Анализ паттернов прошлых инверсий кривых доходностей не дает однозначной картины🤷♂️.
Тайминг будущего движения: неизвестен. Просадка будущей коррекции: неясна.
О том, как я выстраиваю свою инвестиционную систему в этих условиях, - в завтрашнем посте.
Тайминг будущего движения: неизвестен. Просадка будущей коррекции: неясна.
О том, как я выстраиваю свою инвестиционную систему в этих условиях, - в завтрашнем посте.
Sell in May... Чтобы что-то продать в мае, надо сперва это купить.
Попробую купить синтетику "рублебочки". Причины?
1️⃣ Отбой спреда Russell vs SPY от границ канала прежде подсказывал смену тренда сырьевых рынков. Возможно так будет и в этот раз. 2️⃣ Отношение сырьевого DBC ETF к SPY отбивается от поддержки, показывая вероятное начало бычьего ралли в товарных активах.
3️⃣Курс рубля Спред индекса доллара к нефти, похоже, развернулся в рамках развивающегося треугольника.
4️⃣ "Рублебочка", возможно, нащупала локальное дно и готова пойти выше.
В итоге: лонг Brm0 & Sim0 в соотношении 1,75 : 1 до мая. Стоп по минимуму прошлой свечи.
#sellinmay
Попробую купить синтетику "рублебочки". Причины?
1️⃣ Отбой спреда Russell vs SPY от границ канала прежде подсказывал смену тренда сырьевых рынков. Возможно так будет и в этот раз. 2️⃣ Отношение сырьевого DBC ETF к SPY отбивается от поддержки, показывая вероятное начало бычьего ралли в товарных активах.
3️⃣
4️⃣ "Рублебочка", возможно, нащупала локальное дно и готова пойти выше.
В итоге: лонг Brm0 & Sim0 в соотношении 1,75 : 1 до мая. Стоп по минимуму прошлой свечи.
#sellinmay
Купить ОФЗ на американской бирже в виде ETF? Запросто!
EMLC ETF - фонд, состоящий из гос. облигаций развивающихся стран, номинированных в локальной валюте. Кроме ОФЗ РФ есть Бразилия, ЮАР, Мексика и пр. Дивидендный (долларовый) доход около 5% в год, начисляемый ежемесячно.
Подойдет как хедж долларового депозита или "кубышки", так как график ETF имеет обратную корреляцию с курсом USDRUB или DXY.
EMLC ETF - фонд, состоящий из гос. облигаций развивающихся стран, номинированных в локальной валюте. Кроме ОФЗ РФ есть Бразилия, ЮАР, Мексика и пр. Дивидендный (долларовый) доход около 5% в год, начисляемый ежемесячно.
Подойдет как хедж долларового депозита или "кубышки", так как график ETF имеет обратную корреляцию с курсом USDRUB или DXY.
Чем выше рынки акций, тем сильнее желание их "зашортить". Три дня - три способа торговли "в короткую".
Способ первый: покупка инверсного ETF. Например SH.
Самое важное: ребалансировка таких ETF производится ежесуточно. Поэтому арифметика потенциальных доходов и потерь при удержании более суток имеет свою особенность. Так, если индекс за три дня упал с $1000 до $800 и затем вернулся обратно на свой начальный уровень, инверсный ETF покажет убыток😕. Инверсный с "плечом", такой как SPXU, - большой убыток. Подробнее тут.
В итоге, обычно рекомендуют держать такой "актив" не больше дня.
Инверсные ETF состоят в основном из банковских свопов. Имеют годовую комиссию около процента.
В моем рейтинге шорт-инструментов - на последнем месте🥉
Способ первый: покупка инверсного ETF. Например SH.
Самое важное: ребалансировка таких ETF производится ежесуточно. Поэтому арифметика потенциальных доходов и потерь при удержании более суток имеет свою особенность. Так, если индекс за три дня упал с $1000 до $800 и затем вернулся обратно на свой начальный уровень, инверсный ETF покажет убыток😕. Инверсный с "плечом", такой как SPXU, - большой убыток. Подробнее тут.
В итоге, обычно рекомендуют держать такой "актив" не больше дня.
Инверсные ETF состоят в основном из банковских свопов. Имеют годовую комиссию около процента.
В моем рейтинге шорт-инструментов - на последнем месте🥉
Открыть короткую позицию. Способ 2.
Продать дериватив к существующей инвестиционной позиции.
Например, у Вас в портфеле есть VTI ETF (SP500). Тогда можно продать контракт на разницу цены (CFD) на этот индекс.
Лот от 1 контракта, требования к маржинальности ниже, чем для фьючерса. Нет срока экспирации. Но есть плата за перенос.
В моем рейтинге - второе место🥈.
Продать дериватив к существующей инвестиционной позиции.
Например, у Вас в портфеле есть VTI ETF (SP500). Тогда можно продать контракт на разницу цены (CFD) на этот индекс.
Лот от 1 контракта, требования к маржинальности ниже, чем для фьючерса. Нет срока экспирации. Но есть плата за перенос.
В моем рейтинге - второе место🥈.
Захеджировать инвестиционную позицию.
Способ 3. Купить пут-опцион. Например майский пут SPY ETF со страйком 321 стоит $3,82 за акцию. 100 акций в лоте, плюс комис Saxo около $3. Итого премия $385.
Потенциальный доход, при падении SPY ETF на 5%, больше премии в 5 раз.
Хедж-фонды, такие как Citadel, постоянно имеют огромные хеджевые позиции в пут-опционах (вторая картинка).
Первое место🥇
Способ 3. Купить пут-опцион. Например майский пут SPY ETF со страйком 321 стоит $3,82 за акцию. 100 акций в лоте, плюс комис Saxo около $3. Итого премия $385.
Потенциальный доход, при падении SPY ETF на 5%, больше премии в 5 раз.
Хедж-фонды, такие как Citadel, постоянно имеют огромные хеджевые позиции в пут-опционах (вторая картинка).
Первое место🥇
По рынку:
1. SPX снизился на 5%. Это меньше, чем средняя коррекция (8%).
2. Индикатор страха и жадности CNN не дошел до зоны покупок (20 пунктов и ниже).
3. Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис - вдвое меньше. Эта разница - и есть плата за риск.
4. Действуйте согласно Вашей инвестиционной/торговой системе и смотрите поменьше новостей, особенно в соц. сетях.
Все будет хорошо!😁
#Bilello
1. SPX снизился на 5%. Это меньше, чем средняя коррекция (8%).
2. Индикатор страха и жадности CNN не дошел до зоны покупок (20 пунктов и ниже).
3. Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис - вдвое меньше. Эта разница - и есть плата за риск.
4. Действуйте согласно Вашей инвестиционной/торговой системе и смотрите поменьше новостей, особенно в соц. сетях.
Все будет хорошо!😁
#Bilello
Выкупать коррекцию.
Я намерен покупать на этом и любом другом падении.
Но делать это системно и осторожно.
Пока, на мой взгляд, рано.
#BTFD!
Я намерен покупать на этом и любом другом падении.
Но делать это системно и осторожно.
Пока, на мой взгляд, рано.
#BTFD!
Самодиагностика.
Внутренняя жаба балансирует между страхом и жадностью.
Жадность говорит: “Нельзя медлить!”. Мол, надо брать и побольше! Ведь стандартная коррекция в SPХ уже выполнена и начались покупки на фьючерсе от 200-дневной МА.
Страх предупреждает, что это может быть только начало большого падения. “Взгляни на месячную свечу SPX!”.
Мои действия: по заранее составленному плану. Сижу и жду сигнала⏳. Но даже когда он сработает, мои покупки на этих уровнях будут весьма скромными.
Апдейт 17:49: Сигнал на покупку есть.
Внутренняя жаба балансирует между страхом и жадностью.
Жадность говорит: “Нельзя медлить!”. Мол, надо брать и побольше! Ведь стандартная коррекция в SPХ уже выполнена и начались покупки на фьючерсе от 200-дневной МА.
Страх предупреждает, что это может быть только начало большого падения. “Взгляни на месячную свечу SPX!”.
Мои действия: по заранее составленному плану. Сижу и жду сигнала⏳. Но даже когда он сработает, мои покупки на этих уровнях будут весьма скромными.
Апдейт 17:49: Сигнал на покупку есть.
Сезон распродаж открыт. Время покупать.
Спокойно, без суеты и жадности. Первый осторожный обьем заранее намеченных активов.
Вчера положил в трендовый портфель еще PTLC, PTIN, PTEU, PTBD.
Его загрузка теперь составила 28%. Если рынок пойдет ниже, - эти ETF переключатся в трежерис и остановятся в ожидании роста. Тогда добавлю еще.
Общая загрузка всех портфелей сейчас составляет почти 25%.
Завтра новый пост: "Когда покупать ч.2"
#инвестиции
Спокойно, без суеты и жадности. Первый осторожный обьем заранее намеченных активов.
Вчера положил в трендовый портфель еще PTLC, PTIN, PTEU, PTBD.
Его загрузка теперь составила 28%. Если рынок пойдет ниже, - эти ETF переключатся в трежерис и остановятся в ожидании роста. Тогда добавлю еще.
Общая загрузка всех портфелей сейчас составляет почти 25%.
Завтра новый пост: "Когда покупать ч.2"
#инвестиции
Стрелка резко переместилась к зоне страха (покупок). Но все еще не дошла до нее💁♂️.
Не дает отношение опционов put/call. А также разница между доходностями ОФЗ и облигациями с рейтингом "С".
#термометр
Не дает отношение опционов put/call. А также разница между доходностями ОФЗ и облигациями с рейтингом "С".
#термометр
Наступила весна.
Самое время вспомнить про мартовский пут SPY Рея Далио на $1,5 млрд.😉
Upd: Также вспомнилось его "Cash is trash" в конце января.
#ванговать
Самое время вспомнить про мартовский пут SPY Рея Далио на $1,5 млрд.😉
Upd: Также вспомнилось его "Cash is trash" в конце января.
#ванговать
Простое правило моей инвестиционной системы.
1️⃣ Все падения SPX c 29-го года разложил по пяти группам.
2️⃣ На основании этих данных построил таблицу загрузки портфеля акциями.
3️⃣ В ней использовал коэффициент, исходя из распределения падений.
⏭ Получил целевую долю акций в портфеле в зависимости от уровня падения индекса SPX.
Например, если текущая просадка SPX равна 13%, доля акций в моем портфеле должна составлять 17%.
Пока это всего лишь 10%. Нужно докупить, несмотря на страх😬...
p.s. Правило для набора активов в портфель, но не выхода из них.
#инвестиции
1️⃣ Все падения SPX c 29-го года разложил по пяти группам.
2️⃣ На основании этих данных построил таблицу загрузки портфеля акциями.
3️⃣ В ней использовал коэффициент, исходя из распределения падений.
⏭ Получил целевую долю акций в портфеле в зависимости от уровня падения индекса SPX.
Например, если текущая просадка SPX равна 13%, доля акций в моем портфеле должна составлять 17%.
Пока это всего лишь 10%. Нужно докупить, несмотря на страх😬...
p.s. Правило для набора активов в портфель, но не выхода из них.
#инвестиции