АЛРОСА #ALRS
На данный момент акции оцениваются в 73 рубля. С 25 августа мы с вами стали рассматривать в данном инструменте формирование понижательной тенденции с верхней границей, отображенной на скрине красным. В обзоре от 15.09.23 был идентифицирован уровень сопротивления 80 рублей за акцию и устойчивость данного уровня связывалась с дальнейшим снижением инструмента. Как мы видим, уровень 80 рублей за акцию устоял в качестве сопротивления и снижение было продолжено.
С 22.09.23 начинают формироваться уровни поддержки, повышающиеся друг относительно друга, что отмечено на скрине и свидетельствует о формировании повышательного движения.
По нашему мнению инструмент имеет признаки перепроданности и ближайшая цель движения вверх, в формате коррекции, лежит у уровня 80 рублей за акцию. Эта цель будет притягивать покупателей даже в случае обновления минимума, установленного 22 сентября.
На данный момент акции оцениваются в 73 рубля. С 25 августа мы с вами стали рассматривать в данном инструменте формирование понижательной тенденции с верхней границей, отображенной на скрине красным. В обзоре от 15.09.23 был идентифицирован уровень сопротивления 80 рублей за акцию и устойчивость данного уровня связывалась с дальнейшим снижением инструмента. Как мы видим, уровень 80 рублей за акцию устоял в качестве сопротивления и снижение было продолжено.
С 22.09.23 начинают формироваться уровни поддержки, повышающиеся друг относительно друга, что отмечено на скрине и свидетельствует о формировании повышательного движения.
По нашему мнению инструмент имеет признаки перепроданности и ближайшая цель движения вверх, в формате коррекции, лежит у уровня 80 рублей за акцию. Эта цель будет притягивать покупателей даже в случае обновления минимума, установленного 22 сентября.
ПРО ОПЦИОНЫ.
25 сентября мы с вами построили опционную стратегию по покупке стрэддла с горизонтом на квартал. https://t.me/bottega_investa/7604. В качестве базового актива мы выбрали фьючерс на индекс РТС, так как опционы на этот актив являются одними из самых ликвидных на Московской бирже.
Прошла неделя, похвастаться, в плане доходности, нечем. Но было бы несколько странно ожидать доходности в первую неделю от опционной конструкции, рассчитанной на квартал. Скорее всего появления приемлемого уровня дохода от такой конструкции придется ждать достаточно долго. Но нам никто не мешает за время ожидания попробовать получить дополнительный доход, сконструировав еще какую-либо опционную стратегию.
Если мы 25 сентября купили волатильность по стратегии стрэддл, то попробуем сейчас продать волатильность, а, в качестве стратегии по продаже волатильности, выберем продажу стрэнгла с датой исполнения 21.12.23.
Фьючерс RTS-12.23 (наш базовый актив) на закрытии торговой сессии 29 сентября находился на уровне 102000. В нашем случае, чтобы реализовать задуманную опционную стратегию, на единицу опционной позиции продадим один опцион Call с ценой-страйк 105000 и один опцион Put с ценой-страйк 100000. Ориентироваться будем на теоретические цены опционов на закрытии торговой сессии 29 сентября. Гарантийное обеспечение по такой опционной стратегии, если ее построить вне зависимости от уже открытых опционных позиций, составляет 25000 рублей на единицу конструкции. Цены на опционы приведены в таблице “Доска опционов”, а профиль риск-доходность опционной позиции виден из графика.
Через неделю вернемся к данной конструкции, оценим ее более детально на предмет гарантийного обеспечения, подберем соответствующее название и посмотрим на возможности управления опционной конструкцией.
#option #опционы
25 сентября мы с вами построили опционную стратегию по покупке стрэддла с горизонтом на квартал. https://t.me/bottega_investa/7604. В качестве базового актива мы выбрали фьючерс на индекс РТС, так как опционы на этот актив являются одними из самых ликвидных на Московской бирже.
Прошла неделя, похвастаться, в плане доходности, нечем. Но было бы несколько странно ожидать доходности в первую неделю от опционной конструкции, рассчитанной на квартал. Скорее всего появления приемлемого уровня дохода от такой конструкции придется ждать достаточно долго. Но нам никто не мешает за время ожидания попробовать получить дополнительный доход, сконструировав еще какую-либо опционную стратегию.
Если мы 25 сентября купили волатильность по стратегии стрэддл, то попробуем сейчас продать волатильность, а, в качестве стратегии по продаже волатильности, выберем продажу стрэнгла с датой исполнения 21.12.23.
Фьючерс RTS-12.23 (наш базовый актив) на закрытии торговой сессии 29 сентября находился на уровне 102000. В нашем случае, чтобы реализовать задуманную опционную стратегию, на единицу опционной позиции продадим один опцион Call с ценой-страйк 105000 и один опцион Put с ценой-страйк 100000. Ориентироваться будем на теоретические цены опционов на закрытии торговой сессии 29 сентября. Гарантийное обеспечение по такой опционной стратегии, если ее построить вне зависимости от уже открытых опционных позиций, составляет 25000 рублей на единицу конструкции. Цены на опционы приведены в таблице “Доска опционов”, а профиль риск-доходность опционной позиции виден из графика.
Через неделю вернемся к данной конструкции, оценим ее более детально на предмет гарантийного обеспечения, подберем соответствующее название и посмотрим на возможности управления опционной конструкцией.
#option #опционы
Telegram
BOTTEGA INVESTA️ 🍀
ПРО ОПЦИОНЫ.
Сегодня откроем позицию по покупке волатильности под названием стрэддл с горизонтом на ближайший квартал. Идея заключается в том, что за квартал цена инструмента изменится достаточно значительно в какую-либо сторону, волатильность повысится и…
Сегодня откроем позицию по покупке волатильности под названием стрэддл с горизонтом на ближайший квартал. Идея заключается в том, что за квартал цена инструмента изменится достаточно значительно в какую-либо сторону, волатильность повысится и…
Фьючерс MXI-12.23 #MMZ3
Индекс Мосбиржи, в разрезе фьючерса MXI-12.23. Инструмент находится у уровня 3180. 28 сентября мы с вами идентифицировали развитие повышательного движения, начало которого было положено 26 сентября от уровня 3050, в котором мы и видели поддержку. На данный момент все остается без изменений, за исключением цены данного инструмента, подрастающей с каждым днем.)
Считаю, что в инструменте, как и на отечественном рынке в целом, преобладают покупатели. В инструменте развивается повышательная тенденция, в качестве поддержки вижу уровень 3100, речи о открытии коротких позиций, по крайней мере на текущий момент, не идет.
Индекс Мосбиржи, в разрезе фьючерса MXI-12.23. Инструмент находится у уровня 3180. 28 сентября мы с вами идентифицировали развитие повышательного движения, начало которого было положено 26 сентября от уровня 3050, в котором мы и видели поддержку. На данный момент все остается без изменений, за исключением цены данного инструмента, подрастающей с каждым днем.)
Считаю, что в инструменте, как и на отечественном рынке в целом, преобладают покупатели. В инструменте развивается повышательная тенденция, в качестве поддержки вижу уровень 3100, речи о открытии коротких позиций, по крайней мере на текущий момент, не идет.
Валютная пара USDRUB.
Инструмент находится у уровня 98,5 рублей за доллар. 28 сентября, в оценке направленности ценового движения на ближайшее время, мы с вами склонялись к дальнейшему развитию локального повышательного движения, начавшегося с 21 сентября от уровня 95.50. Оказалось, что мы с вами не ошиблись и верно оценили ситуацию и уровень поддержки, служивший гарантом дальнейшего роста, 96 рублей за доллар. На данный момент считаю поддержкой уровень 96,50, у которого инструмент торговался в первые часы торговой сессия 28 сентября, а тенденцию роста пока считаю продолжающейся.
Вместе с тем инструмент подошел к уровню сопротивления 99 рублей за доллар и вблизи данной отметки вероятно последуют какие-то действия регулятора. Если говорить о текущем моменте на предмет вариантов открытия новых позиций, то я их не вижу.
Инструмент находится у уровня 98,5 рублей за доллар. 28 сентября, в оценке направленности ценового движения на ближайшее время, мы с вами склонялись к дальнейшему развитию локального повышательного движения, начавшегося с 21 сентября от уровня 95.50. Оказалось, что мы с вами не ошиблись и верно оценили ситуацию и уровень поддержки, служивший гарантом дальнейшего роста, 96 рублей за доллар. На данный момент считаю поддержкой уровень 96,50, у которого инструмент торговался в первые часы торговой сессия 28 сентября, а тенденцию роста пока считаю продолжающейся.
Вместе с тем инструмент подошел к уровню сопротивления 99 рублей за доллар и вблизи данной отметки вероятно последуют какие-то действия регулятора. Если говорить о текущем моменте на предмет вариантов открытия новых позиций, то я их не вижу.
ГАЗПРОМНЕФТЬ #SIBN
Акции Газпромнефть стоят сейчас 715 рублей. 27 сентября, при стоимости данного инструмента 670 рублей за акцию, мы с вами подтвердили мнение о акциях, как торгующихся в повышательной тенденции и имеющих потенциал обновления своего исторического максимума.
Сегодня мы увидели очередной исторический максимум, у которого я предпочту зафиксировать прибыль по данному инструменту.
Вместе с тем отмечу, что пока графических формаций, свидетельствующих о завершении растущей тенденции не наблюдается и выражу свое мнение о нерациональности открытия каких-либо новых позиций по данному инструменту именно сейчас.
Акции Газпромнефть стоят сейчас 715 рублей. 27 сентября, при стоимости данного инструмента 670 рублей за акцию, мы с вами подтвердили мнение о акциях, как торгующихся в повышательной тенденции и имеющих потенциал обновления своего исторического максимума.
Сегодня мы увидели очередной исторический максимум, у которого я предпочту зафиксировать прибыль по данному инструменту.
Вместе с тем отмечу, что пока графических формаций, свидетельствующих о завершении растущей тенденции не наблюдается и выражу свое мнение о нерациональности открытия каких-либо новых позиций по данному инструменту именно сейчас.
ГМК НОРНИКЕЛЬ #GMKN
Акции ГМКНорНик торгуются у уровня 16300. Рассматривая акции 22 сентября у уровня 16000 мы склонялись к мысли, что снижение еще продолжится, во всяком случае, признаков разворота на тот момент мы не увидели. 26 сентября акции еще немного снизились, достигнув отметки 15730.
В настоящее время я оцениваю акции, как формирующие повышательное движение с 26 сентября от уровня 15800. В качестве поддержки, на данный момент, вижу уровень 16000 рублей за акцию, у которого инструмент консолидировался с 27 по 29 сентября. Как основной сценарий развития движения в данном инструменте подразумеваю формирование дальнейшего роста с целью тестирования годового максимума снизу вверх, при условии устойчивости уровня поддержки 16100 рублей за акцию.
Акции ГМКНорНик торгуются у уровня 16300. Рассматривая акции 22 сентября у уровня 16000 мы склонялись к мысли, что снижение еще продолжится, во всяком случае, признаков разворота на тот момент мы не увидели. 26 сентября акции еще немного снизились, достигнув отметки 15730.
В настоящее время я оцениваю акции, как формирующие повышательное движение с 26 сентября от уровня 15800. В качестве поддержки, на данный момент, вижу уровень 16000 рублей за акцию, у которого инструмент консолидировался с 27 по 29 сентября. Как основной сценарий развития движения в данном инструменте подразумеваю формирование дальнейшего роста с целью тестирования годового максимума снизу вверх, при условии устойчивости уровня поддержки 16100 рублей за акцию.
СЕВЕРСТАЛЬ #CHMF
Акции сегодня стоят 1370 рублей. 25 сентября, при цене акций 1340 рублей, мы с вами сказали, что целевой уровень роста, даже в качестве коррекционного “отскока” вверх, лежит на 50 рублей выше. И вот, 27 и 28 сентября мы увидели цену акций у уровня 1390 рублей).
На мой взгляд, в настоящее время формируется поддержка вблизи уровня 1350, вблизи которого был минимум торговой сессии 28 сентября и максимум торговой сессии 25 сентября. Таким образом предположу, что если акции не снизятся за уровень 1350 рублей за акцию в ближайшие торговые сессии, то рост в инструменте будет продолжен, а его целью будет являться обновление годового максимума.
Акции сегодня стоят 1370 рублей. 25 сентября, при цене акций 1340 рублей, мы с вами сказали, что целевой уровень роста, даже в качестве коррекционного “отскока” вверх, лежит на 50 рублей выше. И вот, 27 и 28 сентября мы увидели цену акций у уровня 1390 рублей).
На мой взгляд, в настоящее время формируется поддержка вблизи уровня 1350, вблизи которого был минимум торговой сессии 28 сентября и максимум торговой сессии 25 сентября. Таким образом предположу, что если акции не снизятся за уровень 1350 рублей за акцию в ближайшие торговые сессии, то рост в инструменте будет продолжен, а его целью будет являться обновление годового максимума.
НЕФТЬ фьючерс BR-11.23 #BRX3
Фьючерс на нефть сорта Брент, торгуемый на Московской бирже, сейчас находится у уровня 90 долларов за баррель. Растущую тенденцию, действующую в инструменте весь сентябрь, “медведям” удалось сломить лишь с третьей поытки. Основным сопротивлением, устойчивость которого будет на руку “медведям” находится у уровня 93 доллара за баррель.
Я могу высказать лишь свое мнение по поводу цели снижения и, на мой взгляд, целью текущего снижения станет тест на прочность уровня 83 доллара за баррель, от которого начинался сентябрьский рост. По крайней мере пока все выглядит именно так, а если что0то изменится, я напишу о изменении своего мнения, в связи с изменившимися рыночными обстоятельствами, раньше)
Фьючерс на нефть сорта Брент, торгуемый на Московской бирже, сейчас находится у уровня 90 долларов за баррель. Растущую тенденцию, действующую в инструменте весь сентябрь, “медведям” удалось сломить лишь с третьей поытки. Основным сопротивлением, устойчивость которого будет на руку “медведям” находится у уровня 93 доллара за баррель.
Я могу высказать лишь свое мнение по поводу цели снижения и, на мой взгляд, целью текущего снижения станет тест на прочность уровня 83 доллара за баррель, от которого начинался сентябрьский рост. По крайней мере пока все выглядит именно так, а если что0то изменится, я напишу о изменении своего мнения, в связи с изменившимися рыночными обстоятельствами, раньше)
. СБЕРБАНК #SBER
Акции Сбербанк торгуются на уровне 258 рублей. С начала текущего месяца в инструменте сформировалось сопротивление у уровня 261 рубль за акцию, от которого начинает развиваться движение вниз. На мой взгляд, самой скромной целью текущего снижения является тест на прочность нижней границы повышательного движения, развивавшегося в инструменте с 22 сентября, которая отражена на скрине зеленым цветом. Сейчас формируется новое сопротивление, сосредоточенное у уровня 259 рублей за акцию и если на текущей торговой сессии акции не поднимутся к уровню 259, то снижение усилится.
Акции Сбербанк торгуются на уровне 258 рублей. С начала текущего месяца в инструменте сформировалось сопротивление у уровня 261 рубль за акцию, от которого начинает развиваться движение вниз. На мой взгляд, самой скромной целью текущего снижения является тест на прочность нижней границы повышательного движения, развивавшегося в инструменте с 22 сентября, которая отражена на скрине зеленым цветом. Сейчас формируется новое сопротивление, сосредоточенное у уровня 259 рублей за акцию и если на текущей торговой сессии акции не поднимутся к уровню 259, то снижение усилится.
ВТБ #VTBR
Акции торгуются у уровня 0,025. 25 сентября мы с вами говорили о уровне 0,02525, как о сопротивлении, который “быкам” необходимо преодолеть вверх для роста. 26 сентября акции поднялись в цене выше уровня 0,02525 и продолжили рост до уровня 0,026.
На данный момент уровень 0,02525 вновь начал играть роль сопротивления, от которого усиливается натиск “медведей”. На мой взгляд, если в течении ближайшего времени “быки” не смогут поднять акции выше уровня 0,02525, то будет обновлен сентябрьский минимум, что, с технической точки зрения, откроет дорогу к дальнейшему снижению.
Акции торгуются у уровня 0,025. 25 сентября мы с вами говорили о уровне 0,02525, как о сопротивлении, который “быкам” необходимо преодолеть вверх для роста. 26 сентября акции поднялись в цене выше уровня 0,02525 и продолжили рост до уровня 0,026.
На данный момент уровень 0,02525 вновь начал играть роль сопротивления, от которого усиливается натиск “медведей”. На мой взгляд, если в течении ближайшего времени “быки” не смогут поднять акции выше уровня 0,02525, то будет обновлен сентябрьский минимум, что, с технической точки зрения, откроет дорогу к дальнейшему снижению.