😭 Ну вот и пролилось... Всё же рост волатильности не предвещал ничего хорошего для затянувшегося роста.

​​🎢 Вчера на рынке были истинно американские горки (уух, прокачу). Сначала вниз, потом вверх. (Полагаю, что бенефициаром от этого, кроме Трампа, должен быть Джек Дорс - основатель Твиттера и имеющий прямой доступ к инсайду). После закрытия фьючерсы продолжили снижение.

Падают они и сейчас на новостях о том, что тарифы на китайский импорт все-таки повышаются с 10% до 25% на $200-млрдную часть. По идее, эта новость должна уже быть в цене, посмотрим, как на нее среагирует рынок в торговую сессию. Потенциальная цель снижения, на мой взгляд, еще не достигнута. По S&P 500 уровень 2825-2800 выглядит вполне ожидаемым. Волатильность держится выше диапазона бычьего рынка. Так что шансы ухода вниз высоки.

Интересно, что золото никому не нужно (в двух последних обзорах мы говорили о слабости золота, но даже негатив ему не помогает). При этом биткоин взял-таки уровень сопротивления 6000 и закрепился над ним. Если удастся подняться до 6500 и удержаться на нем, то это будет технически оправданным сигналом о возвращении быков. Картинка на тему прилагается.

🚀 Волатильность вверх, цены под средние вниз. Устояли защитные XLP, XLU, XLRE. 🎢 В этот раз можем покататься.

⁠Судя по графику S&P 500 ниже, V-образный отскок подошел к концу. Статус рынка на ​​Trades.Mindspace.ru нейтральный и так и не развернулся для входа в лонг. Также примечательно, что у 50% акций на рынке США импульсный сигнал по нашему индикатору TCI остается на продажу. Вчера полагаю повскакивали в рынок те, кто два дня наблюдал рост и в итоге не смог удержаться. Сегодня едва ли рост продолжится. Впрочем, всё в руках Трампотвиттера.

⁠🌬 Трамп шороху навёл, на рынке выросла волатильность впервые после января. Штормит всех, кроме защитных секторов. Практически все встали на SMA50, что указывает на сдержанный аппетит к риску. 🌪 Самая высокая турбулентность в ИТ-секторе.

В периоды бычьего рынка обычно трясло около 2-3 недель. Посмотрим, до чего дойдём в этот раз.

⁠Мои приключения, начавшиеся в декабре 2018 начинают подходить к логическому завершению, что позволяет вернуться к улучшению системы TM. В этот раз добавлен фильтр падающих трендов.

С хорошим объемом и уверенным снижением система обращает наше внимание на Теслу (TSLA). Снижение стабильное, без попыток отскока. Возможно сейчас запрыгивать уже поздно, но у нас всегда есть опционные спреды.

Календарный спред фьючерсов в IB.API на Python

В этой статье рассмотрен пример кода для получения истории цен и выставления приказа на календарный спред фьючерсов на 🌽кукурузу (ZC) через IB.API. К статье приложен Jupyter блокнот. Ну, а код написан на Python🐍.

https://quantrum.me/2739-kalendarnyj-spred-fyuchersov-v-ib-api-na-python/

📊 Отношение PUT/CALL опционов снова указывает на медвежье настроение толпы. История показывает, что ничего хорошего в ближайшие недели нас не ждёт.

📊 График новых максимумов/минимумов в NYSE тоже показал, что медведи начали преобладать на рынке. И так по всем фронтам. Наблюдаем-с... 🍿

📊 Как по учебнику, волатильность наверх, все под средние, кроме защитных. Недвижка так далеко от 200-ки, что не ровен час, притормозит.

Бэктест и реальность

Interactive Brokers подключил Московскую биржу (MOEX). Теперь российские бумаги можно торговать не выходя за пределы привычного терминала. Многие обозначают преимуществом, что локальные брокеры являются налоговыми агентами. Но достаточный ли это аргумент, когда перед вами будет открыт весь мир, а для подготовки налоговых деклараций есть Trades.Mindspace?

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1562&p=europe

⁠Для тех кто следит за Bitcoin и другими криптовалютами, но хочет оставаться в рамках регулируемого рынка есть пинки, доступные на OTC рынке, которые можно с лёгкостью торговать через IB:
* GBTC (на ~40% дороже своих активов, BTC);
* ETHE (на ~350% дороже своих активов, ETH);
* ETCG (на ~200% дороже своих активов, ETC);
* и др.

На сайте УК имеется информация о цене траста и активов. Стоит быть внимательным, чтобы не войти на пике производного инструмента в неподходящий момент. Или наоборот, войти именно на наибольшем спреде...

https://grayscale.co/bitcoin-trust/#market-performance

🔧 Увеличиваем удобство работы в Jupyter Notebook🐍. Данный пакет завоевал популярность за удобство разработки и анализа данных на Python. А советы в данной статье позволят вам стать ещё эффективнее.

https://tproger.ru/translations/how-to-optimize-jupyter-notebook/

📊 Вот такой стационарный ряд в 30% в течение 3-х лет на недельке. 🤔 Интересно, до коли...

Python в помощь тестированию структурных продуктов

Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре 🤔, адаптировал 🐍python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала💰. А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем.

Статья будет интересна начинающим👶 python-программистам, которые интересуются управлением своим капиталом. Ну а кому-то данный инструмент может пригодиться для самостоятельного построения подобных стратегий. Однако брокеры пишут, что это не каждому под силу💪.

https://quantrum.me/2755-python-v-pomoshh-testirovaniyu-strukturnyx-produktov/

📉 Сильная перепроданность на рынке. Усреднённый по всем американским акциям, включая ETF, RSI за 14 дней. На графике отмечены минимальные точки, после чего следовал хотя бы краткосрочный отскок. Но в новый год значение падало до 31...

🇺🇸 Стратегия возврата к среднему по RSI(2) на акциях, исключенных из Russell 3000 с доходностью в 20% годовых. На английском. Пишите в личку или на блог, если есть вопросы.

https://alvarezquanttrading.com/blog/rsi2-strategy-double-returns-with-a-simple-rule-change/

📈 Трамп успокоил рынки, все индексы сходили к 50-дневным средним, а некоторые и к 100-дневным. Волатильность пока ещё высокая, но идёт на снижение...

⁠В конце июля меня огорчила налоговая и доначислила мне налог на полученные дивиденды в IB за 2018 год увеличив сумму в три раза🤦‍♂️. Проблема усугубилась тем, что в последней версии оформления кабинета налоговой ничего без поллитра не найти🕵️‍♂️. Пришлось обращаться за помощью к налоговому консультанту. Повезло, что это проверенный человек, Татьяна, которая сопровождает всех клиентов Trades.Mindspace на отчёты 3-НДФЛ. В течение суток она подготовила письмо, которое в свободной форме я отправил в налоговую службу📝. И вот на днях получено приятное известие, что налоговая согласна с первоначальной суммой и дополнительных претензий не имеет✌️.