Посмотрел на сделки "управляющих" из предыдущего поста.

Очень показательна в этом плане Ирина Булыгина с просадкой по счету в 90%. На лицо очевидное НЕПОНИМАНИЕ того, что такое торговля.

Смотрите картинку ниже

У "Мурманска" явно трендовая "стратегия", которая дала заработать на падении Si, а затем слила в пиле. Про остальных сложно сказать - на чем основаны их алгоритмы знают только они.

Для формирования хоть какого-то общего понимания, что такое торговая система, из каких компонентов она должна быть соткана, и какие задачи каждый из этих компонентов должен решать, настоятельно рекомендую почитать мою статью под названием Deep Learning.

https://prince-ux.livejournal.com/56120.html

Если в ТС не решены в компексе нижеизложенные проблемы, то такую торговлю вообще нельзя причислять к разряду системной, а лишь к механической:

 - Необходимо определить фазу/состояние рассматриваемой кривой (количественно выяснить ее параметры и свойства);

 - Полученные коэффициенты необходимо преобразовать и вычислить, как поступление НОВЫХ значений отражается на параметрах кривой;

 - Провести оценку статистической и вероятностной значимости событий (плотности распределения и т.д.):

 - Построить прогнозную (информативную) модель движения;

 - Построить такие цифровые фильтры, сигналы которых строго ложились бы в полученные параметры и характеристики;

Таким образом получится строгая объективность оценки кривой: мы оценили и исторические данные, и построили актуальный фильтр для текущей ситуации, и применили все это для построения прогноза.

Если формула красива - значит она верна

НИ ОДИН из этих компонентов по отдельности работать НЕ БУДЕТ. Если построить МТС только по историческим данным - мы не узнаем, когда такая система сломается; если брать только текущие значения, мы не узнаем как новые значения меняют нашу систему; если просто строить прогноз (хоть в Excel это можно делать) - то опять-таки постоянно обновляемые данные будут оказывать влияние на кривую, и система в конце концов сломается;

Согласитесь, во всех этих задачах абсолютно нет места никаким каналам или линиям. А те, кто берут в ДУ такие большие деньги, и ставят их на кон ничем не обоснованного рисования - просто ЛУДОМАНЫ!

#XRPUSDпрогноз

Посмотрим, как #Ripple отрабатывает вторую заранее определенную отметку (пунктирная линия) на рассматриваемом временном отрезке. Напомню, что прогноз был составлен 10 января 2018 года - найти его можно навигацией по хештегу.

Как мы помним, пунктирными линиями были обозначены ориентиры по преобретению данного актива. Затухание цифрового фильтра (было продемонстрировано в предыдущем обзоре риппл - навигация по хештегу) дало сигнал к 40% росту (относительно зоны покупок) и 15% относительно прогноза (если бы мы просто покупали по пунктирной линии).

Напомню, что толщина линий означает степень важности разворотных точек на прогнозируемом временном отрезке.

Сейчас в момент написания этого поста ЦФ вновь демонстрирует затухание в заранее строго обозначенное прогнозным модулем системы время (gif-картинка ниже на H4). Покупки данного актива возможны только в моменты статистичесой и вероятностной обоснованности (рынок - это динамичная структура - новые данные поступают ежесекундно, и постоянно пересчитываются) сигналов торгового модуля системы.

Как мы видим (вторая картинка ниже на M15) сигналы к покупкам ЦФ сформировались СТРОГО к моменту подхода нашей кривой ко второй пунктирной линии - нигде раньше этого момента ни о каких лонгах говорить не приходилось. Так работает фильтр в симбиозе с прогнозным модулем. Мы даже получили небольшое импульсное движение наверх в 4% (если бы покупали по сигналам в районе пунктирной линии).

Как только ЦФ на H4 нырнет в зону покупок можно говорить о том, чтобы купить Ripple.

132 страницы технической документации White Paper ICO Telegram (#TON)

#EURUSD продолжает радовать: за сегодняшнее утро еще +82 пункта профита на лонгах. Больше покупать я его не собираюсь. Ждем входов в шорт.

Результаты:

Результат за день +82 пункта
Результат за неделю +82 пункта
Текущий результат за месяц +365 пунктов

По вопросам сотрудничества и взаимодействия пишите в Skype:

live:185fd1439ada6b89

#арбитраж #парныйтрейдинг #спреды

В одном из чатов продемонстрировал возможности работы статфильтра, описанного в моих постах на примере арбитражных стратегий (т.н. безрисковых стратегий).

смотрите картинки ниже

Предположим, мы хотим выяснить моменты, КОГДА спреды между #USDRUB и #нефть марки #Brent будут расширяться, а когда сужаться.

красная кривая - график USDRUB
желтая кривая - график нефти
синяя кривая - их спред

Как видим, с начала 2018 года корреляция между этими двумя активами "пропала" (спред расширился). При помощи оценки вероятностей и матстатистики мы можем определять периоды схождения/расхождения спредов.

Конечно, это грубый пример на скорую руку: необходимо сначала количественно оценить параметры каждого из активов, и характеристики самого спреда. Затем построить статфильтр. Но принцип всегда одинаков.

Если формула красива - значит она верна

Такие же методы, я напомню, применительны и к оценке чистой спекулятивной позиции, и для оценки волатильности, и для арбитража, и для макроэкономических показателей.

#XRPUSDпрогноз

Как Вы помните, 10 января утром мною был дан прогноз с вероятными временными зонами, где #Ripple можно было покупать. Разная толщина пунктирных линий означала степень важности разворотных точек на временном отрезке.

Другими словами, если первые две пунктирные линии - это был ориентир для действий более краткосрочных (и входы и выходы осуществлялись на М15), то третья пунктирная линия - как раз и указывала на основные покупки данного актива.

Что в конечном итоге и произошло: риппл обвалился, и аккурат в заранее определенное время дал возможность купить его дешево. Конечно далее необходимо управлять позицией внутри дня, ждать, возможно, каких-то дивергенций и т.д. Но основная работа проделана - мы заранее определили моменты, когда стоило покупать эту криптовалюту.

смотрите картинки ниже

Почему так получается, что затухания ИС (импульсный сигнал) и ЦФ (цифровой фильтр) так строго ложатся в рамки прогноза? Это и есть симбиоз прогнозного (информативного) и торгового модулей системы, описанных в моих публикациях - https://prince-ux.livejournal.com/.

Как это работает?

 - В прогнозном модуле исторические данные путем специальных преобразований определяют параметры и характеристики кривой; 

 - В прогнозный модуль с каждым новым тиком поступают все новые и новые данные, и алгоритм определяет, какое влияние эти данные оказывают на характеристики кривой;

 - Полученные коэффициенты на выходе дают актуальные параметры цифрового фильтра торгового модуля системы на основании статистической и вероятностной значимости; 

 - Эти же коэффициенты применимы для построения прогноза кривой, так как мы статистически обсчитываем влияние новых данных на кривую, и можем видеть устойчивость прогнозной модели;

Все вышеизложенное является звеньями одной цепи: анализ кривой производится в единой системе и по историческим, и по текущим, и по прогнозным данным.

Это дает возможность, как в случае с #XRPUSD, за неделю определить сценарий событий (первая картинка ниже), дождаться этого события (вторая картинка ниже), и ВСЕГДА покупать дешево, а продавать дорого, при этом фильтруя моменты бокового рынка/низкой волатильности (третья картинка ниже).