы достаточно малы.
Сравним это со сделкой на дневном графике, для реализации которой может потребоваться целая неделя или даже больше времени. Вероятность того, что календарь событий будет пуст в течение одной-двух недель слишком невелика. Также всегда существует риск незапланированных событий. Мы знаем, как один размещенный твит может повлиять на поведение рынка.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем больше вероятности, что на нее повлияют какие-то новости, и ваш технический анализ не оправдает себя. Поэтому убедитесь, что потенциальная прибыль всегда стоит риска.
Билл Липшуц также следует этому принципу в своей торговле:
Хорошее соотношение риска к прибыли для краткосрочной сделки, которая длится 48 часов или меньше, это три к одному. Для долгосрочных сделок я ищу соотношение прибыли к убытку, по крайней мере, пять к одному.
Для внутридневной торговли нам понадобится соотношение прибыли к убытку как минимум три к одному. Таким образом, если вы рискуете 50 пунктами, ваша цель должна быть на расстоянии как минимум 150 пунктов.
Для свинг торговли на D1 или W1 лучше всего рассматривать возможность открытия сделки только в том случае, если соотношение риска к прибыли составляет не менее пяти к одному.
Я применяю этот принцип каждый раз в своей торговле. Я никогда не заключаю сделку, не оценив сначала фактор времени, необходимый для реализации данной сделки. А также всегда рассчитываю соотношение риска к прибыли.
Как торговать фигурами продоложения тренда?
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения – здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
- При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
- На графике не менее 40 свечей.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда – это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения – здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
- При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
- На графике не менее 40 свечей.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда – это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
Имейте реалистичные ожидания в трейдинге
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Почему пробой уровня работает?
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления.
Максимумы или минимумы рынка.
Линии тренда.
Ценовые каналы.
Скользящие средние.
Фигуры.
Уровни Фибоначчи.
Круглые числа.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления.
Максимумы или минимумы рынка.
Линии тренда.
Ценовые каналы.
Скользящие средние.
Фигуры.
Уровни Фибоначчи.
Круглые числа.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Увеличиваем торговый депозит и становимся прибыльными
Есть одна вещь, которую вы должны осознать: если вы можете постепенно увеличивать объём торгуемого лота, тогда вы полностью готовы к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Но существует тип трейдеров, которые постоянно торгуют одним лотом, и дело даже не в том, что они убыточные, они торгуют в прибыль. Вся причина находится в их страхе. Я уверен, что вы понимаете, о чём я говорю.
После прибыльного месяца задайте себе пару вопросов, которые помогут вам узнать, находитесь ли вы в состоянии тревоги:
Вы чувствуете беспокойство перед новой сделкой после того, как недавно получили большую прибыль?
Если да, то трудно ли становится вам придерживаться правил вашей торговой системы?
И последнее, тяжело ли вам пополнять депозит, осознавая, что вы полностью прибыльный трейдер?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно, тогда вы находитесь в состоянии страха.
Это вполне обычное чувство для трейдера. Оно возникает потому, что вы боитесь оказаться на том месте, которое раньше было точкой старта. Хорошая новость в том, что от этого чувства можно частично избавиться.
Первый шаг, как и всегда: признайте, что вы боитесь. Быть безразличным к проблеме – значит уничтожить свой депозит. Причина сама собой не испарится и её нужно решать.
После того, как вы приняли наличие проблемы, вы должны научиться быть объективным к своей торговле. Иногда вы будете получать огромную прибыль, но случаются и убытки, нужно всегда помнить, что это та цена, которую вы платите за звание прибыльного трейдера.
Вернитесь к основам, проанализируйте свой торговый журнал, найдите в нём то, что работает для вас лучше всего, а что хуже.
Конечно, вы не сможете полностью искоренить страх. Он всегда будет присутствовать, но ограничив его, вы добьётесь больших успехов в трейдинге.
Есть одна вещь, которую вы должны осознать: если вы можете постепенно увеличивать объём торгуемого лота, тогда вы полностью готовы к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Но существует тип трейдеров, которые постоянно торгуют одним лотом, и дело даже не в том, что они убыточные, они торгуют в прибыль. Вся причина находится в их страхе. Я уверен, что вы понимаете, о чём я говорю.
После прибыльного месяца задайте себе пару вопросов, которые помогут вам узнать, находитесь ли вы в состоянии тревоги:
Вы чувствуете беспокойство перед новой сделкой после того, как недавно получили большую прибыль?
Если да, то трудно ли становится вам придерживаться правил вашей торговой системы?
И последнее, тяжело ли вам пополнять депозит, осознавая, что вы полностью прибыльный трейдер?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно, тогда вы находитесь в состоянии страха.
Это вполне обычное чувство для трейдера. Оно возникает потому, что вы боитесь оказаться на том месте, которое раньше было точкой старта. Хорошая новость в том, что от этого чувства можно частично избавиться.
Первый шаг, как и всегда: признайте, что вы боитесь. Быть безразличным к проблеме – значит уничтожить свой депозит. Причина сама собой не испарится и её нужно решать.
После того, как вы приняли наличие проблемы, вы должны научиться быть объективным к своей торговле. Иногда вы будете получать огромную прибыль, но случаются и убытки, нужно всегда помнить, что это та цена, которую вы платите за звание прибыльного трейдера.
Вернитесь к основам, проанализируйте свой торговый журнал, найдите в нём то, что работает для вас лучше всего, а что хуже.
Конечно, вы не сможете полностью искоренить страх. Он всегда будет присутствовать, но ограничив его, вы добьётесь больших успехов в трейдинге.
Ценовой канал в трейдинге
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.
На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены.
Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.
Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.
На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены.
Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.
Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
Вынос стопов маркет мейкерами
Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).
Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.
Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.
Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?
Вы знаете, что 100$ – это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу.
Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.
Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.
Посмотрите на график и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.
Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).
Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.
Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.
Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?
Вы знаете, что 100$ – это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу.
Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.
Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.
Посмотрите на график и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.
Что такое ложный пробой?
Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Используйте накопление позиции крупными игроками
Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
Хорошее соотношение риска к прибыли
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Признак силы
Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
Хорошее соотношение риска к прибыли
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Признак силы
Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Управляйте рисками как профессионал, торгуйте с преимуществом
Для трейдинга справедливы следующие утверждения:
- Постоянных рыночных тенденций не существует.
- Никакой диапазон не продолжается все время.
- Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов.
В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.
Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.
Вы должны торговать с преимуществом
С точки зрения непрофессионала, преимущество – это то, что дает положительный результат. Например:
Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество – это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!
Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.
Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.
Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!
Для трейдинга справедливы следующие утверждения:
- Постоянных рыночных тенденций не существует.
- Никакой диапазон не продолжается все время.
- Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов.
В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.
Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.
Вы должны торговать с преимуществом
С точки зрения непрофессионала, преимущество – это то, что дает положительный результат. Например:
Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество – это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!
Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.
Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.
Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!
Структура рынка
Первое, что должен усвоить трейдер трейдер, – это структура рынка. Потому что, если вы этого не понимаете, тогда график не будет иметь для вас никакого смысла – и вы не будете знать, когда покупать, продавать или когда держаться подальше от входа в рынок.
Но если вы действительно понимаете структуру рынка, перед вашими глазами откроется целый мир новых возможностей. Что из себя представляет рыночная структура?
Это структура для классификации стадий рынка, которая позволяет нам понять, что делать в различных рыночных условиях. Другими словами, структура рынка говорит нам, когда стоит покупать, продавать или держаться подальше от рынка.
Структуру рынка можно разбить на 4 составляющие:
- Стадия накопления
- Стадия роста.
- Стадия распределения.
- Стадия падения.
Стадия накопления
Стадия накопления выглядит как фаза консолидации при нисходящем тренде.
Есть 2 причины, которые способствуют стадии накопления.
Бычьи трейдеры
По мере того, как цена движется вниз, бычьи трейдеры будут покупать, поскольку цена «слишком низкая», что оказывает давление покупателей на рынок.
Медвежьи трейдеры
В то же время на рынок все еще входят медвежьи трейдеры, которые надеются, что тренд продолжится.
Когда вы объединяете давление покупателей и продавцов, вы получаете равновесие на рынке (также известное как рынок диапазона).
Тот факт, что рынок находится в стадии накопления, не означает, что он прорвется выше – также существует вероятность его падения.
Если вы настроены по-медвежьи на стадии накопления, вы можете искать возможности для продажи на уровне сопротивления.
Если вы настроены по-бычьи, вы можете искать возможности для покупки на уровне поддержки или когда цена пробивает уровень сопротивление. Когда это произойдет, мы переходим к следующему этапу.
Первое, что должен усвоить трейдер трейдер, – это структура рынка. Потому что, если вы этого не понимаете, тогда график не будет иметь для вас никакого смысла – и вы не будете знать, когда покупать, продавать или когда держаться подальше от входа в рынок.
Но если вы действительно понимаете структуру рынка, перед вашими глазами откроется целый мир новых возможностей. Что из себя представляет рыночная структура?
Это структура для классификации стадий рынка, которая позволяет нам понять, что делать в различных рыночных условиях. Другими словами, структура рынка говорит нам, когда стоит покупать, продавать или держаться подальше от рынка.
Структуру рынка можно разбить на 4 составляющие:
- Стадия накопления
- Стадия роста.
- Стадия распределения.
- Стадия падения.
Стадия накопления
Стадия накопления выглядит как фаза консолидации при нисходящем тренде.
Есть 2 причины, которые способствуют стадии накопления.
Бычьи трейдеры
По мере того, как цена движется вниз, бычьи трейдеры будут покупать, поскольку цена «слишком низкая», что оказывает давление покупателей на рынок.
Медвежьи трейдеры
В то же время на рынок все еще входят медвежьи трейдеры, которые надеются, что тренд продолжится.
Когда вы объединяете давление покупателей и продавцов, вы получаете равновесие на рынке (также известное как рынок диапазона).
Тот факт, что рынок находится в стадии накопления, не означает, что он прорвется выше – также существует вероятность его падения.
Если вы настроены по-медвежьи на стадии накопления, вы можете искать возможности для продажи на уровне сопротивления.
Если вы настроены по-бычьи, вы можете искать возможности для покупки на уровне поддержки или когда цена пробивает уровень сопротивление. Когда это произойдет, мы переходим к следующему этапу.
Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Например, если вы скальпер, которому нравится рисковать максимум пятью пунктами на сделку и вы хотите получить около десяти пунктов от каждой из ваших сделок, и вы думаете, что вы получаете соотношение риска к прибыли 1:2, подумайте еще раз!
Если ваш брокер взимает пункта на EURUSD, то вы фактически рискуете 7 пунктами, чтобы получить 8 пунктов прибыли, что означает, что ваше отношение чистого риска к прибыли в действительности составляет всего 1:1.14, а не 1:2, который вы ошибочно предположили, потому что вы не приняли во внимание операционные издержки.
Не нужно быть гением математики, чтобы понять, что для компенсации такого огромного различия в соотношении риска к прибыли из-за спредов потребуется намного более высокий коэффициент выигрыша.
В то время как эффект спредов наиболее серьезен для скальперов и дейтрейдеров, этот эффект обычно становится более размытым для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах.
Давайте теперь посмотрим на пример торговли на рисунке ниже. Если мы вычислим соотношение риска к прибыли в сделке со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью прибыли в 200 пунктов, на этот раз наш расчет должен привести к совершенно другому результату. Давайте снова предположим, что спред для GBPJPY составляет пять пунктов.
100 + 5 = риск 105 пипсов и 200 – 5 = вознаграждение 195 пипсов = 1:1,85 коэффициент риска.
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Например, если вы скальпер, которому нравится рисковать максимум пятью пунктами на сделку и вы хотите получить около десяти пунктов от каждой из ваших сделок, и вы думаете, что вы получаете соотношение риска к прибыли 1:2, подумайте еще раз!
Если ваш брокер взимает пункта на EURUSD, то вы фактически рискуете 7 пунктами, чтобы получить 8 пунктов прибыли, что означает, что ваше отношение чистого риска к прибыли в действительности составляет всего 1:1.14, а не 1:2, который вы ошибочно предположили, потому что вы не приняли во внимание операционные издержки.
Не нужно быть гением математики, чтобы понять, что для компенсации такого огромного различия в соотношении риска к прибыли из-за спредов потребуется намного более высокий коэффициент выигрыша.
В то время как эффект спредов наиболее серьезен для скальперов и дейтрейдеров, этот эффект обычно становится более размытым для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах.
Давайте теперь посмотрим на пример торговли на рисунке ниже. Если мы вычислим соотношение риска к прибыли в сделке со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью прибыли в 200 пунктов, на этот раз наш расчет должен привести к совершенно другому результату. Давайте снова предположим, что спред для GBPJPY составляет пять пунктов.
100 + 5 = риск 105 пипсов и 200 – 5 = вознаграждение 195 пипсов = 1:1,85 коэффициент риска.
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
