ИИ масштабирует не только эффективность, но и последствия. Готовы ли ваши системы к эпохе автономных агентов?
Когда алгоритмы нового поколения и автономные модели начинают принимать решения в реальном времени, цена малейшей погрешности в данных возрастает многократно. Одно дело, когда прогноз или оценку надежности верифицирует аналитик, способный заметить аномалию. Совсем другое — когда ИИ-агент мгновенно одобряет транзакцию, рассчитывает лимиты или самостоятельно оценивает риски.
В этой точке точность и происхождение данных перестают быть просто технической метрикой и становятся главным фактором минимизации рисков и операционной устойчивости бизнеса.
Чтобы безопасно масштабировать ИИ, компаниям нужны не просто мощные модели, а управляемая среда:
– доверенные источники и понятная семантика;
– актуальные корпоративные знания;
– прозрачное происхождение ответа;
– доступы, соответствующие роли пользователя;
– метрики качества и пороги уверенности;
– участие человека в критичных сценариях.
В этой архитектуре CDO становится ключевым связующим звеном между бизнесом, ИТ, безопасностью и AI-командами. Его задача — сделать так, чтобы путь от данных к автоматическому решению был прозрачным и проверяемым.
Совместная статья организаторов Data Day 2026 и HeadExpert развивает ключевые выводы исследования NEXT CDO:
– почему governance должен работать непосредственно в момент исполнения;
– какие 6 шагов помогут перейти от красивого пилота к надежному промышленному AI-сценарию.
Исследование подготовлено HeadExpert при поддержке партнеров: Aston, DECO Systems, Ассоциации больших данных и Клуба CDO.
👉 Читать статью
👉 Читать полный отчет NEXT CDO и рассчитать свой индекс nCDO
Когда алгоритмы нового поколения и автономные модели начинают принимать решения в реальном времени, цена малейшей погрешности в данных возрастает многократно. Одно дело, когда прогноз или оценку надежности верифицирует аналитик, способный заметить аномалию. Совсем другое — когда ИИ-агент мгновенно одобряет транзакцию, рассчитывает лимиты или самостоятельно оценивает риски.
В этой точке точность и происхождение данных перестают быть просто технической метрикой и становятся главным фактором минимизации рисков и операционной устойчивости бизнеса.
Чтобы безопасно масштабировать ИИ, компаниям нужны не просто мощные модели, а управляемая среда:
– доверенные источники и понятная семантика;
– актуальные корпоративные знания;
– прозрачное происхождение ответа;
– доступы, соответствующие роли пользователя;
– метрики качества и пороги уверенности;
– участие человека в критичных сценариях.
В этой архитектуре CDO становится ключевым связующим звеном между бизнесом, ИТ, безопасностью и AI-командами. Его задача — сделать так, чтобы путь от данных к автоматическому решению был прозрачным и проверяемым.
Совместная статья организаторов Data Day 2026 и HeadExpert развивает ключевые выводы исследования NEXT CDO:
– почему governance должен работать непосредственно в момент исполнения;
– какие 6 шагов помогут перейти от красивого пилота к надежному промышленному AI-сценарию.
Исследование подготовлено HeadExpert при поддержке партнеров: Aston, DECO Systems, Ассоциации больших данных и Клуба CDO.
👉 Читать статью
👉 Читать полный отчет NEXT CDO и рассчитать свой индекс nCDO
👍2
Друзья, открыта регистрация на 15-й Scoring Day 2026 для участников и партнеров!
Ждем вас 23 сентября на главном событии осени в сфере скоринга, антифрода и ИИ в финансах.
👉 Регистрируйтесь заранее, чтобы успеть до повышения цен 10 августа!
На Форуме соберутся сотни ведущих экспертов из крупнейших банков, технологических гигантов и компаний-разработчиков скоринговых решений для обмена практическим опытом.
В программе форума:
• Пленарная сессия: как меняется ландшафт скоринга, антифрода и ИИ.
• Трек «Бизнес на острие»: новые бизнес-модели и кросс-отраслевой скоринг.
• Трек «Новое модельное ядро»: передовые алгоритмы и ИИ-фреймворки.
• Трек «Доверие и безопасность»: надежность моделей, антифрод нового поколения и регуляторная устойчивость.
• Сессия «За горизонт»: кросс-отраслевой обмен — что скоринг берет из других наук и что отдает им.
• Сессия «Теорема молодых»: исследования молодых ученых на стыке науки и финтеха.
В числе спикеров: Станислав Страупе (Сбер), Нвер Симонян (Банк России), Дмитрий Кузьмин (ДИТ Москвы), Марина Ананьева (Т-Банк), Владимир Дашковский (Альфа-Банк), Роман Божьев (Объединенное Кредитное Бюро) и другие.
⚡️ Побеждает тот, кто внедряет быстрее. Обсудим, как передовые технологии, еще недавно бывшие теорией, сегодня успешно работают под капотом ИТ-систем.
👉 Сайт и программа Форума
👉 Регистрация участников
Ждем вас 23 сентября на главном событии осени в сфере скоринга, антифрода и ИИ в финансах.
👉 Регистрируйтесь заранее, чтобы успеть до повышения цен 10 августа!
На Форуме соберутся сотни ведущих экспертов из крупнейших банков, технологических гигантов и компаний-разработчиков скоринговых решений для обмена практическим опытом.
В программе форума:
• Пленарная сессия: как меняется ландшафт скоринга, антифрода и ИИ.
• Трек «Бизнес на острие»: новые бизнес-модели и кросс-отраслевой скоринг.
• Трек «Новое модельное ядро»: передовые алгоритмы и ИИ-фреймворки.
• Трек «Доверие и безопасность»: надежность моделей, антифрод нового поколения и регуляторная устойчивость.
• Сессия «За горизонт»: кросс-отраслевой обмен — что скоринг берет из других наук и что отдает им.
• Сессия «Теорема молодых»: исследования молодых ученых на стыке науки и финтеха.
В числе спикеров: Станислав Страупе (Сбер), Нвер Симонян (Банк России), Дмитрий Кузьмин (ДИТ Москвы), Марина Ананьева (Т-Банк), Владимир Дашковский (Альфа-Банк), Роман Божьев (Объединенное Кредитное Бюро) и другие.
⚡️ Побеждает тот, кто внедряет быстрее. Обсудим, как передовые технологии, еще недавно бывшие теорией, сегодня успешно работают под капотом ИТ-систем.
👉 Сайт и программа Форума
👉 Регистрация участников
👍1
‼️ Друзья, представляем первых подтвержденных спикеров Scoring Day 2026!
В их числе — эксперты из Сбера, Банка России, ДИТ Москвы, Т-Банка, Альфа-Банка и других компаний:
✅ Игорь Симоненко / Государственная дума ФС РФ, Руководитель аппарата фракции Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
✅ Станислав Страупе / Сбер, научный руководитель Центра квантовых технологий Сбера и руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ, к.ф.-м.н.
✅ Нвер Симонян / Банк России, Руководитель экспертной группы, Департамент небанковского кредитования.
✅ Юлий Шамаев / Банк ВТБ, вице-президент - DS Lead стрима Моделирование RnD Банка ВТБ / начальник управления моделирования партнерств и ИТ-процессов.
✅ Дмитрий Кузьмин / ДИТ Москвы, Руководитель проектов Департамента информационных технологий.
✅ Марина Ананьева / Т-Банк, руководитель ML-направлений в бизнес-линиях, RecTech & AutoML, PhD in C.S.
✅ Нияз Исмагилов / Ассоциация «Цифровые технологии в промышленности», руководитель центра квантовых вычислений.
✅ Сусанна Гордлеева / НИИ нейронаук ННГУ. Директор НИИ нейронаук, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ, руководитель центра нейроморфных вычислений Университета Неймарк.
✅ Валерий Ковальский / Neuraldeep, основатель и СЕО GenAI-лаборатории, руководитель направления ИИ и Head of AI в red_mad_robot.
✅ Евгений Кокуйкин, основатель компании HiveTrace, руководитель лаборатории безопасности искусственного интеллекта в ИТМО.
✅ Мария Степанова / Альфа Банк, руководитель направления по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей.
✅ Роман Божьев / Объединенное Кредитное Бюро, директор направления кредитной аналитики в МСБ.
И другие.
Автор программы и генеральный продюсер Scoring Day 2026 — Александр Гришканич, директор по развитию и инвестиционным проектам компании "Элемент".
23 сентября они поделятся своими наработками в области интеллектуального скоринга и защиты данных в ИИ, а также кейсами создания доверенных ИИ-платформ. Присоединяйтесь!
👉 Сайт и программа Форума
В их числе — эксперты из Сбера, Банка России, ДИТ Москвы, Т-Банка, Альфа-Банка и других компаний:
И другие.
Автор программы и генеральный продюсер Scoring Day 2026 — Александр Гришканич, директор по развитию и инвестиционным проектам компании "Элемент".
23 сентября они поделятся своими наработками в области интеллектуального скоринга и защиты данных в ИИ, а также кейсами создания доверенных ИИ-платформ. Присоединяйтесь!
👉 Сайт и программа Форума
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
scorconf.ru
Форум Scoring Day 2026. 23 сентября, Москва.
Scoring Day — это передовые модели и новейшие скоринговые разработки, которые ускорят ваш бизнес
👍4🔥3🤩1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от генерального продюсера и автора программы форума Александра Гришканича.
На форуме вы узнаете:
✅ Что регулятор думает о моделях нового поколения?
✅ Что финтех может позаимствовать у других индустрий?
✅ Что именно сейчас меняется в модельном ядре — и как это перестраивает весь пайплайн разработки?
✅ Можно ли автоматизировать полный цикл — от постановки задачи до валидации — и сократить time-to-model до 48 часов при помощи LLM-агентов?
И многое другое.
Александр Гришканич — директор по развитию и инвестиционным проектам компании «Элемент». Директор по развитию и инвестиционным проектам. Курирует развитие технологий и инвестиционную стратегию проектного офиса Элмаша АО Нанотроника в направлениях передовых технологий, искусственного интеллекта, DeepTech, аналитических систем и квантовых технологий.
Приходите, будет много интересных выступлений и дискуссий!
👉 Сайт и программа Форума
«Обсудим доверенные платформы искусственного интеллекта, передовые скоринговые алгоритмы, методы извлечения и использования данных (включая нашу любимую тему — конфиденциальные вычисления), а также заслушаем выступления талантливых молодых ученых из МГУ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов России, которые представят свои высокотехнологичные проекты. Надеюсь, эта конференция откроет для нас новые перспективы и принесет множество ценных инсайтов».
На форуме вы узнаете:
И многое другое.
Александр Гришканич — директор по развитию и инвестиционным проектам компании «Элемент». Директор по развитию и инвестиционным проектам. Курирует развитие технологий и инвестиционную стратегию проектного офиса Элмаша АО Нанотроника в направлениях передовых технологий, искусственного интеллекта, DeepTech, аналитических систем и квантовых технологий.
Приходите, будет много интересных выступлений и дискуссий!
👉 Сайт и программа Форума
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍3💯1
‼️ Друзья, открыта регистрация на Форум риск-менеджеров 2026!
Вместе с Александром Дьяконовом (VK AI), Дмитрием Голембиовским (ПСБ), Вадимом Ситосенко (Газпромбанк) и другими спикерами ждем вас 22 сентября на площадке «Лофт Министерство» — на главном событии осени в сфере управления рисками.
В этом году форум пройдет в совершенно новом интерактивном формате. Это будет не классическая конференция, а живая лаборатория решений, где каждый участник сможет стать соавтором профессиональной дискуссии.
В программе:
✅ Панельная дискуссия «Макропруденциальный контур»: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер
✅ Сессия «Количественный риск-менеджмент»: оценка и хеджирование рисков, калибровка PD и LGD, сегментация портфеля и индикаторы раннего предупреждения.
✅ Сессия «Операционные риски: инцидент есть, риска нет»: риск-аппетит, лимиты потерь, замена ИТ-вендоров и практикум по классификации реальных инцидентов.
✅ Сессия «Архитектура риск-контура с использованием ИИ»: ИИ-агенты, управление рисками GenAI и выбор между in-house разработкой и готовым решением.
✅ Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»: применение LLM для обогащения предиктивных моделей и границы эффективности гибридного подхода.
В числе спикеров: Александр Дьяконов (VK AI), Антон Вовк (ВТБ), Дмитрий Голембиовский (ПСБ), Вадим Ситосенко (Газпромбанк), Юрий Полянский (ex-ПСБ), Данил Трофимов (ВТБ), Игорь Фаррахов (РИСКФИН) и другие.
⚡️ Новые регуляторные условия, операционная устойчивость, модельные риски и внедрение генеративного ИИ — элементы сложного пазла современной риск-функции. 22 сентября будем складывать его вместе с ведущими экспертами банковского рынка России. Присоединяйтесь!
👉 Сайт и программа форума
Вместе с Александром Дьяконовом (VK AI), Дмитрием Голембиовским (ПСБ), Вадимом Ситосенко (Газпромбанк) и другими спикерами ждем вас 22 сентября на площадке «Лофт Министерство» — на главном событии осени в сфере управления рисками.
В этом году форум пройдет в совершенно новом интерактивном формате. Это будет не классическая конференция, а живая лаборатория решений, где каждый участник сможет стать соавтором профессиональной дискуссии.
Форум риск-менеджеров — это профессиональный контент плюс возможности, которые на мероприятиях привычного формата обычно доступны только VIP-участникам:
• круглые столы со спикерами предшествующих сессий;
• открытый микрофон для вопросов экспертам;
• медиа-бридж со спикерами во время перерывов;
• совместный бранч со спикерами.
В программе:
В числе спикеров: Александр Дьяконов (VK AI), Антон Вовк (ВТБ), Дмитрий Голембиовский (ПСБ), Вадим Ситосенко (Газпромбанк), Юрий Полянский (ex-ПСБ), Данил Трофимов (ВТБ), Игорь Фаррахов (РИСКФИН) и другие.
⚡️ Новые регуляторные условия, операционная устойчивость, модельные риски и внедрение генеративного ИИ — элементы сложного пазла современной риск-функции. 22 сентября будем складывать его вместе с ведущими экспертами банковского рынка России. Присоединяйтесь!
👉 Сайт и программа форума
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
🤖 ИИ в банках обсуждают как продукт для клиентов и как способ оптимизации внутренних операций.
Но заметно реже — как инструмент самого руководителя.
На Форуме Data Day 2026 (который проводит команда Scoring Day) прозвучала важная мысль: ИИ для топ-менеджера — это уже не ChatGPT для подготовки писем.
Это новая операционная модель, в которой руководитель работает не только с людьми, но и с цифровыми исполнителями.
При этом есть разрыв: банки активно инвестируют в ИИ, а решения по этим инициативам принимают руководители, у которых не всегда есть личный опыт работы с ИИ-агентами.
Разница здесь существенная:
✅ чат-бот — отвечает.
✅ агент — помогает делать.
Анализирует данные, собирает отчеты, правит документы — встраивается в рабочие процессы.
И без такого практического опыта сложнее точно оценивать возможности и ограничения ИИ.
Именно поэтому руководители ИД «Регламент», включая председателя оргкомитета Форума, 14 августа идут на практический интенсив по Claude Code для предпринимателей. Будем разбираться, как делегировать рутину цифровым сотрудникам на реальных кейсах.
‼️ ИИ не заменит руководителя. Но руководитель с ИИ работает иначе!
Но заметно реже — как инструмент самого руководителя.
На Форуме Data Day 2026 (который проводит команда Scoring Day) прозвучала важная мысль: ИИ для топ-менеджера — это уже не ChatGPT для подготовки писем.
Это новая операционная модель, в которой руководитель работает не только с людьми, но и с цифровыми исполнителями.
При этом есть разрыв: банки активно инвестируют в ИИ, а решения по этим инициативам принимают руководители, у которых не всегда есть личный опыт работы с ИИ-агентами.
Разница здесь существенная:
Анализирует данные, собирает отчеты, правит документы — встраивается в рабочие процессы.
И без такого практического опыта сложнее точно оценивать возможности и ограничения ИИ.
Именно поэтому руководители ИД «Регламент», включая председателя оргкомитета Форума, 14 августа идут на практический интенсив по Claude Code для предпринимателей. Будем разбираться, как делегировать рутину цифровым сотрудникам на реальных кейсах.
‼️ ИИ не заменит руководителя. Но руководитель с ИИ работает иначе!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
claude.aiacademy.me
Claude Code для предпринимателей
Не чат — а группа персональных помощников. Они не отвечают, они работают за вас. Так же отличается от ChatGPT, как ChatGPT отличался от всего, что было раньше. За 4 часа вы научитесь ставить им задачи и получать качественные результаты — с меньшим риском…
🧠 Как ускорить вычисления для ИИ с помощью света и могут ли оптические процессоры конкурировать с GPU?
Прогресс в сфере LLM требует колоссальных вычислительных ресурсов, а экспоненциальный рост объема вычислений при тренировке и инференсе перегружает современные кластеры. Можно ли справиться с этой нагрузкой и обойти ограничения классических процессоров при масштабировании ИИ-систем?
Об этом на Scoring Day 2026 расскажет Станислав Страупе, научный руководитель Центра квантовых технологий Сбера.
Вы узнаете:
✅ как оптические вычислители могут помочь в решении проблемы растущих потребностей ИИ-кластеров в вычислительных ресурсах;
✅ как эффективно реализовать ключевую нагрузку современных нейросетей — матричное умножение — в оптическом ядре с помощью линейных оптических интерферометров;
✅ каков потенциал оптических тензорных процессоров и каким требованиям они должны отвечать, чтобы конкурировать с классическими электронными процессорами и GPU;
✅ каковы перспективы производства масштабируемых оптических тензорных ядер на базе интегральной фотоники и каких результатов уже удалось достичь.
Станислав примет участие в кросс-отраслевой сессии «За горизонт». Эта сессия покажет, как смежные научные дисциплины — физика, социология, демография и квантовые вычисления — меняют индустрию скоринга.
Станислав Страупе — к. ф.-м. н., научный руководитель Центра квантовых технологий Сбера и руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ. Занимается экспериментальной квантовой оптикой и квантовой информацией, руководит научной группой атомных и оптических квантовых вычислений Российского квантового центра.
👉 Сайт и программа Scoring Day
Прогресс в сфере LLM требует колоссальных вычислительных ресурсов, а экспоненциальный рост объема вычислений при тренировке и инференсе перегружает современные кластеры. Можно ли справиться с этой нагрузкой и обойти ограничения классических процессоров при масштабировании ИИ-систем?
Об этом на Scoring Day 2026 расскажет Станислав Страупе, научный руководитель Центра квантовых технологий Сбера.
Вы узнаете:
✅ как оптические вычислители могут помочь в решении проблемы растущих потребностей ИИ-кластеров в вычислительных ресурсах;
✅ как эффективно реализовать ключевую нагрузку современных нейросетей — матричное умножение — в оптическом ядре с помощью линейных оптических интерферометров;
✅ каков потенциал оптических тензорных процессоров и каким требованиям они должны отвечать, чтобы конкурировать с классическими электронными процессорами и GPU;
✅ каковы перспективы производства масштабируемых оптических тензорных ядер на базе интегральной фотоники и каких результатов уже удалось достичь.
Станислав примет участие в кросс-отраслевой сессии «За горизонт». Эта сессия покажет, как смежные научные дисциплины — физика, социология, демография и квантовые вычисления — меняют индустрию скоринга.
Станислав Страупе — к. ф.-м. н., научный руководитель Центра квантовых технологий Сбера и руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ. Занимается экспериментальной квантовой оптикой и квантовой информацией, руководит научной группой атомных и оптических квантовых вычислений Российского квантового центра.
👉 Сайт и программа Scoring Day
👍2🔥2💯2
Друзья, с 10 августа (понедельник) на 5 тыс. руб. повысилась стоимость билетов на Scoring Day 2026.
Но у вас еще есть возможность воспользоваться промокодом "LASTDAY", чтобы принять участие по старой цене. Он действует до 23:59 ЧЕТВЕРГА. Укажите его в форме регистрации — и старая цена сохранится для вас на весь период согласования и оплаты счета.
Где ввести промокод — смотрите на картинке⤴️
Ждем вас 23 сентября на главном событии осени в сфере скоринга, антифрода и ИИ в финансах.
👉 Принять участие (укажите промокод "LASTDAY" на старые цены. Он действует до 23:59 четверга).
Но у вас еще есть возможность воспользоваться промокодом "LASTDAY", чтобы принять участие по старой цене. Он действует до 23:59 ЧЕТВЕРГА. Укажите его в форме регистрации — и старая цена сохранится для вас на весь период согласования и оплаты счета.
Где ввести промокод — смотрите на картинке
Ждем вас 23 сентября на главном событии осени в сфере скоринга, антифрода и ИИ в финансах.
👉 Принять участие (укажите промокод "LASTDAY" на старые цены. Он действует до 23:59 четверга).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Форум риск-менеджеров 2026: больше возможностей для профессионального диалога со спикерами
Камерный состав участников создаст пространство для открытого общения с экспертами и коллегами: можно будет задать вопросы спикерам, обсудить представленные подходы и продолжить обмен мнениями после докладов.
В программе — развернутые выступления продолжительностью от 20 минут, практические кейсы и дискуссии по актуальным вопросам риск-менеджмента.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы принять участие по текущей цене.
Сайт и программа Форума
Камерный состав участников создаст пространство для открытого общения с экспертами и коллегами: можно будет задать вопросы спикерам, обсудить представленные подходы и продолжить обмен мнениями после докладов.
⏳ До 24 августа действуют условия ранней регистрации. После этой даты стоимость участия увеличится на 5 000 ₽.
В программе — развернутые выступления продолжительностью от 20 минут, практические кейсы и дискуссии по актуальным вопросам риск-менеджмента.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы принять участие по текущей цене.
Сайт и программа Форума
рисковики.рф
Форум риск-менеджеров 2026
22 сентября 2026, г. Москва. Что из перемен уже сегодня меняет работу риск-функции
🎮 Как устроены рекомендательные системы в мобильных играх банка и почему классический RecSys здесь не работает?
Игровые механики в банковских приложениях отлично вовлекают пользователей, но за красивым интерфейсом всегда скрывается сложная математика. Как рекомендовать задания внутри игры, если у клиента нет привычного каталога для выбора, а прогресс ограничен рамками игрового сценария?
Об этом на Scoring Day расскажет Мария Степанова, руководитель направления по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей Альфа-Банка.
Вы узнаете:
✅ как устроены игры «Ассоциации» и «Это мошенники» в приложении Альфа-Банка и чем их целевая механика отличается от классических рекомендательных систем;
✅ какие стратегии демонстрации заданий существуют, а также плюсы и минусы подходов «показать всё» против ранжированного топа;
✅ почему в реальном продакшене пришлось отказаться от ряда популярных ML-архитектур и подходов;
✅ почему финальным выбором команды стала связка из отдельных бинарных моделей и калибровки, и какие инсайты принесло это решение;
✅ каких результатов удалось достичь по итогам пилотов в обеих играх и что стоило бы сделать по-другому с учетом полученного опыта.
Мария Степанова — руководитель направления по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей. Управляет разработкой ML моделей для маркетинга и сети отделений банка.
👉 Сайт и программа мероприятия
Игровые механики в банковских приложениях отлично вовлекают пользователей, но за красивым интерфейсом всегда скрывается сложная математика. Как рекомендовать задания внутри игры, если у клиента нет привычного каталога для выбора, а прогресс ограничен рамками игрового сценария?
Об этом на Scoring Day расскажет Мария Степанова, руководитель направления по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей Альфа-Банка.
Вы узнаете:
✅ как устроены игры «Ассоциации» и «Это мошенники» в приложении Альфа-Банка и чем их целевая механика отличается от классических рекомендательных систем;
✅ какие стратегии демонстрации заданий существуют, а также плюсы и минусы подходов «показать всё» против ранжированного топа;
✅ почему в реальном продакшене пришлось отказаться от ряда популярных ML-архитектур и подходов;
✅ почему финальным выбором команды стала связка из отдельных бинарных моделей и калибровки, и какие инсайты принесло это решение;
✅ каких результатов удалось достичь по итогам пилотов в обеих играх и что стоило бы сделать по-другому с учетом полученного опыта.
Мария Степанова — руководитель направления по интеллектуальному анализу данных в департаменте разработки моделей. Управляет разработкой ML моделей для маркетинга и сети отделений банка.
👉 Сайт и программа мероприятия
👍5❤2🔥2
🤖 Агентные LLM или классический ML: что действительно приносит пользу бизнесу?
Интерес к большим языковым моделям продолжает расти, а агентные решения становятся одним из главных технологических трендов. Но финансовая индустрия ориентирована не только на инновационность — ей важно получать измеримый бизнес-эффект уже в краткосрочной перспективе. Как превратить LLM из модной технологии в работающий инструмент?
Об этом на Scoring Day расскажет Павел Смирнов, лидер команды управления перспективных алгоритмов машинного обучения Банка ВТБ.
Вы узнаете:
✅ как оценивать реальную пользу агентных LLM для бизнеса и выбирать задачи, в которых их внедрение действительно оправданно;
✅ как устроен проект портфельного управления для клиентов всех сегментов крупного банка и в чем ценность связки агентной LLM и классических ML-моделей as tools;
✅ как агент может стать оркестратором ML-моделей и управлять их взаимодействием;
✅ какие преимущества, ограничения и риски возникают при внедрении подобных систем в финансовой индустрии.
Павел Смирнов — лидер команды управления перспективных алгоритмов машинного обучения Банка ВТБ. Начинал карьеру в области теоретической физики в Академии наук, после чего более десяти лет работал в индустрии wealth management —от HFT в prop firm до AI/ML в портфельном управлении в банке.
👉 Сайт и программа Форума
Интерес к большим языковым моделям продолжает расти, а агентные решения становятся одним из главных технологических трендов. Но финансовая индустрия ориентирована не только на инновационность — ей важно получать измеримый бизнес-эффект уже в краткосрочной перспективе. Как превратить LLM из модной технологии в работающий инструмент?
Об этом на Scoring Day расскажет Павел Смирнов, лидер команды управления перспективных алгоритмов машинного обучения Банка ВТБ.
Вы узнаете:
✅ как оценивать реальную пользу агентных LLM для бизнеса и выбирать задачи, в которых их внедрение действительно оправданно;
✅ как устроен проект портфельного управления для клиентов всех сегментов крупного банка и в чем ценность связки агентной LLM и классических ML-моделей as tools;
✅ как агент может стать оркестратором ML-моделей и управлять их взаимодействием;
✅ какие преимущества, ограничения и риски возникают при внедрении подобных систем в финансовой индустрии.
Павел Смирнов — лидер команды управления перспективных алгоритмов машинного обучения Банка ВТБ. Начинал карьеру в области теоретической физики в Академии наук, после чего более десяти лет работал в индустрии wealth management —от HFT в prop firm до AI/ML в портфельном управлении в банке.
👉 Сайт и программа Форума
👍2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Форум риск-менеджеров от председателя Экспертного совета Владимира Козлова!
22 сентября в Москве собираемся, чтобы свести все эти "оказалось" в единую практическую картину и понять, что из этого действительно меняет правила игры в управлении рисками.
В программе — треки и дискуссии, посвященные ключевым вызовам индустрии — от макропруденциального контура до генеративных моделей в риск-менеджменте и архитектуры риск-контура с использованием ИИ.
А самое главное:
На Форуме вы сможете сопоставить свои подходы с практикой лидеров рынка, разобрать реальные кейсы коллег и определить, какие регуляторные и технологические тренды требуют немедленной перестройки процессов.
Приходите — готовим глубокую профильную повестку, острые дискуссии, актуальные бенчмарки и качественный нетворкинг с коллегами.
👉 Сайт и программа Форума
В начале года мы все примерно понимали, чего ждать от 2026-го. По факту — не угадали процентов на 30. Ожидали точечных ограничений — оказалось, макропруденциальный контур накрыл и ипотеку. и автокредит целиком. Ожидали, что AI в риск-процессах — это ещё на пару лет вперёд — оказалось, решения уже работают в проде...
22 сентября в Москве собираемся, чтобы свести все эти "оказалось" в единую практическую картину и понять, что из этого действительно меняет правила игры в управлении рисками.
В программе — треки и дискуссии, посвященные ключевым вызовам индустрии — от макропруденциального контура до генеративных моделей в риск-менеджменте и архитектуры риск-контура с использованием ИИ.
‼️ Регистрируйтесь на форум заранее на самых выгодных условиях до 24 августа! Далее стоимость билетов повысится на 5 тыс. р. Заполните форму регистрации сейчас, чтобы зафиксировать стоимость билета.
А самое главное:
На Форуме вы сможете сопоставить свои подходы с практикой лидеров рынка, разобрать реальные кейсы коллег и определить, какие регуляторные и технологические тренды требуют немедленной перестройки процессов.
Приходите — готовим глубокую профильную повестку, острые дискуссии, актуальные бенчмарки и качественный нетворкинг с коллегами.
👉 Сайт и программа Форума
👍2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от Евгения Кокуйкина, основателя HiveTrace и руководителя лаборатории безопасности искусственного интеллекта ИТМО.
На Форуме Евгений расскажет о рисках агентных систем и актуальных подходах к их защите.
Из его выступления вы узнаете:
✅ чем риски агентных ИИ-систем отличаются от угроз для классических LLM-приложений;
✅ какие уязвимости характерны для enterprise-агентов, coding-агентов, персональных OpenClaw и инфраструктурных AI-систем;
✅ какие реальные сценарии воздействия на агентные системы были выявлены за последние годы;
✅ как работают популярные методы защиты (runtime monitoring, guardrails, контроль tool calls, управление agent identity и пр.).
И многое другое.
Евгений Кокуйкин — основатель компании HiveTrace, руководитель лаборатории безопасности искусственного интеллекта ИТМО. Специализируется на безопасности LLM и агентных систем, защите от промпт-атак и разработке инструментов для тестирования ИИ. Участвует в создании международных стандартов в сообществе OWASP Agentic Security Initiative.
👉 Сайт и программа Форума
На Форуме Евгений расскажет о рисках агентных систем и актуальных подходах к их защите.
В отличие от классических LLM-приложений, AI-агенты не только отвечают на запросы, но и самостоятельно действуют: вызывают инструменты, обращаются к данным и памяти, взаимодействуют с другими агентами и выполняют операции без постоянного участия человека. Вместе с новыми возможностями возникает и новый класс угроз.
Из его выступления вы узнаете:
✅ чем риски агентных ИИ-систем отличаются от угроз для классических LLM-приложений;
✅ какие уязвимости характерны для enterprise-агентов, coding-агентов, персональных OpenClaw и инфраструктурных AI-систем;
✅ какие реальные сценарии воздействия на агентные системы были выявлены за последние годы;
✅ как работают популярные методы защиты (runtime monitoring, guardrails, контроль tool calls, управление agent identity и пр.).
И многое другое.
Евгений Кокуйкин — основатель компании HiveTrace, руководитель лаборатории безопасности искусственного интеллекта ИТМО. Специализируется на безопасности LLM и агентных систем, защите от промпт-атак и разработке инструментов для тестирования ИИ. Участвует в создании международных стандартов в сообществе OWASP Agentic Security Initiative.
👉 Сайт и программа Форума
🔥2👍1
💳 Скрытая экономика кредитного скоринга: что скрывают кредитные конвейеры топ-30 банков?
В кредитовании малого бизнеса именно настройки рисковых конвейеров во многом определяют скорость принятия решений, качество портфеля и его доходность. Но как комплексно оценить точность кредитных процедур крупнейших банков и найти скрытые точки роста?
Об этом на Scoring Day расскажет Роман Божьев, директор направления кредитной аналитики в МСБ Объединенного кредитного бюро.
Вы узнаете:
✅ о подходе, с помощью которого ОКБ оценивает end-to-end точность кредитных конвейеров топ-30 банков;
✅ о том, как настройки скоринга влияют на размер кредитного портфеля и его доходность;
✅ как взглянуть на закрытые механизмы кредитных конвейеров с нового ракурса и определить точки для их улучшения;
И многое другое.
Роман Божьев — директор направления кредитной аналитики в МСБ и лидер команды ОКБ, которая разрабатывает аналитические сервисы для оценки кредитного риска малого бизнеса.
👉 Сайт и программа Форума
В кредитовании малого бизнеса именно настройки рисковых конвейеров во многом определяют скорость принятия решений, качество портфеля и его доходность. Но как комплексно оценить точность кредитных процедур крупнейших банков и найти скрытые точки роста?
Об этом на Scoring Day расскажет Роман Божьев, директор направления кредитной аналитики в МСБ Объединенного кредитного бюро.
Вы узнаете:
✅ о подходе, с помощью которого ОКБ оценивает end-to-end точность кредитных конвейеров топ-30 банков;
✅ о том, как настройки скоринга влияют на размер кредитного портфеля и его доходность;
✅ как взглянуть на закрытые механизмы кредитных конвейеров с нового ракурса и определить точки для их улучшения;
И многое другое.
Роман Божьев — директор направления кредитной аналитики в МСБ и лидер команды ОКБ, которая разрабатывает аналитические сервисы для оценки кредитного риска малого бизнеса.
👉 Сайт и программа Форума
🔥5👍4❤1
📊 Почему частота дефолтов отклоняется от прогноза и как определить причины?
Снижение качества прогноза вероятности дефолта проявляется в статистически значимом отклонении реализованной частоты дефолтов DR от прогнозного уровня PD. Причиной могут быть как внутренние факторы — снижение ранжирующей способности модели и волатильность DR в разрезе риск-грейдов, — так и внешние: изменение уровня риска на рынке или качества потока заявок.
О том, как выявлять и оценивать влияние этих факторов, на Форуме риск-менеджеров расскажут Олег Ушаков, начальник Центра независимой валидации, и Артак Геворкян, управляющий директор Центра независимой валидации Банка ГПБ.
Вы узнаете:
✅ как провести факторную декомпозицию отклонения фактической частоты дефолтов от прогноза;
✅ как разложить изменение метрики Parity DR/PD на отдельные компоненты;
✅ как оценить влияние потока заявок, скоринговой модели и калибровки на качество прогноза;
✅ как на основе результатов анализа обоснованно приоритизировать меры по стабилизации прогнозного качества модели.
Олег Ушаков — начальник Центра независимой валидации Газпромбанка. Выпускник физфака МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил диссертацию в Humboldt Universitaet zu Berlin. Работал в ВТБ, Райффайзенбанке и Сбере. Специализируется на разработке и валидации ML/AI-подходов в финансовой индустрии. Преподает в МГИМО курс «Управление модельным риском».
Артак Геворкян — управляющий директор Центра независимой валидации Газпромбанка. Выпускник мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова и Финансового университета при Правительстве РФ. Специализируется на вопросах моделирования рыночного, кредитного рисков, разработки систем раннего предупреждения (EWS) снижения качества моделей и подходов стресс-тестирования модельного риска.
👉 Сайт и программа Форума
Снижение качества прогноза вероятности дефолта проявляется в статистически значимом отклонении реализованной частоты дефолтов DR от прогнозного уровня PD. Причиной могут быть как внутренние факторы — снижение ранжирующей способности модели и волатильность DR в разрезе риск-грейдов, — так и внешние: изменение уровня риска на рынке или качества потока заявок.
О том, как выявлять и оценивать влияние этих факторов, на Форуме риск-менеджеров расскажут Олег Ушаков, начальник Центра независимой валидации, и Артак Геворкян, управляющий директор Центра независимой валидации Банка ГПБ.
Вы узнаете:
✅ как провести факторную декомпозицию отклонения фактической частоты дефолтов от прогноза;
✅ как разложить изменение метрики Parity DR/PD на отдельные компоненты;
✅ как оценить влияние потока заявок, скоринговой модели и калибровки на качество прогноза;
✅ как на основе результатов анализа обоснованно приоритизировать меры по стабилизации прогнозного качества модели.
Олег Ушаков — начальник Центра независимой валидации Газпромбанка. Выпускник физфака МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил диссертацию в Humboldt Universitaet zu Berlin. Работал в ВТБ, Райффайзенбанке и Сбере. Специализируется на разработке и валидации ML/AI-подходов в финансовой индустрии. Преподает в МГИМО курс «Управление модельным риском».
Артак Геворкян — управляющий директор Центра независимой валидации Газпромбанка. Выпускник мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова и Финансового университета при Правительстве РФ. Специализируется на вопросах моделирования рыночного, кредитного рисков, разработки систем раннего предупреждения (EWS) снижения качества моделей и подходов стресс-тестирования модельного риска.
👉 Сайт и программа Форума
👍2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
См. видеоприглашение на Scoring Day 2026 от Сергея Алексеева, члена экспертного комитета Минцифры «Современные и перспективные сети мобильной связи».
На форуме Сергей расскажет о том, как космический телеком и спутниковые данные переписывают правила финтеха.
Сергей Алексеев — член экспертного комитета Минцифры «Современные и перспективные сети мобильной связи», член Ассоциации разработчиков технологий 6G. Основатель и директор ряда аэрокосмических компаний в области спутниковой связи.
👉 Сайт и программа Форума
На форуме Сергей расскажет о том, как космический телеком и спутниковые данные переписывают правила финтеха.
Космический телеком убирает последние белые пятна. Уже в ближайшие годы обычный смартфон без базовой станции будет цепляться к спутнику напрямую — AST SpaceMobile и Starlink тестируют это прямо сейчас. Для финтеха это означает, что клиент в тайге, на буровой или в поле перестаёт быть чёрным ящиком. Платёж, кредитная заявка, страховой полис — всё работает в реальном времени, без посредника с рацией.
Сергей Алексеев — член экспертного комитета Минцифры «Современные и перспективные сети мобильной связи», член Ассоциации разработчиков технологий 6G. Основатель и директор ряда аэрокосмических компаний в области спутниковой связи.
👉 Сайт и программа Форума
👍2🔥1
📊 Цена макропруденциального лимита: как ограничение выдач меняет кредитное решение
Пока предельная доля выдач не выбрана, критерием кредитного решения служит положительный NPV. После достижения лимита заявки начинают конкурировать между собой, а задача меняет класс и превращается в оптимизацию при ограничении. Как в этих условиях определить порог принятия заявки и выбрать оптимальный кредитный лимит?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Никита Агеев, руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка.
Вы узнаете:
✅ как ограничение на долю выдач преобразуется в пороговое правило и почему порог определяется структурой входящего потока, а не назначается сверху;
✅ из чего складывается NPV помимо вероятности дефолта, почему он не монотонен по риску и зачем нужен небольшой случайный поток на границе действующей политики;
✅ как выбирать оптимальный кредитный лимит с учетом ПДН и почему его снижение может стать содержательной альтернативой отказу, а не способом обхода ограничения;
✅ как пересматривать порог внутри квартала и что можно сделать без перестройки риск-контура.
И многое другое.
Никита Агеев — руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка. Ранее — портфельный менеджмент кредитных продуктов в Яндексе, портфельный риск-менеджмент кредитных карт в Сбере. Запускал риск-стратегии кредитной карты и рассрочки, выводил юнит-экономику кредитной карты в положительную зону, строил систему управления кредитными лимитами. К.т.н., Masters in Finance summa cum laude.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Пока предельная доля выдач не выбрана, критерием кредитного решения служит положительный NPV. После достижения лимита заявки начинают конкурировать между собой, а задача меняет класс и превращается в оптимизацию при ограничении. Как в этих условиях определить порог принятия заявки и выбрать оптимальный кредитный лимит?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Никита Агеев, руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка.
Вы узнаете:
✅ как ограничение на долю выдач преобразуется в пороговое правило и почему порог определяется структурой входящего потока, а не назначается сверху;
✅ из чего складывается NPV помимо вероятности дефолта, почему он не монотонен по риску и зачем нужен небольшой случайный поток на границе действующей политики;
✅ как выбирать оптимальный кредитный лимит с учетом ПДН и почему его снижение может стать содержательной альтернативой отказу, а не способом обхода ограничения;
✅ как пересматривать порог внутри квартала и что можно сделать без перестройки риск-контура.
И многое другое.
Никита Агеев — руководитель отдела портфельного анализа Ozon Банка. Ранее — портфельный менеджмент кредитных продуктов в Яндексе, портфельный риск-менеджмент кредитных карт в Сбере. Запускал риск-стратегии кредитной карты и рассрочки, выводил юнит-экономику кредитной карты в положительную зону, строил систему управления кредитными лимитами. К.т.н., Masters in Finance summa cum laude.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍4
📊 Как видеть 100% кредитного рынка: агрегированные данные БКИ для защиты розничного портфеля
Ни одно отдельно взятое БКИ не владеет более чем 30% информации о заемщике. В условиях постепенной (а не скачкообразной) трансформации рынка стандартных внутренних моделей банков становится недостаточно: чтобы вовремя скорректировать риск-политику, кредиторам необходим предиктивный макровзгляд на поведение заемщиков во всей финансовой системе.
О том, как объединение данных всех БКИ помогает управлять качеством портфеля и снижать потери, на Scoring Day 2026 расскажет Нвер Симонян, руководитель экспертной группы Департамента небанковского кредитования Банка России.
Вы узнаете:
✅ как скоринг на основе агрегированных данных всех БКИ помогает заблаговременно выявлять накопление рисков в сегментах до того, как ухудшение станет массовым;
✅ почему углубленный анализ кредитной истории окупается кратно и способен приносить до 300+ рублей сокращения годовой просрочки на каждый вложенный рубль;
✅ как переход от оценки отдельного заемщика к анализу поведения схожих групп в масштабах всего рынка обеспечивает ранние сигналы об уязвимостях.
И многое другое.
Нвер Симонян — руководитель экспертной группы Департамента небанковского кредитования Банка России. Отвечает за разработку ML и скоринговых моделей для анализа розничного блока и надзор за качеством скоринговых услуг. Ранее запускал кредитный конвейер в корпоративном блоке, систему ML-оценки недвижимости в ипотеке и управлял кредитным портфелем в крупнейших банковских группах.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Ни одно отдельно взятое БКИ не владеет более чем 30% информации о заемщике. В условиях постепенной (а не скачкообразной) трансформации рынка стандартных внутренних моделей банков становится недостаточно: чтобы вовремя скорректировать риск-политику, кредиторам необходим предиктивный макровзгляд на поведение заемщиков во всей финансовой системе.
О том, как объединение данных всех БКИ помогает управлять качеством портфеля и снижать потери, на Scoring Day 2026 расскажет Нвер Симонян, руководитель экспертной группы Департамента небанковского кредитования Банка России.
Вы узнаете:
✅ как скоринг на основе агрегированных данных всех БКИ помогает заблаговременно выявлять накопление рисков в сегментах до того, как ухудшение станет массовым;
✅ почему углубленный анализ кредитной истории окупается кратно и способен приносить до 300+ рублей сокращения годовой просрочки на каждый вложенный рубль;
✅ как переход от оценки отдельного заемщика к анализу поведения схожих групп в масштабах всего рынка обеспечивает ранние сигналы об уязвимостях.
И многое другое.
Нвер Симонян — руководитель экспертной группы Департамента небанковского кредитования Банка России. Отвечает за разработку ML и скоринговых моделей для анализа розничного блока и надзор за качеством скоринговых услуг. Ранее запускал кредитный конвейер в корпоративном блоке, систему ML-оценки недвижимости в ипотеке и управлял кредитным портфелем в крупнейших банковских группах.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥3
📊 Что мешает российским банкам внедрить ПВР: сложные модели или организационные проблемы?
Внедрение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов Базель III (ПВР) становится для крупнейших российских банков масштабным стратегическим проектом. Однако практика показывает, что сложности возникают не только при разработке моделей и построении систем, но и на организационном уровне.
Почему опыт предыдущих проектов не всегда помогает при внедрении ПВР и какие организационные проблемы могут замедлять его реализацию?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Юрий Полянский, эксперт в области разработки ПВР-моделей, ex-ПСБ, ex-Банк России.
Вы узнаете:
✅ почему банки могут недооценивать масштаб, сроки, ресурсы и состав работ, необходимых для реализации ПВР-проекта;
✅ чем модели ПВР на практике отличаются от привычных банкам моделей ППР и МСФО, несмотря на сходство применяемых математических методов;
✅ почему для ПВР критически важны глубокие исторические данные, их качество и доступность, а также значительно большие информационно-технологические ресурсы;
✅ какие изменения в сложившихся банковских практиках и подходах может потребовать внедрение ПВР и почему прежний опыт не всегда удается механически перенести на новый проект;
✅ как неверное понимание требований и специфики регуляторной валидации может приводить к спорам с регулятором, бюрократизации проекта и затягиванию сроков.
❗️Отдельно будет затронута сегментация портфеля в целях реализации ПВР.
Юрий Полянский — ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей в ПСБ. Имеет многолетний опыт работы в Банке России, практический опыт регуляторной валидации в нескольких банках, применяющих ПВР-подход. Соавтор нормативных актов по моделированию и управлению кредитным риском. Участвовал в исследованиях БКБН. Doctor of Philosophy in Business Administration (USA), к.т.н., доцент.
👉 Сайт и программа Форума
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Внедрение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов Базель III (ПВР) становится для крупнейших российских банков масштабным стратегическим проектом. Однако практика показывает, что сложности возникают не только при разработке моделей и построении систем, но и на организационном уровне.
Почему опыт предыдущих проектов не всегда помогает при внедрении ПВР и какие организационные проблемы могут замедлять его реализацию?
Об этом на Форуме риск-менеджеров расскажет Юрий Полянский, эксперт в области разработки ПВР-моделей, ex-ПСБ, ex-Банк России.
Вы узнаете:
✅ почему банки могут недооценивать масштаб, сроки, ресурсы и состав работ, необходимых для реализации ПВР-проекта;
✅ чем модели ПВР на практике отличаются от привычных банкам моделей ППР и МСФО, несмотря на сходство применяемых математических методов;
✅ почему для ПВР критически важны глубокие исторические данные, их качество и доступность, а также значительно большие информационно-технологические ресурсы;
✅ какие изменения в сложившихся банковских практиках и подходах может потребовать внедрение ПВР и почему прежний опыт не всегда удается механически перенести на новый проект;
✅ как неверное понимание требований и специфики регуляторной валидации может приводить к спорам с регулятором, бюрократизации проекта и затягиванию сроков.
❗️Отдельно будет затронута сегментация портфеля в целях реализации ПВР.
Юрий Полянский — ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей в ПСБ. Имеет многолетний опыт работы в Банке России, практический опыт регуляторной валидации в нескольких банках, применяющих ПВР-подход. Соавтор нормативных актов по моделированию и управлению кредитным риском. Участвовал в исследованиях БКБН. Doctor of Philosophy in Business Administration (USA), к.т.н., доцент.
👉 Сайт и программа Форума
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1
Forwarded from Банкста
Топовые аналитики, рисковики и дата-сайентисты из Сбера, Банка России, Т-Банка, Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка и других компаний выступят 22–23 сентября на двух главных отраслевых событиях осени: 15-м юбилейном Scoring Day и Форуме риск-менеджеров.
23 сентября — юбилейный 15-й Scoring Day.
На форуме обсудят будущее скоринга, антифрода и AI, кросс-отраслевой скоринг, передовые алгоритмы и архитектуру нового модельного ядра, надежность моделей и устойчивость к регуляторным изменениям.
Среди спикеров: Станислав Страупе (Сбер), научный руководитель Центра квантовых технологий, Нвер Симонян (Банк России), руководитель экспертной группы, Юлий Шамаев (ВТБ), вице-президент, DS Lead стрима моделирования R&D, Марина Ананьева (Т-Банк), руководитель ML-направлений, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
22 сентября — Форум риск-менеджеров.
Клубный формат, круглые столы и живое общение с ведущими специалистами по банковским рискам в РФ. В программе — макрориски, количественный риск-менеджмент, модельные и операционные риски, операционная устойчивость и применение генеративного ИИ.
Среди спикеров: Антон Вовк (ВТБ), руководитель департамента залогов, старший вице-президент, Рауф Рагимов (МП Банк), зам. председателя правления, Вадим Ситосенко (Газпромбанк), начальник Департамента операционных рисков, Ирина Куликова (Сбер), руководитель направления аудита моделей и системы управления рисками, Александр Дьяконов (AI VK), руководитель исследовательского отдела команды рекомендаций, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
Оба события пройдут в Quattro Space, Москва. Посетите их оба или отправьте членов команды, чтобы получить полный срез того, куда движется рынок продвинутой аналитики и управления рисками в финансовой сфере.
Ждем вас!
22 сент. — клубный формат и живое общение на Форуме риск-менеджеров.
23 сент. — будущее скоринга, AI и моделирования на Scoring Day.
Реклама.18+ Рекламодатель: ООО «Регламент» ИНН 7708323273 erid=2Vtzqx6DijD
23 сентября — юбилейный 15-й Scoring Day.
На форуме обсудят будущее скоринга, антифрода и AI, кросс-отраслевой скоринг, передовые алгоритмы и архитектуру нового модельного ядра, надежность моделей и устойчивость к регуляторным изменениям.
Среди спикеров: Станислав Страупе (Сбер), научный руководитель Центра квантовых технологий, Нвер Симонян (Банк России), руководитель экспертной группы, Юлий Шамаев (ВТБ), вице-президент, DS Lead стрима моделирования R&D, Марина Ананьева (Т-Банк), руководитель ML-направлений, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
22 сентября — Форум риск-менеджеров.
Клубный формат, круглые столы и живое общение с ведущими специалистами по банковским рискам в РФ. В программе — макрориски, количественный риск-менеджмент, модельные и операционные риски, операционная устойчивость и применение генеративного ИИ.
Среди спикеров: Антон Вовк (ВТБ), руководитель департамента залогов, старший вице-президент, Рауф Рагимов (МП Банк), зам. председателя правления, Вадим Ситосенко (Газпромбанк), начальник Департамента операционных рисков, Ирина Куликова (Сбер), руководитель направления аудита моделей и системы управления рисками, Александр Дьяконов (AI VK), руководитель исследовательского отдела команды рекомендаций, и другие.
👉 Все спикеры
👉 Программа и регистрация
Оба события пройдут в Quattro Space, Москва. Посетите их оба или отправьте членов команды, чтобы получить полный срез того, куда движется рынок продвинутой аналитики и управления рисками в финансовой сфере.
По промокоду БАНКСТА на оба форума:
– Для командного билета получите +1 билет для коллеги или руководителя.
– Для партнеров и участников выставки — дополнительный ролл-ап в подарок.
Ждем вас!
22 сент. — клубный формат и живое общение на Форуме риск-менеджеров.
23 сент. — будущее скоринга, AI и моделирования на Scoring Day.
Реклама.18+ Рекламодатель: ООО «Регламент» ИНН 7708323273 erid=2Vtzqx6DijD
Банкста
Топовые аналитики, рисковики и дата-сайентисты из Сбера, Банка России, Т-Банка, Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка и других компаний выступят 22–23 сентября на двух главных отраслевых событиях осени: 15-м юбилейном Scoring Day и Форуме риск-менеджеров. 23 сентября…
Друзья, если вы вдруг не знали: наша команда проводит сразу два отраслевых события — 👉 22 сентября Форум риск-менеджеров и 👉 23 сентября Scoring Day.
Так что если собирались на одно — посмотрите и программу второго.
Вместе они дают довольно полную картину того, что сейчас происходит с аналитикой, моделями и рисками в финансовом секторе.
Подробности и регистрация (и промокод) — выше 👆
—
😁 Канал Scoring Day и Форума риск-менеджеров в MAX
Так что если собирались на одно — посмотрите и программу второго.
Вместе они дают довольно полную картину того, что сейчас происходит с аналитикой, моделями и рисками в финансовом секторе.
Подробности и регистрация (и промокод) — выше 👆
—
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM