💡 Разбор для системного трейдера

TradingView и журнал сделок: как активному трейдеру на МосБирже связать аналитику и учёт

Графики TradingView не показывают, сколько ты теряешь на эмоциях. Даже при идеальном анализе, без учета сделок и поведения, ты можешь оставаться в убытке. Поэтому автоматизация импорта сделок из брокера в журнал — это не просто удобство, а необходимость для понимания реальных результатов и улучшения дисциплины.

Подробнее: читать на сайте

#quantra #трейдинг #разбор

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Налог на купоны облигаций: сколько реально получаешь на руки

Купоны облигаций облагаются НДФЛ 13-15%, но многие трейдеры не учитывают, что реальная доходность может оказаться ниже на треть. Если ты не знаешь, как брокер удерживает налог, то можешь оказаться в ситуации, когда YTM из карточки выглядит привлекательно, но на руки получаешь совсем другую сумму. Не упусти шанс разобраться в этих цифрах!

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

⚙️ Скрытый налог на частоту

Комиссии и спред могут значительно снизить прибыльность высокочастотной торговли. Например, если ты делаешь 50 сделок в день с комиссией 0,1% и спредом 0,2%, то фактически твой «edge» может испариться, даже если ты демонстрируешь положительный win rate. Важно учитывать, что в таких условиях даже незначительное ухудшение условий торговли может стать решающим фактором в итоге.

#quantra #трейдинг #рынок

📚 Обучающий разбор

Овертрейдинг: сколько сделок в день — норма и как лишние сделки съедают доходность

Часто трейдеры не замечают, что увеличение числа сделок на 20% может снизить общую доходность на 15% из-за комиссий и ухудшения качества входов. Проверь свою статистику: посмотри, как изменяется Profit Factor и средний убыток при разных объемах сделок. Это поможет увидеть, где начинается овертрейдинг и какая реальная цена твоей активности.

Подробнее: читать на сайте

#quantra #трейдинг #обучение

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Учёт сделок для новичка: что считать с самого начала

Неправильный учёт сделок чаще всего приводит к иллюзии успеха, когда на самом деле ты в минусе. Если не следить за средним убытком и средней прибылью с самого начала, то можно легко упустить, что 70% сделок — в плюсе, но общая прибыль всё равно отрицательная. Правильный учёт — это не только метрики, но и понимание, зачем они нужны.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

⚙️ Почему бэктест врёт

При проскальзывании реальная цена сделки может отличаться от идеальной на 20-50% и более, особенно в условиях низкой ликвидности или во время выхода новостей. Это означает, что даже если стратегия показывает хорошие результаты в бэктесте, на практике ты можешь получать убытки, которые не учитывались в тестах. Поэтому важно оценивать не только сделанные сделки, но и потенциальное проскальзывание, чтобы не подводить себя к рискам.

#quantra #трейдинг #рынок

🧭 Как применить это в Quantra

Может показаться, что высокая доля выигрышных сделок — это успех, но если твои средние убытки вдвое больше средних выигрышей, это путь к минусам. Подумай о своих сделках: проанализируй, сколько раз ты ловил убытки из-за повторяющихся ошибок, и как это влияло на средние показатели. Эмоции, которые ты испытываешь при сделках, могут подсказать, где ты рискуешь слишком много — используй этот срез, чтобы улучшить свои результаты.

Разбор: читать на сайте

#quantra #продукт #журнал_сделок

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Шаблон журнала сделок: скачать Excel и Google Sheets (и когда таблицы перестают тянуть)

Таблицы могут стать ограничением для анализа: с ростом количества сделок и сложностью стратегий они начинают тормозить. Когда объем данных превышает 500 сделок, даже продвинутые формулы могут не справляться с расчетами. Важно знать, когда пора переходить на более мощные инструменты.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

⚙️ Стоп «проскочил» цену

На низколиквидных инструментах стоп-ордеры могут исполняться по цене, значительно отличающейся от заданной. Это связано с недостатком покупателей и продавцов, из-за чего рынок не может обеспечить исполнение по нужной цене.
• Чтобы минимизировать риск, устанавливай стопы чуть дальше от уровня, учитывая спред.
• Используй лимитные ордера для входа и выхода, чтобы контролировать цену исполнения.
• Мониторь объем торгов: если он низкий, учитывай это при принятии решений.

#quantra #трейдинг #рынок

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Таблица учёта сделок в Google Sheets: пошагово с формулами

Если ты ещё ведёшь журнал сделок вручную, задумайся: в среднем трейдер теряет 15% прибыли из-за ошибок в расчётах. Используя Google Sheets, ты можешь автоматизировать подсчёты и избежать этих потерь. Формулы для win rate и profit factor помогут быстро увидеть, что работает, а что нет, не тратя время на пересчёты.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

💡 Разбор для системного трейдера

Усреднение убыточной позиции: когда добор оправдан, а когда удваивает слив

Усреднение — это не всегда спасательный круг, а часто просто затягивание петли. Если ты усредняешь позицию, и при этом средний убыток превышает предыдущие, ты просто удваиваешь риск. В журнале сделок стоит отслеживать не только конечный результат, но и соотношение средней прибыли к средней потере — это поможет понять, когда усреднение действительно оправдано, а когда приводит к сливу.

Подробнее: читать на сайте

#quantra #трейдинг #разбор

⚙️ Гэп против тебя

Гэп на открытии может легко «съесть» стоп, особенно если ты торгуешь волатильные акции или в периоды новостей. В такие моменты важно учитывать не только расстояние до стопа, но и ожидаемую амплитуду гэпа. Простой совет: если ты не готов к серьезным движениям на открытии, лучше закрыть позицию перед закрытием рынка. Это сэкономит нервы и капитал.

#quantra #трейдинг #рынок

📚 Обучающий разбор

Доходность облигации: YTM, текущая и купонная — в чём разница

Купонная доходность может обмануть: трейдеры часто игнорируют, что реальная доходность зависит от цены покупки. Если ты купил облигацию по цене выше номинала, YTM окажется значительно ниже купонной. Проверь свои позиции: посчитай YTM для текущих облигаций — это даст реальное представление о доходности твоих инвестиций.

Подробнее: читать на сайте

#quantra #трейдинг #обучение

🇷🇺 Дивидендный гэп

В день отсечки акция открывается примерно на размер дивиденда ниже — это и есть дивгэп. «Заработать на дивидендах», просто купив заранее, не получится автоматически: рынок закладывает выплату в цену. Это механика, а не сигнал.

#quantra #трейдинг #мосбиржа

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Реинвестирование купонов: как это реально влияет на доходность облигаций

Реинвестирование купонов может увеличить доходность облигаций на 30% и более за счет сложного процента — но этот эффект заметен только при высоких ставках и длительном сроке до погашения. Если же облигация имеет низкий купон и короткий срок, выгода может оказаться минимальной. Важно понимать, когда теоретические расчеты не срабатывают на практике.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

🧭 Как применить это в Quantra

Торговля — это не только стратегии, но и анализ собственных ошибок. Например, если ты видишь, что 70% убыточных сделок приходятся на определенные часы, стоит пересмотреть свое расписание. Или, обнаружив, что ошибки повторяются с одним и тем же тикером, нужно задать себе вопрос: что именно мешает? Эмоции тоже играют роль: пометь сделки, где ты чувствовал страх или жадность, и посмотри, как это отражается на результатах.

Разбор: читать на сайте

#quantra #продукт #журнал_сделок

🇷🇺 Режим T+ и твоя сделка

Торговля на МосБирже происходит по режиму T+, что означает, что расчёты по сделкам происходят через день после их заключения. Это значит, что, например, если ты купил акции в понедельник, деньги за них спишутся со счета только во вторник. Важно учитывать это при планировании сделок и управлении ликвидностью, особенно если ты работаешь с короткими позициями или торгуешь на новостях.

#quantra #трейдинг #мосбиржа

🆕 Новая статья в блоге Quantra

ОФЗ или корпоративные облигации: чем отличаются и как читать спред на своём счёте

Спред к ОФЗ может оказаться вдвое выше, чем к корпоративным облигациям, но высокая доходность не всегда оправдана. Если спред не покрывает кредитный риск, ты рискуешь получить потери вместо прибыли. Важно учитывать не только доходность, но и стабильность: в долгосрочной перспективе низкий риск может оказаться выгоднее высокой доходности с неоправданными рисками.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог