Приветствуем вас в Telegram-канале Форума риск-менеджеров!

Здесь мы будем делиться анонсами выступлений и событий, эксклюзивными материалами от спикеров, следить за новостями в области риск-менеджмента и проводить опросы, чтобы сделать мероприятие максимально полезным и продуктивным!

4 июня ведущие CRO, риск-менеджеры и риск-аналитики, CDO и др. соберутся, чтобы обсудить, какие риск-инструменты работают в текущих условиях и как управлять рисками в условиях изменчивого рынка.

Что сейчас происходит на банковском рынке?

— Упрощение процедуры «банкротства», постоянная эволюция схем мошенничества и дефолты даже старых выдач, которые хорошо платили годами

— Кредитование сократилось в объемах, обнажив проблемы финансовых моделей многих банков.

— Высокая степень давления регулятора и макроэкономических факторов в системе кредитования. Такой продолжительности и интенсивности не было никогда.

На Форуме риск-менеджеров вас ждут новейшие методики, модели и разработки от топовых экспертов по рискам банковского рынка РФ. Выступят: Сбер, ВТБ, Банк России, Газпромбанк, Альфа-Банк и другие.

В числе ключевых тем форума:

— Трансформация рынка кредитования.

— Управление рисками в условиях изменчивого рынка.

— Портфель под давлением — практики управления в условиях неопределенности.

И многое другое. Подписывайтесь на канал Форума риск-менеджеров, чтобы получать инсайты от спикеров и быть в курсе подробности их выступлений.

См. видеоприглашение от генерального продюсера Форума риск-менеджеров – Евгения Костюка, зам. начальника департамента рисков розничного бизнеса Газпромбанка.

В числе наиболее острых тем, которые будут обсуждаться на Форуме, — ⚡️полное переосмысление продуктовых линеек и смещение профиля клиента, который обращается за кредитом.

Банки закручивают риск-стратегии и таргетят хороших, финансово грамотных, низкорисковых клиентов, при этом предлагают им кредиты под максимальные ставки и исходя из этого формируют ожидания по прибыли. Но какие инструменты необходимо использовать, чтобы обеспечить высокую точность прогнозов по риску в условиях постоянной смены трендов?

По словам Евгения Костюка, с точки зрения моделей вероятности дефолта наиболее очевидными являются подходы двух школ, базирующиеся на двух различных сценариях формирования стратегий реагирования на свежие данные и часто меняющиеся тренды:

1) «хайповый» подход, базирующийся на использовании ИИ и продвинутых технологиях ML, предполагает регулярное обновление моделей на коротких таргетах. Динамическое моделирование приносит отличные результаты «в моменте» разработки и ретротестов, но требует постоянного обновления моделей с учетом фактической статистики вызревания на ПРОМе.

2) консервативный подход, когда предпочтение отдается не идеально работающей на коротком периоде модели, а более простой и стабильной на длинном временном горизонте. Она может быть менее точной в абсолютном выражении, но при этом более надежной в перспективе.

👉 На Форуме вы узнаете, на какие подходы делают ставку сегодня в разных банках, какие мнения на этот счет существуют у ведущих экспертов рынка и практиков и какие инструменты будут наиболее актуальны в ближайшее время.

Сайт и программа Форума

Как улучшить целевые метрики процесса мониторинга с помощью precollection модели?

Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Андрей Бояренков, лидер Кластера моделей для бизнес-процессов КИБ и МСБ, Банк ВТБ.

Обладая информацией о потенциальном выходе заемщика в просрочку, банк может принять превентивные меры: связаться с клиентом и уточнить, с какими сложностями ему пришлось столкнуться, приостановить лимит кредитования, предложить реструктуризацию задолженности под новые планируемые денежные потоки компании и т. д.

Precollection модель встраивается в процесс предотвращения просрочек заемщиков по кредитной задолженности.

🖍 Из выступления Андрея Бояренкова вы узнаете:

— из каких элементов формируется оценка конкретного заемщика?

— модульная логистическая регрессия vs. градиентный бустинг: какой алгоритм лучше себя зарекомендовал с точки зрения качества модели и сроков разработки и какой алгоритм выбрали в качестве целевого?

— какой подход использовался к визуализации влияния гиперпараметров на качество модели?

— как интерпретировать факторы модели и почему нужно использовать не один, а несколько подходов одновременно?

Также спикер поделится результатами ретротеста, в ходе которого оценивались возможности новой модели улучшить действующий процесс мониторинга, основанный на сигналах раннего предупреждения (early warning signals).

👉 В числе результатов проекта:

— отбор 10% худших по результатам скоринга клиентов позволяет добиться Recall (доля выявленных просрочек от всех просрочек) более 50%;

— добавление скорингового балла по модели в качестве EWS сигнала в процессе мониторинга увеличивало покрытие клиентов с предсказанной заранее просрочкой с 78% до 93% (по результатам ретро-теста).

— Gini полученных моделей составил от 66% до 70%.

Андрей Бояренков имеет 20+ лет опыта в сфере управления рисками (Банки ТОП-10) на уровне CEO-2, 10+ лет опыта в Data Science (Банки ТОП-10). Построение и управление командами 50+ сотрудников.

👉 Посмотреть программу форума

👉 Зарегистрироваться

В преддверии Форума риск-менеджеров генеральный продюсер форума Евгений Костюк поделился с нами, какие ключевые вызовы стоят перед банковским риск-менеджментом в 2025 году и какие актуальные темы будут обсуждаться на мероприятии.

🔹"Обязательно обсудим риски мошенничества, которое давно уже превратилось в активно растущий, полноценный бизнес, зарабатывающий на уязвимостях системы. Всегда приходится быть готовым к тому, что часть выданных кредитов будет оформлена на мошенников, но если раньше такие выдачи «окупались» хорошими кредитами в достаточном объеме, то сейчас, когда объемы кредитования сократились в 2–3 раза, а масштабы мошенничества в масштабах страны в лучшем случае остались прежними, как никогда необходимо искать новые инструменты купирования таких рисков.

🔹В том числе обсудим такие проблемы, как кредитный шоппинг, социальная инженерия и раннее банкротство, которое, хоть и не является сегодня мошенничеством в соответствии с законодательством, но при этом обладает множеством признаков, сигнализирующих об этом.

🔹Конечно же, поговорим про одну из ключевых тем для риск-менеджеров — точность формируемых оценок риска(PD) в момент принятия решений о выдачи кредита и ранняя диагностика происходящих отклонений".

Какие внешние факторы сильнее всего влияют на кредитные риски сегодня и как банки перестраивают свои подходы к их выявлению, оценке и мониторингу — читайте в интервью Евгения Костюка, генерального продюсера Форума риск-менеджеров, зам. начальника департамента рисков розничного бизнеса Газпромбанка.

Сайт и программа Форума