Нефть брент часовой таймфрейм, быки упорно держат оборону, переводя цену в боковое движение. Закрыл еще часть шорта по 65,35, сокращаю риски. Осталось лишь 50% от позиции.
Вчера вечером вышли недельные данные от института нефти, показав рост запасов: Crude: + 7.29M, сегодня официальные данные в 18:30 от Информационного Агентства энергетики (EIA) по запасам нефти.
Важна реакция рынка на выход данных, а не сами данные (они все во лишь показывают изменение за неделю). Цену начинают зажимать как вверху так и снизу, формируя треугольник. На часовом тайфрейме не видно, на каких уровнях зажало цену, но это прекрасно видно на недельном тайфрейме. #нефть

Нефть брент недельный таймфрейм, на неделях у нас медведи пытаются пройти низ ростового канала от 2016 года 65,35, рядом граница ростового канала меньшего порядка 64,75. Отсюда потеря темпа снижения и боковик.
Сейчас решается судьба среднесрочного движения нефти или на 50+, для этого надо еще 62,5 пройти вниз, или идем на прежние лонговые цели до которых мы не дошли 69+, 70,3 #нефть

Сегодня прошли два аукциона по размещению ОФЗ, разместили всего на 46,408 млрд рублей.
ОФЗ-ПД выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 г.
- объем спроса – 46,843 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 29,004 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,38% годовых.
ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 г.
- объем спроса – 23,528 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 17,404 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,56% годовых.
Изменение индекса гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) по итогам дня минимальны, тек. значение 136,25. На рынке ОФЗ продолжается боковик. #ОФЗ

Рубль доллар, у доллара появился шанс немного подрасти к рублю, доллар рубль покинул локальный даунканал, есть шанс реализовать локальный подскок до 66,5-66,8. На это намекают рэнд ЮАР и бразильский реал, где пошел отскок доллара (валюты с высокой корреляцией к доллару США). #рубль

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, поплыл вниз фьючерс, открыл шорт 2790. Сейчас мы в зоне локальной поддержки 2761-2766, следующая цель снижения 2720-2730. Часть шорта откупил уже на 2764. Сильно напрягает для игры в шорт грядущая экспирация 22 марта фьючерса SP500. #SP500

рубль

рэнд ЮАР

бразильский реал

Отскок доллара к рублю, бразильскому реалу и рэнду ЮАР в развитии сегодня, тайфреймы одинаковые

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, развивается снижение фьючерса, сегодня закрою шорт, цена уже подходит к цели. Переносить через выходные не буду, 8 марта рабочий день во многих странах мира, биржи работают, в РФ праздник. #SP500

Всех дам искренне поздравляю с праздником 8 марта!

Фьючерс SP500 закрыл шорт по 2730, по достижении цели +60 пунктов. Шорт пошел в мою сторону со второго раза, первый пришлось крыть в б/у.

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500 наконец начал снижение, прямо с понедельника фьючерс ушел ниже 2800 и последовательно взял обе моих цели 2761-2766 и 2730, минимум пятницы 2722. От зоны 2720-2730 пошел отскок, закрылись 2748.
Снижение импульсное, после отскока возможно продолжение снижения. Можно поздравить медведей с профитом.
Нефть брент, цена брента нарисовала на часовом таймфреме треугольник, в котором цена колебалась со снижением амплитуды. Произошел ложный выход наверх из треугольника до 67, который закончился сливом до 64. При этом цена прошла поддержку 64,8 (динамическую, бывшая 64,5) вниз, но тест снизу этот уровень не выдержал. Закрытие недели 65,69. По итогам недели цена удержалась в растущем канале от 2016 года.
Опытные трейдеры уже поняли наверно, что формирование треугольника так рано при планируемом импульсе вниз, далеко цену вниз не уведет на этом этапе. И что все снижение от 25 февраля больше выглядит как коррекция, а не импульс. А что это значит?, что после завершение коррекции вниз, (ждем еще пока 62,5-63) движение наверх может возобновиться к 69+, 70,3.
Рубль доллар, доллар по итогам недели подрос на 35 копеек, закрытие 66,28. При этом всю недели простояв практически на месте и только 7 марта подрос к рублю. Рубль был не одинок в своем подскоке, доллар подрос и к рэнду ЮАР и бразильскому реалу.
Индекс RGBI (ОФЗ) немного снизился до 136,24 -0,16 пункта, здесь затишье продолжается.
Индекс доллара DXY значительно подрос, максимум недели повторил локальный макимум декабря 2018 года 97,71, закрытие недели 97,31. +0,78. #тренды

Нефть брент недельный таймфрейм, закрылась неделя больше по бычьи, смогли удержать растущий канал от 2016 года, в понедельник открылись выше канала. Но все же прокол канала 08 марта был до 64. На обратном проходе уровня 64,8 мне пришлось закрыть остаток шорта 50% шорт по 64,8. В целом шорт оказался прибыльным, хотя своих целей я достиг частично.
Я уже упоминал в разделе тренды недели, что снижение с началом от 25 февраля стало больше походить на коррекцию вниз.
И сейчас я больше склоняюсь на локальный перехай к 69,3 и 70,3. Пока без позиции, подожду цен повыше для шорта.#нефть

Индекс доллара DXY 7 марта повторил свой локальный максимум 97,71 и пока откатывает от него. 20 марта заседание ФРС и выступление главы ФРС США г-на Пауэлла. Ожидание по ставке участников рынка: ставку оставят без изменений. Важны как всегда комментарии по сокращению баланса ФРС,
пока ФРС значительно программу не сокращает (с 1 января 2019 г. по 5 марта 2019 г. баланс сократили на 89,2 млрд. долларов против плана 100 млрд. долларов). Если после этого заседания все останется как есть, снижение фьючерса SP500 будет продолжено, тренд на повышение индекса доллара DXY в мире будет продолжен. #ФРС

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, вчера быки быстро выкупили первый пролив прошлой недели. Цена фактически вернулась под 2800. Просто ждем заседания ФРС 20 марта и экспирацию фьючерса SP500 22 марта. Думаю, большое движение маловероятно до этих дат. Без позиции по активу. #SP500

Санкционный фон начал нарастать, это не отраслевые санкции, и пока их приняла только Палата представителей Конгресса США но все же: https://www.rbc.ru/politics/13/03/2019/5c882cbd9a79475f351fd502?from=from_main

Сегодня состоятся два аукциона по размещению ОФЗ:
- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26209RMFS (дата погашения 20 июля 2022 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске
- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26224RMFS (дата погашения 23 мая 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Последние аукционы проходили достаточно успешно, на рынке ОФЗ сейчас боковик. Факторы риска участники рынка пока игнорируют: возможный запрет на покупку новых выпусков ОФЗ со стороны США для американских инвесторов. (законопроект S.482 по санкциям против РФ на сайте Конгресса США https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text) #ОФЗ

Нефть брент недельный таймфрейм, быки развивают свой успех, немного обновили локальный хай, жду 69,3 и 70,3 для открытия шорта вблизи уровней. Похоже и нефть уже ждет заседания ФРС 20 марта. #нефть

Фьючерс SP500, развивают свой успех быки и здесь, обновили локальный хай (теперь он 2826). Впереди сопративления 2831 и 2874. Быки могут тащить вверх фьючерс с проливами до ФРС. Тоже жду уровней для шорта. #SP500

Через 2 недели заканчивается 1 квартал 2019 года, посмотрим как выглядят результаты размещения ОФЗ на аукционах Минфина. Напомню план 1 квартала 2019 года по размещению ОФЗ установлен Минфином РФ в размере 450 млрд. рублей по номиналу. На текущий момент облигаций ОФЗ разместили на 382,9 млрд. рублей. Исходя из графика Минфина остается еще 2 дня размещения ОФЗ в 1 квартале 20 марта и 27 марта. То есть до выполнения плана Минфину нужно разместить еще ОФЗ на 67 млрд. рублей, что выглядит вполне реалистично.
13 марта разместили рекордный объем ОФЗ на 91 млрд. рублей. Все размещения происходят на сравнительно спокойном фоне, укрепление рубля. Хотя были и неудачные аукционы в 1 квартале 2019 года где размещали 50% и 70% выпусков. Минфин прибегнул к хитрости, заранее не объявляя точный планируемый объем размещения, заменив фразой в размере свободного остатка выпуска ОФЗ. #ОФЗ