"...После «лайтовой» девальвации 2009 года, когда доллар увеличился в полтора раза (23-36), начал размышлять об использовании возможностей колебаний в валюте. Торговал на рублевых счетах исключительно фьючи на акции и индексы. На Si систем не было.
А вдруг 2008 год повторится? А вдруг 1998 год? Как буду себя ощущать с рублевыми счетами?
Как недорого захеджировать рублевый счет, используя Si?..."
👉 Про стратегию “Валютный хедж”.
Сергей Трофимов (Amigotrader)
А вдруг 2008 год повторится? А вдруг 1998 год? Как буду себя ощущать с рублевыми счетами?
Как недорого захеджировать рублевый счет, используя Si?..."
👉 Про стратегию “Валютный хедж”.
Сергей Трофимов (Amigotrader)
"Мои действия в прошлом месяце.
1. Ребалансировал "Постоянный портфель”.
Главным образом, в связи с возвращением из среднесрочных трежерис обратно в долгосрочные.
2. Ребалансировал портфель “4-я фаза”.
Продал немного наиболее отросших активов и докупил в него “типсов”, а также совсем немного акций GT..."
👉 Ребалансировка
Веревкин
1. Ребалансировал "Постоянный портфель”.
Главным образом, в связи с возвращением из среднесрочных трежерис обратно в долгосрочные.
2. Ребалансировал портфель “4-я фаза”.
Продал немного наиболее отросших активов и докупил в него “типсов”, а также совсем немного акций GT..."
👉 Ребалансировка
Веревкин
"Фьючерсы на акции и индексы
«Ничто так не тянет рынки вверх, как близость исторического максимума!» - такое правило для себя сформулировал при анализе бычьего рынках 2000-х.
На утро понедельника – 70% лонг. Позиция в фьючах на ГМК, ВТБ, Сбер.
Индекс Мосбиржи находится в полпроцента от истхая. Для меня это означает, что на рынке есть топливо в виде свежих денег. Поэтому любую проторговку текущих уровней рассматриваю как возможность вновь и вновь открывать позиции в лонг..."
👉 ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 07-11.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)
«Ничто так не тянет рынки вверх, как близость исторического максимума!» - такое правило для себя сформулировал при анализе бычьего рынках 2000-х.
На утро понедельника – 70% лонг. Позиция в фьючах на ГМК, ВТБ, Сбер.
Индекс Мосбиржи находится в полпроцента от истхая. Для меня это означает, что на рынке есть топливо в виде свежих денег. Поэтому любую проторговку текущих уровней рассматриваю как возможность вновь и вновь открывать позиции в лонг..."
👉 ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 07-11.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)
"Сегодня попробуем ответить на следующие вопросы.
Может ли толпа спекулянтов (физиков/юриков) двигать курс Рубля?
Всегда ли “физики” сливают ?
Ведёт ли Кукл охоту на позиции “физиков” или “юриков”?
Что чем двигает, спот фьючерсом, или фьючерс спотом?
Для этого взял график Долл/Рубль и нанес на него чистую позицию Физлиц из отчетов Московской биржи в тысячах контрактов..."
⏩ РУПЬ. 201207. Бабуин-инсайдер в толпе физиков.
Андрей Михалыч
Может ли толпа спекулянтов (физиков/юриков) двигать курс Рубля?
Всегда ли “физики” сливают ?
Ведёт ли Кукл охоту на позиции “физиков” или “юриков”?
Что чем двигает, спот фьючерсом, или фьючерс спотом?
Для этого взял график Долл/Рубль и нанес на него чистую позицию Физлиц из отчетов Московской биржи в тысячах контрактов..."
⏩ РУПЬ. 201207. Бабуин-инсайдер в толпе физиков.
Андрей Михалыч
"Рост рынков продолжается и, конечно, глупо им не пользоваться.
Другой вопрос - что на нём делать:
- Докупать?
- Разгружаться?
- Ничего не делать, максимум, ребалансируя.
Я выбираю второе и третье..."
👉 Оперативная обстановка
Веревкин
Другой вопрос - что на нём делать:
- Докупать?
- Разгружаться?
- Ничего не делать, максимум, ребалансируя.
Я выбираю второе и третье..."
👉 Оперативная обстановка
Веревкин
"Закончил участие в ЛЧИ 2020. +42,4% прибыли. В следующую пятницу в результатах недели напишу подробнее. Много букв про ежегодную пиар-акцию Мосбиржи под названием «Лучший частный инвестор».
Таблица сделок последнего месяца..."
👍 РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ 07-11.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)
Таблица сделок последнего месяца..."
👍 РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ 07-11.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)
"Следующий сырьевой цикл.
Триггерами для его начала обычно служит комбинация:
А: Растущей денежной базы (деньги девальвируются относительно Hard assets).
Чем большим свойством нехватки (scarcity) обладает сырье, товар или материал - тем сильнее рост его цены. Ноутбуки плохо дорожают даже в рублях. Редкоземельные металлы или биткойн - очень сильно.
Б: Роста спроса на сырье.
В период переключения большого цикла, выход из кризиса предыдущей парадигмы часто заключается в её перезапуске и/или старте инфраструктурных проектов. Требуется много сырья и материалов.
B. Экономического роста.
После окончания циклического кризиса начинает расти кредит, за ним потребление, которое обеспечивается увеличением добычи сырья и производством товаров..."
👉 Цикл. Коммодитиз.
Веревкин.
Триггерами для его начала обычно служит комбинация:
А: Растущей денежной базы (деньги девальвируются относительно Hard assets).
Чем большим свойством нехватки (scarcity) обладает сырье, товар или материал - тем сильнее рост его цены. Ноутбуки плохо дорожают даже в рублях. Редкоземельные металлы или биткойн - очень сильно.
Б: Роста спроса на сырье.
В период переключения большого цикла, выход из кризиса предыдущей парадигмы часто заключается в её перезапуске и/или старте инфраструктурных проектов. Требуется много сырья и материалов.
B. Экономического роста.
После окончания циклического кризиса начинает расти кредит, за ним потребление, которое обеспечивается увеличением добычи сырья и производством товаров..."
👉 Цикл. Коммодитиз.
Веревкин.
"Как писал в нашей телеге, Я стал криптовалютчиком.
.
Завел мультивалютный кошелек Klever. А вчера разработчики выпустили его обновление.
.
Справа - как выглядит портфель из крипты в кошельке, слева - фотка из Play Market, как установить..."
✅ Открытый для всех пост.
Криптопортфель, на пенсию в 25.
Андрей Михалыч
.
Завел мультивалютный кошелек Klever. А вчера разработчики выпустили его обновление.
.
Справа - как выглядит портфель из крипты в кошельке, слева - фотка из Play Market, как установить..."
✅ Открытый для всех пост.
Криптопортфель, на пенсию в 25.
Андрей Михалыч
"Сбербанк – один из самых растущих инструментов российского рынка акций за все время его существования. Учел этот фактор в построении своих систем.
Лимиты на Сбер в лонг выделены самые большие по сравнению с другими инструментами.
В текущий момент бумага обновила истхай спустя 2,5 года коррекции. Это может означать новый бычий тренд в инструменте. И системы к этому готовы..."
👉ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 14-18.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)
Лимиты на Сбер в лонг выделены самые большие по сравнению с другими инструментами.
В текущий момент бумага обновила истхай спустя 2,5 года коррекции. Это может означать новый бычий тренд в инструменте. И системы к этому готовы..."
👉ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 14-18.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)
"Этот пост, как и предыдущий, для настоящих ковбоев!
Для тех, кто еще не в курсе, ловля ножей - открытие позиций против сильного движения.
Время от времени, на рынке возникает ситуация, когда можно применить такие высокорисковые действия, например, при достижении сильных уровней, в расчете быстрого заработка на отскоке...."
🔪Ловля ножей. Часть 2.
Дмитрий Мартыненко
Для тех, кто еще не в курсе, ловля ножей - открытие позиций против сильного движения.
Время от времени, на рынке возникает ситуация, когда можно применить такие высокорисковые действия, например, при достижении сильных уровней, в расчете быстрого заработка на отскоке...."
🔪Ловля ножей. Часть 2.
Дмитрий Мартыненко
"...Спрашивается, а чё ж вы не покупали когда цена была 38-40-42?
А теперь по 46 начали покупать? ( И производители тоже)
.
Такое поведение Хеджеров можно объяснить так:
продавали, потому что не верили в рост.
.
А теперь, когда наши лонги выкупили спекулянты , поверили и покупаем.
.
Всё как в романе “Финансист” 150 лет назад.
.
Когда Фрэнк посылает гонца Батлеру по-моему, с весточкой, что какая то там акция растёт.
Что делает Батлер, чтобы проверить инфу?
.
Говорит своему подчиненному, сбегай на биржу и продай 10тыс акций.
Тот возвращается и говорит, что лот сожрали мухой.
.
Значит покупают, заключает Батлер...."
🛢 НЕФТЬ. СОТ 201208. Всё как 150 лет назад.
Андрей Михалыч
А теперь по 46 начали покупать? ( И производители тоже)
.
Такое поведение Хеджеров можно объяснить так:
продавали, потому что не верили в рост.
.
А теперь, когда наши лонги выкупили спекулянты , поверили и покупаем.
.
Всё как в романе “Финансист” 150 лет назад.
.
Когда Фрэнк посылает гонца Батлеру по-моему, с весточкой, что какая то там акция растёт.
Что делает Батлер, чтобы проверить инфу?
.
Говорит своему подчиненному, сбегай на биржу и продай 10тыс акций.
Тот возвращается и говорит, что лот сожрали мухой.
.
Значит покупают, заключает Батлер...."
🛢 НЕФТЬ. СОТ 201208. Всё как 150 лет назад.
Андрей Михалыч
"Результаты тестовой торговли декабрьским контрактом
Вот и подошла дата окончания торговли декабрьскими контрактами и соответственно наступило время подведения итогов моего тестирования. Результатами остался доволен несмотря на то, что был получен итоговый минус в размере 300$. По итогам тестирования определены все моменты, которые мне хотелось бы поменять или оставить.
К положительным моментам я хочу отнести то, что в ходе работы над стратегией мне удалось полностью регламентировать построение уровней и определение направления движения цены. В ходе дополнительного тестирования также удалось выяснить, что установка ордера тейк профит на целевом уровне значительно увеличивает результативность системы по сравнению с передвижением трейлинг стопа. Подтверждена актуальность дополнительного входа при использовании модели ложного пробоя..."
✅Открытый для всех пост.
Как победить FOREX. 16.06
Павел Шепеленко
Вот и подошла дата окончания торговли декабрьскими контрактами и соответственно наступило время подведения итогов моего тестирования. Результатами остался доволен несмотря на то, что был получен итоговый минус в размере 300$. По итогам тестирования определены все моменты, которые мне хотелось бы поменять или оставить.
К положительным моментам я хочу отнести то, что в ходе работы над стратегией мне удалось полностью регламентировать построение уровней и определение направления движения цены. В ходе дополнительного тестирования также удалось выяснить, что установка ордера тейк профит на целевом уровне значительно увеличивает результативность системы по сравнению с передвижением трейлинг стопа. Подтверждена актуальность дополнительного входа при использовании модели ложного пробоя..."
✅Открытый для всех пост.
Как победить FOREX. 16.06
Павел Шепеленко
"...Золото дает защиту от двух напастей:
- дефляции.
- инфляции при низких ставках.
Певая часть уже почти полностью отыграна.
Падение доходностей трежерис имеет резерв в 1-2 процентных пункта. Где-то до минус 0,5%.
На этом всё, резерва больше нет.
Вторая придет вместе с ростом инфляции. Не сейчас.
Для запуска очередного, более мощного принтера вкупе с ростом налогов, необходим сильный триггер.
Пока его нет.
Поэтому золото может оставаться до тех пор в коррекции..."
⏩ Для тех, кто в золоте
Веревкин
- дефляции.
- инфляции при низких ставках.
Певая часть уже почти полностью отыграна.
Падение доходностей трежерис имеет резерв в 1-2 процентных пункта. Где-то до минус 0,5%.
На этом всё, резерва больше нет.
Вторая придет вместе с ростом инфляции. Не сейчас.
Для запуска очередного, более мощного принтера вкупе с ростом налогов, необходим сильный триггер.
Пока его нет.
Поэтому золото может оставаться до тех пор в коррекции..."
⏩ Для тех, кто в золоте
Веревкин
"В ситуации неопределенности всем нам требуется какой-то ориентир.
Ясный триггер, который даст понять: больше или меньше риска могу взять на себя я, как инвестор.
Полезный и широко распространенный инструмент для этого - спреды.
Например этот..."
🤔 Куда дальше?
Веревкин
Ясный триггер, который даст понять: больше или меньше риска могу взять на себя я, как инвестор.
Полезный и широко распространенный инструмент для этого - спреды.
Например этот..."
🤔 Куда дальше?
Веревкин
"Американские казначейские облигации именуются “трежерис". По названию своего эмитента.
Примеры некоторых популярных ETF на этот актив.
Трежерис:
- Ультракраткосрочные: SHV (5 мес). Текущая доходность 0,74% годовых
- Краткосрочные: SHY (2 года). 0,9%
- Среднесрочные: IEF (9 лет). 1%
- Долгосрочные: TLT (19 лет). 1,4%
Чем больше дюрация, тем сильнее потенциальная волатильность в зависимости от ставки ФРС и инфляции.
Трежерис, как правило, имеют низкую или даже обратную корреляцию с акциями и являются защитным инструментом. Особенно от дефляции (долгосрочные). И от любого кризиса (ультра и краткосрочные)..."
⏩ Облигации (трежерис) & стрим
Веревкин
Примеры некоторых популярных ETF на этот актив.
Трежерис:
- Ультракраткосрочные: SHV (5 мес). Текущая доходность 0,74% годовых
- Краткосрочные: SHY (2 года). 0,9%
- Среднесрочные: IEF (9 лет). 1%
- Долгосрочные: TLT (19 лет). 1,4%
Чем больше дюрация, тем сильнее потенциальная волатильность в зависимости от ставки ФРС и инфляции.
Трежерис, как правило, имеют низкую или даже обратную корреляцию с акциями и являются защитным инструментом. Особенно от дефляции (долгосрочные). И от любого кризиса (ультра и краткосрочные)..."
⏩ Облигации (трежерис) & стрим
Веревкин
Forwarded from Chartmaster
В пятницу фонды купили акции Tesla.
С сегодняшнего дня они в SPX.
А значит и в моих портфелях.
Самая дорогая по капитализации автокомпания мира. Одна она - как все остальные вместе взятые🤨
Яркая звезда современного пузыря акций.
К сожалению, я не могу противодействовать добавлению этого супердорогого актива в свой портфель.
Но я могу увеличить свою защиту, что и делаю🛡
Рождественское ралли не навсегда.
С сегодняшнего дня они в SPX.
А значит и в моих портфелях.
Самая дорогая по капитализации автокомпания мира. Одна она - как все остальные вместе взятые🤨
Яркая звезда современного пузыря акций.
К сожалению, я не могу противодействовать добавлению этого супердорогого актива в свой портфель.
Но я могу увеличить свою защиту, что и делаю🛡
Рождественское ралли не навсегда.
"В прошлом бусти про рубль был небольшой сквиз и сигнал от Бабуина.
Но на следующие утро 15 декабря Бабуин закрыл лонг.
Потом опять вошел в лонг на вечерке..."
👉 Рупь. 201218. Бабуин нервничает
Андрей Михалыч
Но на следующие утро 15 декабря Бабуин закрыл лонг.
Потом опять вошел в лонг на вечерке..."
👉 Рупь. 201218. Бабуин нервничает
Андрей Михалыч
"...Как видим на шортокрыле. На графике выше изменение ОИ по январскому
с буковкой “J”.
В лоб ответить, кто так упорно крыл шорты в январском, нельзя.
По СОТ 201215 ничего не видно.
Но по моим наблюдениям, так обычно делают Хеджеры, перекладывая шорты в последующие месяцы.
.
Обычно после такого маневра Хеджеров следует коррекция..."
🛢 НЕФТЬ. СОТ201222. НЧИ. Первая цель.
Андрей Михалыч
с буковкой “J”.
В лоб ответить, кто так упорно крыл шорты в январском, нельзя.
По СОТ 201215 ничего не видно.
Но по моим наблюдениям, так обычно делают Хеджеры, перекладывая шорты в последующие месяцы.
.
Обычно после такого маневра Хеджеров следует коррекция..."
🛢 НЕФТЬ. СОТ201222. НЧИ. Первая цель.
Андрей Михалыч