Вспомним кризис 2007-2008 годов. Как вела себя цена нефти Брент при обрушении SP500.
В теории мировой кризис экономики должен снизить цену на сырье (нефть), что и произошло в 2007-2008 годах. Правда есть большие нюансы.
Падение нефти в 2008 году началось через 8 месяцев после начала падения SP500. А перед этим нефть вынесли на 147 долларов, когда SP500 уже падал
несколько месяцев. То есть SP500 падает, а Брент летит наверх. Но затем все же догоняет SP500 в правильном направлении. Помните об этом, история может повториться, может в иных масштабах и временных рамках, но все же.
SP500 падал с ноября 2007 года по февраль 2009 года (захватило падение часть марта 2009) с 1586 по 665 пунктов.
Брент падал 6 месяцев подряд с июля 2008 года по декабрь 2008 года. С максимума 147,5 по 36,2 долларов за баррель. @pro_dengu

Минфин России информирует о результатах проведения 31 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.

Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:

- объем предложения – 5,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 14,761 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 4,584 млрд. рублей;

- цена отсечения – 88,8600% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,70% годовых;

- средневзвешенная цена – 88,8998% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,69% годовых.


Минфин России информирует о результатах проведения 31 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:

- объем предложения – 15,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 22,512 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 12,161 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 12,098 млрд. рублей;

- цена отсечения – 96,9000% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,30% годовых;

- средневзвешенная цена – 96,9319% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,29% годовых.



3 летки не весь объем разметил Минфин, пожадничал с премией к рынку, 10 летки 5 млрд. объем не показательный, разместил полность. На динамику RGBI не повлияли аукционы, затишье на этом рынке продолжается.

Пока позиции медведей выглядят лучше

Фьючерс SP500 смог вчера проколоть уровень 2720 вверх, но закрыл день ниже, еще и тест уровня снизу сделал. Пока без позиции по фьючерсу SP500. Вероятность ухода к минимумам года 2530 еще сохраняется.

Нефть Брент. Вчера мы вышли из растущего канала, поломали годовой растущий тренд.

Нефть Брент. Вчера мы вышли из растущего канала, поломали годовой растущий тренд.
Теста снизу пробитого тренда небыло. Снижение произошло на фоне смены фьючерсных контрактов 1 ноября.
Потенциально снижение нефти возможно на величину проекции пробитого канала. Нижняя граница сейчас 62,22 (динамический уровень подрастает).
На больших тайфреймах растущий тренд не пробит, его граница сейчас это 60,87.
Ждем теста пробитого тренда снизу и в случае отбоя ожидаю снижение нефти к нижней границе желтого канала. @pro_dengu

Пара рубль доллар 2 недели находится в боковике.

Пара рубль доллар 2 недели находится в боковике. Рынок ОФЗ не помогает определиться с дальнейшим движением. На индексе RGBI застой на одном уровне. На валютах с высокой корреляцией с рублем к доллару США рэнд ЮАР и Бразильский реал аналогично, попытки урепиться доллару против рэнда и бразильского реала захлебываются.
И только индекс доллара DXY растет (не считая вчера и сегодня). Ждем развития событий, боковики имеют свойство заканчиваться. @pro_dengu

Тренды недели. Подведем итоги недели. На прошедшей торговой неделе SP500 смог показать высокий отскок, закрытие прошлой недели 2669, эта неделя закрытие 2724, рост 55 пунктов. Но мы обновили локальный минимум 2603. Волатильность внутри дня высокая.
Больше склоняюсь за продолжения отскока вверх. Но играть от лонга его не буду. Посмотрю со стороны. Вариант с формированием финальной волны вверх в виде КДТ пока тоже возможен, его можно играть от шорта, так как в нем сильные проливы вниз будут. Внизу пропасть
если и играть от лонга то только интрадей. Вообще не для инвестора текущий рынок SP500.
Пара доллар рубль, всю неделю боковик, кроме пятницы. Пошло таки ожидаемое движение наверх, я думал "постарею в лонгах". Закрытие недели 66,2. До локальных сопротивлений не добили пока. Это ожидаемое продолжение коррекции наверх. Затянули просто по времени.
Рынок ОФЗ застой продолжается, динамики нет, тренд пока медвежий.
Значимое событие произошло по нефти Брент, мы покинули годовой растущий тренд. Ждем теста снизу пробитого тренда и играем вниз до нижней границы проекции пробитого канала (здесь подробно https://t.me/pro_dengu/338). Глобальный растущий тренд по нефти берущий свое начало от 2016 года не пробит, имеем это ввиду. Без фанатизма короче шортим нефть, грамотно со стопом. @pro_dengu

Фьючерс SP500. На часовом тайфрейме 1 ноября быки смогли пробить вверх краткосрочный падающий тренд

Медведям в моменте надо быть осторожней. Краткорочное движение наверх может продолжиться

Фьючерс SP500. На часовом тайфрейме 1 ноября быки смогли пробить вверх краткосрочный падающий тренд (желтый канал верхняя граница) и оттестили его сверху. Появился шанс
продолжить отскок вверх. Краткосрочное движение вверх прошло импульсом, сейчас идет коррекция к нему вниз, она еще не закончена. Так, что медведям в моменте надо быть осторожней. Краткорочное движение наверх может продолжиться.
В целом жду повыше фьючерс 2806 (сейчас) верхняя граница сиреневого канала. Отмена сценария пробой минимума 2603. Тогда уход в район 2530. @pro_dengu

баланс ФРС на 30 октября 4139,7 млрд.

За октябрь 2018 года (с 02 октября по 30 октября) ФРС изъяло из долларовой системы еще 35 млрд. долларов,
баланс ФРС на 30 октября 4139,7 млрд. Сокращение плановое, а потом удивляемся и почему-то индекс доллара DXY растет. @pro_dengu

Сегодня выборы в Конгресс США, в Сенат (верхняя палата) и Палату представителей (нижняя палата). Как результаты выборов повлияют на финансовый рынок в России? Кратко, если по результатам выборов большинство в Сенате у республиканцев, а в Палате представителей у демократов, то нейтрально для российского рынка. Собственно такой исход и ожидается.
А вот если и в Сенате и Палате представителей большинство за демократами, то такой исход будет иметь негативные последствия для рынка ОФЗ и курса рубля, соответственно если в обеих палатах большинство за республиканцами, то такой результат будет положительным для рынка ОФЗ и курса рубля. Инициаторами санкций против ОФЗ были конгрессмены демократы.

Выборы в Конгресс США вчера прошли, результаты: Сенат-большинство за республиканцами, Палата представителей - большинство за демократами. Рынок ожидал именно такие результаты.
Для рубля и ОФЗ нейтрально.
Фьючерс SP500 отскок судя по всему продолжается. На часовом таймфрейме покинули 1 ноября краткосрочный понижающий тренд. Отскок может перерасти в финальную растущую волну в виде КДТ, с сильными проливами вниз. Факторы за быков хорошие отчеты компаний, продолжающиеся байбэки компаний. Факторы за медведей политика ФРС (сокращение баланса ФРС, рост процентных ставок). Еще один фактор начал проявлять себя в октябре. Из за налоговой реформы Трампа выпадают доходы бюджета США. Выпадающие доходы Минфин США замещает повышенным предложением на рынке гос. облигаций США. Отсюда возникает переток из рынка акций в рынок облигаций, то же медвежий фактор. @pro_dengu

Фьючерс SP500 отскок судя по всему продолжается. На часовом таймфрейме покинули 1 ноября краткосрочный понижающий тренд. Отскок может перерасти в финальную растущую волну в виде КДТ.

На графике рэнда ЮАР/доллар США фигура ГИП, в пользу укрепления рэнда против доллара (фактор в пользу укрепления рубля против доллара, учитывая высокую корелляцию между валютами ЮАР и России против доллара США). Так и не смогли ее сломать. @pro_dengu