О прибылях и убытках на бирже с позиции 15-летнего опыта на канале @longshortview.
Об интересных статистических закономерностях, о сезонных паттернах в акциях, фьючерсах и на валюте.
О том, что помогает сохранять капитал и зарабатывать.
https://t.me/longshortview

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, медведи пока вяло отбиваются от 2800, но отбиваются надо бы пройти вниз 2784 тогда повеселей пойдет снижение, цели локальные зона 2766-2761 и 2720. Присматриваюсь к шорту.#SP500

Текст законопроекта S.482 по санкциям против РФ на сайте Конгресса США появился, тот самый против гос. долга РФ и гос. банков РФ.
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text

Сегодня прошли два аукциона по размещению ОФЗ, 5-ти летних и 10-ти летних облигаций. Всего сегодня Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на 57,596 млрд. рублей. Аукционы проводились без заранее известного объема предложения
ОФЗ-ПД выпуска No 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.
- объем спроса – 29,003 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 22,493 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,45% годовых.
ОФЗ-ПД выпуска No 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г.
- объем спроса – 46,712 млрд.
- размещенный объем выпуска – 35,106 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,23% годовых. #ОФЗ

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, открыл шорт от 2794, покинули растущий канал, рисуем даун канал. Цели снижения локальные 2766-2761 и 2720.#SP500

Нефть брент часовой таймфрейм, зашли обратно в растущий канал, пришлось закрывать шорт по стопу.
Если возвращаться к моему первоначальному плану- роста до 69 и 70,3 цене надо перебить вверх локальный хай 67,7.
Без этого рост 26 и 27 числа рассматриваю как отскок на начинающемся импульсе вниз. #нефть

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ)

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) снова начинает снижаться 136,01 в моменте. Все таки, в марте угроза принятия санкций против гос. долга РФ будет нависать над котировками ОФЗ. Но чтобы начать сильное снижение надо пробивать
вниз нижнию границу растущего локального канала. Вчера успешное размещение ОФЗ на аукционах Минфина на 57,596 млрд. (рекорд по объемам в этом году) во многом объясняется погашением выпуска 26208 в объёме 150 млрд рублей, то есть реинвестированием в новые выпуски ОФЗ.#ОФЗ

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, закрыл шорт пока по 2792, не идет движение вниз. Похоже решили поддержать котировки фьючерса SP500 до мартовской квартальной экспирации фьючерсов и опционов на биржах США. Посмотрю пока со стороны.#SP500

Нефть брент часовой таймфрейм, ползем вверх по растущему каналу, быки смогли отбиться вчера от зоны поддержки 65,87 - 66,09 и цена ушла выше. Надо быкам перебить локальный хай 67,7 для прохода к 70,3. Пока этого не случилось, рассматриваю рост 27 февраля -1 марта как отскок. Лонги не открываю, жду сигнал на шорт.#нефть

Нефть брент часовой таймфрейм, шорт 65,9, пошла жара, цели я ранее описывал #нефть

Тренды недели. Подведем итоги.
Неделя прошла довольно спокойно, кроме одного значимого актива - нефти.
Фьючерс SP500 продолжил вялые колебания около 2800, и закрыл неделю выше этого уровня -2806, +15 пунктов. Похоже поддержка фьючерса игроками продолжится до мартовской квартальной экспирации фьючерсов на биржах США. Стоит отметить, что ФРС вновь активно начала сокращать свой баланс, с 12.02.2019 по 19.02.2019 баланс снизили с 4028,4 млрд. долларов до 3981,4 млрд. долларов на 47 млрд. долларов, а на 26.02.2019 еше немного до 3974,5 млрд. долларов.
Значения индексов рынков США восстановились, ФРС посчитало возможным продолжить выполнять свою программу по сокращению баланса. Денег на рынках становится меньше куда пойдет рынок в среднесроке? Тем не менее в краткосроке можно медведям устроить шортосквиз на какой-нибудь новости, закрыли неделю то выше 2800.
Нефть брент закрыла неделю по медвежьи, 64,89, минус 1,23 доллара. Внутри недели сохранялась интрига, 27-28 февраля и первой половине 01 марта наблюдался значимый отскок вверх после импульса вниз в понедельник 25 февраля, и только в пятницу ударили вновь вниз и дошли до первой промежуточной поддержки 64,6. На следующей неделе ждем продолжения снижения до зоны 59-63.
Рубль доллар закрыл неделю небольшим ростом до 65,93, доллар подрос +55 копеек. Здесь без изменений остаемся в боковике.
Индекс RGBI (ОФЗ) немного подрос до 136,4 +0,22. Здесь пока спокойно все, до прояснения ситуации с санкциями против гос. долга РФ и нового risk of на международном рынке капитала.
Индекс доллара DXY начал неделю со снижения, но по итогам недели снижение минимальное до 96,44 -0,07 пунктов. Минимум недели 95,82 (медвежий ГИП на часовиках отработал нормально). Доллар по-прежнему в мире силен, но как же иначе может быть, если его снова становится меньше на балансе ФРС. #тренды

Нефть брент часовой таймфрейм, дошли в пятницу до первого уровня 64,6, прикрыл часть шорта около него, отбились вверх от уровня. Пока цена ниже 66,2-66,3 за шорты можно не беспокоиться. Следующая цель снижения 62,5-63. #нефть

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, открыли неделю гепом наверх, прошлую неделю закрыли выше 2800. Намек, что будут дальше расти вплоть до мартовской экспирации фьючерса SP500.
Если тест сверху 2800 удержат, то дальнейший рост возможен. Без позиции пока, подожду сигналов на шорт.#SP500

Нефть брент часовой таймфрейм, вчера быки попытались взять реванш и сделали отскок, но уперлись в зону сопротивления 66,2-66,3, при этом чуть прокалывали ее. Торговый план прежний удерживаю шорты, снизу поддержка подросла до 64,7. Появилась 63,5+ нижняя граница локального даун канала, ну и прежняя цель 62,5-63.
И все есть опасность ухода цены на 67,15 при повторном отбое от 64,7.#нефть

Индекс доллара DXY снова подрастает 96,77 в моменте, тренд не меняется он растущий. Единственное надо бы перебить локальный максимум 97,71 для подтверждения завершения нисходящей коррекции. Коррекция все затягивается и усложняется.Новости о том, что ФРС снова начала сокращать свой баланс https://t.me/pro_dengu/719 вселяют некую уверенность в дальнейшем укреплении доллара в мире.#DXY

Investing.com – Минфин собирается потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля. Об этом говорится на сайте министерства. Эта сумма на 59,79% больше той, которая была потрачена на закупки валюты в прошлом месяце (с 7 февраля по 6 марта). Тогда на эти цели направили 194 млрд руб.

https://ru.investing.com/news/economy-news/article-603346

Нефть брент часовой таймфрейм, быки упорно держат оборону, переводя цену в боковое движение. Закрыл еще часть шорта по 65,35, сокращаю риски. Осталось лишь 50% от позиции.
Вчера вечером вышли недельные данные от института нефти, показав рост запасов: Crude: + 7.29M, сегодня официальные данные в 18:30 от Информационного Агентства энергетики (EIA) по запасам нефти.
Важна реакция рынка на выход данных, а не сами данные (они все во лишь показывают изменение за неделю). Цену начинают зажимать как вверху так и снизу, формируя треугольник. На часовом тайфрейме не видно, на каких уровнях зажало цену, но это прекрасно видно на недельном тайфрейме. #нефть

Нефть брент недельный таймфрейм, на неделях у нас медведи пытаются пройти низ ростового канала от 2016 года 65,35, рядом граница ростового канала меньшего порядка 64,75. Отсюда потеря темпа снижения и боковик.
Сейчас решается судьба среднесрочного движения нефти или на 50+, для этого надо еще 62,5 пройти вниз, или идем на прежние лонговые цели до которых мы не дошли 69+, 70,3 #нефть

Сегодня прошли два аукциона по размещению ОФЗ, разместили всего на 46,408 млрд рублей.
ОФЗ-ПД выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 г.
- объем спроса – 46,843 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 29,004 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,38% годовых.
ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 г.
- объем спроса – 23,528 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 17,404 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,56% годовых.
Изменение индекса гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) по итогам дня минимальны, тек. значение 136,25. На рынке ОФЗ продолжается боковик. #ОФЗ

Рубль доллар, у доллара появился шанс немного подрасти к рублю, доллар рубль покинул локальный даунканал, есть шанс реализовать локальный подскок до 66,5-66,8. На это намекают рэнд ЮАР и бразильский реал, где пошел отскок доллара (валюты с высокой корреляцией к доллару США). #рубль