Фьючерс SP500 второй раз вывалился из растущего канала, сейчас он лежит на локальной поддержке 2650. Надо бы потестить зону 2600-2626 сверху. При удержании этой зоны, быки могут развить успех и снова пойти вверх на 2680 и 2720. При пробое вниз 2600 и удачном тесте снизу снова буду работать от шорта.#SP500

Акция АФК "Система", аутсайдер 2017 и 2018 годов похоже пошел на рост. Акция вышла в ноябре 2018 г. из медвежьего тренда. Далее уже начала показывать боковую динамику, а в январе 2019 пошел бурный рост.
Первой цели роста 9,89 руб. бумага почти достигла, сейчас в моменте 9,62. Жду теста сверху канала 8,9 или даже возможен добой до 8,65 и можно покупать с целью 9,89 и 11,23. По акции есть идея получения профита холдингом АФК "Система" от реализации своего актива, контрольного пакета "Детского мира" в 2019 году. Под эту идею и пошел рост этого актива.#АФКсистема

Фьючерс SP500 начал тестить сверху зону поддержки 2600-2626, вчера был минимум 2617, пока быки отбиваются. Об этой ситуации я сделал пост вчера https://t.me/pro_dengu/635. Смотрю со стороны, без позиции. #SP500

Нефть брент часовой таймфрейм, от уровня 63,2 прошел локальный откат цены до 60,6, ростовой канал удерживается пока. Нефть явно хочет сделать коррекцию вниз ко всему росту от 50 долларов, вопрос от 63,2 пойдет отбой или от 65. Корреляция между динамикой SP500 и нефтью сейчас высокая. #нефть

Неудачно прошел сегодня первый из двух аукционов Минфина по размещению ОФЗ.
Итоги размещения выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 г:
- объем предложения – 20,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 16,001 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 10,017 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,04% годовых. #ОФЗ

Нефть брент часовой таймфрейм, пошла коррекция вниз, вышли из растущего канала, и уже оттестили его снизу. Пока движение вниз остановилось на 60,3 (черная сигнальная линия на графике). Открыл шорт вчера на 62, вчера прошли низ растущего канала, движение вниз более вероятно. Шорт на 25% уже прикрыл на сигнальной линии 60,3. Стоп уже передвинул в б/у. Жду 59,8 и 59. Пока скромные цели. Все еще возможно движение к 65, если пойдет стоп просто сработает.#нефть

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, идут тесты сверху зоны 2600-2627 (2626 поднимается, наклон вверх). Быки пока держатся, все же цена держится над зоной, а не под ней. Предполагаю в ближайшее время "запил" на текущих уровнях.#SP500

Добываем альфу на рынке акций и облигаций, валют, фьючерсов и опционов. Находим ответы на вопросы мировой экономики и финансов. Количественный анализ, сезонные тренды, анализ сентиментов на рынке, анализ ставок и потоков ликвидности. Для тех, кто всегда находится в поиске торговых идей и инвестиционных возможностей.

https://t.me/longshortview

Рубль доллар подходит к своей поддержке 65,55 в моменте 65,73, импульс вниз развивается, нормальных отскоков нет. Ждем рубль на 65,55 (сейчас это нижняя граница желтого канала). Ее пробой ведет нас к 65. #рубль

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) развивается движение в растущем канале. В моменте индекс 136,47. Цены на облигации подрастают на RISK On. На этой неделе в среду прошли два неудачных аукциона Минфина, где инвесторы приобрели только 49% (3-х летки) 74% (15-ти летки) выпуска. Пока можно это рассматривать как случайность, вызванной неудачным выбором серий ОФЗ. 30 января по графику Минфина следующее размещение ОФЗ, будем наблюдать.#ОФЗ

Нефть брент часовой таймфрейм, нормального снижения не происходит, пошел запил. Однако пока нижняя граница пробитого растущего канала удерживает цену от движения вверх. Но одновременно цена покинула и желтый локальный даунканал. Боковик.#нефть

Тренды недели. Подведем итоги
Фьючерс SP500 по итогам недели фактически не изменился, закрытие 2665. Индекс активно тестил сверху зону поддержки 2600-2627, минимум недели 2612. И надо сказать быки пока держат эту зону. Пошла проторговка над зоной. В пятницу был рост до 2671.
Нефть брент явно смотрит на SP500, но все же закрылась неделя на отрицательной территории минус 1,11 доллара. Закрытие недели 61,51. Коррекция вниз к росту от 50 пока не значительная, мы выпали из локального апканала, нормального снижения не получается, идет запил, но все же внутри недели показали минимум 60,22. Пока перенес шорт 75% на следующую неделю, до стопа не добили, но все же 25% закрыл на 60,3. Все еще возможен рост до 65(уровень динамический и он подрастает) и уже оттуда пойдет сильная коррекция. И вариант с обновлением лоя декабря 2018 года 50,3 в зону 49+ пока не исключен.
Рубль доллар продолжил укрепляться на Risk On, закрытие недели 65,99. Рубль по итогам недели подрос на 28 копеек. Минимум недели 65,68 от него пошел локальный отскок на информации о начале покупки валюты, отложенной с 2018года. (ЦБ для Минфина с 01 февраля 2019 года). Пока боковик на этом рынке 65-68,3. Но вариант с импульсом вниз от 69,94 до зоны 62-63 через уровень 64,3 не исключен.
Индекс RGBI (ОФЗ) рост тормознул, закрытие недели 136,41, изменение индекса 0,01. В среду Минфин провел два неудачных аукциона где разместил только 49% (3-х летки) и 74%(15-ти летки) выпуска ОФЗ. Пока это можно рассматривать как случайность из-за неудачного подбора серий ОФЗ, но если такое повториться на следующей неделе и далее, то это негатив для рынка ОФЗ.
Индекс доллара DXY по итогам недели снизился до 95,81, причем все неделю подрастал, а в пятницу весь свой рост растерял. Тренд на индексе остается растущим, но идет реализация фигуры - медвежья волна Вульва с целью 93,35(на текущий момент).#Тренды

Рекомендую канал с авторской аналитикой по финансовым рынкам. Автор канала, Халепа Евгений, трейдер с 6-ти летним стажем. В канале Вы найдете как сделки автора, так и оператинвую информацию по финрынкам. Присоединяйтесь https://t.me/khtrader

За три недели 2019 года, данные на 22 января, ФРС сократил свой баланс на 11,3 млрд. долларов (при плане 50 млрд. в месяц) текущий баланс равен 4047 млрд. долларов. Фьючерсы на ставку ФРС на 2019 год показывают, что ФРС оставит ставку без изменений вплоть до июньского заседания. Более дальние фьючерсы показывают лишь 24-27% вероятность повышения ставки на 0,25% во второй половине 2019 года.
Рынок фактически перестал закладывать вероятность повышения ставки в 2019 году. Для мировых фондовых рынков остается вопрос, что с динамикой баланса ФРС будет в 2019 году? Будет корректироваться программа сокращения баланса в сторону смягчения? По сути на ожиданиях коррекции этого плана в сторону смягчения и происходит январский рост SP500 и индекса Московской биржи.#ФРС

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, уверенно вышли вверх из локального даунканала, чтобы расти вверх нужен тест канала сверху зона 2630. Без теста рост будет недолгим и медведи быстро все вернут назад. #SP500

Нефть брент часовой таймфрейм, пошло снижение, прошли черную сигнальную линию на графике с 4 раза, цели снижения 60, 59,4 и 59. В условиях, когда индекс доллара в моменте снижается, сильное снижение нефти маловероятно.#нефть

30 января заседание FOMC где будут озвучено заявление FOMC, решение по процентной ставке (рынок оценивает что ставку не изменят) и пресс-конференция. Именно последнее и интересно. Пошли новостные вбросы https://www.wsj.com/articles/fed-officials-weigh-earlier-than-expected-end-to-bond-portfolio-runoff-11548412201?mod=hp_lead_pos2
о сворачивании программы сокращения баланса ФРС. Если это правда, то на рынках RISK on усилится.#ФРС

Нефть брент часовой таймфрейм, снизилась нефть до второй цели снижения 59,4, закрыл весь остаток шорта 75% (по 59,45) от 62. Снижение нефти идет вяло на падающем индексе доллара. Впрочем, сегодня завтра можем показать и 59 и даже 58,5. Без позиции по активу. В среду заседание ФРС, лучше быть без позиции.#нефть

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, сделали успешный тест сверху верхней границы локального даунканала, запил продолжатся и до ФРС маловероятно что будет сильное движение. Вроде локальная картина за быков. Но есть одно но, уже было 3 прокола вниз черной сигнальной линии 2625-2628, слабеет поддержка. Если в пресс-релизе или на пресс-конференции по итогам заседания ФРС будет объявлено о сокращении или отказе от программы сокращения баланса ФРС, то на рынках пойдет новая волна RISK on.#SP500

Рубль доллар, вчера и сегодня с утра рубль стал слабеть 66,32 в моменте, снижение рубля подтверждается снижением индекса RGBI (ОФЗ). Рубль к доллару снижается вместе с рэндом ЮАР и турецкой лирой. Пока это коррекция доллара вверх на импульсе вниз. Цель 67,2. А в целом пока все тот же боковик.#рубль

Сегодня насыщенный ожидается день, кроме заседания ФРС, сегодня очередные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Минфин подстраховался, сократив объем размещаемых бумаг до 25 млрд. рублей. Аукционы будут индикативные на предмет оценки настроений инвесторов к приобретению гос. облигаций. Удачное размещение бумаг поддержит рынок ОФЗ, где наблюдается локальный рост весь январь, кроме последней недели. Вчера ОФЗ припали, сегодня с утра подрастают.#ОФЗ