[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
# 이제는 돌아올 수 없는 강이 되어버린 미국경제 ▪︎ 상단 차트는 지난 7월 초여름부터 세미나를 통해 말씀드려 온 경착륙 우려에 대한 자료였습니다. ▪︎ 요지는 다음과 같습니다: 1) 과거 반세기 동안 공통된 패턴은 빠른 긴축 속에서 시장금리가 역전되는 "비이성적인 현상"이 최소 6개월 이상 장기화시 그 이후 나타나는 FED의 확장기조로의 전환은 그 "첫번째" 스탭에서 crash 매번 발생 2) 이렇게 금융시장의 rally와 crash를 만들어 온…
ㄴㄴㄴㄴ"돌아올 수 없는 강"이 된 건 하루 이틀 얘긴 아닙니다...☝️ 기억나시죠??
(지금 다수의 문의가 쏟아지고 있습니다. 지방 출장 중인데, 최대한 빠르게 대응 드리겠습니다)
(지금 다수의 문의가 쏟아지고 있습니다. 지방 출장 중인데, 최대한 빠르게 대응 드리겠습니다)
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[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄
2Q24 Earnings Calendar - 8/4 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 63조원 (+53%y, +0.4%q, 1주 전 대비 -0.4%)
- KOSDAQ 2.0조원 (-51%y, -30%q, 1주 전 대비 -0.1%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 70.9%
- 전년동기비 성장률 +85%
- 성장률 상위: 비철,목재 등(+137%) > 에너지(+119%) > 조선(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 철강(-45%) < 소매(유통)(-30%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 14.6%
- 전년동기비 성장률 -44%
- 성장률 상위: 디스플레이(+734%) > IT하드웨어(+105%) > 건설,건축관련(흑전)
- 성장률 하위: 화학(적전) < IT가전(-97%) < 상사,자본재(-81%)
■ 실적발표 예정
- (8/5) 한국금융지주 2821억원 (+10.3%y, -26.1%q)
- (8/7) 셀트리온 732억원 (-60.0%y, +373.8%q)
- (8/8) 카카오 1332억원 (+17.4%y, +10.7%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/lHxM )
2Q24 Earnings Calendar - 8/4 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 63조원 (+53%y, +0.4%q, 1주 전 대비 -0.4%)
- KOSDAQ 2.0조원 (-51%y, -30%q, 1주 전 대비 -0.1%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 70.9%
- 전년동기비 성장률 +85%
- 성장률 상위: 비철,목재 등(+137%) > 에너지(+119%) > 조선(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 철강(-45%) < 소매(유통)(-30%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 14.6%
- 전년동기비 성장률 -44%
- 성장률 상위: 디스플레이(+734%) > IT하드웨어(+105%) > 건설,건축관련(흑전)
- 성장률 하위: 화학(적전) < IT가전(-97%) < 상사,자본재(-81%)
■ 실적발표 예정
- (8/5) 한국금융지주 2821억원 (+10.3%y, -26.1%q)
- (8/7) 셀트리온 732억원 (-60.0%y, +373.8%q)
- (8/8) 카카오 1332억원 (+17.4%y, +10.7%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/lHxM )
[DAOL퀀트 김경훈] 선행지표 3종 패키지 업데이트 - 8/5 장전
"서프라이즈 피봇 실패와 경제 데이터 악화에 따른 후폭풍"
▪︎ 8/2 금일 설정좌수 변화 -1.93% (-3,679억원 순유출 해당)
▪︎ 7.30 ~ 8.2 누적 설정좌수 변화 2.33% (-4,451억원 순유출 해당, 동구간 수급 부합률은 111%로 향후 추가 좌수감소가 부재시 유출 물량은 모두 소화를 의미)
▪︎ 현재 미국의 이익 모멘텀은 올해 초 플러스(+)권으로 전환된 이후 점진적인 우상향 기조 지속 중. 이는 글로벌 증시가 급락을 이어가는 추세로 볼 수 없는 대목. 관건은 향후 지속적인 패시브 외국인의 유출 시그널 발생 여부!
(원본 링크 ☞ https://parg.co/lH7r )
"서프라이즈 피봇 실패와 경제 데이터 악화에 따른 후폭풍"
▪︎ 8/2 금일 설정좌수 변화 -1.93% (-3,679억원 순유출 해당)
▪︎ 7.30 ~ 8.2 누적 설정좌수 변화 2.33% (-4,451억원 순유출 해당, 동구간 수급 부합률은 111%로 향후 추가 좌수감소가 부재시 유출 물량은 모두 소화를 의미)
▪︎ 현재 미국의 이익 모멘텀은 올해 초 플러스(+)권으로 전환된 이후 점진적인 우상향 기조 지속 중. 이는 글로벌 증시가 급락을 이어가는 추세로 볼 수 없는 대목. 관건은 향후 지속적인 패시브 외국인의 유출 시그널 발생 여부!
(원본 링크 ☞ https://parg.co/lH7r )
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# 주식시장의 현 위치와 앞으로 향하는 곳 🧭
그간 소통드려 온 것처럼 하반기 글로벌 증시 향방에 가장 중요한 이벤트는 7월 FOMC 였습니다.
유감스럽게도 이 순간 마저 파월이 역시 파월을 하면서 선제적 조기 대응에 실패하자 그간 전세계에서 가장 최악의 빈껍데기 였던 일본 증시가 타격을 세게 받고있습니다.
상단 차트는 세미나로 찾아뵙고 있는 매니져분들께 매달 업데이트 드리는 국내증시의 위치입니다.
장기 추세적으로는 시계방향으로 도는 것이 특징이나, 변동성 또는 외생요인 발생시 일시적으로는 이동해 왔던 경로대로 후퇴합니다.
그간 전략이었던 서프 피봇시 썸머랠리로 가기위한 1분면 안착에 실패했다보니, 최소 다음 9월 FOMC 까지는 2분면 내에서의 헤매기 장세(i.e. 횡보장)가 예상됩니다.
이에 맞는 구체적인 전략은 세미나를 통해 전달 드릴 수 있도록 하겠습니다!🫡
그간 소통드려 온 것처럼 하반기 글로벌 증시 향방에 가장 중요한 이벤트는 7월 FOMC 였습니다.
유감스럽게도 이 순간 마저 파월이 역시 파월을 하면서 선제적 조기 대응에 실패하자 그간 전세계에서 가장 최악의 빈껍데기 였던 일본 증시가 타격을 세게 받고있습니다.
상단 차트는 세미나로 찾아뵙고 있는 매니져분들께 매달 업데이트 드리는 국내증시의 위치입니다.
장기 추세적으로는 시계방향으로 도는 것이 특징이나, 변동성 또는 외생요인 발생시 일시적으로는 이동해 왔던 경로대로 후퇴합니다.
그간 전략이었던 서프 피봇시 썸머랠리로 가기위한 1분면 안착에 실패했다보니, 최소 다음 9월 FOMC 까지는 2분면 내에서의 헤매기 장세(i.e. 횡보장)가 예상됩니다.
이에 맞는 구체적인 전략은 세미나를 통해 전달 드릴 수 있도록 하겠습니다!🫡
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└ 사실...서비스 우위는 실질적인 도움이 되지않습니다...미국만의 얘기일 뿐이며, 본질적으로 서비스는 상품대비 sticky 하기에 글로벌 경기사이클 상 막바지에 올라올 수 밖에 없습니다...
(이 역시 작년 코멘트 입니다)
https://t.me/purequant/11023
(이 역시 작년 코멘트 입니다)
https://t.me/purequant/11023
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
# 현 "서비스 사이클" 우위의 함의💡
경기를 판단하는 기준에는 여러가지가 있습니다. 사전적 "조짐"과 사후적 "결과"가 바로 그것이지요. 그리고 여기에는 정해진 답이 없습니다.
따라서 이 중 어떤걸 볼 것이냐는 본인의 몫이지만, 다수의 경우 "여러 조짐들"이 모여 "하나의 결과"로 이어지는 것이 일반적입니다. 이러한 점에서 상단차트는 그간 소개해드린 여러 조짐들 중 또 다른 하나로 보실 수 있는 내용입니다.
여기서 눈에 띄는 점은 미국이 "상품…
경기를 판단하는 기준에는 여러가지가 있습니다. 사전적 "조짐"과 사후적 "결과"가 바로 그것이지요. 그리고 여기에는 정해진 답이 없습니다.
따라서 이 중 어떤걸 볼 것이냐는 본인의 몫이지만, 다수의 경우 "여러 조짐들"이 모여 "하나의 결과"로 이어지는 것이 일반적입니다. 이러한 점에서 상단차트는 그간 소개해드린 여러 조짐들 중 또 다른 하나로 보실 수 있는 내용입니다.
여기서 눈에 띄는 점은 미국이 "상품…
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략 (유진)
「SK바이오팜」 2Q24 실적발표
08/08 9:37 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1340억원 (74% y // 18% q)
- 영업익 260억원 (흑전 y // 152.4% q)
- 순이익 281억원 (흑전 y // 119.0% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(11.7%)를 상회하는 OPM(19.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
08/08 9:37 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1340억원 (74% y // 18% q)
- 영업익 260억원 (흑전 y // 152.4% q)
- 순이익 281억원 (흑전 y // 119.0% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(11.7%)를 상회하는 OPM(19.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
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[DAOL퀀트 김경훈] 선행지표 3종 패키지 업데이트 - 8/8 장중
"2주 연속 중인 패시브 자금 유출 시그널"
▪︎ 금일(8.8) 설정좌수 변화 -1.38% (-2,658억원 순유출 해당)
▪︎ 누적 (7.30 ~ 8.8) 설정좌수 변화 -6.29% (-1.21조원 순유출 해당)
▪︎ 동구간 수급 부합률은 145%로 전일 181% 대비 축소. 이는 현재 적정 유출액 대비 실제 과도하게 빠져나간 것은 맞지만, 패시브 자금 쪽에서의 추가 유출 가능성이 지속 커지고 있음을 시사
(원본 링크 ☞ https://parg.co/lbPq )
"2주 연속 중인 패시브 자금 유출 시그널"
▪︎ 금일(8.8) 설정좌수 변화 -1.38% (-2,658억원 순유출 해당)
▪︎ 누적 (7.30 ~ 8.8) 설정좌수 변화 -6.29% (-1.21조원 순유출 해당)
▪︎ 동구간 수급 부합률은 145%로 전일 181% 대비 축소. 이는 현재 적정 유출액 대비 실제 과도하게 빠져나간 것은 맞지만, 패시브 자금 쪽에서의 추가 유출 가능성이 지속 커지고 있음을 시사
(원본 링크 ☞ https://parg.co/lbPq )
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ㄴ 언제라도 돌아올 수 있는 액티브 쪽이긴 하지만, 여전히 패시브 쪽이 계속 변화하고 있다는 점에서 수급 안정은 아직이라는 판단입니다 😭
👍11
JPM CHASE CEO 다이먼 회장이 최근 인터뷰에서 올해 "Recession" 확률을 35%로 침체 전망을 유지한다고 하는데요 📉
이에 대한 구독자님들의 생각은 어떠한지 궁금합니다 📊
이에 대한 구독자님들의 생각은 어떠한지 궁금합니다 📊
Final Results
28%
35% 이상의 확률로 험난한 "하드랜딩"은 불가피하다
46%
35% 미만의 확률로 가벼운 "소프트랜딩"이 유력하다
26%
"랜딩"은 커녕 "불장"이 재개된다
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└ 와~😀 의견들이 정말 분분하네요. 딱 지금의 글로벌 혼조를 대변하는 것 같습니다. 흥미롭네요!
투표는 금일 9시30분 실업수당청구건수 발표 직전에 종료해 보도록 하겠습니다!! 🫡
투표는 금일 9시30분 실업수당청구건수 발표 직전에 종료해 보도록 하겠습니다!! 🫡
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