Тренды недели. Подведем итоги недели. На прошедшей торговой неделе SP500 смог показать высокий отскок, закрытие прошлой недели 2669, эта неделя закрытие 2724, рост 55 пунктов. Но мы обновили локальный минимум 2603. Волатильность внутри дня высокая.
Больше склоняюсь за продолжения отскока вверх. Но играть от лонга его не буду. Посмотрю со стороны. Вариант с формированием финальной волны вверх в виде КДТ пока тоже возможен, его можно играть от шорта, так как в нем сильные проливы вниз будут. Внизу пропасть
если и играть от лонга то только интрадей. Вообще не для инвестора текущий рынок SP500.
Пара доллар рубль, всю неделю боковик, кроме пятницы. Пошло таки ожидаемое движение наверх, я думал "постарею в лонгах". Закрытие недели 66,2. До локальных сопротивлений не добили пока. Это ожидаемое продолжение коррекции наверх. Затянули просто по времени.
Рынок ОФЗ застой продолжается, динамики нет, тренд пока медвежий.
Значимое событие произошло по нефти Брент, мы покинули годовой растущий тренд. Ждем теста снизу пробитого тренда и играем вниз до нижней границы проекции пробитого канала (здесь подробно https://t.me/pro_dengu/338). Глобальный растущий тренд по нефти берущий свое начало от 2016 года не пробит, имеем это ввиду. Без фанатизма короче шортим нефть, грамотно со стопом. @pro_dengu

Фьючерс SP500. На часовом тайфрейме 1 ноября быки смогли пробить вверх краткосрочный падающий тренд

Медведям в моменте надо быть осторожней. Краткорочное движение наверх может продолжиться

Фьючерс SP500. На часовом тайфрейме 1 ноября быки смогли пробить вверх краткосрочный падающий тренд (желтый канал верхняя граница) и оттестили его сверху. Появился шанс
продолжить отскок вверх. Краткосрочное движение вверх прошло импульсом, сейчас идет коррекция к нему вниз, она еще не закончена. Так, что медведям в моменте надо быть осторожней. Краткорочное движение наверх может продолжиться.
В целом жду повыше фьючерс 2806 (сейчас) верхняя граница сиреневого канала. Отмена сценария пробой минимума 2603. Тогда уход в район 2530. @pro_dengu

баланс ФРС на 30 октября 4139,7 млрд.

За октябрь 2018 года (с 02 октября по 30 октября) ФРС изъяло из долларовой системы еще 35 млрд. долларов,
баланс ФРС на 30 октября 4139,7 млрд. Сокращение плановое, а потом удивляемся и почему-то индекс доллара DXY растет. @pro_dengu

Сегодня выборы в Конгресс США, в Сенат (верхняя палата) и Палату представителей (нижняя палата). Как результаты выборов повлияют на финансовый рынок в России? Кратко, если по результатам выборов большинство в Сенате у республиканцев, а в Палате представителей у демократов, то нейтрально для российского рынка. Собственно такой исход и ожидается.
А вот если и в Сенате и Палате представителей большинство за демократами, то такой исход будет иметь негативные последствия для рынка ОФЗ и курса рубля, соответственно если в обеих палатах большинство за республиканцами, то такой результат будет положительным для рынка ОФЗ и курса рубля. Инициаторами санкций против ОФЗ были конгрессмены демократы.

Выборы в Конгресс США вчера прошли, результаты: Сенат-большинство за республиканцами, Палата представителей - большинство за демократами. Рынок ожидал именно такие результаты.
Для рубля и ОФЗ нейтрально.
Фьючерс SP500 отскок судя по всему продолжается. На часовом таймфрейме покинули 1 ноября краткосрочный понижающий тренд. Отскок может перерасти в финальную растущую волну в виде КДТ, с сильными проливами вниз. Факторы за быков хорошие отчеты компаний, продолжающиеся байбэки компаний. Факторы за медведей политика ФРС (сокращение баланса ФРС, рост процентных ставок). Еще один фактор начал проявлять себя в октябре. Из за налоговой реформы Трампа выпадают доходы бюджета США. Выпадающие доходы Минфин США замещает повышенным предложением на рынке гос. облигаций США. Отсюда возникает переток из рынка акций в рынок облигаций, то же медвежий фактор. @pro_dengu

Фьючерс SP500 отскок судя по всему продолжается. На часовом таймфрейме покинули 1 ноября краткосрочный понижающий тренд. Отскок может перерасти в финальную растущую волну в виде КДТ.

На графике рэнда ЮАР/доллар США фигура ГИП, в пользу укрепления рэнда против доллара (фактор в пользу укрепления рубля против доллара, учитывая высокую корелляцию между валютами ЮАР и России против доллара США). Так и не смогли ее сломать. @pro_dengu

Минфин России информирует о результатах проведения 7 ноября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.

Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:

- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 8,995 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 6,535 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 5,980 млрд. рублей;

- цена отсечения – 88,4905% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,76% годовых;

- средневзвешенная цена – 88,6009% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,75% годовых.



Минфин России информирует о результатах проведения 7 ноября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г.

Итоги размещения выпуска № 26223RMFS:

- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 12,703 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 4,702 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 4,375 млрд. рублей;

- цена отсечения – 91,8710% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,60% годовых;

- средневзвешенная цена – 91,9067% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,59% годовых.


Два неудачных сегодня аукциона провел Минфин, разместил соответственно 65% выпуска и 47 % выпуска, реакция рынка ОФЗ негативная.

Индекс доллара DXY

Индекс доллара DXY сегодня заметно снижается, на результах выборов в Конгресс США. Но тренд растущий, факторы роста доллара никуда не исчезли (баланс ФРС сокращается, процентные ставки растут). После коррекции ждем усиления роста индекса доллара. @pro_dengu

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) снижается по тренду вниз

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) снижается по тренду вниз, вчерашние неудачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ похоже негативно отражаются на рынке облигаций. Помним правило: падают ОФЗ растет доллар к рублю. Однако ЦБ еще с прошлой недели начал сжимать рублевую ликвидность, привлекая активно рубли банков на свои депозиты. Отсюда такое вялое движение вверх доллара к рублю. @pro_dengu

Шорт в моменте ждем открытия регулярной торговой сессии в США

Фьючерс SP500 заходит в зону для открытия шорта 2825 верхняя граница сиреневого канала на графике, цели шорта 2750, 2720, 2670. Пробуем со стопом, следуя своему торговому плану. @pro_dengu

Ждем 67+, фиксируем часть лонга доллара.

Пара доллар рубль прошла вчера локальное сопротивление (зеленая линия тренда на графике). В этом движении помог индекс RGBI (ОФЗ снова начали продавать). Ждем 67+, фиксируем часть лонга доллара. Все более-менее по плану, затянулось по времени. @pro_dengu

Нефть Брент вплотную подошла к уровню поддержки 70