Я 12-ый )

Вообще вот что я искал, мне в свое время очень понравилось, как сам Беньямини в этой лекции описывал истоки идеи.
часть 1 и часть 2

Полезный материал, пока пробежался только, но Гелман там интересные моменты рассматривает, которые у меня частенько вопросы вызывают, планирую внимательно прочитать

Peter Tennant с коллегами оказывается междисциплинарные* онлайн-семинары по вопросам причинно-следственного вывода проводят (даже удивительно насколько междисциплинарно у них там).

На YouTube начали выкладывать записи.

* даже удивительно насколько междисциплинарно у них там

Вот на что наткнулся.
Знаю, что часто люди не понимают, с чего начать изучение R. Особенно проблема с рекомендацией русскоязычных источников. Литература по R на русском языке есть, но либо качество переводов сильно хромает, либо материал уже устарел, поскольку так, как писали на R 5 лет назад, мало кто сейчас пишет.

ДМК-пресс* оказывается новую книгу для начинающих выпустили. Ознакомился с содержанием, все очень актуально, я бы даже сказал, все модно и современно.
Позабавило, конечно, что "Автор: Ткаченко Н.", а "Перевод: Логунов А.".

* издательство, у которого, как правило, все неплохо, а иногда даже очень хорошо с переводами получается

Интересная объяснялка про раннее видение Нейманом и Фишером причинно-следственного вывода в экспериментах.
Для меня остается загадкой, почему Фишер отвергал* идею (фиксированных) потенциальных исходов, предложенную Нейманом, я просто не понимаю, как можно без них обосновать его идею randomization based inference. Видимо, придется как-нибудь собраться духом и с их оригинальными работами по теме познакомиться.

* личную неприязнь исключаем

https://www.youtube.com/watch?v=rrSduHsH47I

В курсе "Основы байесовского вывода" сегодня лекция про один развёрнутый пример, на мой взгляд, интересный и изрядно неожиданный:

СПбГУ — 2025.09.23 — Байесовский вывод для гауссиана
(слайды, доска и код на странице курса)

Мы уже много раз говорили в курсе о гауссианах, в основном в контексте линейной регрессии. И всё, что мы обсуждали, сводилось к тому, что что с гауссианами ни делай, получаются опять гауссианы. Можно их перемножать, маргинализовать, делать свёртку двух гауссианов, всё равно сумма многочленов второй степени останется многочленом второй степени. Байесовский вывод в линейной регрессии приводит к тому, что наша уверенность в (точечном) ответе уменьшается; но это уменьшение — это увеличение дисперсии в предсказательном распределении, а оно всё равно остаётся гауссианом.

И вот в этом примере оказывается, что не остаётся! Для этого, конечно, пришлось к гауссиану подмешать гамма-распределение как априорное для параметра τ (precision, величина, обратная дисперсии), но как иначе, это же как минимум положительная величина. Выясняется, что если маргинализовать апостериорное распределение по τ, то есть проинтегрировать по τ и оставить только μ, то его апостериорное распределение уже вовсе не будет гауссианом, а будет... распределением Стьюдента! Это, по-моему, очень интересный результат: не просто дисперсия увеличивается при байесовском выводе, а буквально меняется форма распределения; затухающий экспоненциально гауссиан превращается в распределение с тяжёлыми, полиномиальными хвостами. И это очень легко проверить на практике, мы это в численном примере на лекции увидели.

Кстати, здесь есть интересная историческая деталь: распределение Стьюдента начал рассматривать вовсе не Уильям Госсет, а совсем другие люди лет на двадцать раньше. Ещё в 1870-х годах немецкие математики Фридрих Хельмерт и Якоб Люрот занимались байесовским выводом и получили распределение Стьюдента именно как предсказательное распределение для гауссиана. Везде байесианисты!)

В тему получилось

С помощью марковских цепей Монте-Карло (MCMC) — группы методов, к которой относится и сэмплинг Гиббса, — можно, оказывается, аппроксимировать картинки 🙂
Немного неожиданное применение, хотя тот же сэмплинг Гиббса, например, изначально появился именно при решении задач улучшения качества изображений. Статистики тоже занимались им, но опубликовались позже компьютер-сайентистов.

У Meerkat Statistics есть серия видео про MCMC. Там все очень математично, но мне показалось, что он хорошо общие идеи, стоящие за методами, формулирует и полезно будет посмотреть даже не сильно углубляясь в технические детали.

Пытаюсь аппроксимировать себя, в связи с чем стоит поделиться этим мемом, конечно

Оказалось, что это может быть и познавательно очень. Видимо моя фотка имеет слишком сложную геометрию для данного сэмплера, цепь блуждает в основном в области почти черного фона.

Примерно 22000 итераций

Итак, 4 часа, 100000* итераций

* столько же, сколько в примерах с t-тестом и логистической регрессией было, только там речь шла не более чем о секундах

Как появятся 4 свободных часа таймлапс думаю сделать
есть пакет в R

Meerkat Statistics выпустил видео, с которого, видимо, можно начать подготовку к прочтению дипломной работы Матвея )

И вот еще, Copula Modeling for Clinical Trials, все хотел почитать, но побаивался

Еще от Сергея Николенко, наверное, интересная лекция

В курсе "Технологии и фронтиры науки о данных" в ЮФУ на этот раз уже закончили с историей вопроса и перешли (thank God) к содержательной части:

ЮФУ — 2025.10.30 — Вероятностные основы машинного обучения
(слайды и доска на странице курса)

К этой части я приступал с некоторым трепетом, потому что, как вы понимаете, в популярных лекциях для первокурсников нельзя предполагать, что у студентов уже были курсы теорвера и матстатистики. Но вроде бы всё не так плохо, теорвер нынче в школе так или иначе проходят, и студенты в чате отвечали на мои вопросы достаточно бодро, хоть частенько и неправильно. :)

В общем, первая вероятностная лекция прошла в воспоминаниях о том, что такое вероятность, что такой байесовский взгляд на вероятности, а также в обсуждении вероятностных примеров, которые я обычно вспоминаю: ошибки прокурора и адвоката, пример Монти Холла (парадоксом его язык не очень поворачивается назвать), парадокс Спящей красавицы (а вот тут и правда есть о чём порассуждать).

В следующий раз попробую всё-таки рассказать о том, как обучать монетку, а то и о линейной регрессии. Надеюсь, прокатит.)

Да, хороший видос. Единственное: прелесть теоремы Скляра состоит в том, что ассоциированная копула не просто существует всегда, она ещё и единственная (если мы говорим про непрерывные распределения; в распределениях с атомами начинаются проблемы, об этом во второй части диплома).