"На прошлой неделе была экспирация по лайт. В такие отчетные недели через позиции трейдеров можно увидеть чуть больше чем обычно.

Во-первых,  44% всего открытого интереса по прежнему сосредоточено в руках фондов..."

🛢НЕФТЬ. СОТ 201020. Экспирация Лайт.

"...Прежде инверсия (10 лет-2 года) либо была более длительной, либо “двухсерийной”.

Та, нормализация, что происходит сейчас, может быть лишь первой частью.

В результате наиболее вероятны следующие два сценария:

1. Нормализация продолжится. Доходность дальних облигаций будет расти  быстрее относительно ближних. 
Рынок акций ожидает новое, возможно, более серьезное падение.
Золото также может упасть.

2. Нормализация временна, как в 99-м. Скоро снова возобновится инверсия.
Рынок акций ожидает еще одна волна роста. 
Золото может умеренно расти..."

💰Инвестиционный момент

"По рублю “кровопускание” лонгистам можно ждать еще очень долго.
На 76.40 сквиза не было, значит этот уровень будет пробит вниз.

Началась коррекционная болтанка..."

⏩ РУПЬ. 201027. Расклад на месяцы вперед.

Не жадничать🐸

Текущая коррекция российского рынка акций (IMOEX) составляет всего 16%

Это меньше, чем средняя коррекция в 20%.

Не стоит жадничать, совершая покупки на этих уровнях...

#инвестиции

"В начале обзора – пару слов про работу Мосбиржи.

Наверняка замечали, что руководство площадки с завидным упорством назначает торгуемыми рабочие субботы. Когда все зарубежные рынки закрыты. И наш рынок в эти дни никому не интересен.

Зато ключевой день следующей недели обязательно нужно было сделать выходным. Ночью во вторник огласят результаты выборов в Штатах, а среду Мосбиржа решила отдохнуть вместе со страной..."

👉 РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ 26-30.10

Насколько переоценен Apple?

Довольно серьезно.
Цена акции прилично оторвалась от фин. показателей.

При этом, 🍏 доминирует в основных американских индексах и ETF.

Рано или поздно, акции вернутся к фундаменталу.

#инвестиции

"...На рынки пришла волатильность, мощные импульсные движения сменяются «запилами» широких коррекций.

С повышением волатильности, запилы становятся все большего размера, напоминая огромный ледопад с трещинами, глубиной с многоэтажный дом, и ледовыми стенами таких же размеров…

Торговля на высоковолатильном рынке требует также, как и передвижение по ледопаду, хорошей подготовки..."

🏔 Горы и ледопады

"Движение рубля на прошлой  неделе 26-30 октября даёт возможность детально рассмотреть как с помощью сквиза цена переставляется в новый диапазон.

До вторника у нас было давление Кукла вниз.

Если Кукл это продажи баксов от ЦБ, то на фьючах (картинка выше) мы видим зеркало того, что происходит на наличном рынке через арбитраж.

Арбитраж фьюча с налом (USDRUB_tod) это чисто банковская тема, которая позволяет на клиентских остатках зарабатывать ставку (4-6%), только не в рублях, а почти в валюте..."

👉 Анатомия рынка. Ч4. Сквиз.

"Валюта (Si)
На утро понедельника –160% в лонг.

Спекулятивная позиция (100%) открыта по 79890. Стоп на одном дне с допуском.
Хеджевая (60%) в начале августа. Текущий фьюч держу с уровня перекладки – 75740..."

👉 ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 02-06.11

"Все практикующие трейдеры сталкивались с ситуациями, когда направление и цель позиции были выбраны правильно, но время входа было выбрано не верно. Каков бы ни был итоговый результат такой сделки (а чаще всего полагаю это будет стоп лосс или ранний выход из позиции) психологический дискомфорт она принесет с огромной вероятностью.

Несколько лет назад у меня было правило не торговать по понедельникам, так как статистически большинство моих сделок, совершенных по понедельникам закрывались по стопу. Потом у меня было правило не торговать до открытия европейской сессии, так как перед ее началом как правило происходит ложное движение..."

🕰 О важности фактора времени

"Когда фискальная политика берет верх.

В обычном (коротком) долговом цикле, смягчение монетарной политики (QE + снижение ставок) происходит без инфляции, поскольку основные деньги сосредотачиваются в финансовых инструментах, а банки не наращивают кредиты заемщикам. 
Так происходило до сих пор.

Но на стыке длинных циклов нужно учитывать фискальную политику, которая в экстремальных условиях, как сегодня, может обойти банковскую систему и вызвать инфляцию.

Инфляция потребительских цен может быть вызвана разными политическими и психологическими причинами, но в конечном итоге, возникает из-за того, что печатается и расходуется слишком много денег по сравнению с предложением товаров и услуг..."

⏩ Циклы. Дыхание кредита ч.5

ETF по четвергам.

AOR
Всё в одном.
Даёт клсссическую экспозицию сразу на оба класса активов: 60% акции и 40% облигации.

Имеет географическую диверсификацию.
Не нужно самостоятельно проводить ребалансировку.

Аналог на российском рынке: например, TRUR.

#etf

На пике 17-го биткойн стоил 1,2 млн. рублей.
Сегодня ночью он перебил этот уровень.

В вашем инвест-портфеле есть биткойн?

"...Теперь представьте, что 99% трейдеров так и торгуют, в слепую, без графика ОИ, не понимая, что происходит в рынке.

А на самом деле все не сложно, если знаешь как.

Включаем ОИ, и находим все толчковые бары в шорт..."

👉🔥РУПЬ. 201105. ШОРТ Сквиз с контрольным в голову.

"...Фьючерсы на акции и индексы

Шорт закрылся в понедельник на первой растущей свече и по RN, и по MX. В дальнейшем в течение недели позиций не открывал.
Вверх пока не торгую, поскольку рассматриваю текущее движение как коррекционное. Системы встанут в лонг лишь после проторговки и формировании новых уровней для входа...."

⏩ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ 02-06.11

Встреча трейдеров и инвесторов - уже в следующую субботу.

Подробности - в посте в понедельник.

"В мае 2019 года я принял решение о полной автоматизации торговой стратегии, которая по итогам работы за 3 месяца показала отличный результат – около 25% к начальному балансу.

Было сразу решено программировать на языке python, так как ранее я проходил обучение этому языку и даже самостоятельно смог написать несколько простейших программ для обработки котировок в формате CSV. У меня был помощник, который имел хорошие навыки программирования, при этом ни у кого из нас не было опыта в разработке торговых роботов..."

🤖 Алгоритмичная торговля криптовалютами, часть 2