📊 Profit Factor

Profit factor 1,5 означает: на каждый рубль убытка ты заработал 1,5 рубля. Меньше 1 — стратегия сливает. От 1,5 — работающая система. Выше 3 — либо гений, либо мало сделок, либо ошибка в расчётах.
Считается просто: сумма всех прибыльных сделок делится на сумму всех убыточных. Если profit factor растёт, а equity падает — значит, размер позиций скачет хаотично и съедает результат.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #метрики

В брокерском отчёте ВТБ нет твоей просадки, среднего убытка и win rate — только список исполнений и комиссии. Чтобы понять, растёт ли equity или ты торгуешь в ноль, придётся самому сводить сделки в таблицу или подключить брокера к сервису вроде Quantra — там метрики считаются автоматом по каждой позиции.

Полный разбор: Как читать брокерский отчёт ВТБ: разделы и анализ сделок

#quantra #трейдинг #разбор

Цена входа в брокерском отчёте часто уже включает комиссию — если не заметить, посчитаешь доходность вдвое ниже реальной. Разбираем, какие колонки брать для расчёта P&L и где прячутся НКД с налогом у источника.

Разобрали подробно: Как читать брокерский отчёт: что смотреть, чтобы считать метрики правильно

#quantra #трейдинг #блог

Ваш год решают шесть дней. Остальные 76 — шум

Новый недельный разбор на Дзене.

Взяли 58 счетов и разложили историю каждого не на сделки, а на дни — в медиане 82 торговых дня на счёт.

Шесть дней из 82 — это 7% истории, но на них приходится 57,8% всего движения денег по счёту. Медианный худший день: −6 936 ₽. Медианный обычный день: 49 ₽. Разрыв в 123 раза.

Убираем у каждого счёта три худших дня → медианный итог идёт с −2 796 ₽ на +3 932 ₽, и 18 убыточных счетов из 34 становятся прибыльными.

Убираем вместо этого три лучших → 14 прибыльных счетов из 24 становятся убыточными.

Возражение «уберите крайние значения, конечно станет лучше» мы проверили отдельно. Убрали не крайние, а три средних дня — медиана не сдвинулась ни на рубль, в плюс не вышел ни один счёт из 34.

Вывод простой: годовой результат — это не оценка вашей системы, а отчёт о том, что случилось в шесть дней.

Читать целиком:
https://dzen.ru/a/ao2EFgjSQBaFilaJ?utm_source=telegram

И просьба. Дзен не начинает рекомендовать канал, пока на нём меньше 10 подписчиков — сейчас 2. Если подпишетесь, эти разборы увидит не только этот чат.

📊 Max drawdown

Максимальную просадку смотрят, когда она уже случилась — и это поздно. Если не знаешь заранее, что стратегия может уйти на −15% от пика, первая же реальная просадка в −10% выбьет тебя раньше времени: закроешь счёт, сменишь подход, потеряешь дисциплину.
Полезность — в психологической подготовке. Ты заранее решаешь, сколько просадки готов пережить, не меняя правил. Если исторический max drawdown стратегии −20%, а ты выдерживаешь только −8% — либо меняй стратегию, либо режь размер позиций вдвое. Иначе первая нормальная полоса стопов сломает торговлю.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #метрики

📊 Размер выборки

Даже идеальная стратегия с 60% win rate даст 10 убытков подряд в 1% случаев — это нормальная случайность, а не провал системы.
Статистически значимая выборка начинается от 30–50 сделок, но реально картина проясняется после 100+: только тогда средний R, просадка и распределение прибылей перестают скакать от недели к неделе.
До этого ты видишь не стратегию, а шум.

#quantra #трейдинг #метрики

Две сделки закрылись с +1000₽, но у одной MFE 3000₽, у другой — 1200₽. Первая говорит «ты рано вышел», вторая — «ты взял почти максимум». MAE и MFE показывают, сколько денег ты оставил на столе — и где реально косячишь: на входе или выходе.

Разобрали подробно: MAE и MFE: метрики, которые показывают, как далеко ты от идеального выхода

#quantra #трейдинг #блог

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

⚠️ Вход без стопа

Средний убыток по сделкам без стопа в 3–4 раза больше, чем со стопом — потому что выход происходит на эмоции, когда терпеть уже невмоготу. Итог предсказуем: одна такая сделка съедает прибыль трёх-четырёх удачных. Стоп — это не про «ограничение», а про то, чтобы убыток остался управляемым, пока голова ещё работает.

#quantra #трейдинг #ошибки

Облигация с амортизацией возвращает часть номинала раньше погашения — и её реальная дюрация падает почти вдвое. YTM при этом считается от полного номинала, хотя половину ты уже получил: цифра в скринере не равна твоей доходности. В статье — как пересчитать правильно и не переплатить за «длинную» бумагу, которая на деле короткая.

Разобрали подробно: Амортизация облигации: что это и как влияет на доходность

#quantra #трейдинг #блог

Чек-лист перед входом работает не потому, что «дисциплинирует» — а потому, что создаёт 15-секундную паузу между импульсом и кликом. Этого хватает, чтобы префронтальная кора перехватила управление у лимбики. Если пропустил хотя бы один пункт — отмечай в журнале: через месяц увидишь, какой именно триггер FOMO срабатывает чаще всего (обычно это «не проверил объём» или «не зафиксировал стоп заранее»).

Полный разбор: Чек-лист входа в сделку: 12 пунктов, которые отделяют сетап от FOMO

#quantra #трейдинг #разбор

⚠️ Передвигание цели

Передвинул стоп «чуть ниже» — и убыток вырос вдвое. Передвинул тейк «чуть дальше» — цена развернулась, прибыль ушла. Причина одна: решение принято на эмоции (страх, жадность), а не по плану. Статистика стратегии строилась на исходных уровнях — меняя их в моменте, ты выходишь за рамки системы и превращаешь торговлю в казино.

#quantra #трейдинг #ошибки

ОФЗ-н нельзя продать раньше срока без потери купона — только досрочное погашение через банк с удержанием. ОФЗ-ПД продаёшь на бирже в любой момент по рынку, накопленный купон остаётся твой. Если горизонт короче года или можешь понадобиться деньги — народные превращаются в ловушку ликвидности.

Разобрали подробно: ОФЗ-н или ОФЗ-ПД: чем народные облигации отличаются от биржевых

#quantra #трейдинг #блог

🧭 Недельный разбор

Две недели подряд заходишь по одному и тому же паттерну — и оба раза вылетаешь по стопу. Пока не разберёшь на бумаге, не увидишь: входы были не на пробое, а на откате внутри диапазона — совсем другой сетап.
Еженедельный разбор нужен не для самобичевания, а чтобы поймать повторяющиеся ошибки раньше, чем они съедят депозит:
• Входишь ли ты там, где планировал, или импульсивно — по FOMO
• Какие сетапы реально приносят прибыль, а какие только кажутся рабочими
• Где нарушаешь риск-менеджмент: двойной объём после стопа, перенос стопа против себя
Без этого торгуешь вслепую — каждая неделя как первая.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #разбор

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

Разбор сделки через час даёт другие выводы, чем сразу после закрытия — эмоции искажают причины входа и выхода. Чек-лист из 7 вопросов помогает фиксировать факты, пока память свежа, и возвращаться к анализу, когда адреналин спал.

Разобрали подробно: Post-mortem сделки: 7 вопросов после каждой закрытой позиции

#quantra #трейдинг #блог

⚔️ Миф: «усредняйся, как Баффет»

Баффет докупает Microsoft на -15%, потому что горизонт — 10 лет и он верит в бизнес. У активного трейдера горизонт — дни или недели, и позиция строилась на техническом сетапе, который УЖЕ сломался. Усреднение превращает контролируемый стоп в неконтролируемую просадку: вместо -2% от депо рискуешь -10% и больше, потому что средняя цена ползёт вниз, а выход откладывается. Это не стратегия — это отказ признать, что первоначальная идея не сработала.

#quantra #трейдинг #мифы