Захеджировать инвестиционную позицию.
Способ 3. Купить пут-опцион. Например майский пут SPY ETF со страйком 321 стоит $3,82 за акцию. 100 акций в лоте, плюс комис Saxo около $3. Итого премия $385.
Потенциальный доход, при падении SPY ETF на 5%, больше премии в 5 раз.
Хедж-фонды, такие как Citadel, постоянно имеют огромные хеджевые позиции в пут-опционах (вторая картинка).
Первое место🥇
Способ 3. Купить пут-опцион. Например майский пут SPY ETF со страйком 321 стоит $3,82 за акцию. 100 акций в лоте, плюс комис Saxo около $3. Итого премия $385.
Потенциальный доход, при падении SPY ETF на 5%, больше премии в 5 раз.
Хедж-фонды, такие как Citadel, постоянно имеют огромные хеджевые позиции в пут-опционах (вторая картинка).
Первое место🥇
По рынку:
1. SPX снизился на 5%. Это меньше, чем средняя коррекция (8%).
2. Индикатор страха и жадности CNN не дошел до зоны покупок (20 пунктов и ниже).
3. Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис - вдвое меньше. Эта разница - и есть плата за риск.
4. Действуйте согласно Вашей инвестиционной/торговой системе и смотрите поменьше новостей, особенно в соц. сетях.
Все будет хорошо!😁
#Bilello
1. SPX снизился на 5%. Это меньше, чем средняя коррекция (8%).
2. Индикатор страха и жадности CNN не дошел до зоны покупок (20 пунктов и ниже).
3. Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис - вдвое меньше. Эта разница - и есть плата за риск.
4. Действуйте согласно Вашей инвестиционной/торговой системе и смотрите поменьше новостей, особенно в соц. сетях.
Все будет хорошо!😁
#Bilello
Выкупать коррекцию.
Я намерен покупать на этом и любом другом падении.
Но делать это системно и осторожно.
Пока, на мой взгляд, рано.
#BTFD!
Я намерен покупать на этом и любом другом падении.
Но делать это системно и осторожно.
Пока, на мой взгляд, рано.
#BTFD!
Самодиагностика.
Внутренняя жаба балансирует между страхом и жадностью.
Жадность говорит: “Нельзя медлить!”. Мол, надо брать и побольше! Ведь стандартная коррекция в SPХ уже выполнена и начались покупки на фьючерсе от 200-дневной МА.
Страх предупреждает, что это может быть только начало большого падения. “Взгляни на месячную свечу SPX!”.
Мои действия: по заранее составленному плану. Сижу и жду сигнала⏳. Но даже когда он сработает, мои покупки на этих уровнях будут весьма скромными.
Апдейт 17:49: Сигнал на покупку есть.
Внутренняя жаба балансирует между страхом и жадностью.
Жадность говорит: “Нельзя медлить!”. Мол, надо брать и побольше! Ведь стандартная коррекция в SPХ уже выполнена и начались покупки на фьючерсе от 200-дневной МА.
Страх предупреждает, что это может быть только начало большого падения. “Взгляни на месячную свечу SPX!”.
Мои действия: по заранее составленному плану. Сижу и жду сигнала⏳. Но даже когда он сработает, мои покупки на этих уровнях будут весьма скромными.
Апдейт 17:49: Сигнал на покупку есть.
Сезон распродаж открыт. Время покупать.
Спокойно, без суеты и жадности. Первый осторожный обьем заранее намеченных активов.
Вчера положил в трендовый портфель еще PTLC, PTIN, PTEU, PTBD.
Его загрузка теперь составила 28%. Если рынок пойдет ниже, - эти ETF переключатся в трежерис и остановятся в ожидании роста. Тогда добавлю еще.
Общая загрузка всех портфелей сейчас составляет почти 25%.
Завтра новый пост: "Когда покупать ч.2"
#инвестиции
Спокойно, без суеты и жадности. Первый осторожный обьем заранее намеченных активов.
Вчера положил в трендовый портфель еще PTLC, PTIN, PTEU, PTBD.
Его загрузка теперь составила 28%. Если рынок пойдет ниже, - эти ETF переключатся в трежерис и остановятся в ожидании роста. Тогда добавлю еще.
Общая загрузка всех портфелей сейчас составляет почти 25%.
Завтра новый пост: "Когда покупать ч.2"
#инвестиции
Стрелка резко переместилась к зоне страха (покупок). Но все еще не дошла до нее💁♂️.
Не дает отношение опционов put/call. А также разница между доходностями ОФЗ и облигациями с рейтингом "С".
#термометр
Не дает отношение опционов put/call. А также разница между доходностями ОФЗ и облигациями с рейтингом "С".
#термометр
Наступила весна.
Самое время вспомнить про мартовский пут SPY Рея Далио на $1,5 млрд.😉
Upd: Также вспомнилось его "Cash is trash" в конце января.
#ванговать
Самое время вспомнить про мартовский пут SPY Рея Далио на $1,5 млрд.😉
Upd: Также вспомнилось его "Cash is trash" в конце января.
#ванговать
Простое правило моей инвестиционной системы.
1️⃣ Все падения SPX c 29-го года разложил по пяти группам.
2️⃣ На основании этих данных построил таблицу загрузки портфеля акциями.
3️⃣ В ней использовал коэффициент, исходя из распределения падений.
⏭ Получил целевую долю акций в портфеле в зависимости от уровня падения индекса SPX.
Например, если текущая просадка SPX равна 13%, доля акций в моем портфеле должна составлять 17%.
Пока это всего лишь 10%. Нужно докупить, несмотря на страх😬...
p.s. Правило для набора активов в портфель, но не выхода из них.
#инвестиции
1️⃣ Все падения SPX c 29-го года разложил по пяти группам.
2️⃣ На основании этих данных построил таблицу загрузки портфеля акциями.
3️⃣ В ней использовал коэффициент, исходя из распределения падений.
⏭ Получил целевую долю акций в портфеле в зависимости от уровня падения индекса SPX.
Например, если текущая просадка SPX равна 13%, доля акций в моем портфеле должна составлять 17%.
Пока это всего лишь 10%. Нужно докупить, несмотря на страх😬...
p.s. Правило для набора активов в портфель, но не выхода из них.
#инвестиции
Мой портфель сегодня.
После вчерашних покупок доля акций увеличена до почти 17%.
Почему так мало?
⏩ У меня невысокая терпимость к просадкам
⏩ Я считаю, что в ближайшие два года, весьма вероятно, развернется настоящая рецессия. Тогда падение будет сильнее.
А текущая "вирусная" коррекция, это только🌼...
#инвестиции
После вчерашних покупок доля акций увеличена до почти 17%.
Почему так мало?
⏩ У меня невысокая терпимость к просадкам
⏩ Я считаю, что в ближайшие два года, весьма вероятно, развернется настоящая рецессия. Тогда падение будет сильнее.
А текущая "вирусная" коррекция, это только🌼...
#инвестиции
Как ликвидируются ETF.
К сожалению один из моих ETF (пал жертвой вируса) был ликвидирован;(
Неприятно, но это опыт. Делюсь им с вами.
SEA ETF “отторговался” последний день 14-го февраля.
На сайте эмитента вывесили соотв. сообщение и обьявили о выплатах после 26-го.
27-го IB закрыл у меня в портфеле этот актив по последней котировке. Даже были начислены дивиденды;)
В итоге: я получил $210 вместо вложенных $250.
Позиция из портфеля BTFD! Совсем небольшого обьема - неприятно, но мелочь;) И я готов был держать ее хоть до 0.
SEA ETF был фондом с активами менее $100 млн. Полагаю, что риск ликвидации по таким небольшим ETF, особенно в будущий кризис, весьма актуальна. Поэтому в целом я фокусируюсь на большие фонды - $1 млрд и более. Плюс стараюсь диверсифицировать портфель по эмитентам.
#инвестиции
К сожалению один из моих ETF (пал жертвой вируса) был ликвидирован;(
Неприятно, но это опыт. Делюсь им с вами.
SEA ETF “отторговался” последний день 14-го февраля.
На сайте эмитента вывесили соотв. сообщение и обьявили о выплатах после 26-го.
27-го IB закрыл у меня в портфеле этот актив по последней котировке. Даже были начислены дивиденды;)
В итоге: я получил $210 вместо вложенных $250.
Позиция из портфеля BTFD! Совсем небольшого обьема - неприятно, но мелочь;) И я готов был держать ее хоть до 0.
SEA ETF был фондом с активами менее $100 млн. Полагаю, что риск ликвидации по таким небольшим ETF, особенно в будущий кризис, весьма актуальна. Поэтому в целом я фокусируюсь на большие фонды - $1 млрд и более. Плюс стараюсь диверсифицировать портфель по эмитентам.
#инвестиции
Что бывает, когда ФРС и банк Канады снижают ставку сразу на 50 пунктов.
Мой инвестиционный кошелек со вторника закрыт. Жду SPX ниже, чтобы возобновить осторожные покупки.
#ванговать
Мой инвестиционный кошелек со вторника закрыт. Жду SPX ниже, чтобы возобновить осторожные покупки.
#ванговать
ФРС уже израсходовал половину своих ресурсов, снизив ставку с 2,5 до 1,25%.
Следующий шаг, скорее всего, не за горами. Ведь T-bills отвесно падают все последние дни. Не поможет.
В будущий кризис потребуются средства посильнее: печатный станок, увеличение гос.затрат итд.
И все равно это не гарантирует защиту рынков акций и облигаций от серьезной коррекции, а то и полноценной рецессии.
У меня же все только начинается.
В акциях лишь 16% портфеля. Готов наращивать, если пойдем ниже. Похоже, этот путь не обещает быть быстрым и легким...
Следующий шаг, скорее всего, не за горами. Ведь T-bills отвесно падают все последние дни. Не поможет.
В будущий кризис потребуются средства посильнее: печатный станок, увеличение гос.затрат итд.
И все равно это не гарантирует защиту рынков акций и облигаций от серьезной коррекции, а то и полноценной рецессии.
У меня же все только начинается.
В акциях лишь 16% портфеля. Готов наращивать, если пойдем ниже. Похоже, этот путь не обещает быть быстрым и легким...