Сегодня выборы в Конгресс США, в Сенат (верхняя палата) и Палату представителей (нижняя палата). Как результаты выборов повлияют на финансовый рынок в России? Кратко, если по результатам выборов большинство в Сенате у республиканцев, а в Палате представителей у демократов, то нейтрально для российского рынка. Собственно такой исход и ожидается.
А вот если и в Сенате и Палате представителей большинство за демократами, то такой исход будет иметь негативные последствия для рынка ОФЗ и курса рубля, соответственно если в обеих палатах большинство за республиканцами, то такой результат будет положительным для рынка ОФЗ и курса рубля. Инициаторами санкций против ОФЗ были конгрессмены демократы.

Выборы в Конгресс США вчера прошли, результаты: Сенат-большинство за республиканцами, Палата представителей - большинство за демократами. Рынок ожидал именно такие результаты.
Для рубля и ОФЗ нейтрально.
Фьючерс SP500 отскок судя по всему продолжается. На часовом таймфрейме покинули 1 ноября краткосрочный понижающий тренд. Отскок может перерасти в финальную растущую волну в виде КДТ, с сильными проливами вниз. Факторы за быков хорошие отчеты компаний, продолжающиеся байбэки компаний. Факторы за медведей политика ФРС (сокращение баланса ФРС, рост процентных ставок). Еще один фактор начал проявлять себя в октябре. Из за налоговой реформы Трампа выпадают доходы бюджета США. Выпадающие доходы Минфин США замещает повышенным предложением на рынке гос. облигаций США. Отсюда возникает переток из рынка акций в рынок облигаций, то же медвежий фактор. @pro_dengu

Фьючерс SP500 отскок судя по всему продолжается. На часовом таймфрейме покинули 1 ноября краткосрочный понижающий тренд. Отскок может перерасти в финальную растущую волну в виде КДТ.

На графике рэнда ЮАР/доллар США фигура ГИП, в пользу укрепления рэнда против доллара (фактор в пользу укрепления рубля против доллара, учитывая высокую корелляцию между валютами ЮАР и России против доллара США). Так и не смогли ее сломать. @pro_dengu

Минфин России информирует о результатах проведения 7 ноября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.

Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:

- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 8,995 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 6,535 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 5,980 млрд. рублей;

- цена отсечения – 88,4905% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,76% годовых;

- средневзвешенная цена – 88,6009% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,75% годовых.



Минфин России информирует о результатах проведения 7 ноября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г.

Итоги размещения выпуска № 26223RMFS:

- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 12,703 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 4,702 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 4,375 млрд. рублей;

- цена отсечения – 91,8710% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,60% годовых;

- средневзвешенная цена – 91,9067% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,59% годовых.


Два неудачных сегодня аукциона провел Минфин, разместил соответственно 65% выпуска и 47 % выпуска, реакция рынка ОФЗ негативная.

Индекс доллара DXY

Индекс доллара DXY сегодня заметно снижается, на результах выборов в Конгресс США. Но тренд растущий, факторы роста доллара никуда не исчезли (баланс ФРС сокращается, процентные ставки растут). После коррекции ждем усиления роста индекса доллара. @pro_dengu

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) снижается по тренду вниз

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) снижается по тренду вниз, вчерашние неудачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ похоже негативно отражаются на рынке облигаций. Помним правило: падают ОФЗ растет доллар к рублю. Однако ЦБ еще с прошлой недели начал сжимать рублевую ликвидность, привлекая активно рубли банков на свои депозиты. Отсюда такое вялое движение вверх доллара к рублю. @pro_dengu

Шорт в моменте ждем открытия регулярной торговой сессии в США

Фьючерс SP500 заходит в зону для открытия шорта 2825 верхняя граница сиреневого канала на графике, цели шорта 2750, 2720, 2670. Пробуем со стопом, следуя своему торговому плану. @pro_dengu

Ждем 67+, фиксируем часть лонга доллара.

Пара доллар рубль прошла вчера локальное сопротивление (зеленая линия тренда на графике). В этом движении помог индекс RGBI (ОФЗ снова начали продавать). Ждем 67+, фиксируем часть лонга доллара. Все более-менее по плану, затянулось по времени. @pro_dengu

Нефть Брент вплотную подошла к уровню поддержки 70

Нефть Брент вплотную подошла к уровню поддержки 70, жду от него высокого отскока вплоть до верхней границы желтого канала. Тренд растущий годовой здесь пробит вниз, но тренд растущий от низов 2016 года в силе. @pro_dengu

Тренды недели.
Подведем итоги торговой недели. Состоялись выборы в Конгресс США. Результаты были ожидаемые рынком: Сенат-большинство за республиканцами, Палата представителей-большинство за демократами. Ушла неопределенность.
Фьючерс SP500 закрыл неделю ростом с 2724 до 2779, рост 55 пунктов. Максимум недели 2818. Фьючерс немного не добил до сопротивления 2825 и пошло снижение. Открыл шорт от 2808 с целями 2750, 2720,2670, позиция уже приносит прибыль.
Пара доллар рубль наконец принесла прибыль, закрыла пара неделю 68,1. Закрыл 3/4 позиции лонг. Движение вверх доллара пошло со снижением ОФЗ. Застой на индексе RGBI закончился выходом вниз по тренду. Сработало правило падают ОФЗ растет доллар против рубля в очередной раз.
Индекс доллара DXY растет, и закрыл неделю ростом, тренд растущий.
Нефть Брент активно снижалась и закрыла неделю ниже 70, на 69,64. Здесь жду хороший отскок с последующим снижением. Цели снижения и ситуацию по нефти Брент я рассматривал здесь https://t.me/pro_dengu/338 @pro_dengu

Фьючерсы на процентную ставку на заседание ФРС, которое пройдет 19 декабря 2018 г. показывают 75,8% вероятность повышения ставки до 2,5%. Здесь сюрпризов не ожидается, ставка будет повышена на 0,25%.

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) возобновилось снижение

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) возобновилось снижение, ближжайшая поддержка нижняя граница канала (131,9), далее локальный минимум 130,44 показанный в сентябре 2018 г.
Как только снижение индекса RGBI прекращается, текущее повышение пары доллар рубль тоже останавливается. @pro_dengu

Нефть Брент начинает отскок о котором я говорил ранее на канале, цели 76+. Пока только начало, краткосрочный понижающий канал пока не пробит (на графике его нет).