Здравствуйте, друзья, ну да ещё раз 👋

Ну что, переходим к супер-полезному контенту: впервые полностью рассказываю свою новую стратегию, которую собрал совсем недавно — там много логики, не просто “купил-продал”.

Почему вообще родилась эта история
Где-то год назад я всерьёз задумался про пассивный доход, который полностью покрывает уровень жизни.
Раньше агрессивные стратегии достаточно регулярно приносили деньги (а “достаточно регулярно” — это когда ты готов подождать год, и тебя это не напрягает). Но сейчас агрессивная часть стала вести себя по-новому и не даёт той производительности, как раньше.

Короче: наступил новый этап — нужна система, которая работает без ежедневных плясок у терминала.

Я стартовал с 500 000 ₽, сейчас довёл примерно до 2 500 000 ₽ и план — к лету довести до 10 000 000 ₽.

Как устроена стратегия
По факту это 3 больших блока и внутри 10 роботов.

1) Блок “Акции”
Я беру акции, по которым вижу предпосылки к росту (по опыту):
дивергенции, объёмы, события/новости (как было с Лукойлом на санкциях — кстати, он уже отработал в этой стратегии).
Но фишка в том, что если акция зависает в боковике — это даже лучше.
Потому что “зайти и просто поставить стоп” — не всегда эффективно, когда рынок стоит. А вот для этой стратегии боковик — идеальная среда.
Сейчас таких бумаг у меня около 5 (на скринах выше видно, что часть из них в боковике уже давно).

2) Блок “Облигации”
Чтобы не грузить пост — объясню просто:
беру короткие облигации (срок до погашения до года)
ликвидность не критична, а вот надёжность критична, поэтому только высокорейтинговые
по цене они покупаются и продаются обычно в районе 0.3–0.6%, а в период боковика просто делают своё дело: дают купон
Для меня облигации — это такой “рюкзачок с запасами” внутри стратегии.

3) Блок “LQDT” (чтобы деньги не лежали без дела)
У меня психологически плохо получается смотреть, когда деньги “просто лежат”.
Поэтому этот блок — про то, чтобы максимально использовать свободные средства:
алгоритм считает, сколько свободных денег ближе к концу сессии
и добирает LQDT на нужную долю в зависимости от рынка
если рынок медвежий — оставляет больше кэша (например, до 10%), чтобы быть готовым докупать акции,
если рынок бычий — может добирать почти на всё, оставляя 1%
если плечо становится слишком большим — есть сигнал подрезать плечо, чтобы снова появился свободный остаток

Итого по “люфту”: от 10% свободных денег до примерно 10% плеча — в зависимости от режима рынка.

По цифрам (без сказок и гарантий)
Сейчас стратегия дала больше +8% за 4 месяца, ожидаемая годовая — в районе ~24%-30%.
👉 Ссылка на стратегию: https://www.comon.ru/strategies/128423/

Но важно понимать риски: если прилетит жёсткая геополитика и рынок уедет вниз, то чуть больше половины портфеля может оказаться в бумагах, а облигации будут подстраховкой. В этом случае я буду запускать отдельную логику — продавать облиги и перераспределять в новые инструменты, но в любом случае плеча не будет и тем более маржина.

Вопрос вам (очень интересно мнение)
Как вы считаете:
это пассивный доход или всё-таки “пассив с оговорками”? 😄 И реально ли для вас это полезный контент, чтобы мне немного калиброваться)