ОФЗ с купоном 7% может давать реальную доходность 15% — если купил дёшево. YTM учитывает не только купоны, но и разницу между ценой покупки и номиналом при погашении. Поэтому сравнивать облигации по размеру купона — ловушка.

Разобрали подробно: Доходность ОФЗ сегодня: как читать YTM и не купить «дорого»

#quantra #трейдинг #блог

🧠 Тильт

Тильт — когда после убытка ты открываешь сделку не по плану, а чтобы «вернуть своё». Признаки в моменте: увеличил объём без причины, игнорируешь свои правила входа, чувствуешь злость на рынок.
Статистика жёсткая: одна сделка в тильте часто сжирает прибыль за несколько удачных дней. Мозг в стрессе отключает логику — ты уже не торгуешь по системе, ты играешь на эмоциях.
Рабочее правило — два стопа подряд или любая сделка «назло» = закрыть терминал до завтра. Quantra фиксирует каждую сделку с таймингом — вечером увидишь, что все импульсивные входы были в минусе.

#quantra #трейдинг #психология

🧠 Перекос самоуверенности

Три плюса подряд — и кажется, что «поймал волну». Следующую сделку открываешь уже на полтора объёма: вроде всё идёт, почему не взять больше. Итог — один нормальный стоп съедает прибыль всех трёх, потому что риск вырос втрое. Размер позиции должен зависеть от сетапа и депозита, а не от того, сколько сделок назад была последняя красная.

#quantra #трейдинг #психология

Один сдвинутый стоп стоит не убыток по сделке — он ломает всю статистику системы и превращает рабочий сетап в лотерею. В статье — три техники, которые физически не дают тебе нажать кнопку в момент слабости.

Разобрали подробно: Как не двигать стоп: техника, которая работает (если ты её включишь)

#quantra #трейдинг #блог

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

🎯 Чек-лист перед входом

Перед входом у тебя должно быть пять ответов — если хоть одного нет, не жми кнопку.
• Тезис: почему цена пойдёт туда (пробой, отскок, дивгэп — одно предложение)
• Вход: конкретный уровень или триггер, не «примерно тут»
• Стоп: цена, при которой тезис сломан, — не «посмотрю по ситуации»
• Цель: где фиксируешь, минимум 1:2 к риску
• Размер: сколько лотов, чтобы стоп = заданный процент депо
Нет хотя бы одного пункта — это азарт, не сделка.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #дисциплина

Фикс-лот в 10 акций после трёх убытков подряд давит на счёт втрое сильнее, чем в начале — а ты этого не видишь. Процент от счёта автоматически режет размер после просадки и наращивает после роста — без эмоций и ручного пересчёта.

Разобрали подробно: Размер позиции в трейдинге: как рассчитать и почему фикс-объём убивает счёт

#quantra #трейдинг #блог

Таблица умирает на третьей бумаге в портфеле. Как только торгуешь не одну акцию, а микс — формулы win rate и средней прибыли начинают врать: считают все сделки в кучу, игнорируя, что SBER даёт 2% за день, а GAZP — 0,5%. Итог — ты видишь общий win rate 65%, но не видишь, что на одном тикере сливаешь системно. Поэтому шаблон в Excel — старт, но не решение для портфеля.

Полный разбор: Шаблон журнала сделок: скачать Excel и Google Sheets (и когда таблицы перестают тянуть)

#quantra #трейдинг #разбор

🎯 Торговый план

Правило «в голове» работает, пока не начнётся просадка — тогда мозг переписывает его на ходу. Записанный план фиксирует условия входа, стоп и тейк-профит до сделки, когда эмоций ещё нет. После закрытия сравниваешь факт с планом — и видишь, где нарушил, а не придумываешь оправдание. Quantra подтягивает сделки из брокера автоматически и показывает отклонения от правил в одном окне.

#quantra #трейдинг #дисциплина

После трёх стопов подряд профи режут размер позиции вдвое — не навсегда, а на следующие 5–10 сделок. Это не перестраховка: статистически серия убытков часто сигнал, что рынок сменил режим, а ты ещё торгуешь по-старому. Протокол из трёх шагов — в статье.

Разобрали подробно: Что делать после серии лоссов: 3 правила, которые применяют профи

#quantra #трейдинг #блог

🎯 Дисциплина стопа

Подвинул стоп на 0,5% дальше — и сделка из контролируемого риска превращается в русскую рулетку. Средний убыток растёт незаметно, а за месяц съедает вдвое больше, чем по плану.
• Стоп — это не уровень, где «ещё можно», а граница, где идея сломалась.
• Каждый сдвиг учит мозг игнорировать правила — и следующий раз ты сдвинешь раньше.
• В журнале Quantra видно сразу: одна серия «подвинутых» стопов превращает месяц с Win rate 65% в убыточный.
Стоп работает только если его не трогать после входа.

#quantra #трейдинг #дисциплина

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

Калькулятор показывает 12% годовых по замещающей облигации — но реальная доходность в рублях зависит от курса доллара на дату каждого купона, а не от цены покупки. Если доллар укрепится на 5% к погашению, твой фактический рублёвый доход может оказаться на треть выше — или ниже, если ослабнет.

Разобрали подробно: Замещающие облигации: как считать доход и валютный риск по своему счёту

#quantra #трейдинг #блог

📊 Profit Factor

Profit factor 1,5 означает: на каждый рубль убытка ты заработал 1,5 рубля. Меньше 1 — стратегия сливает. От 1,5 — работающая система. Выше 3 — либо гений, либо мало сделок, либо ошибка в расчётах.
Считается просто: сумма всех прибыльных сделок делится на сумму всех убыточных. Если profit factor растёт, а equity падает — значит, размер позиций скачет хаотично и съедает результат.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #метрики

В брокерском отчёте ВТБ нет твоей просадки, среднего убытка и win rate — только список исполнений и комиссии. Чтобы понять, растёт ли equity или ты торгуешь в ноль, придётся самому сводить сделки в таблицу или подключить брокера к сервису вроде Quantra — там метрики считаются автоматом по каждой позиции.

Полный разбор: Как читать брокерский отчёт ВТБ: разделы и анализ сделок

#quantra #трейдинг #разбор

Цена входа в брокерском отчёте часто уже включает комиссию — если не заметить, посчитаешь доходность вдвое ниже реальной. Разбираем, какие колонки брать для расчёта P&L и где прячутся НКД с налогом у источника.

Разобрали подробно: Как читать брокерский отчёт: что смотреть, чтобы считать метрики правильно

#quantra #трейдинг #блог

Ваш год решают шесть дней. Остальные 76 — шум

Новый недельный разбор на Дзене.

Взяли 58 счетов и разложили историю каждого не на сделки, а на дни — в медиане 82 торговых дня на счёт.

Шесть дней из 82 — это 7% истории, но на них приходится 57,8% всего движения денег по счёту. Медианный худший день: −6 936 ₽. Медианный обычный день: 49 ₽. Разрыв в 123 раза.

Убираем у каждого счёта три худших дня → медианный итог идёт с −2 796 ₽ на +3 932 ₽, и 18 убыточных счетов из 34 становятся прибыльными.

Убираем вместо этого три лучших → 14 прибыльных счетов из 24 становятся убыточными.

Возражение «уберите крайние значения, конечно станет лучше» мы проверили отдельно. Убрали не крайние, а три средних дня — медиана не сдвинулась ни на рубль, в плюс не вышел ни один счёт из 34.

Вывод простой: годовой результат — это не оценка вашей системы, а отчёт о том, что случилось в шесть дней.

Читать целиком:
https://dzen.ru/a/ao2EFgjSQBaFilaJ?utm_source=telegram

И просьба. Дзен не начинает рекомендовать канал, пока на нём меньше 10 подписчиков — сейчас 2. Если подпишетесь, эти разборы увидит не только этот чат.

📊 Max drawdown

Максимальную просадку смотрят, когда она уже случилась — и это поздно. Если не знаешь заранее, что стратегия может уйти на −15% от пика, первая же реальная просадка в −10% выбьет тебя раньше времени: закроешь счёт, сменишь подход, потеряешь дисциплину.
Полезность — в психологической подготовке. Ты заранее решаешь, сколько просадки готов пережить, не меняя правил. Если исторический max drawdown стратегии −20%, а ты выдерживаешь только −8% — либо меняй стратегию, либо режь размер позиций вдвое. Иначе первая нормальная полоса стопов сломает торговлю.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #метрики