Forwarded from Банкста
Топовые аналитики, рисковики и дата-сайентисты из Сбера, Банка России, Т-Банка, Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка и других компаний выступят 22–23 сентября на двух главных отраслевых событиях осени: 15-м юбилейном Scoring Day и Форуме риск-менеджеров.
23 сентября — юбилейный 15-й Scoring Day.
На форуме обсудят будущее скоринга, антифрода и AI, кросс-отраслевой скоринг, передовые алгоритмы и архитектуру нового модельного ядра, надежность моделей и устойчивость к регуляторным изменениям.
Среди спикеров: Станислав Страупе (Сбер), научный руководитель Центра квантовых технологий, Нвер Симонян (Банк России), руководитель экспертной группы, Юлий Шамаев (ВТБ), вице-президент, DS Lead стрима моделирования R&D, Марина Ананьева (Т-Банк), руководитель ML-направлений, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
22 сентября — Форум риск-менеджеров.
Клубный формат, круглые столы и живое общение с ведущими специалистами по банковским рискам в РФ. В программе — макрориски, количественный риск-менеджмент, модельные и операционные риски, операционная устойчивость и применение генеративного ИИ.
Среди спикеров: Антон Вовк (ВТБ), руководитель департамента залогов, старший вице-президент, Рауф Рагимов (МП Банк), зам. председателя правления, Вадим Ситосенко (Газпромбанк), начальник Департамента операционных рисков, Ирина Куликова (Сбер), руководитель направления аудита моделей и системы управления рисками, Александр Дьяконов (AI VK), руководитель исследовательского отдела команды рекомендаций, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
Оба события пройдут в Quattro Space, Москва. Посетите их оба или отправьте членов команды, чтобы получить полный срез того, куда движется рынок продвинутой аналитики и управления рисками в финансовой сфере.
Ждем вас!
22 сент. — клубный формат и живое общение на Форуме риск-менеджеров.
23 сент. — будущее скоринга, AI и моделирования на Scoring Day.
Реклама.18+ Рекламодатель: ООО «Регламент» ИНН 7708323273 erid=2Vtzqx6DijD
23 сентября — юбилейный 15-й Scoring Day.
На форуме обсудят будущее скоринга, антифрода и AI, кросс-отраслевой скоринг, передовые алгоритмы и архитектуру нового модельного ядра, надежность моделей и устойчивость к регуляторным изменениям.
Среди спикеров: Станислав Страупе (Сбер), научный руководитель Центра квантовых технологий, Нвер Симонян (Банк России), руководитель экспертной группы, Юлий Шамаев (ВТБ), вице-президент, DS Lead стрима моделирования R&D, Марина Ананьева (Т-Банк), руководитель ML-направлений, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
22 сентября — Форум риск-менеджеров.
Клубный формат, круглые столы и живое общение с ведущими специалистами по банковским рискам в РФ. В программе — макрориски, количественный риск-менеджмент, модельные и операционные риски, операционная устойчивость и применение генеративного ИИ.
Среди спикеров: Антон Вовк (ВТБ), руководитель департамента залогов, старший вице-президент, Рауф Рагимов (МП Банк), зам. председателя правления, Вадим Ситосенко (Газпромбанк), начальник Департамента операционных рисков, Ирина Куликова (Сбер), руководитель направления аудита моделей и системы управления рисками, Александр Дьяконов (AI VK), руководитель исследовательского отдела команды рекомендаций, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
Оба события пройдут в Quattro Space, Москва. Посетите их оба или отправьте членов команды, чтобы получить полный срез того, куда движется рынок продвинутой аналитики и управления рисками в финансовой сфере.
По промокоду БАНКСТА на оба форума:
– Для командного билета получите +1 билет для коллеги или руководителя.
– Для партнеров и участников выставки — дополнительный ролл-ап в подарок.
Ждем вас!
22 сент. — клубный формат и живое общение на Форуме риск-менеджеров.
23 сент. — будущее скоринга, AI и моделирования на Scoring Day.
Реклама.18+ Рекламодатель: ООО «Регламент» ИНН 7708323273 erid=2Vtzqx6DijD
Банкста
Топовые аналитики, рисковики и дата-сайентисты из Сбера, Банка России, Т-Банка, Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка и других компаний выступят 22–23 сентября на двух главных отраслевых событиях осени: 15-м юбилейном Scoring Day и Форуме риск-менеджеров. 23 сентября…
Друзья, если вы вдруг не знали: наша команда проводит сразу два отраслевых события — 👉 22 сентября Форум риск-менеджеров и 👉 23 сентября Scoring Day.
Так что если собирались на одно — посмотрите и программу второго.
Вместе они дают довольно полную картину того, что сейчас происходит с аналитикой, моделями и рисками в финансовом секторе.
Подробности и регистрация (и промокод) — выше 👆
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Так что если собирались на одно — посмотрите и программу второго.
Вместе они дают довольно полную картину того, что сейчас происходит с аналитикой, моделями и рисками в финансовом секторе.
Подробности и регистрация (и промокод) — выше 👆
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от Андрея Лаврентьева, руководителя отдела развития и технологий в «Лаборатории Касперского».
На Форуме он расскажет про разновидность импульсной нейронной сети, поддерживающую нейрогенез, управляемое внимание и постоянное обучение для задач финтеха.
Из его выступления вы узнаете:
✅ В чем принципиальная разница между классическим ИИ-подходом (обучение на исторических данных и последующий инференс на данных потока) и подходом с постоянным обучением и инференсом на потоке;
✅ Какими свойствами обладает разновидность импульсной нейросети — нейросемантическая сеть;
✅ Как работает такая сеть с данными из области финтеха (на конкретном примере).
Андрей Лаврентьев отвечает за ряд исследований и продуктов в области искусственного интеллекта для промышленности: Kaspersky MLAD, Event Processor — ПО нового поколения с постоянно обучающимся искусственным интеллектом, Нейроморфная платформа Касперского.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
На Форуме он расскажет про разновидность импульсной нейронной сети, поддерживающую нейрогенез, управляемое внимание и постоянное обучение для задач финтеха.
Из его выступления вы узнаете:
Андрей Лаврентьев отвечает за ряд исследований и продуктов в области искусственного интеллекта для промышленности: Kaspersky MLAD, Event Processor — ПО нового поколения с постоянно обучающимся искусственным интеллектом, Нейроморфная платформа Касперского.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1
📦 Кредитование селлеров в экосистемах маркетплейсов: возможности, риски и автоматизация
Маркетплейсы располагают большим объемом данных о бизнесе продавцов и могут выстраивать кредитные процессы внутри собственной экосистемы. Но действительно ли специализированные финансовые институты имеют преимущество перед универсальными банками? Какие данные необходимы для оценки селлеров и где заканчиваются возможности автоматизированных решений?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Георгий Герсамия, начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка.
Вы узнаете:
✅ какие преимущества может дать кредитование селлеров внутри экосистем маркетплейсов по сравнению с универсальными банками;
✅ как формировать Feature Store кредитного процесса и какие данные и метрики важны для оценки бизнеса продавца;
✅ на что обращать внимание при построении полностью автоматизированных кредитных процедур;
✅ какие задачи пока нельзя передать машинам;
✅ как выстраивать антифрод для селлеров и какие неочевидные риски выявляет практика.
И многое другое.
Георгий Герсамия — начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка. Занимается построением кредитных процессов для селлеров, прогнозированием рисков и портфельным анализом. Эксперт в области управления рисками МСБ и разработки систем принятия кредитных решений, в том числе полностью автоматизированных. Более 20 лет руководил развитием кредитования малого и среднего бизнеса в группе ВТБ.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Маркетплейсы располагают большим объемом данных о бизнесе продавцов и могут выстраивать кредитные процессы внутри собственной экосистемы. Но действительно ли специализированные финансовые институты имеют преимущество перед универсальными банками? Какие данные необходимы для оценки селлеров и где заканчиваются возможности автоматизированных решений?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Георгий Герсамия, начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка.
Вы узнаете:
✅ какие преимущества может дать кредитование селлеров внутри экосистем маркетплейсов по сравнению с универсальными банками;
✅ как формировать Feature Store кредитного процесса и какие данные и метрики важны для оценки бизнеса продавца;
✅ на что обращать внимание при построении полностью автоматизированных кредитных процедур;
✅ какие задачи пока нельзя передать машинам;
✅ как выстраивать антифрод для селлеров и какие неочевидные риски выявляет практика.
И многое другое.
Георгий Герсамия — начальник управления рисков малого и среднего бизнеса WB Банка. Занимается построением кредитных процессов для селлеров, прогнозированием рисков и портфельным анализом. Эксперт в области управления рисками МСБ и разработки систем принятия кредитных решений, в том числе полностью автоматизированных. Более 20 лет руководил развитием кредитования малого и среднего бизнеса в группе ВТБ.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🤖 Эпоха умной автоматизации: классический Airflow или AI для решения задач рисков?
В риск-менеджменте ключевая проблема часто кроется не в дефиците дашбордов, а в их избытке. Портфельный менеджер не должен тратить ресурсы на рутинный поиск отклонений среди десятков графиков — эффективная система обязана самостоятельно выявлять проблемные сегменты, определять их приоритет и трансформировать поток метрик в конкретные действия.
О том, как выстроить такую систему и найти баланс между инструментами, на Scoring Day 2026 расскажут Марина Капуш и Александр Кадыров из Ozon Банка.
Вы узнаете:
✅ почему противопоставление Airflow и AI некорректно и как эти инструменты дополняют друг друга;
✅ как научить систему автоматически находить аномалии в портфеле и приоритизировать их без ручного мониторинга;
✅ за счет каких подходов к автоматизации можно сократить полный цикл квартального проекта в 3 раза;
✅ как освободить до 20% рабочего времени риск-аналитиков от поиска проблем и перенаправить его на принятие решений.
Марина Капуш — руководитель отдела портфельного управления B2B Ozon Банка.
Александр Кадыров — руководитель отдела аналитики продуктов финансирования бизнеса Ozon Банка.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
В риск-менеджменте ключевая проблема часто кроется не в дефиците дашбордов, а в их избытке. Портфельный менеджер не должен тратить ресурсы на рутинный поиск отклонений среди десятков графиков — эффективная система обязана самостоятельно выявлять проблемные сегменты, определять их приоритет и трансформировать поток метрик в конкретные действия.
О том, как выстроить такую систему и найти баланс между инструментами, на Scoring Day 2026 расскажут Марина Капуш и Александр Кадыров из Ozon Банка.
Вы узнаете:
✅ почему противопоставление Airflow и AI некорректно и как эти инструменты дополняют друг друга;
✅ как научить систему автоматически находить аномалии в портфеле и приоритизировать их без ручного мониторинга;
✅ за счет каких подходов к автоматизации можно сократить полный цикл квартального проекта в 3 раза;
✅ как освободить до 20% рабочего времени риск-аналитиков от поиска проблем и перенаправить его на принятие решений.
Марина Капуш — руководитель отдела портфельного управления B2B Ozon Банка.
Александр Кадыров — руководитель отдела аналитики продуктов финансирования бизнеса Ozon Банка.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🔥1
🤖 От скоринговых моделей к AI-модели клиента: почему следующая модель будет знать клиента целиком
Большинство банков полагаются на сотни независимых моделей для оценки кредитоспособности, обнаружения мошенничества и маркетинга. Каждая из них требует интенсивной ручной разработки признаков.
Но если одна модель может одновременно понимать кредитный риск, fraud, propensity и LTV клиента — зачем банку сотни отдельных моделей и тысячи вручную созданных признаков?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажут Михаил Шабалин, начальник управления технологий математического моделирования МТС Банка, и Никита Разуваев, руководитель направления в команде розничного рисков.
Вы узнаете:
✅ почему традиционный ML начинает упираться в потолок;
✅ что такое Banking Foundation Model и как устроен PRAGMA;
✅ что происходит с Feature Engineering при переходе к единому представлению клиента;
✅ почему масштабирование модели действительно дает эффект и что новый подход означает для Risk Function;
✅ нужны ли банку завтра 1000 моделей или один foundation layer.
Михаил Шабалин работал в крупных российских и международных банках. Возглавляет направление Data Science в розничных рисках. Специализируется на внедрении современных технологий в процессы принятия решений, обеспечивающих контроль за стоимостью риска и сохранение прибыльности бизнеса.
Никита Разуваев разрабатывает и валидирует классические и нейросетевые рисковые модели, LLM-решения, системы мониторинга и поддерживает внутренние ML-фреймворки.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Большинство банков полагаются на сотни независимых моделей для оценки кредитоспособности, обнаружения мошенничества и маркетинга. Каждая из них требует интенсивной ручной разработки признаков.
Но если одна модель может одновременно понимать кредитный риск, fraud, propensity и LTV клиента — зачем банку сотни отдельных моделей и тысячи вручную созданных признаков?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажут Михаил Шабалин, начальник управления технологий математического моделирования МТС Банка, и Никита Разуваев, руководитель направления в команде розничного рисков.
Вы узнаете:
✅ почему традиционный ML начинает упираться в потолок;
✅ что такое Banking Foundation Model и как устроен PRAGMA;
✅ что происходит с Feature Engineering при переходе к единому представлению клиента;
✅ почему масштабирование модели действительно дает эффект и что новый подход означает для Risk Function;
✅ нужны ли банку завтра 1000 моделей или один foundation layer.
Михаил Шабалин работал в крупных российских и международных банках. Возглавляет направление Data Science в розничных рисках. Специализируется на внедрении современных технологий в процессы принятия решений, обеспечивающих контроль за стоимостью риска и сохранение прибыльности бизнеса.
Никита Разуваев разрабатывает и валидирует классические и нейросетевые рисковые модели, LLM-решения, системы мониторинга и поддерживает внутренние ML-фреймворки.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Друзья, на Scoring Day 2026 у разработчиков технологических решений, стартапов и научных команд будет возможность пройти отбор в финтех-акселератор Газпромбанк.Тех, «запитчив» свой проект на сессии «Теорема молодых».
До 15 сентября вы можете подать заявку на выступление в питчах на Scoring Day. Если заявка пройдет предварительный скоринг, то вы сможете выступить перед экспертами и представителями финтех-акселератора, а также получите 2 билета на Scoring Day для представителей вашей команды.
Питч-сессия «Теорема молодых» пройдет в параллельном зале. У команд будет до 10 минут на презентацию проекта.
По итогам питч-сессии перспективные команды получат возможность:
✅ пройти отбор в трек «Финтех.Стартапы» или «Финтех.Наука» акселератора Газпромбанк.Тех и получить 1 млн рублей на развитие проекта под задачи банка уже на старте;
✅ запустить пилотный проект с финансированием до 10 млн рублей и протестировать решение на реальных задачах Газпромбанка;
✅ получить доступ к экспертизе и инфраструктуре банков-партнеров;
✅ по результатам пилотного проекта получить возможность привлечь инвестиции до 300 млн рублей.
Участие в отборе — бесплатное.
‼️ Если вы развиваете финтех-стартап или создаете технологическое решение для финансового рынка, подавайте заявку и получите шанс представить свой проект представителям банковской сферы на Scoring Day 2026!
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
До 15 сентября вы можете подать заявку на выступление в питчах на Scoring Day. Если заявка пройдет предварительный скоринг, то вы сможете выступить перед экспертами и представителями финтех-акселератора, а также получите 2 билета на Scoring Day для представителей вашей команды.
Питч-сессия «Теорема молодых» пройдет в параллельном зале. У команд будет до 10 минут на презентацию проекта.
По итогам питч-сессии перспективные команды получат возможность:
Участие в отборе — бесплатное.
‼️ Если вы развиваете финтех-стартап или создаете технологическое решение для финансового рынка, подавайте заявку и получите шанс представить свой проект представителям банковской сферы на Scoring Day 2026!
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2👍1
🧠 Нейроморфные вычисления и естественный интеллект: как мы принимаем решения?
Понимание того, как мозг делает выбор, уже меняет правила игры в анализе поведения потребителей. Бессознательные реакции показывают истинные мотивы решений гораздо точнее любых опросов.
Слияние нейронаук и энергоэффективных нейроморфных процессоров открывает следующий этап: создание систем, способных в реальном времени не просто считывать мозговую активность, но и моделировать процесс принятия решений.
О том, как фундаментальная наука о мозге трансформирует подходы к искусственному интеллекту, на Scoring Day 2026 расскажет Сусанна Гордлеева, директор НИИ нейронаук ННГУ.
Вы узнаете:
✅ как методы потребительской нейронауки фиксируют бессознательные реакции на стимулы и выбор человека;
✅ почему нейроморфные вычисления — ключ к обработке потоков нейроданных в реальном времени;
✅ как моделирование процессов принятия решений — от эмоций до когнитивного выбора — приближает нас к сильному GenAI;
✅ где на стыке нейробиологии и вычислений рождаются практические решения для оценки поведения.
Сусанна Гордлеева — директор НИИ нейронаук, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ и руководитель Центра нейроморфных вычислений Университета «Неймарк». Специалист в области нейротехнологий и нейроморфных моделей искусственного интеллекта.
👉 Сайт и программа форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Понимание того, как мозг делает выбор, уже меняет правила игры в анализе поведения потребителей. Бессознательные реакции показывают истинные мотивы решений гораздо точнее любых опросов.
Слияние нейронаук и энергоэффективных нейроморфных процессоров открывает следующий этап: создание систем, способных в реальном времени не просто считывать мозговую активность, но и моделировать процесс принятия решений.
О том, как фундаментальная наука о мозге трансформирует подходы к искусственному интеллекту, на Scoring Day 2026 расскажет Сусанна Гордлеева, директор НИИ нейронаук ННГУ.
Вы узнаете:
✅ как методы потребительской нейронауки фиксируют бессознательные реакции на стимулы и выбор человека;
✅ почему нейроморфные вычисления — ключ к обработке потоков нейроданных в реальном времени;
✅ как моделирование процессов принятия решений — от эмоций до когнитивного выбора — приближает нас к сильному GenAI;
✅ где на стыке нейробиологии и вычислений рождаются практические решения для оценки поведения.
Сусанна Гордлеева — директор НИИ нейронаук, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ и руководитель Центра нейроморфных вычислений Университета «Неймарк». Специалист в области нейротехнологий и нейроморфных моделей искусственного интеллекта.
👉 Сайт и программа форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1🔥1
Друзья, 22 сентября на Форуме риск-менеджеров будет особенно много пространства для диалога: участники смогут обсудить реальные кейсы, задать спикерам прямые вопросы и вместе найти решения. Рассказываем о трех специальных форматах программы.
🔹 Круглый стол «„Там всё уже случилось“. Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?»
Фокус: рост просрочки, стремительное обесценение залогов и реальные потери при взыскании. Разберем, как минимизировать дисконт и что делать с имуществом, которое зависло мертвым грузом.
• Формат: разбор прикладных сценариев и ответы на вопросы зала (включая анонимные через QR-код).
• Спикеры: Андрей Лаврентович (Банк Синара), Павел Русаков (Московская служба экспертизы и оценки), Евгений Кочетков (Финуниверситет). Модератор — Игорь Подколзин (Московская служба экспертизы и оценки).
🔹 Keynote-мастер-класс: «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»
• Фокус: технологический стек и переход от жестких rule-based-алгоритмов к адаптивным архитектурам на базе LLM и GenAI. Поговорим о гибридных платформах и контроле качества генераций.
• Практическая польза: банки сравнят архитектурные подходы и принципы экспертной верификации моделей,, а финтех и МФО определят точки внедрения, где экономический эффект оправдывает затраты на контроль.
• Спикер: Александр Дьяконов — д. ф.-м. н., первый чемпион мира по Data Science на Kaggle, экс-лидер ИИ-направлений в Т-Банке и Ozon, сейчас возглавляет исследовательский отдел в AI VK.
🔹 Круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними»
• Фокус: распределение зон ответственности между разработчиками, владельцами моделей и валидацией. На конкретных примерах разберем каскадные ошибки в кредитном конвейере и действия при превышении лимитов.
• Результат: готовый прикладной чек-лист для аудита собственных моделей.
• Спикеры: Иван Кондраков (ВТБ), Вадим Ломской (МКБ), Андрей Духовный (Сбер)..
👉 Сайт и программа Форума
🔹 Круглый стол «„Там всё уже случилось“. Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?»
Фокус: рост просрочки, стремительное обесценение залогов и реальные потери при взыскании. Разберем, как минимизировать дисконт и что делать с имуществом, которое зависло мертвым грузом.
• Формат: разбор прикладных сценариев и ответы на вопросы зала (включая анонимные через QR-код).
• Спикеры: Андрей Лаврентович (Банк Синара), Павел Русаков (Московская служба экспертизы и оценки), Евгений Кочетков (Финуниверситет). Модератор — Игорь Подколзин (Московская служба экспертизы и оценки).
🔹 Keynote-мастер-класс: «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»
• Фокус: технологический стек и переход от жестких rule-based-алгоритмов к адаптивным архитектурам на базе LLM и GenAI. Поговорим о гибридных платформах и контроле качества генераций.
• Практическая польза: банки сравнят архитектурные подходы и принципы экспертной верификации моделей,, а финтех и МФО определят точки внедрения, где экономический эффект оправдывает затраты на контроль.
• Спикер: Александр Дьяконов — д. ф.-м. н., первый чемпион мира по Data Science на Kaggle, экс-лидер ИИ-направлений в Т-Банке и Ozon, сейчас возглавляет исследовательский отдел в AI VK.
🔹 Круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними»
• Фокус: распределение зон ответственности между разработчиками, владельцами моделей и валидацией. На конкретных примерах разберем каскадные ошибки в кредитном конвейере и действия при превышении лимитов.
• Результат: готовый прикладной чек-лист для аудита собственных моделей.
• Спикеры: Иван Кондраков (ВТБ), Вадим Ломской (МКБ), Андрей Духовный (Сбер)..
👉 Сайт и программа Форума
👍1
⚙️ Качественная оценка операционного риска: полезный инструмент или формальный процесс?
Обязательная оценка операционного риска качественными методами для одних банков становится стимулом развивать методологию и практику, а для других — превращается в формальный процесс, который не имеет смысла для сотрудников и не дает риск-менеджерам надежного результата.
Задача риск-менеджеров — выстроить процесс так, чтобы субъективные суждения сотрудников о вероятности реализации риска и сумме возможных потерь помогали анализировать и прогнозировать ситуацию.
Как этого добиться — на Форуме риск-менеджеров расскажут представители компании РИСКФИН: Игорь Фаррахов, заместитель генерального директора по развитию, и Елена Розанова, советник генерального директора.
Вы узнаете:
✅ как улучшить методологию и организацию процедур самооценки операционных рисков;
✅ как использовать данные самооценки и сценарного анализа для определения уровня риска по банку, отдельным направлениям и продуктам;
✅ какую роль качественная оценка и сценарный анализ играют в стресс-тестах, объединяющих несколько видов значимых рисков;
✅ как оценивать общую картину рисков при создании новых продуктов и развитии направлений бизнеса;
✅ как определить существенность операционного риска, а не просто рассчитать ожидаемые потери для отчета регулятору.
Игорь Фаррахов более 25 лет создает ИТ-продукты риск-менеджмента. Работал в АН СССР, банках и ИТ-компаниях. Автор методик оценки рисков, эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и вероятности дефолта в условиях недостаточной отчетности.
Елена Розанова более 25 лет работает в области риск-менеджмента в банках и компаниях. Имеет опыт построения систем анализа и риск-менеджмента с нуля и создания методик оценки риска. Соавтор кейса «Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?». Автор более 10 обучающих программ по риск-менеджменту для банков и малого и среднего бизнеса.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Обязательная оценка операционного риска качественными методами для одних банков становится стимулом развивать методологию и практику, а для других — превращается в формальный процесс, который не имеет смысла для сотрудников и не дает риск-менеджерам надежного результата.
Задача риск-менеджеров — выстроить процесс так, чтобы субъективные суждения сотрудников о вероятности реализации риска и сумме возможных потерь помогали анализировать и прогнозировать ситуацию.
Как этого добиться — на Форуме риск-менеджеров расскажут представители компании РИСКФИН: Игорь Фаррахов, заместитель генерального директора по развитию, и Елена Розанова, советник генерального директора.
Вы узнаете:
✅ как улучшить методологию и организацию процедур самооценки операционных рисков;
✅ как использовать данные самооценки и сценарного анализа для определения уровня риска по банку, отдельным направлениям и продуктам;
✅ какую роль качественная оценка и сценарный анализ играют в стресс-тестах, объединяющих несколько видов значимых рисков;
✅ как оценивать общую картину рисков при создании новых продуктов и развитии направлений бизнеса;
✅ как определить существенность операционного риска, а не просто рассчитать ожидаемые потери для отчета регулятору.
Игорь Фаррахов более 25 лет создает ИТ-продукты риск-менеджмента. Работал в АН СССР, банках и ИТ-компаниях. Автор методик оценки рисков, эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и вероятности дефолта в условиях недостаточной отчетности.
Елена Розанова более 25 лет работает в области риск-менеджмента в банках и компаниях. Имеет опыт построения систем анализа и риск-менеджмента с нуля и создания методик оценки риска. Соавтор кейса «Скоринговая система VS экспертная оценка: Кто точнее предскажет дефолт банка?». Автор более 10 обучающих программ по риск-менеджменту для банков и малого и среднего бизнеса.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Форум риск-менеджеров от Михаила Васильева, руководителя департамента внедрения, развития и контроля ИИ-решений Альфа-Банка.
22 сентября Михаил поделится опытом банка в части оценки финансовых эффектов от кейсов применения ИИ.
Михаил Васильев — топ-менеджер с более чем 20-летним опытом стратегического управления и развития бизнеса. Запустил свыше 100 стратегических проектов, включая новые продукты, сервисы, процессы и системы мотивации. Работал на ключевых позициях в ВТБ, РСХБ и Сбербанке. Кандидат экономических наук, автор более 30 научных статей по тематике управления.
👉 Сайт и программа форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
22 сентября Михаил поделится опытом банка в части оценки финансовых эффектов от кейсов применения ИИ.
ИИ уже стал частью повседневной жизни и всё активнее внедряется в бизнес. Теперь главный вопрос — где деньги? Давайте поищем их вместе!
Михаил Васильев — топ-менеджер с более чем 20-летним опытом стратегического управления и развития бизнеса. Запустил свыше 100 стратегических проектов, включая новые продукты, сервисы, процессы и системы мотивации. Работал на ключевых позициях в ВТБ, РСХБ и Сбербанке. Кандидат экономических наук, автор более 30 научных статей по тематике управления.
👉 Сайт и программа форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥2❤1
🧠 Нейросети в скоринге: последовательности, эмбеддинги и прод
Классический feature engineering остается важной частью скоринга, но не всегда способен извлечь все сигналы из транзакционных данных. Нейросети позволяют анализировать последовательности операций, формировать содержательные эмбеддинги и находить закономерности, которые сложно описать вручную.
Результатами применения нейросетей в скоринговых системах Ozon Банка на Scoring Day 2026 расскажет Илья Емцев, ML Tech Lead направления B2C-моделирования.
Вы узнаете:
✅ как нейросети извлекают дополнительный сигнал из последовательностей транзакций и дополняют классический feature engineering;
✅ какие методы вычисления эмбедингов (nsp/mlm/coles) используются и какие результаты были получены;
✅ какой uplift нейросетевые подходы обеспечили в ключевых моделях Ozon Банка и как был выстроен промышленный контур для массового скоринга;
✅ какой потенциал открывают embedding, transformer и self-supervised learning и почему для внедрения в прод важны не только качество, но и стабильность модели во времени.
Илья Емцев — ML Tech Lead направления B2C-моделирования Ozon Банка, выпускник и аспирант МФТИ. Построил ключевые модели для рассрочки и кредитной карты, создал end-to-end направление нейросетей — от данных и исследований до промышленного инференса. Масштабировал подход нейросетевой обработки последовательных данных на смежные бизнес продукты. Ранее работал Data Scientist в скоринге Plata Card и рисках T-Insurance.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Классический feature engineering остается важной частью скоринга, но не всегда способен извлечь все сигналы из транзакционных данных. Нейросети позволяют анализировать последовательности операций, формировать содержательные эмбеддинги и находить закономерности, которые сложно описать вручную.
Результатами применения нейросетей в скоринговых системах Ozon Банка на Scoring Day 2026 расскажет Илья Емцев, ML Tech Lead направления B2C-моделирования.
Вы узнаете:
✅ как нейросети извлекают дополнительный сигнал из последовательностей транзакций и дополняют классический feature engineering;
✅ какие методы вычисления эмбедингов (nsp/mlm/coles) используются и какие результаты были получены;
✅ какой uplift нейросетевые подходы обеспечили в ключевых моделях Ozon Банка и как был выстроен промышленный контур для массового скоринга;
✅ какой потенциал открывают embedding, transformer и self-supervised learning и почему для внедрения в прод важны не только качество, но и стабильность модели во времени.
Илья Емцев — ML Tech Lead направления B2C-моделирования Ozon Банка, выпускник и аспирант МФТИ. Построил ключевые модели для рассрочки и кредитной карты, создал end-to-end направление нейросетей — от данных и исследований до промышленного инференса. Масштабировал подход нейросетевой обработки последовательных данных на смежные бизнес продукты. Ранее работал Data Scientist в скоринге Plata Card и рисках T-Insurance.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
‼️ Друзья, напоминаем: открыт прием заявок на питч-сессию «Теорема молодых» в рамках Форума Scoring Day.
На ней разработчики технологических решений, стартапы и научные команды смогут презентовать свои проекты и пройти отбор в финтех-акселератор Газпромбанк.Тех.
Команды, прошедшие предварительный скоринг, получат до 10 минут на выступление перед экспертами акселератора, а также 2 билета на Scoring Day.
По итогам питч-сессии перспективные проекты смогут:
✅ пройти отбор в трек «Финтех.Стартапы» или «Финтех.Наука» и получить 1 млн рублей на развитие под задачи банка уже на старте;
✅ запустить пилот с финансированием до 10 млн рублей на реальных задачах Газпромбанка;
✅ получить доступ к экспертизе и инфраструктуре банков-партнеров;
✅ по результатам пилота привлечь инвестиции до 300 млн рублей.
Участие бесплатное.
‼️ Развиваете финтех-стартап или технологическое решение для финансового рынка? Успейте подать заявку до 21 сентября и представьте свой проект лидерам банковской сферы на Scoring Day 2026.
👉 Подать заявку
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
На ней разработчики технологических решений, стартапы и научные команды смогут презентовать свои проекты и пройти отбор в финтех-акселератор Газпромбанк.Тех.
И отличная новость: срок подачи заявок продлен до 21 сентября!
Команды, прошедшие предварительный скоринг, получат до 10 минут на выступление перед экспертами акселератора, а также 2 билета на Scoring Day.
По итогам питч-сессии перспективные проекты смогут:
✅ пройти отбор в трек «Финтех.Стартапы» или «Финтех.Наука» и получить 1 млн рублей на развитие под задачи банка уже на старте;
✅ запустить пилот с финансированием до 10 млн рублей на реальных задачах Газпромбанка;
✅ получить доступ к экспертизе и инфраструктуре банков-партнеров;
✅ по результатам пилота привлечь инвестиции до 300 млн рублей.
Участие бесплатное.
‼️ Развиваете финтех-стартап или технологическое решение для финансового рынка? Успейте подать заявку до 21 сентября и представьте свой проект лидерам банковской сферы на Scoring Day 2026.
👉 Подать заявку
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Форум риск-менеджеров от Игоря Подколзина, управляющего директора Московской службы экспертизы и оценки.
На Форуме Игорь будет модерировать круглый стол «"Там всё уже случилось". Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?» с участием спикеров из Совкомбанка, Банка Синара, Группы Ренессанс Страхование и др.
Круглый стол состоится в 14.30 в зале "Мансарда", количество мест ограничено.
Игорь Подколзин — эксперт по управлению залоговыми рисками, руководитель управления залогов ВТБ24 и банка «Открытие» в 2018–2024 гг., к.э.н. Ключевая экспертиза — имущественные риски: страхование, мониторинг, оценка концентрации и обесценения активов. Внедряет цифровые решения для повышения прозрачности и надёжности залоговых портфелей.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
На Форуме Игорь будет модерировать круглый стол «"Там всё уже случилось". Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?» с участием спикеров из Совкомбанка, Банка Синара, Группы Ренессанс Страхование и др.
Круглый стол состоится в 14.30 в зале "Мансарда", количество мест ограничено.
Обсудим операционные и имущественные риски. Разберём реальные кейсы, особенности оценки и экспертизы прав требования, ответственность контролирующих должника лиц, изменения законодательства о банкротстве, а также актуальные вопросы работы банков с кредитными портфелями на третьей стадии.
Игорь Подколзин — эксперт по управлению залоговыми рисками, руководитель управления залогов ВТБ24 и банка «Открытие» в 2018–2024 гг., к.э.н. Ключевая экспертиза — имущественные риски: страхование, мониторинг, оценка концентрации и обесценения активов. Внедряет цифровые решения для повышения прозрачности и надёжности залоговых портфелей.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на форум Scoring Day 2026 от Марии Степановой, руководителя направления по интеллектуальному анализу данных Альфа-Банка.
На форуме Мария выступит с темой «Как мы повысили выдачи продуктов через игры в приложении банка».
Мария Степанова руководит направлением по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей Альфа-Банка. Отвечает за разработку ML-моделей для маркетинга и сети отделений банка.
👉Сайт и программа Форума
На форуме Мария выступит с темой «Как мы повысили выдачи продуктов через игры в приложении банка».
Поговорим о геймификации в банковском приложении и о том, какую пользу она приносит банку и клиентам, как интегрировать машинное обучение в игровые механики и какой подход помогает увеличивать выдачи банковских продуктов, сохраняя при этом высокую лояльность клиентов.
Мария Степанова руководит направлением по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей Альфа-Банка. Отвечает за разработку ML-моделей для маркетинга и сети отделений банка.
👉Сайт и программа Форума
👍2👏2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от Виталия Щипкова, сооснователя платформы Mobile Scoring.
На форуме Виталий выступит с темой «Выделение паттернов фрода среди "нормального" поведения клиентов».
Виталий Щипков — сооснователь платформы MobileScoring для совместного использования банками анонимизированных данных для скоринга, с помощью которой более 35 банков-партнеров повышают AR, снижают дефолтность и оценивают доходы заемщиков.
👉 Сайт и программа Форума
На форуме Виталий выступит с темой «Выделение паттернов фрода среди "нормального" поведения клиентов».
«Поговорим о том, как с помощью нового математического аппарата анализировать последовательность действий клиента. Обсудим, какие именно скрытые паттерны помогают отделить реальных хороших заемщиков от мошенников или людей, подвергшихся обману. Разберем, как выявлять эти аномалии и микротренды, даже если внешне транзакции злоумышленника выглядят как идеальная бытовая рутина».
Виталий Щипков — сооснователь платформы MobileScoring для совместного использования банками анонимизированных данных для скоринга, с помощью которой более 35 банков-партнеров повышают AR, снижают дефолтность и оценивают доходы заемщиков.
👉 Сайт и программа Форума
👍3🔥2
Друзья, напоминаем, что Форум риск-менеджеров — уже завтра!
В программе: актуальные дискуссии, практические кейс-сессии и круглые столы с участием ведущих экспертов отрасли.
Будем обсуждать ключевые риски — от процентного до модельного, делиться опытом и искать решения для новых вызовов.
✅ Лучшие макропрогнозисты России (по рейтингу Центрального Банка) обещают обеспечить вас рабочим макросценарием на горизонт года (ставка, инфляция, курс, кредитная активность) в формате прямого спора экономистов и без осторожных формулировок.
✅ Эксперты по залогам расскажут, как минимизировать дисконт и что делать с имуществом, которое зависло мертвым грузом
✅ Специалисты по ИИ в риск-функции расскажут, из каких компонентов складывается риск-контур с элементами ИИ, кто отвечает за каждый из них и какое место в этой схеме занимает риск-менеджер.
И это лишь малая часть насыщенной программы. Приходите — будет полезно и интересно!
👉 Сайт и программа Форума
В программе: актуальные дискуссии, практические кейс-сессии и круглые столы с участием ведущих экспертов отрасли.
Будем обсуждать ключевые риски — от процентного до модельного, делиться опытом и искать решения для новых вызовов.
И это лишь малая часть насыщенной программы. Приходите — будет полезно и интересно!
👉 Сайт и программа Форума
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Форум риск-менеджеров официально стартовал!
Концентрация экспертизы сегодня особенно высока: на площадке собрались ведущие CRO, руководители риск-подразделений, эксперты по управлению портфелем, данным и технологиям, а также топ-менеджеры финансового сектора..
Впереди участников ждут:
• Практические кейсы и подходы от высокоуровневых экспертов в области риск-менеджмента;
• Открытые дискуссии о решениях, которые уже влияют на качество портфеля и финансовый результат;
• Профессиональный диалог между лидерами отрасли без поверхностных выводов;
• Нетворкинг с ЛПР, определяющими риск-повестку финансового рынка.
Желаем вам удачного и плодотворного дня!
Концентрация экспертизы сегодня особенно высока: на площадке собрались ведущие CRO, руководители риск-подразделений, эксперты по управлению портфелем, данным и технологиям, а также топ-менеджеры финансового сектора..
Впереди участников ждут:
• Практические кейсы и подходы от высокоуровневых экспертов в области риск-менеджмента;
• Открытые дискуссии о решениях, которые уже влияют на качество портфеля и финансовый результат;
• Профессиональный диалог между лидерами отрасли без поверхностных выводов;
• Нетворкинг с ЛПР, определяющими риск-повестку финансового рынка.
Желаем вам удачного и плодотворного дня!
👍2🔥2
В разгаре панельная дискуссия «Макрориски без лишних слов»
Лучшие макропрогнозисты России по рейтингу Центрального банка в формате прямого спора обсуждают рабочий макросценарий на ближайший год: ставку, инфляцию, курс и кредитную активность.
В центре дискуссии — параметры стресс-тестирования, влияние прогноза ВВП на резервы по МСФО, потенциальная волна дефолтов в корпоративном и розничном сегментах, а также реальные последствия санкций и валютных рисков для банков.
Без осторожных формулировок — только аргументы, прогнозы и оценка ключевых развилок.
Лучшие макропрогнозисты России по рейтингу Центрального банка в формате прямого спора обсуждают рабочий макросценарий на ближайший год: ставку, инфляцию, курс и кредитную активность.
В центре дискуссии — параметры стресс-тестирования, влияние прогноза ВВП на резервы по МСФО, потенциальная волна дефолтов в корпоративном и розничном сегментах, а также реальные последствия санкций и валютных рисков для банков.
Без осторожных формулировок — только аргументы, прогнозы и оценка ключевых развилок.
На фото - покупательница первого билета на Форум риск-менеджеров Лариса Климова, вице-президент по продажам ООО НПК «Финист-софт».
Подарок - сертификат от стратегического партнера Форума Отеля Azimut Аэростар Москва - вручила генеральный директор ИД Регламент, председатель оргкомитета форума Евгения Якунина.
Подарок - сертификат от стратегического партнера Форума Отеля Azimut Аэростар Москва - вручила генеральный директор ИД Регламент, председатель оргкомитета форума Евгения Якунина.
🔥3❤1
Стартовал круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними».
Участники обсуждают, как управлять модельным риском в эпоху сложных цифровых процессов и кто за него отвечает на самом деле, разбирают реальные «серые зоны» и конфликты между линиями защиты, чтобы выяснить, где именно в цепочке накапливаются скрытые ошибки и как их вовремя поймать.
По итогам встречи будет сформирован готовый чек-лист для аудита собственных моделей.
Участники обсуждают, как управлять модельным риском в эпоху сложных цифровых процессов и кто за него отвечает на самом деле, разбирают реальные «серые зоны» и конфликты между линиями защиты, чтобы выяснить, где именно в цепочке накапливаются скрытые ошибки и как их вовремя поймать.
По итогам встречи будет сформирован готовый чек-лист для аудита собственных моделей.