рэнд ЮАР

бразильский реал

Отскок доллара к рублю, бразильскому реалу и рэнду ЮАР в развитии сегодня, тайфреймы одинаковые

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, развивается снижение фьючерса, сегодня закрою шорт, цена уже подходит к цели. Переносить через выходные не буду, 8 марта рабочий день во многих странах мира, биржи работают, в РФ праздник. #SP500

Всех дам искренне поздравляю с праздником 8 марта!

Фьючерс SP500 закрыл шорт по 2730, по достижении цели +60 пунктов. Шорт пошел в мою сторону со второго раза, первый пришлось крыть в б/у.

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500 наконец начал снижение, прямо с понедельника фьючерс ушел ниже 2800 и последовательно взял обе моих цели 2761-2766 и 2730, минимум пятницы 2722. От зоны 2720-2730 пошел отскок, закрылись 2748.
Снижение импульсное, после отскока возможно продолжение снижения. Можно поздравить медведей с профитом.
Нефть брент, цена брента нарисовала на часовом таймфреме треугольник, в котором цена колебалась со снижением амплитуды. Произошел ложный выход наверх из треугольника до 67, который закончился сливом до 64. При этом цена прошла поддержку 64,8 (динамическую, бывшая 64,5) вниз, но тест снизу этот уровень не выдержал. Закрытие недели 65,69. По итогам недели цена удержалась в растущем канале от 2016 года.
Опытные трейдеры уже поняли наверно, что формирование треугольника так рано при планируемом импульсе вниз, далеко цену вниз не уведет на этом этапе. И что все снижение от 25 февраля больше выглядит как коррекция, а не импульс. А что это значит?, что после завершение коррекции вниз, (ждем еще пока 62,5-63) движение наверх может возобновиться к 69+, 70,3.
Рубль доллар, доллар по итогам недели подрос на 35 копеек, закрытие 66,28. При этом всю недели простояв практически на месте и только 7 марта подрос к рублю. Рубль был не одинок в своем подскоке, доллар подрос и к рэнду ЮАР и бразильскому реалу.
Индекс RGBI (ОФЗ) немного снизился до 136,24 -0,16 пункта, здесь затишье продолжается.
Индекс доллара DXY значительно подрос, максимум недели повторил локальный макимум декабря 2018 года 97,71, закрытие недели 97,31. +0,78. #тренды

Нефть брент недельный таймфрейм, закрылась неделя больше по бычьи, смогли удержать растущий канал от 2016 года, в понедельник открылись выше канала. Но все же прокол канала 08 марта был до 64. На обратном проходе уровня 64,8 мне пришлось закрыть остаток шорта 50% шорт по 64,8. В целом шорт оказался прибыльным, хотя своих целей я достиг частично.
Я уже упоминал в разделе тренды недели, что снижение с началом от 25 февраля стало больше походить на коррекцию вниз.
И сейчас я больше склоняюсь на локальный перехай к 69,3 и 70,3. Пока без позиции, подожду цен повыше для шорта.#нефть

Индекс доллара DXY 7 марта повторил свой локальный максимум 97,71 и пока откатывает от него. 20 марта заседание ФРС и выступление главы ФРС США г-на Пауэлла. Ожидание по ставке участников рынка: ставку оставят без изменений. Важны как всегда комментарии по сокращению баланса ФРС,
пока ФРС значительно программу не сокращает (с 1 января 2019 г. по 5 марта 2019 г. баланс сократили на 89,2 млрд. долларов против плана 100 млрд. долларов). Если после этого заседания все останется как есть, снижение фьючерса SP500 будет продолжено, тренд на повышение индекса доллара DXY в мире будет продолжен. #ФРС

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, вчера быки быстро выкупили первый пролив прошлой недели. Цена фактически вернулась под 2800. Просто ждем заседания ФРС 20 марта и экспирацию фьючерса SP500 22 марта. Думаю, большое движение маловероятно до этих дат. Без позиции по активу. #SP500

Санкционный фон начал нарастать, это не отраслевые санкции, и пока их приняла только Палата представителей Конгресса США но все же: https://www.rbc.ru/politics/13/03/2019/5c882cbd9a79475f351fd502?from=from_main

Сегодня состоятся два аукциона по размещению ОФЗ:
- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26209RMFS (дата погашения 20 июля 2022 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске
- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26224RMFS (дата погашения 23 мая 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Последние аукционы проходили достаточно успешно, на рынке ОФЗ сейчас боковик. Факторы риска участники рынка пока игнорируют: возможный запрет на покупку новых выпусков ОФЗ со стороны США для американских инвесторов. (законопроект S.482 по санкциям против РФ на сайте Конгресса США https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text) #ОФЗ

Нефть брент недельный таймфрейм, быки развивают свой успех, немного обновили локальный хай, жду 69,3 и 70,3 для открытия шорта вблизи уровней. Похоже и нефть уже ждет заседания ФРС 20 марта. #нефть

Фьючерс SP500, развивают свой успех быки и здесь, обновили локальный хай (теперь он 2826). Впереди сопративления 2831 и 2874. Быки могут тащить вверх фьючерс с проливами до ФРС. Тоже жду уровней для шорта. #SP500

Через 2 недели заканчивается 1 квартал 2019 года, посмотрим как выглядят результаты размещения ОФЗ на аукционах Минфина. Напомню план 1 квартала 2019 года по размещению ОФЗ установлен Минфином РФ в размере 450 млрд. рублей по номиналу. На текущий момент облигаций ОФЗ разместили на 382,9 млрд. рублей. Исходя из графика Минфина остается еще 2 дня размещения ОФЗ в 1 квартале 20 марта и 27 марта. То есть до выполнения плана Минфину нужно разместить еще ОФЗ на 67 млрд. рублей, что выглядит вполне реалистично.
13 марта разместили рекордный объем ОФЗ на 91 млрд. рублей. Все размещения происходят на сравнительно спокойном фоне, укрепление рубля. Хотя были и неудачные аукционы в 1 квартале 2019 года где размещали 50% и 70% выпусков. Минфин прибегнул к хитрости, заранее не объявляя точный планируемый объем размещения, заменив фразой в размере свободного остатка выпуска ОФЗ. #ОФЗ

Нефть брент часовой таймфрейм, появилась локальная слабость, от 68 пошло снижение, открыл шорт от 67,2. Сегодня пятница, через выходные переносить шорт не буду,цели 66,5, 66,05, 65.#нефть

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, фьючерс восстановил свои позиции, после пролива на прошлой неделе, +81 пункт рост до 2829. Ждем ФРС 20 марта, ожидания участников рынка - ставку не изменят, важны комментарии главы ФРС по программе сокращения баланса ФРС.
Это заседание задаст вектор движения рынка на 2 квартал 2019 г. Если все оставят как есть, у медведей будут хорошие шансы на снижение индекса. Здесь необходимо отметить "марковку" для быков: встречу лидеров США и Китая, которую передвинули на начало апреля (заключение сделки в торговой войне).
Нефть брент уже в четверг вечером начали проливать от 68+, сходили пока на 66,14. Тем не менее локальный хай мы обновили 68,15. Неделю закрыли все же ростом до 67,04. Ждем также заседание ФРС.
Рубль доллар в пятницу предположительно вышел вниз из боковика, пробив 65 и закрывшись на 64,8. Выход из боковика надо подтвердить тестом снизу 65. Если рубль/доллар сможет закрепиться ниже 65, путь на 64,3 и зону 62-63 будет открыт. Рубль ведет себя пока сильнее в 1 квартале 2019 г. по отношению к доллару США в сравнении бразильским реалом и рэндом ЮАР.
Ну и не забываем про возможность принятия санкций против нового гос. долга РФ, который весь этот рост рубля может аннулировать.
Индекс RGBI (ОФЗ) изменения минимальные, боковик продолжается - 136,44.
Индекс доллара DXY, практически полностью растерял рост прошлой недели 96,49, - 0,82 пункта. Тем не менее растущий тренд по DXY в силе. #тренды

Рубль доллар, прошел 65 вечером в пятницу, ждем его на 64,3. Шортить доллар не буду. Не забываем, что прошли вниз 65 вечером в пятницу(снятие стопов у быков), могут кратковременно откатит на 65,2-65,3. Вообщем жду удобных цен закупа доллара, второй квартал 2019 года для рубля будет, скорей всего, не таким хорошим. #рубль

Нефть брент часовой таймфрейм, шорт от 67,2 закрыл в пятницу по 66,5, не хотел ташить через выходные. Картина краткосрочная чуть более за медведей, но если прорвем только что сложившийся даун канал, рост продолжится до 68,2. До ФРС в брент без позиции. Общий взгяд на нефть медвежий. #нефть

Рубль доллар, дошел вчера до первой цели снижения 64,3, пробив ее в моменте, но закрытие дня выше нее. Сейчас быкам по доллару можно надеется только на локальные подскоки. Импульс вниз развивается. Отмена сценария, если быки смогут вернутся и закрепиться выше 65,17. Жду доллар пониже, на 62-63. Сколько дней мы будем туда идти никто не знает. #рубль

А вот аналог рубля (рэнд ЮАР) находится ниже цены закрытия 2018 года, он уже разворачивается по отношению к доллару США. Здесь формируется тренд на новую девальвацию рэнда ЮАР. И тренд на девальвацию подтверждается повышением доходностей гос. облигаций ЮАР.#рэндЮАР