​​Есть только волатильность. Или почему теханализа НЕ существует.

Появление VIX в 1993 году стало настоящим прорывом в создании индикатора ожидаемой волатильности рассчитываемого в реальном времени. Это дало свет к появлению таких инструментов, которые наиболее качественно математически объясняют природу рыночных флуктуаций.

Понимая их структуру, и владея умением строить прогнозные модели изменения волатильности, управляющие активами могут всерьез ставить вопрос о неприменимости фундаментального и технического анализа.

Из этой статьи Вы узнаете:

 - О том как рассчитываются индекс VIX и сложные биржевые инструменты;
 - О математике волатильности и корреляциях;

О том, как любой трейдер может на практике оценить все преимущества применения количественных методов в своей биржевой торговле читайте здесь.

По всем вопросам пишите на @quantux1
Подписывайтесь на мой live-канал @trading_algo

P.S. В случае не воспроизведения GIF-картинок в Instant View, рекомендую открывать статью в браузере Вашего устройства, как это описано здесь.

Большой скачок волатильности

Написал статью про сильный рост волатильности на "черную пятницу", который напугал многих инвесторов.

В статье рассказывается и о рекордных всплесках VIX, и о Контанго, и о том как на этом заработать.