Подведем некоторые итоги по биржевым операциям на 30.01.18.

Итог по завершенным трендовым сделкам:
1. RTS 3.18 long:
открытие позиции 21.12.17 113200; закрытие позиции 25.01.18 130500; результат +17300 (+15%).
2. RTS 3.18 short:
открытие позиции 25.01.18 131520; закрытие позиции 29.01.18 128200; результат +3320 (+2,5%).
Итого: +17.5% без левериджа(кредитного плеча).

Незавершённые сделки:
1. Si 3.18 long + опцион Put
открытие позиции 04.01.18.
Эту позицию продолжаем удерживать.

Результаты сделок по акциям от 26.01.18 пока пренебрежимо малы.

Историю всех вышеперечисленных сделок можно увидеть по означенным датам на нашем канале.

Поговорим немного об одном из принципов инвестирования в акции. Акции «Северсталь», если посмотрите, сделка была представлена на нашем канале 04.12.17. Идея состояла в закрытии дивидендного гэпа . Соответственно была предложена покупка этой акции на открытии торговой сессии после «отсечки» по цене 885руб. Как оказалось, это была самая непривлекательная цена, но зато сама сделка была системная. Кстати эта инвестиция была нами подытожена в конце декабря , а именно 26.12.17 ( можно еще раз посмотреть на декабрьский итог), как убыточная на тот момент. Но естественно с убытком эту сделку никто не собирался закрывать. «Северсталь» на закрытие сессии 30.01.18 стоит 929,8 руб.

Мы не говорим о том, что можно было бы получить более высокий доход, если бы купить подешевле и продать подороже.)) Но сегодня мы можем записать себе в актив еще одну прибыльную сделку с доходом в 44,8 рубля на акцию или 5% за неполные два месяца(без кредитного плеча). Итак, в чем же принцип? Назовем эту систему «Дивидендные истории». Принцип в следующем: выбираем акции с хорошими дивидендами, смотрим на развитие событий после дивидендного гэпа и покупаем когда размер снижения цены превысит размер дивидендов желательно раза в полтора, два. В таком случае фиксировать прибыль можно по закрытию дивидедного гэпа или же по тестированию ценой акции его границы. После фиксации прибыли по сделке следует искать другую аналогичную сделку. Акций таких предостаточно и даты отсечек есть в свободном доступе и известны заранее. Основная идея такого подхода к торговле акциями заключается в получении дохода равного дивидендам.

Наш "шорт" Сбербанка от 248 был неудачен и закрылся по стопу 252. Но лучше потерять 1,6%, чем весь депозит.)) Наблюдаем как всем известная формация "голова и плечи" плавно превращается чуть в менее известную формацию "собака Баскервилей".

На сегодняшний день, как впрочем и всегда актуальна тема сохранения сбережений в иностранной валюте, в частности в USD или EUR. Не зря же существуют золотовалютные резервы у регулятора. Для меня эта тема тоже близка. После обвала рынков в 2008 году и соответственно резкого роста курса доллара ко все валютам, мы получили незабываемый урок. И, в частности, начиная с 2010 года я старался держать на своем рублевом брокерском счёте долларовый эквивалент депозиту во фьючерсах на пару USDRUB (Si). Почему во фьючерсах, да потому что сама пара USDRUB для физиков тогда была недоступна. В 2010 - 2013 годах колебания по валютным инструментам были незначительны и сильных неудобств такая позиция не доставляла, но считалась своеобразной гарантией от негативных валютных рисков. Да и гарантийное обеспечение было порядка 1500 руб. на один контракт (1000$), что позволяло безболезненно работать и с другими инструментами, одновременно удерживая долларовый эквивалент. В 2014, 2015 годах, когда USDRUB рос как сейчас растет "Сбербанк", были подозрения, что когда-то этот инструмент упадет в цене, как говориться деревья не растут до небес, но и сомнения в этом тоже были. Выход из ситуации сложился сам собой, удерживая валютный фьючерс, я стал покупать опционы PUT право продать актив по определенной цене в заданный промежуток времени. Дальше больше: оценивая движение инструмента, со своей точки зрения, приходилось держать PUTы в различном соотношении к базовому активу (Si). При падении цены базового актива PUTы, как известно, дорожают в определенной пропорциональности и соответственно я продавал подорожавшие PUTы на сильной перепроданности фьючерса Si, когда было предположение, что пара USDRUB несколько подорожает. Перепроданность по данному инструменту отрабатывается всегда отскоком вверх, так как значительных и одновременно быстрых колебаний, по моему мнению, не должен допускать регулятор, но в моменте они случаются с завидным постоянством. Позиция фьючерс с опционом позволяет значительно снизить гарантийное обеспечение по сравнению с удержанием только фьючерса, а это уже, в свою очередь, позволяет высвободить средства на другие операции или удвоить объем фьючерс + опцион. При всем при этом риск получается ограниченным премией купленных опционов. Теперь о том как сформировать такую позицию. Купить фьючерс Si и опцион PUT с ценой исполнения равной текущей цене фьючерса. На мой взгляд, при условии, что не хочется часто торговать, лучшим выбором будет квартальное формирование такой позиции. За квартал USDRUB обязательно сделает какое-либо значимое движение, которое позволит произвести ребалансировку валютной позиции и, по крайней мере, не получить убыток от снижения цены, и вместе с тем удерживать валютный эквивалент своих активов. Все это называется хеджированием валютных рисков. Вывод из всех этих рассуждений состоит в следующем: если хочется купить доллар, но есть сомнения, а вдруг он будет 50 или 45, или 35, то можно на своем брокерском счете купить валютный фьючерс и опцион на право продать его (PUT) по цене покупки фьючерса сроком на квартал. Останется только наблюдать за движением валют и изредка ребалансировать свой валютный портфель. Вместе с тем, думаю, что не лишним будет помнить, что хеджирование это не средство заработка, а возможность застраховать себя от негативных событий. Весь вопрос в цене хеджа. Но цену хеджирования, в принципе на дистанции можно свести к нулю. Если возникнут трудности, то думаю, мы сможем в этом помочь.
PS: кстати, такая позиция, состоящая из валютного фьючерса и опциона PUT сформирована на нашем канале 04.01.18.

Все ценные бумаги, которые можно купить через брокера на биржевых площадках (в РФ на Московской бирже) хранятся в депозитарии.
Практический каждый брокер, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, выданную ЦБ РФ, имеет также и депозитарную лицензию, которая выдается тем же ЦБ РФ и дает право заниматься депозитарной деятельностью, т.е. вести учёт прав на ценные бумаги, осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами, начисление дивидендов, осуществление сделок РЕПО и т.д.
Кроме того, что брокеры имеют свои депозитарии, они также должны иметь депозитарные счета в Национальном Расчетном Депозитарии (сокращенно НРД), где также ведется учет всех ценных бумаг, которые клиенты держат в депозитарии брокера.
НРД является центральным депозитарием на российском фондовом рынке и осуществляет обслуживание ценных бумаг как центральный депозитарий в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». НРД входит в состав ПАО «Московская биржа».

Если Вам акции достались при приватизации госкомпаний, то их учет ведет РЕГИСТРАТОР, но это уже другая история…

Разберём сегодня ещё один принцип инвестирования в акции. Назовем его "Фиксированный доход". Выбираем акцию, которая является привлекательной для нас по тем или иным причинам и которую мы согласны купить и удерживать с инвестиционными целями какое-то относительно продолжительное время. Но всегда возникают сомнения по поводу изменения курсовой стоимости, выбранной нами ценной бумаги и всегда мы бы хотели ее купить чуть дешевле, чем есть сейчас. В этом случае мы можем не покупать акцию, а продать опцион PUT на этот базовый актив и гарантированно получить премию от продажи себе в доход. Опцион PUT это договор на право продать базовый актив по оговоренной цене в определенный промежуток времени. Что мы будем иметь в итоге? Премия, полученная от продажи опциона является нашим гарантированным доходом. Обычно эта премия составляет от 15 до 25% годовых от цены акции, которую мы готовы заплатить. Размер премии зависит от цены-страйк, то есть цены по которой мы готовы приобрести акцию. Теперь разберемся с акцией. В случае если наша акция на дату экспирации вырастет в цене, то мы получим только опционную премию. А это уже, как минимум, не плохо. В случае, если акция упадет в цене и окажется ниже цены-страйк или, как её ещё называют, пороговой цены, на момент экспирации , то мы получим также премию от продажи опциона и плюс акцию, приобретенную по цене-страйк. Преимущество такой системы перед простой покупкой акции заключается в получении дополнительного дохода в размере опционной премии. Такой принцип заложен в структурных продуктах называемых "Фиксированный купон", которые продают банки и брокеры. И эти финансовые продукты пользуются большой популярностью из-за их доходности , значительно превышающей доход от банковского депозита. Но конечно же, как всегда, есть нюансы. И конечно же возникает вопрос: что делать с акцией, если она начнет дешеветь после нашей покупки и полученная опционная премия не компенсирует негативное изменение ее курсовой стоимости. На этот вопрос также есть ответ, но об этом в следующий раз.

Доска опционов. С нее подаются заявки на сделки с опционами. В данном случае представлена опционная доска Газпрома. Вместо того, чтобы покупать сейчас Газпром по 146, можно продать PUT страйка 145 по 170 руб. В итоге мы получим доход 170 руб (на 100 акций по 145 руб.) на каждые вложенные 14500 руб. сроком на 14 дней(экспирация 14.02.18), что составляет 30% годовых.

Потенциал движения вниз очень большой. Реализовать идею заработка от сделки "шорт" с ограниченным риском можно через опционы. А именно купить опционы PUT страйк 250, экспирация 14.03.18. Сейчас они стоят около 400 рублей.

С 29.01.18, мы запустили канал социального трейдинга, в котором торгуем онлайн. Заинтересованные лица могут присоединиться.

Результат за неделю
29.01.18 - 02.02.18.
6 сделок:
RTS-3.18 +3300 +2,5%
Br -3.18 +0,64 +0,9%
Si -3.18 +60 +0,1%
--------------------------------------------
Итого доходность +3,5%

Результат зафиксирован от объема операции без левериджа(кредитного плеча).
Кто хочет присоединиться обращайтесь:
@stock_talk_admin

Опционы Put Сбербанка, на которые мы обращали внимание в пятницу стоят сейчас около 500 рублей.

Сегодня продолжим тему о принципах инвестирования в акции. Следующий принцип назовем "Дополнительный доход". Суть его , если коротко, будет состоять в продаже опционов Call(право купить), но при условии, что у нас имеется купленная акция. Вернемся к нашему "Газпрому". Допустим, эта акция уже куплена нами и мы полагаем, что она не будет сильно расти и мы готовы ее продать по цене , чуть выше текущей, скажем по 150 руб. в срок до 14.02.18(дата ближайшей экспирации опционов), но вместе с тем мы не желаем ее продавать дешевле и согласны удерживать и далее в случае снижения цены. Тогда логично продать опцион Call страйка 15000, текущая теоретическая цена около 80 руб.Эти 80 рублей опционной премии на каждые 100 акций и будут являться нашим дополнительным доходом, а это, если учесть срок с 05.02 18 до 14.02.18 составит 20% годовых. В случае , если наш базовый актив не вырастет на 14.02.18 выше 150 рублей, то премия наша и акции остануться у нас, в случае, если цена будет выше 150, то премия наша и нам придется продать базовый актив по 150 руб.Таким методом можно не просто удерживать длительное время нужную нам ценную бумагу, но и получать дополнительный доход. Кстати при длительном удерживании акции мы, скорее всего будем учитывать и дивидендные истории.

Опционная доска Газпрома. Выделены опционы Call страйка 15000

А тем временем на нашем канале онлайн трейдинга мы открыли "шорт". Эдесь приведен скрин подачи информации о сделке в 14-40.

А это текущая ситуация.

Желающие попасть в закрытую группу онлайн трейдинга пишите:
@stock_talk_admin