Как модели дохода меняют расчет ПДН?

На Scoring Day 2025 Александр Громов, управляющий директор Департамента анализа данных и моделирования ВТБ, расскажет, как банки могут корректно и быстро рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН), когда достоверные сведения о доходе клиента недоступны.

👉 Почему это важно:
- ПДН определяет доступность кредитования: на него завязаны макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки (МПН), установленные Банком России.
- Обязательства клиента банк видит через БКИ, а вот доход — не всегда: официальные документы доступны не всем и не во всех ситуациях.
- Без подтвержденного дохода регулятор требует консервативной оценки. Это повышает издержки и сужает выдачу, особенно для сегментов со средним и высоким доходом.
- С 2023 года банки получили официальную возможность использовать модельные оценки дохода при расчете ПДН — при соблюдении требований Банка России.

👉 Что дает модельный подход:
- Сокращает время и издержки для клиента на получение кредита и избавляет от справок о доходе.
- Охватывает ситуации, когда клиент не может подтвердить весь доход документами.
- Улучшает точность и объективность расчета ПДН для правильно отобранных сегментов.

"В отличие от зрелых регуляторных практик по оценке кредитного риска (ПВР), требования к моделям дохода для ПДН формируются недавно. Это новая тема не только для России, но и для мировой практики. ВТБ сумел объединить лучшие бизнес-практики построения моделей с выполнением регуляторных требований. Первые результаты оцениваются как положительные при корректной выборке сегмента клиентов", - рассказал Александр Громов.

👉 Из выступления вы узнаете:
- Как структурировать данные и признаки для оценки дохода без документальных подтверждений.
- Какие критерии применяет регулятор к моделям дохода и как проходить валидацию.
- Как выбирать клиентские сегменты, где модельный расчет ПДН дает максимальный эффект.
- Как балансировать скорость, качество и комплаенс в кредитных процессах.

Александр Громов руководит кросс-функциональной командой разработки моделей машинного обучения. Отвечает за модели оценки дохода розничных клиентов. Также отвечал за разработку моделей оценки риска.

👉 Спикеры, программа и регистрация на Scoring Day по ссылке

Чем вас удивит Scoring Day 2025?

В этом фрагменте подкаста "Гражданин ФИНТЕХ" Ген. продюсер форума Роман Божьев поделился новыми подходами к формированию программы и неожиданными темами:

— В этом году акцент сместится с технологий на людей — тех самых пассионариев, которые двигают скоринговую индустрию вперед.

— Сквозными темами форума станут поиск смысла в работе, предотвращение выгорания и самоактуализация специалистов по скорингу.

👉 Программу форума смотрите по ссылке

👉 Регистрация на Scoring Day

На Scoring Day будет 2 трека - про бизнес и про data science

В этом фрагменте подкаста "Гражданин ФИНТЕХ" ген. продюсер форума Scoring Day Роман Божьев рассказал о том, как конференция адаптируется к потребностям своей растущей аудитории. В программе заявлены:

✅ Два трека для разных аудиторий - "бизнес" и "data science" - чтобы удовлетворить интересы как бизнес-специалистов, так и технических экспертов.

✅ Фокус на актуальные темы: бизнес-трек сосредоточится на оптимизации бизнес-метрик, повышении доходности клиентов, а data science-трек — на новых подходах к моделированию, автоматизации рутинных процессов и пр.

Выбирайте трек, который соответствует вашим интересам и профессиональным целям!

👉 Спикеры, программа и регистрация на Scoring Day по ссылке

«Выхода нет, дефолтов слишком мало, чтобы численно обосновать вероятность дефолта…»

С таким тезисом столкнулась команда Анастасии Непочатых, руководителя валидации моделей ЮЛ в Альфа-Банке. Но … решила его опровергнуть и проверить с помощью количественного анализа среднюю вероятность дефолта (PD) в бакетах без и почти без дефолтов. И у них получилось!

Метод подойдёт:
- для назначения средней PD в низко-дефолтных бакетах;
- обоснования средних PD для регулятора.

Нет дефолтов — выход есть. Какой? Чтобы узнать, присоединяйтесь к Data Science track на Scoring Day, который состоится 17 сентября!

👉 Спикеры, программа и регистрация на Scoring Day

❗️С 26 августа (завтра) существенно повышается стоимость билетов на Scoring Day.

Воспользуйтесь промокодом "LASTDAY", чтобы принять участие по старой цене. Он действует до 23:59 вторника включительно. Укажите его в форме регистрации — и старая цена сохранится для вас на весь период согласования и оплаты счета.

17 сентября на форуме выступят топовые аналитики, рисковики и Data Scientists из Сбера, ВТБ, Банка России, МСП Банка, Авито и других организаций. Они не только представят передовые модели и новейшие скоринговые разработки, но и расскажут, как превратить скоринг в способ самореализации и неисчерпаемый источник драйва.

Программа и регистрация

См. видеоприглашение на Scoring Day от Андрея Макарова, философа и культуролога, эксперта в области мотивации и достижения состояния счастья.

Спикер примет участие в сессии "Inspired by scoring" с темой «Data driven философия. Работа как место и способ реализации жизненной big idea» — о том, как не выгореть на работе и где брать энергию.

Также он проведет мастер-класс, где поможет определиться с BIG IDEA и формулировкой маршрута развития, а также продемонстрирует практикумы и упражнения для мотивации и лидерства.

"Не секрет, что работа иногда бывает монотонной, скучной. Как получить энергию, а не потерять ее?
Выясним на Scoring Day" - приглашает Андрей Макаров.

Андрей Макаров — доктор философских наук, профессор, эксперт в области мотивации и достижения состояния счастья, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории. Инициатор применения метода сократического диалога в педагогике, психотерапии и бизнес-коммуникациях. Ведущий исследователь особенностей поколений X, Y, Z в России.

👉 Спикеры, программа и регистрация на Scoring Day

Одна из ключевых тем Scoring Day 2025 — нужны ли банкам второго и третьего эшелонов «игры в LLM»?

В этом фрагменте подкаста "Гражданин ФИНТЕХ" ген. продюсер форума Scoring Day Роман Божьев рассказал, почему после «демократизации» скоринга рынок снова раскололся — и что с этим делать малым и региональным банкам.

"Разработка и обучение LLM с нуля — крайне дорогая и сложная задача: требуется мощная инфраструктура, компетентная команда и доступ к данным. На сегодня в России собственные LLM, разработанные с нуля, есть только у Яндекса и Сбера. Важно выбрать правильную стратегию действий: если это действительно меняет игру, упускать нельзя — можно быстро оказаться на обочине", — прокомментировал тренд Роман Божьев.

Выбор стратегии использования нейросетей - технологическое партнерство, участие в «песочницах» или использование open source-стека - станет ключевой темой второй сессии Scoring Day.

Приходите 17 сентября, чтобы обменяться с коллегами опытом и выбрать реалистичный путь к LLM под ваши бюджеты и задачи!

Сайт, программа и регистрация на Scoring Day

Искусственный интеллект в скоринге в этом году — безоговорочно тема № 1, и 50% спикеров Scoring Day так или иначе будут затрагивать в своих выступлениях AI-агентов, LLM и нейросети. Прикладных моделей и кейсов стало достаточно, чтобы говорить о тренде всерьез.

С одной стороны, 95% пилотов по внедрению ИИ в бизнес провалились, и лишь 5% приблизились к ожидаемым результатам. С другой — для ранней стадии любой технологии такая конверсия типична. Рано ставить вердикт: «шум» или «революция». Вероятно, потребуется 1–3 года, чтобы ИИ глубже проник в процессы, и лишь тогда можно будет судить предметнее: станет ли это переломом или «просто» новым классом алгоритмов, улучшающих процессы без радикальной трансформации издержек, скоростей и качества сервиса.

Что мы видим на рынке:
- Спрос на практику и измеримые эффекты растет: рынок устал от деклараций и ищет рабочие модели.
- Ключевой барьер — фундамент: устаревшие практики, «зашумленная» инфраструктура и отсутствие базовой автоматизации. Частая причина провала пилотов — не плохие идеи, а слабый фундамент.
- Выбирать траекторию внедрения, компетенции и инвестиции нужно сейчас — быстро развернуться не получится.

"Есть определенный разрыв между тем, что мы делаем, и тем, что хотим делать, как будто мы несемся крупными скачками и упускаем важные нюансы. Есть базовые вещи в разработке и применении моделей: как готовить и хранить данные, как рассчитывать признаки, как мониторить и валидировать модели, отслеживать их качество, запускать новые поколения, писать по ним отчеты и показывать их аудиторам и регуляторам. Кто-то делает это хорошо, кто-то — хуже, кто-то вовсе пропускает. В итоге все устремляются вперед, оставляя технический бэклог нерешенных задач" - комментирует ситуацию Роман Божьев.

Мы все мечтаем о «космическом» ИИ, но без крепкого фундамента эффект не придет. Именно об этом — о реальных драйверах, выборе стратегий, инвестициях и практических шагах — поговорили в интервью с Романом Божьевым, генеральным продюсером Scoring Day, директором аналитических сервисов для МСБ Объединенного кредитного бюро.

👉 Полный текст интервью читайте здесь

⚡️Новые спикеры из Т-Банка, Газпромбанка, МТС Банка, ОКБ, ВЭБ РФ, Совета Федерации и др. подтвердили свои выступления на форуме Scoring Day 17 сентября.

Уже через две недели они расскажут про передовые модели и новейшие скоринговые технологии, перспективы развития ИИ в скоринге, инвестиции в ИИ.

В числе новых спикеров:

👉 Анна Лагунова, Т-Банк, руководитель монетизации данных для кредитного бизнеса. Занимается созданием новых и развитием существующих продуктов на основе внутренних и партнерских данных

👉 Александр Гришканич, Газпромбанк, исполнительный директор Департамента аналитики и внедрения технологий

👉 Данила Медведев, специальный гость. Ведущий российский футуролог и популяризатор усиления интеллекта

👉 Михаил Шабалин, МТС Банк, начальник управления моделирования. Руководит командой разработки и мониторинга моделей розничных рисков и для работы с проблемной задолженностью

👉 Надежда Сурова, Совет Федерации РФ, член Совета по цифровой экономике. Директор Центра компетенций «Цифровая экономика»

👉 Дмитрий Аксаков, ВЭБ РФ, исполнительный директор

👉 Сергей Турищев, ОКБ, директор по портфельному анализу. Отвечает за анализ кредитного рынка

👉 Андрей Даркшевич, Институт ИИ и цифровых наук НИУ ВШЭ, зам. директора по индустриальным проектам. Отвечает за увеличение синергии между академическими исследованиями института и индустриальными партнерами. Соавтор и спикер программы Школа CRO в СберУниверситете

👉 Заур Мамедьяров, Газпромбанк, начальник центра аналитики, Департамент аналитики и внедрения технологий. Руководит аналитикой технологических трендов и внедрением инновационных решений для развития бизнеса и поиска новых кейсов

👉 Дмитрий Ушаков, МИА «Россия сегодня», исполнительный директор. Руководит всеми ключевыми IT-направлениями холдинга: ИИ, цифровой трансформацией, ПО, системами 1С и СЭД, аналитикой данных и автоматизацией процессов

В числе тем программы:

– Inspired by Scoring. Data driven философия. Скоринг как место и способ реализации жизненной big idea.

– Эволюция скоринга. AI-агенты и GenAI. Стратегия развития скоринга на базе ИИ-моделей, перспективы инвестиций в ИИ.

– Business track. Кейсы применения модельных подходов в бизнесе.

– Data science track. Наиболее технические и глубокие доклады по ML и DS в скоринге.

Форум Scoring Day — это главное событие осени для банковских аналитиков, рисковиков и data scientists, ускоряющее бизнес там, где скоринг уже работает или только начинается!

Приходите 17 сентября в Holiday Inn Сокольники в Москве.

👉 Программа и регистрация по ссылке.

Реклама. Рекламодатель: ООО «Регламент» ИНН 7708323273
erid=2SDnjcHwX7c

⁉️Как построить умный поиск на базе RAG и найти ответ за 5 секунд?

Или как превратить горы документов в точный и лаконичный ответ — почти как магия, но с долей ML и хорошо настроенной архитектурой RAG. 🪄📚

Об этом на Scoring Day расскажут Лев Меркушов и Анастасия Усманова из ВТБ.

Из их выступления вы узнаете:

✅Как спроектировать умный поиск по 3000+ страницам и 10 000 вложений (pdf/docx/xlsx), сократив время поиска для операторов и сотрудников розничной сети.
✅ Как строили пайплайн, обучали модели и работали с методологами базы знаний.
✅ Как выглядит архитектура решения;
✅ Как устроен внутренний инструмент оценки.

Лев Меркушов — зам. начальника управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ. Развивает RAG-сервисы поиска и речевую аналитику колл-центра.

Анастасия Усманова — NLP Data Scientist ДАДМ ВТБ. Разрабатывает RAG-сервис по Бизнес‑Википедии банка.

Сайт и программа Форума

Специальный гость Scoring Day 2025 — футуролог Данила Медведев

Ведущий российский футуролог и популяризатор усиления интеллекта Данила Медведев выступит с лекцией “Scoring the Future: как рассчитать вероятность глобальных сценариев и прорывных технологий”.

‼️ Если пилотов и космонавтов учат принимать решения с десятками факторов за минуты, вы тоже справитесь!

Футурология предлагает широкий набор инструментов и учит мыслить о будущих состояниях мира, которые могут радикально отличаться от настоящего. Скоринг же чаще исходит из допущения, что базовая структура мира сохраняется: меняются параметры, но не сама модель. В этом смысле футурология помогает специалистам по скорингу учитывать не только количественные, но и качественные сдвиги — и учиться закладывать их в модели, оценки и прогнозы.

Почему это важно?
Ни футурологи, ни CEO, ни главы государств не могут посчитать и спрогнозировать будущее. Оказывается, оценить университет, национальную инновационную систему или механизмы цивилизационного диалога сложнее, чем поездку на такси или поставщика скрепок. А рассчитать вероятность глобальных сценариев, таких как "управляемое сжатие", "сообщество единой судьбы", "СССР 2.0" или "технологическая сингулярность" невозможно, если у нас даже нет списка сценариев.

О чем будет разговор?
• Почему футурологи запутались в инструментах и почему “ромб Поппера” опасен как методологическая ловушка.
• Чем футурологическое мышление отличается от обычного; в каком возрасте и у кого оно проявляется; кто такая “сверхразумная элита” и может ли Рэй Далио возглавить ее.
• Как один блогер рассчитал вероятности всех сценариев Брекзита — и почему это редкость.
• Уровни неопределенности и масштаба: можно ли связать один клик и судьбу человечества в одной модели.
• Есть ли “модель мира”, почему их десятки тысяч, кто пытается их объединить — и не повторят ли они судьбу Икара.
• Мышление, интеллект, разумность и их технические аналоги: почему разработчики ИИ часто не понимают собственное детище.
• Сколько лет нужно развивать разум, чтобы построить модель мира и рассчитать оптимальную стратегию трансформации. И главное — с чего начать?

Данила Медведев — ведущий российский футуролог, популяризатор усиления интеллекта, фасилитатор стратегирования и форсайта для корпораций и госучреждений.

⚡️⚡️⚡️ Также сегодня вышло интервью Данилы Медведева, где он рассказал, чем скоринг и футурология (при всех методологических различиях) могут быть полезны друг другу.

Полный текст интервью читайте по ссылке

👉 Сайт, программа и регистрация

Что вы узнаете на первой сессии "Inspired by Scoring"?

В переломные моменты общество двигает вперед креативное меньшинство, те, кто умеет находить решения и задавать новое направление. Это люди с внутренней мотивацией, готовностью к диалогу и лидерскими качествами. Но вместе с этим они часто рискуют быстро «сгореть».

Эта сессия поможет тем, кто занимается продвинутой аналитикой, сохранить энергию дольше — опираясь на глобальные смыслы и не теряя темпа перемен.

Scoring Day начнётся с темы метанавыков пассионариев: как осознанно строить мотивацию на основе данных, какие есть практичные способы избежать выгорания и что говорит нейрофизиология о вдохновении.

Что именно будет разобрано и отработано с экспертами:

— Как работает Data‑driven философия мотивации. Андрей Макаров, культуролог и философ, сначала разберет факторы, которые «отравляют» рабочий процесс, а позже на мастер-классе расскажет, как раскрыть потенциал своей профессии для самореализации и воплощения личной Big Idea.

— Как на практике применять стратегии антивыгорания. Ольга Сорокотяга (Университет ИТМО) объяснит, как большие смыслы помогают сохранять энергию себе и команде. Также на ее мастер‑классе «Антивыгорание для ИТ‑лидеров», который состоится после обеденного перерыва, вы получите прикладные навыки построения «невыгораемой» культуры, персональную карту ресурсов и план действий.

— Где скрываются мотивация и вдохновение на физиологическом уровне и как ими можно управлять? Владимир Алипов (Институт перспективных исследований мозга МГУ) раскроет физиологические механизмы, лежащие в основе мотивации и вдохновения, а также расскажет о системе вознаграждения мозга, влиянии нейромедиаторов на возникновение мотивации и причинах дисфункции этого процесса.

Андрей Макаров — Эксперт в области мотивации и достижения состояния счастья. Доктор философских наук, профессор, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории. Является инициатором применения метода сократического диалога в педагогике, психотерапии, бизнес-коммуникациях. Ведущий эксперт в изучении особенностей поколений X, Y, Z в России

Ольга Сорокотяга — Преподаватель soft skills (Лучший преподаватель 2024). 16+ лет опыта в роли бизнес -тренера, фасилитатора , 18+ лет HRD, 10+ лет карьерный консультант. 6+ лет консультант по работе с эмоциональными зависимостями, эксперт по стрессу и выгоранию

Владимир Алипов — нейробиолог, популяризатор науки, врач. Основное направление научной деятельности – память и её механизмы.

Сайт, программа и регистрация