Добываем альфу на рынке акций и облигаций, валют, фьючерсов и опционов. Находим ответы на вопросы мировой экономики и финансов. Количественный анализ, сезонные тренды, анализ сентиментов на рынке, анализ ставок и потоков ликвидности. Для тех, кто всегда находится в поиске торговых идей и инвестиционных возможностей.

https://t.me/longshortview

Рубль доллар подходит к своей поддержке 65,55 в моменте 65,73, импульс вниз развивается, нормальных отскоков нет. Ждем рубль на 65,55 (сейчас это нижняя граница желтого канала). Ее пробой ведет нас к 65. #рубль

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) развивается движение в растущем канале. В моменте индекс 136,47. Цены на облигации подрастают на RISK On. На этой неделе в среду прошли два неудачных аукциона Минфина, где инвесторы приобрели только 49% (3-х летки) 74% (15-ти летки) выпуска. Пока можно это рассматривать как случайность, вызванной неудачным выбором серий ОФЗ. 30 января по графику Минфина следующее размещение ОФЗ, будем наблюдать.#ОФЗ

Нефть брент часовой таймфрейм, нормального снижения не происходит, пошел запил. Однако пока нижняя граница пробитого растущего канала удерживает цену от движения вверх. Но одновременно цена покинула и желтый локальный даунканал. Боковик.#нефть

Тренды недели. Подведем итоги
Фьючерс SP500 по итогам недели фактически не изменился, закрытие 2665. Индекс активно тестил сверху зону поддержки 2600-2627, минимум недели 2612. И надо сказать быки пока держат эту зону. Пошла проторговка над зоной. В пятницу был рост до 2671.
Нефть брент явно смотрит на SP500, но все же закрылась неделя на отрицательной территории минус 1,11 доллара. Закрытие недели 61,51. Коррекция вниз к росту от 50 пока не значительная, мы выпали из локального апканала, нормального снижения не получается, идет запил, но все же внутри недели показали минимум 60,22. Пока перенес шорт 75% на следующую неделю, до стопа не добили, но все же 25% закрыл на 60,3. Все еще возможен рост до 65(уровень динамический и он подрастает) и уже оттуда пойдет сильная коррекция. И вариант с обновлением лоя декабря 2018 года 50,3 в зону 49+ пока не исключен.
Рубль доллар продолжил укрепляться на Risk On, закрытие недели 65,99. Рубль по итогам недели подрос на 28 копеек. Минимум недели 65,68 от него пошел локальный отскок на информации о начале покупки валюты, отложенной с 2018года. (ЦБ для Минфина с 01 февраля 2019 года). Пока боковик на этом рынке 65-68,3. Но вариант с импульсом вниз от 69,94 до зоны 62-63 через уровень 64,3 не исключен.
Индекс RGBI (ОФЗ) рост тормознул, закрытие недели 136,41, изменение индекса 0,01. В среду Минфин провел два неудачных аукциона где разместил только 49% (3-х летки) и 74%(15-ти летки) выпуска ОФЗ. Пока это можно рассматривать как случайность из-за неудачного подбора серий ОФЗ, но если такое повториться на следующей неделе и далее, то это негатив для рынка ОФЗ.
Индекс доллара DXY по итогам недели снизился до 95,81, причем все неделю подрастал, а в пятницу весь свой рост растерял. Тренд на индексе остается растущим, но идет реализация фигуры - медвежья волна Вульва с целью 93,35(на текущий момент).#Тренды

Рекомендую канал с авторской аналитикой по финансовым рынкам. Автор канала, Халепа Евгений, трейдер с 6-ти летним стажем. В канале Вы найдете как сделки автора, так и оператинвую информацию по финрынкам. Присоединяйтесь https://t.me/khtrader

За три недели 2019 года, данные на 22 января, ФРС сократил свой баланс на 11,3 млрд. долларов (при плане 50 млрд. в месяц) текущий баланс равен 4047 млрд. долларов. Фьючерсы на ставку ФРС на 2019 год показывают, что ФРС оставит ставку без изменений вплоть до июньского заседания. Более дальние фьючерсы показывают лишь 24-27% вероятность повышения ставки на 0,25% во второй половине 2019 года.
Рынок фактически перестал закладывать вероятность повышения ставки в 2019 году. Для мировых фондовых рынков остается вопрос, что с динамикой баланса ФРС будет в 2019 году? Будет корректироваться программа сокращения баланса в сторону смягчения? По сути на ожиданиях коррекции этого плана в сторону смягчения и происходит январский рост SP500 и индекса Московской биржи.#ФРС

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, уверенно вышли вверх из локального даунканала, чтобы расти вверх нужен тест канала сверху зона 2630. Без теста рост будет недолгим и медведи быстро все вернут назад. #SP500

Нефть брент часовой таймфрейм, пошло снижение, прошли черную сигнальную линию на графике с 4 раза, цели снижения 60, 59,4 и 59. В условиях, когда индекс доллара в моменте снижается, сильное снижение нефти маловероятно.#нефть

30 января заседание FOMC где будут озвучено заявление FOMC, решение по процентной ставке (рынок оценивает что ставку не изменят) и пресс-конференция. Именно последнее и интересно. Пошли новостные вбросы https://www.wsj.com/articles/fed-officials-weigh-earlier-than-expected-end-to-bond-portfolio-runoff-11548412201?mod=hp_lead_pos2
о сворачивании программы сокращения баланса ФРС. Если это правда, то на рынках RISK on усилится.#ФРС

Нефть брент часовой таймфрейм, снизилась нефть до второй цели снижения 59,4, закрыл весь остаток шорта 75% (по 59,45) от 62. Снижение нефти идет вяло на падающем индексе доллара. Впрочем, сегодня завтра можем показать и 59 и даже 58,5. Без позиции по активу. В среду заседание ФРС, лучше быть без позиции.#нефть

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, сделали успешный тест сверху верхней границы локального даунканала, запил продолжатся и до ФРС маловероятно что будет сильное движение. Вроде локальная картина за быков. Но есть одно но, уже было 3 прокола вниз черной сигнальной линии 2625-2628, слабеет поддержка. Если в пресс-релизе или на пресс-конференции по итогам заседания ФРС будет объявлено о сокращении или отказе от программы сокращения баланса ФРС, то на рынках пойдет новая волна RISK on.#SP500

Рубль доллар, вчера и сегодня с утра рубль стал слабеть 66,32 в моменте, снижение рубля подтверждается снижением индекса RGBI (ОФЗ). Рубль к доллару снижается вместе с рэндом ЮАР и турецкой лирой. Пока это коррекция доллара вверх на импульсе вниз. Цель 67,2. А в целом пока все тот же боковик.#рубль

Сегодня насыщенный ожидается день, кроме заседания ФРС, сегодня очередные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Минфин подстраховался, сократив объем размещаемых бумаг до 25 млрд. рублей. Аукционы будут индикативные на предмет оценки настроений инвесторов к приобретению гос. облигаций. Удачное размещение бумаг поддержит рынок ОФЗ, где наблюдается локальный рост весь январь, кроме последней недели. Вчера ОФЗ припали, сегодня с утра подрастают.#ОФЗ

Нефть брент часовой таймфрейм, "запил" продолжается, сейчас подпираем сигнальную черную линию уже снизу. Шансы на рост и падение сейчас равны, можем как и вверх уйти на 63,5 так и вниз на 59, 58,5 сегодня в 18:30 статистика по нефти + ФРС позднее 22:00-22:30. Без позиции по активу. #нефть

Оба аукциона Минфина прошли удачно, разместили ОФЗ на 25 млрд. рублей.
№ 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.
Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:
- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 41,585 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 10,000 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,36% годовых.
№ 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г.
Итоги размещения выпуска № 26223RMFS:
- объем предложения – 15,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 44,996 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 15,000 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,21% годовых.
#ОФЗ

ФРС взяла паузу в вопросе ужесточения кредитно-денежной политики и будет смотреть, какие дальше действия необходимы. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm, подтверждена возможность корректировки программы сокращения баланса.
На рынках усиление risk-on! Доллар падает, акции растут. Посмотрим как закроются, пока SP500 не прошел ключевое сопротивление в районе 2690. #ФРС

Индекс доллара DXY после заседания ФРС продолжает корректироваться вниз, тренд остается растущим, линия тренда сейчас 94. Стоит отметить, что цель отработки медвежьей волны Вульфа (красная линия на графике) 93,3. Пока этот сценарий продолжает свою реализацию. #DXY

Фьючерс SP500 дневной таймфрейм, оптимизм после ФРС конечно хорошо, но что-то пока быки не могут взять зону 2690. Как бы отбой вниз от него не пошел. Все не однозначно.#SP500

Рубль доллар, на Risk on идем на 65, 65,37 в моменте, идем на нижнюю границу боковика, пока все по плану. Единственно что напрягает, более-менее внятных отскоков нет. Импульс вниз развивается, при пробое 65 и удачном тесте снизу, импульс вниз может привести курс на 62-63 (пока об этом рано говорить, но такой вариант высоко вероятен). Единственно, что может помешать этому варианту это обострение на фронте геополитики и действия ЦБ (нужно ли ему такое укрепление рубля).#рубль

Нефть брент часовой таймфрейм, что-то не так с нефтью, вчера на ФРС ее немного продавили. Хотя на risk on могли бы вынести на 63,5 на снижении индекса доллара. Нефть ведет себя в моменте слабее, чем могла быть. Открыл шорт от 62 со стопом. Если пройдем вниз 61,5 то коррекция продолжится. Шорт нефти на снижении индекса доллара выглядит рисковано. Цели 61, 60, 59,5 как пойдет. В целом на нефти сейчас "запил".#нефть