На капиталистических финансовых рынках, где сплошь и рядом всевозможные "киты" и "куклы" так и наровят отобрать кровные у доверчивых "хомяков", последние в большинстве своем уверены (смотри схему здесь - https://goo.gl/K2ZCav) в правильности "стратегии" поиска/вычисления крупных игроков на "сильных уровнях поддержек и сопротивлений".

На TV (https://goo.gl/pESb7X) и разных биржах (https://goo.gl/umKbqd) для этого существуют всевозможные данные по объему торгов, открытому интересу, биржевому профилю, стакану заявок и т.д. Кстати, пока я писал предыдущее предложение, то профиль по bid'ам и ask'ам и там и там сильно изменился)

Казалось бы, что может быть проще: смотришь скопление объемов, и от него фронтранишь с лимитниками и стопами крупного игрока.

Но вот незадача: рынок - это же динамичная среда, каждую секунду все его параметры меняются, более того - временные ряды на нем не дискретны и не стационарны. Стандартное отклонение (известное, как волатильность), длина колебаний, и т.д. и т.п - все характеристики изменчивы.

Получается, что рынок - это случайный процесс. Именно поэтому настройки индикаторов будут ВСЕГДА терять свою актуальность даже после курвфиттинга, а "сильные уровни" будут пробиты (если пробили "сильный уровень", значит он не был таким уж сильным)))

Таким образом в случайных процессах мы можем иметь дело не с плотностью мощности самого процесса (кривой), а ТОЛЬКО с его автокорреляционной функцией.

Другими словами, мы должны оценивать случайный процесс с точки зрения его вероятностных и статистических величин.

Нужно количественно обсчитывать характеристики процесса, вычленять необходимые коэффициенты, строить динамические цифровые фильтры (ЦОС), и определять параметры устойчивости прогнозной модели.

Как это работает вкратце описано здесь - https://t.me/quantux/87. Именно таким образом на примере #XRPUSD возможно заранее за две недели определить время того или иного события, и получить такие параметры цифровых фильтров, сигналы которых строго бы ложились в построенную модель.

И уже тогда, зная все это, можно оперировать всевозможными объективными данными, вроде баланса спроса и предложения.

Посмотрим на рисунке ниже на чистую спекулятивную позицию по все тому же #Ripple: как видим, только в статистически и вероятностно обоснованные моменты затухания параметров ЦФ ны рынке возникает или пропадает спрос и предложение на тот или иной актив.

И только так, а никак иначе, можно выловить из нашего биржевого океана того самого кита, который при обычном анализе процесса постоянно будет от нас скрываться или ускользать.

Ваш опыт торговли на рынках
anonymous poll

Свыше 10 лет – 9
👍👍👍👍👍👍👍 33%

3 - 5 лет – 6
👍👍👍👍👍 22%

Менее года – 4
👍👍👍 15%

1 - 3 года – 4
👍👍👍 15%

5 - 8 лет – 4
👍👍👍 15%

👥 27 people voted so far.

#AAPLпрогноз

Рынок американских акций с одной стороны более сложен для количественных расчетов временных рядов, потому что приходится учитывать не только выходные дни, но и гепы (огромная часть данных из пре- и пост-маркета просто не попадает в архивы котировок). А с другой стороны он более сглажен, на нем действительно можно расчитывать стопы в несколько центов, что для интрадейной торговли - самое оно.

Именно на сток-маркете зародилось такое понятие, как "уровень". На фьючерсных или валютных рынках, к примеру, никаких уровней нет и в помине.

Всем, а в особенности Василию Олейнику (долгое время шортящему все три американских индекса + AMZN, NFLX и MSFT - https://www.etoro.com/people/drvaska/portfolio) очень интересно, когда же начнется медвежий рынок в США. На этот счет можно посмотреть забавные рассуждения JC-trader - https://jc-trader.livejournal.com/1520817.html, https://jc-trader.livejournal.com/1520954.html и https://jc-trader.livejournal.com/1511971.html - он часто троллит таких адептов второй волны кризиса и скорой кончины SP500))

Про индексы мы позже поговорим отдельно, а сейчас рассмотрим лишь одну акцию - #AAPL (вышеупомянутые нетфликс, амазон или майкрософт, как индексные бумаги, демонстрируют приблизительно ту же динамику, что и #apple).

Как я уже говорил, ценные бумаги США есть смысл или рассматривать совсем для интрадейной торговли на минутке, или же анализировать (из-за гепов) ТФ не ниже дневных. Поэтому для построения прогнозной модели по этой бумаге я беру именно daily charts.

На рисунке ниже пунктирными линиями обозначены моменты на временном отрезке, где эппл можно будет продавать. Толщина пунктирных линий означает степень важности разворотных точек.
________________________

Прогноз основан на анализе данных информативным модулем системы, описанной в моих статьях - https://prince-ux.livejournal.com/. Действия по покупке или продаже актива (статистически и вероятностно выверенные) могут быть обусловлены лишь сигналами затухания цифровых фильтров торгового блока системы.

Как это работает вкратце описано здесь - https://t.me/quantux/87

В преддверии завтрашней ставки ЕЦБ немного про #EURUSD.

Напомню, что еще 28 декабря 2017 года публично были озвучены ориентиры для разворота евродоллара - https://t.me/quantux/51

15 января 2018 года я уже ждал входа в шорт - https://t.me/quantux/79, и рынок откатил вниз на 130 пунктов. Из переписки в скайпе в тот же день смотрите первый рисунок ниже. 17 число являлось ориентиром для продаж и тогда же мы получили очередной диверный вход (такие моменты дают 90% вероятности отработки сделки - об этом я расскажу более подробно в следующих постах).

Из личной переписки за 22 января 2018 года - https://goo.gl/b1K56P я говорю о покупках EURUSD. Сам я купил немного позднее, так как четыря дня вообще не торговал (забрал 57 пунктов - смотрите второй рисунок ниже).

Как известно, на фьючерсных и валютных рынках нет такого понятия, как "уровень". Цена может сколько угодно рисовать новые диверные вершины, может быть "пила" с тенденцией к предыдущему движению, но если разворот уже случился (пустой график цены Вам этого не покажет), то следует искать моменты для "контртрендовых" входов.

Именно так происходил разворот евробакса год назад, когда у уровня цены 1.03 все аналитики и трейдеры ждали паритета EURUSD, в то время как данный актив УЖЕ развернулся (как я прогнозировал сильный рост на год вперед можно почитать здесь - https://prince-ux.livejournal.com/56120.html и посмотреть третий рисунок ниже).

Что нам принесет завтра ставка ЕЦБ? Скорей всего очередной диверный вход в шорт в момент затухания цифрового фильтра торгового модуля системы. Как видим, даже сейчас рынок демонстрирует дивергенцию (четвертый рисунок ниже), но все таки следует дождаться вероятностно обоснованного момента для продаж.

Update торговли за сегодня:

Результат за день +82 пункта
Результат за неделю +82 пункта

Больше покупок #EURUSD сегодня не будет.

О канале QuantUX

Приветствую на канале QuantUX. Этот канал о количественных методах анализа и прогнозирования биржевых данных. Если Вы только подписались, то для понимания происходящего прочтите эту статью - http://telegra.ph/O-kanale-QuntUX-01-25

На канале публикуются только КОНКРЕТНЫЕ вероятностно и статистически взвешенные торговые рекомендации.

#EURUSD Ну как? Все выжили после ставки ЕЦБ и пресс-конференции Драги?

Как и говорилось вчера здесь https://t.me/quantux/105 рынок действительно дал дивергированное обновление вершин для входа в шорт, и спокойно обвалился.

Все, что оставалось, - это дождаться вероятностно обоснованного момента для продаж.

Как происходило затухание сигнала цифрового фильтра смотрите на GIF-картинке ниже.

О том, почему такие моменты имеют оценку (вероятности) profitability 0,9 будет расказано в следующих публикациях.

Как торговый модуль системы отработал сегодняшний день по евродоллару смотрите на втором рисунке ниже.