132 страницы технической документации White Paper ICO Telegram (#TON)

#EURUSD продолжает радовать: за сегодняшнее утро еще +82 пункта профита на лонгах. Больше покупать я его не собираюсь. Ждем входов в шорт.

Результаты:

Результат за день +82 пункта
Результат за неделю +82 пункта
Текущий результат за месяц +365 пунктов

По вопросам сотрудничества и взаимодействия пишите в Skype:

live:185fd1439ada6b89

#арбитраж #парныйтрейдинг #спреды

В одном из чатов продемонстрировал возможности работы статфильтра, описанного в моих постах на примере арбитражных стратегий (т.н. безрисковых стратегий).

смотрите картинки ниже

Предположим, мы хотим выяснить моменты, КОГДА спреды между #USDRUB и #нефть марки #Brent будут расширяться, а когда сужаться.

красная кривая - график USDRUB
желтая кривая - график нефти
синяя кривая - их спред

Как видим, с начала 2018 года корреляция между этими двумя активами "пропала" (спред расширился). При помощи оценки вероятностей и матстатистики мы можем определять периоды схождения/расхождения спредов.

Конечно, это грубый пример на скорую руку: необходимо сначала количественно оценить параметры каждого из активов, и характеристики самого спреда. Затем построить статфильтр. Но принцип всегда одинаков.

Если формула красива - значит она верна

Такие же методы, я напомню, применительны и к оценке чистой спекулятивной позиции, и для оценки волатильности, и для арбитража, и для макроэкономических показателей.

#XRPUSDпрогноз

Как Вы помните, 10 января утром мною был дан прогноз с вероятными временными зонами, где #Ripple можно было покупать. Разная толщина пунктирных линий означала степень важности разворотных точек на временном отрезке.

Другими словами, если первые две пунктирные линии - это был ориентир для действий более краткосрочных (и входы и выходы осуществлялись на М15), то третья пунктирная линия - как раз и указывала на основные покупки данного актива.

Что в конечном итоге и произошло: риппл обвалился, и аккурат в заранее определенное время дал возможность купить его дешево. Конечно далее необходимо управлять позицией внутри дня, ждать, возможно, каких-то дивергенций и т.д. Но основная работа проделана - мы заранее определили моменты, когда стоило покупать эту криптовалюту.

смотрите картинки ниже

Почему так получается, что затухания ИС (импульсный сигнал) и ЦФ (цифровой фильтр) так строго ложатся в рамки прогноза? Это и есть симбиоз прогнозного (информативного) и торгового модулей системы, описанных в моих публикациях - https://prince-ux.livejournal.com/.

Как это работает?

 - В прогнозном модуле исторические данные путем специальных преобразований определяют параметры и характеристики кривой; 

 - В прогнозный модуль с каждым новым тиком поступают все новые и новые данные, и алгоритм определяет, какое влияние эти данные оказывают на характеристики кривой;

 - Полученные коэффициенты на выходе дают актуальные параметры цифрового фильтра торгового модуля системы на основании статистической и вероятностной значимости; 

 - Эти же коэффициенты применимы для построения прогноза кривой, так как мы статистически обсчитываем влияние новых данных на кривую, и можем видеть устойчивость прогнозной модели;

Все вышеизложенное является звеньями одной цепи: анализ кривой производится в единой системе и по историческим, и по текущим, и по прогнозным данным.

Это дает возможность, как в случае с #XRPUSD, за неделю определить сценарий событий (первая картинка ниже), дождаться этого события (вторая картинка ниже), и ВСЕГДА покупать дешево, а продавать дорого, при этом фильтруя моменты бокового рынка/низкой волатильности (третья картинка ниже).

Опубликовал у себя в ЖЖ обзор постов канала QuantUX за прошедшую неделю с небольшим.

Там можно структурированно в ретроспективе посмотреть, как отрабатывались публикуемые здесь торговые сигналы, прогнозы и рекомендации.

Все картинки и (особенно) GIF-картинки можно рассмотреть в качественном разрешении. В Telegram они публикуются не в таком хорошем качестве к сожалению.

Читаем и вспоминаем, как прошла эта неделя.

https://prince-ux.livejournal.com/57228.html

Какие акции Вы торгуете?
anonymous poll

Акции компаний США – 11
👍👍👍👍👍👍👍 50%

Акции компаний РФ – 9
👍👍👍👍👍👍 41%

Другие акции – 2
👍 9%

Акции компаний ЕС
▫️ 0%

👥 22 people voted so far.

На капиталистических финансовых рынках, где сплошь и рядом всевозможные "киты" и "куклы" так и наровят отобрать кровные у доверчивых "хомяков", последние в большинстве своем уверены (смотри схему здесь - https://goo.gl/K2ZCav) в правильности "стратегии" поиска/вычисления крупных игроков на "сильных уровнях поддержек и сопротивлений".

На TV (https://goo.gl/pESb7X) и разных биржах (https://goo.gl/umKbqd) для этого существуют всевозможные данные по объему торгов, открытому интересу, биржевому профилю, стакану заявок и т.д. Кстати, пока я писал предыдущее предложение, то профиль по bid'ам и ask'ам и там и там сильно изменился)

Казалось бы, что может быть проще: смотришь скопление объемов, и от него фронтранишь с лимитниками и стопами крупного игрока.

Но вот незадача: рынок - это же динамичная среда, каждую секунду все его параметры меняются, более того - временные ряды на нем не дискретны и не стационарны. Стандартное отклонение (известное, как волатильность), длина колебаний, и т.д. и т.п - все характеристики изменчивы.

Получается, что рынок - это случайный процесс. Именно поэтому настройки индикаторов будут ВСЕГДА терять свою актуальность даже после курвфиттинга, а "сильные уровни" будут пробиты (если пробили "сильный уровень", значит он не был таким уж сильным)))

Таким образом в случайных процессах мы можем иметь дело не с плотностью мощности самого процесса (кривой), а ТОЛЬКО с его автокорреляционной функцией.

Другими словами, мы должны оценивать случайный процесс с точки зрения его вероятностных и статистических величин.

Нужно количественно обсчитывать характеристики процесса, вычленять необходимые коэффициенты, строить динамические цифровые фильтры (ЦОС), и определять параметры устойчивости прогнозной модели.

Как это работает вкратце описано здесь - https://t.me/quantux/87. Именно таким образом на примере #XRPUSD возможно заранее за две недели определить время того или иного события, и получить такие параметры цифровых фильтров, сигналы которых строго бы ложились в построенную модель.

И уже тогда, зная все это, можно оперировать всевозможными объективными данными, вроде баланса спроса и предложения.

Посмотрим на рисунке ниже на чистую спекулятивную позицию по все тому же #Ripple: как видим, только в статистически и вероятностно обоснованные моменты затухания параметров ЦФ ны рынке возникает или пропадает спрос и предложение на тот или иной актив.

И только так, а никак иначе, можно выловить из нашего биржевого океана того самого кита, который при обычном анализе процесса постоянно будет от нас скрываться или ускользать.

Ваш опыт торговли на рынках
anonymous poll

Свыше 10 лет – 9
👍👍👍👍👍👍👍 33%

3 - 5 лет – 6
👍👍👍👍👍 22%

Менее года – 4
👍👍👍 15%

1 - 3 года – 4
👍👍👍 15%

5 - 8 лет – 4
👍👍👍 15%

👥 27 people voted so far.

#AAPLпрогноз

Рынок американских акций с одной стороны более сложен для количественных расчетов временных рядов, потому что приходится учитывать не только выходные дни, но и гепы (огромная часть данных из пре- и пост-маркета просто не попадает в архивы котировок). А с другой стороны он более сглажен, на нем действительно можно расчитывать стопы в несколько центов, что для интрадейной торговли - самое оно.

Именно на сток-маркете зародилось такое понятие, как "уровень". На фьючерсных или валютных рынках, к примеру, никаких уровней нет и в помине.

Всем, а в особенности Василию Олейнику (долгое время шортящему все три американских индекса + AMZN, NFLX и MSFT - https://www.etoro.com/people/drvaska/portfolio) очень интересно, когда же начнется медвежий рынок в США. На этот счет можно посмотреть забавные рассуждения JC-trader - https://jc-trader.livejournal.com/1520817.html, https://jc-trader.livejournal.com/1520954.html и https://jc-trader.livejournal.com/1511971.html - он часто троллит таких адептов второй волны кризиса и скорой кончины SP500))

Про индексы мы позже поговорим отдельно, а сейчас рассмотрим лишь одну акцию - #AAPL (вышеупомянутые нетфликс, амазон или майкрософт, как индексные бумаги, демонстрируют приблизительно ту же динамику, что и #apple).

Как я уже говорил, ценные бумаги США есть смысл или рассматривать совсем для интрадейной торговли на минутке, или же анализировать (из-за гепов) ТФ не ниже дневных. Поэтому для построения прогнозной модели по этой бумаге я беру именно daily charts.

На рисунке ниже пунктирными линиями обозначены моменты на временном отрезке, где эппл можно будет продавать. Толщина пунктирных линий означает степень важности разворотных точек.
________________________

Прогноз основан на анализе данных информативным модулем системы, описанной в моих статьях - https://prince-ux.livejournal.com/. Действия по покупке или продаже актива (статистически и вероятностно выверенные) могут быть обусловлены лишь сигналами затухания цифровых фильтров торгового блока системы.

Как это работает вкратце описано здесь - https://t.me/quantux/87