Forwarded from Иван Выборнов
В начале дня 30мг диметилтриптамина, далее догоняешь грибами с псилоцибином 1.5 грамма (чистого вещества примерно %1), запиваешь редбулом ждёшь 10 мин, далее обязательно два монитора или один большой, на одном 2 стола техасского холдема с большими лимитами + 2 окна шахматы пуля 1 мин без добавления, одно окно бинанс фьючерс, фронтранишь челов на какой-нибудь солане/доге, на втором экране параллельно лекцию Ежа и какой-нибудь видос типа implementing ddpm from scratch in pytorch for 6 hours. Такая рутина помогает зарядится энергией на грядущий день ну и когнитивные способности тоже норм развивает.
На картинке цифра: 97 399 089,10 ₽. Это не выдумка и не фантазия. Это реальный доход моей знакомой за 2024 год.
Как? Она ушла из бигтеха. Но не в стартапы, не в консалтинг, не в блокчейн. В 2020 году её сократили, она оказалась в чужой стране с пустым кошельком и решила рискнуть — пошла в HFT. С нуля, без связей, без опыта, без олимпиад. Прошла путь от джуна до синьора. Сегодня — миллионы, брендовые вещи, элитная недвижимость в Москве. И самое интересное — она уверяет, что использовала на максимум всё, чему научилась в бигтехе: маркетинг, data-driven подход, грамотное построение личного бренда, итеративный подход и даже техники продаж.
Теперь у меня к вам вопрос: а могла бы она достичь таких результатов, оставаясь в бигтехе?
Как? Она ушла из бигтеха. Но не в стартапы, не в консалтинг, не в блокчейн. В 2020 году её сократили, она оказалась в чужой стране с пустым кошельком и решила рискнуть — пошла в HFT. С нуля, без связей, без опыта, без олимпиад. Прошла путь от джуна до синьора. Сегодня — миллионы, брендовые вещи, элитная недвижимость в Москве. И самое интересное — она уверяет, что использовала на максимум всё, чему научилась в бигтехе: маркетинг, data-driven подход, грамотное построение личного бренда, итеративный подход и даже техники продаж.
Теперь у меня к вам вопрос: а могла бы она достичь таких результатов, оставаясь в бигтехе?
Первый владелец инфры: IOI winner, MIT alumni, ex-Citadel, ex-HRT
Второй владелец инфры: ICPC 1/2, MIPT alumni, ex-Google intern, ex-Netflix intern, ex-Yandex
Третий владелец инфры: hse se 2nd year, codeforces blue badge 1609, sucked in icpc 1/8
Второй владелец инфры: ICPC 1/2, MIPT alumni, ex-Google intern, ex-Netflix intern, ex-Yandex
Третий владелец инфры: hse se 2nd year, codeforces blue badge 1609, sucked in icpc 1/8
Принцип Паретто - 20% усилий дают 80% результата.
Увидел, что в октябре на kaggle стартанула соревка отлегендарного певца Жоки Jane Street и сначала очень обрадовался, но пыл быстро охладился, когда увидел, что:
а) тестирование на привате будет занимать 6 месяцев😭 (я надеюсь что все это время на странице соревы будет включен экран с Subway Surfers)
б) все фичи анонимизированные
Поэтому решил в этот раз особо не трайхардить и чисто под конец соревы потыкать.
В итоге запрыгнул в бронзу на паблике. Поживем увидим получится ли продержаться.
«Ибо кто может считать день сей маловажным? Радуются те, которые видят строительный отвес в руке Зоровавеля». Захария 4:10
Увидел, что в октябре на kaggle стартанула соревка от
а) тестирование на привате будет занимать 6 месяцев
б) все фичи анонимизированные
Поэтому решил в этот раз особо не трайхардить и чисто под конец соревы потыкать.
В итоге запрыгнул в бронзу на паблике. Поживем увидим получится ли продержаться.
«Ибо кто может считать день сей маловажным? Радуются те, которые видят строительный отвес в руке Зоровавеля». Захария 4:10
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
DeepSeek - самая странная альфа из когда-либо сделанных.
Кванты из китайского фонда заебашили LLM просто чтобы шортануть Нвидию и вцелом nasdaq....
Weather forecasting отделы цитадели и анализ спутниковых снимков [данные удалены] это детский сад по сравнению с этим
Кванты из китайского фонда заебашили LLM просто чтобы шортануть Нвидию и вцелом nasdaq....
Weather forecasting отделы цитадели и анализ спутниковых снимков [данные удалены] это детский сад по сравнению с этим
У ваших западных квантов проблема с носом из-за запрещенных стимуляторов
У наших русских из-за того что сео курит айкос с запахом говна
Мы на разных уровнях.
У наших русских из-за того что сео курит айкос с запахом говна
Мы на разных уровнях.
природа настолько очистилась что в bdc закрыли тред trading
Quant Side of the Moon| HFT jobs, Interview Preparation
Принцип Паретто - 20% усилий дают 80% результата. Увидел, что в октябре на kaggle стартанула соревка от легендарного певца Жоки Jane Street и сначала очень обрадовался, но пыл быстро охладился, когда увидел, что: а) тестирование на привате будет занимать…
Finally it's over
Quantitative Researcher в Triple Lemniscate Research (HFT)
Junior/ Middle/ Senior
Формат: remote
Вилка: $6-10k net per month + bonus
Triple Lemniscate Research — компания, занимающаяся разработкой HFT-алгоритмов и моделей на мировых финансовых рынках. Мы создаем решения как для традиционных рынков (фьючерсы и опционы на Emerging Markets), так и для криптобирж Tier-1 и Tier-2.
Мы ищем талантливого Quantitative Researcher, который уверенно владеет фундаментальным анализом данных, готов к сложным вызовам и хочет видеть результаты своих исследований в реальной торговле.
Чем предстоит заниматься:
• Разработка и внедрение торговых алгоритмов;
• Генерация альфа-стратегий на основе анализа различных наборов данных;
• Исследование и выявление торговых идей путем анализа рыночных данных и микроструктуры рынка;
• Создание инструментов для анализа данных на предмет закономерностей;
• Построение и тестирование новых торговых стратегий;
• Анализ результатов торговли существующих стратегий и их оптимизация.
Наш идеальный кандидат:
• Имеет высокий уровень знаний в области математики, статистики и теории вероятностей;
• Уверенно владеет Python, а также библиотеками для работы с данными: pandas, numpy и др.;
• Обладает опытом в анализе данных и решении нестандартных задач;
• Способен самостоятельно проводить исследования и выдвигать гипотезы.
Будет преимуществом:
• Призовые места в олимпиадах по математике или программированию;
• Знание эконометрики и финансовой математики;
• Оконченные курсы в ведущих академических школах (например, ШАД).
Откликнуться можно мне в личку, далее направлю на рекрутера
@mistyotter
Junior/ Middle/ Senior
Формат: remote
Вилка: $6-10k net per month + bonus
Triple Lemniscate Research — компания, занимающаяся разработкой HFT-алгоритмов и моделей на мировых финансовых рынках. Мы создаем решения как для традиционных рынков (фьючерсы и опционы на Emerging Markets), так и для криптобирж Tier-1 и Tier-2.
Мы ищем талантливого Quantitative Researcher, который уверенно владеет фундаментальным анализом данных, готов к сложным вызовам и хочет видеть результаты своих исследований в реальной торговле.
Чем предстоит заниматься:
• Разработка и внедрение торговых алгоритмов;
• Генерация альфа-стратегий на основе анализа различных наборов данных;
• Исследование и выявление торговых идей путем анализа рыночных данных и микроструктуры рынка;
• Создание инструментов для анализа данных на предмет закономерностей;
• Построение и тестирование новых торговых стратегий;
• Анализ результатов торговли существующих стратегий и их оптимизация.
Наш идеальный кандидат:
• Имеет высокий уровень знаний в области математики, статистики и теории вероятностей;
• Уверенно владеет Python, а также библиотеками для работы с данными: pandas, numpy и др.;
• Обладает опытом в анализе данных и решении нестандартных задач;
• Способен самостоятельно проводить исследования и выдвигать гипотезы.
Будет преимуществом:
• Призовые места в олимпиадах по математике или программированию;
• Знание эконометрики и финансовой математики;
• Оконченные курсы в ведущих академических школах (например, ШАД).
Откликнуться можно мне в личку, далее направлю на рекрутера
@mistyotter
Анонимный источник из Tier-S зарубежных фондов передал что отныне откликаться на вакансии в фонды надо по новому формату резюме. Jack's Harvard CV Template это пережиток прошлого, они сейчас только в снг остались
Quant Side of the Moon
Quant Side of the Moon
Кто победит
Вшэ пми + магистратура Рэш х Шад + Kaggle master + ielts 8.0 + призер всероса по математике + 110 от груди
Или
Французский акцент на финалах в [данные удалены]
Вшэ пми + магистратура Рэш х Шад + Kaggle master + ielts 8.0 + призер всероса по математике + 110 от груди
Или
Французский акцент на финалах в [данные удалены]
Telegram
Codeforces Official
⚡️Squarepoint Challenge (Codeforces Round 1055, Div. 1 + Div. 2)⚡️ starts on the 3rd of October at 14:35 UTC.
It is rated and open for everyone!
Round will be held with the support of Squarepoint Capital is a global investment management firm with headquarters…
It is rated and open for everyone!
Round will be held with the support of Squarepoint Capital is a global investment management firm with headquarters…
🚀 FastForward Pro — мы растём и ищем Quantitative Trader’ов!
Junior-Senior
FastForward Pro — команда, создающая и развивающая HFT и DeFi-стратегии.
За последний год мы выросли в 4 раза и продолжаем масштабироваться — сейчас открыты несколько позиций Quantitative Trader:
Ты нам подходишь если:
— Образование в топ-вузах (бакалавр/магистр/PhD)
— Отличное знание Python и основных библиотек для анализа данных
— Хорошие знания статистики и теории вероятностей
— Знание C++ — плюс
— Олимпиады, Kaggle, ICPC, опыт в HFT — большой плюс
Quantitative Trader (HFT команда)
Что будешь делать:
— Генерировать торговые идеи и тестировать гипотезы
— Проводить бэктесты и оптимизацию стратегий
— Настраивать логику под конкретные биржи
— Сравнивать результаты бэктестов с реальной торговлей
— Внедрять идеи в продакшен
Quantitative Trader (DeFi & MEV)
Что будешь делать:
— Разрабатывать и тестировать гипотезы для DeFi-рынков и кросс-чейн арбитража
— Анализировать on-chain данные, мемпул и возможности MEV
— Оптимизировать и бэктестить алгоритмы на разных блокчейнах
— Сравнивать результаты бэктестов с реальной торговлей на DEX/CEX
— Внедрять торговые идеи в продакшен
Что важно конкретно на эту роль:
— Понимание DeFi-протоколов (Uniswap, Curve, Aave и др.)
— Опыт с on-chain данными и Web3-инструментами — плюс
— Круто если знаешь Rust
Условия:
— Работа в офисе с мощным оборудованием
— Гибкий график
— Прозрачная бонусная система
Откликнуться можно мне в личку, далее направлю на рекрутера
@mistyotter
Junior-Senior
FastForward Pro — команда, создающая и развивающая HFT и DeFi-стратегии.
За последний год мы выросли в 4 раза и продолжаем масштабироваться — сейчас открыты несколько позиций Quantitative Trader:
Ты нам подходишь если:
— Образование в топ-вузах (бакалавр/магистр/PhD)
— Отличное знание Python и основных библиотек для анализа данных
— Хорошие знания статистики и теории вероятностей
— Знание C++ — плюс
— Олимпиады, Kaggle, ICPC, опыт в HFT — большой плюс
Quantitative Trader (HFT команда)
Что будешь делать:
— Генерировать торговые идеи и тестировать гипотезы
— Проводить бэктесты и оптимизацию стратегий
— Настраивать логику под конкретные биржи
— Сравнивать результаты бэктестов с реальной торговлей
— Внедрять идеи в продакшен
Quantitative Trader (DeFi & MEV)
Что будешь делать:
— Разрабатывать и тестировать гипотезы для DeFi-рынков и кросс-чейн арбитража
— Анализировать on-chain данные, мемпул и возможности MEV
— Оптимизировать и бэктестить алгоритмы на разных блокчейнах
— Сравнивать результаты бэктестов с реальной торговлей на DEX/CEX
— Внедрять торговые идеи в продакшен
Что важно конкретно на эту роль:
— Понимание DeFi-протоколов (Uniswap, Curve, Aave и др.)
— Опыт с on-chain данными и Web3-инструментами — плюс
— Круто если знаешь Rust
Условия:
— Работа в офисе с мощным оборудованием
— Гибкий график
— Прозрачная бонусная система
Откликнуться можно мне в личку, далее направлю на рекрутера
@mistyotter
Сейчас в самом разгаре на Kaggle сорева по S&P 500
Если вам казалось что чего-то не хватает, чтобы проходить скрининги, да и вцелом скиллуху прокачать, то как по мне очень хорошая соревка:
https://www.kaggle.com/competitions/hull-tactical-market-prediction
Если вам казалось что чего-то не хватает, чтобы проходить скрининги, да и вцелом скиллуху прокачать, то как по мне очень хорошая соревка:
https://www.kaggle.com/competitions/hull-tactical-market-prediction
Kaggle
Hull Tactical - Market Prediction
Can you predict market predictability?
Кто победит:
Двухмесячный инженерный кошмар с пурж-CV, эмбарго, собранный из 600 фичей, 20 фолдов, рандомных сабсэмплов,
mean/std/quantile-критериев, где каждая фича была выбрана потому что “в 7 из 10 фолдов она была в топ-50 по importance при shuffle-контроле”, где каждая строка кода писалась со страхом лика,и 125 days volatility-adjusted Sharpe: 2.5
Или
Решение в одну строку, которое не знает, что такое ML и Cross-validation, но имеет 1.5 и переживёт меня и всех адерольных стажеров джейн стрита
Узнаем через полгода..
@quantside
Двухмесячный инженерный кошмар с пурж-CV, эмбарго, собранный из 600 фичей, 20 фолдов, рандомных сабсэмплов,
mean/std/quantile-критериев, где каждая фича была выбрана потому что “в 7 из 10 фолдов она была в топ-50 по importance при shuffle-контроле”, где каждая строка кода писалась со страхом лика,и 125 days volatility-adjusted Sharpe: 2.5
Или
Решение в одну строку, которое не знает, что такое ML и Cross-validation, но имеет 1.5 и переживёт меня и всех адерольных стажеров джейн стрита
Узнаем через полгода..
@quantside