Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) начинает снижаться по тренду вниз, он не смог преодолеть локальное сопротивление (зеленая линия тренда на графике). Начинает сказываться тема обсуждения санкций в ноябре против российского гос. долга, отложенная ранее. Даже ожидание еще не принятых санкций, сказывается на снижение котировок ОФЗ. Напрошлой неделе российские ОФЗ немного хуже себя вели, чем аналогичные гос. облигации ЮАР и Бразилии.
В данном вопросе мы опустим тему глобального выхода из риска на развивающихся рынках (Бразилия, ЮАР), на этих рынках сейчас едет снижение доходности по гос. облигациям, коррекция к падению. @pro_dengu

Китайский индекс Shanghai Composite падает уже давно.

Две крупнейшие экономики мира Американская и Китайская взяли курс на снижение. Фондовые индексы этих стран легли в медвежий тренд. Если на американском SP500 процесс только начался, то китайский Shanghai Composite падает уже давно. О каких среднесрочных и долгосрочных лонгах на акции можно вести речь? Только грамотная стратегия работы от шорта, ну и интрадей торговля. @pro_dengu

SP500 все еще очень хлипко для быков

Фьючерс SP500 вчера обновил локальный минимум 2603, но закрылся 2641. Здесь на мелких таймфреймах высматривается начало возможного высокого отскока (не на 1 день отскок, а более длительный). Правда все еще очень хлипко. В любом случае шорты чуть выше 2720 лучше временно прикрыть, чтобы перезайти повыше. Ну а лонги по SP500 сейчас это только интрадей, потому что внизу пропасть и есть все еще угроза обвала. @pro_dengu

Что делать если не силен в фундаментальных анализах?
Есть вполне сильные методы для чтения графика, по которым можно определить настроения инвесторов. Торговля построена на основе теорий, использующих психологию поведения людей(волны Эллиота и VSA)
https://t.me/TerritoryofTrading

Индекс доллара DXY растет, он смог сегодня с утра перекрыть предыдущий максимум 97,0, сейчас в моменте 97,04. Это хороший сигнал для продолжения усиления доллара, продолжения среднесрочного тренда.

Фьючерс SP500 смог вчера закрыть день выше открытия, что редкость в последние дни. Шансы на высокий отскок увеличились. Но пока мы не прошли 2720 вверх, риски ухода к минимумам не ушли. Я лично прикрыл временно шорты по SP500. Понаблюдаю со стороны. В лонги при пробое 2720 не буду заходить. @pro_dengu

Минфин России информирует о проведении 31 октября 2018 года аукционов по размещению:

- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 15 декабря 2021 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26224RMFS (дата погашения 23 мая 2029 года) в объеме 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Традиционно смотрим как пройдет аукцион. По объему в 5 млрд. на длинные 10 летние облигации можно отметить не уверенность Минфина в успешном размещении. 3-х летние ОФЗ должны раскупить. @pro_dengu

Вспомним кризис 2007-2008 годов. Как вела себя цена нефти Брент при обрушении SP500.
В теории мировой кризис экономики должен снизить цену на сырье (нефть), что и произошло в 2007-2008 годах. Правда есть большие нюансы.
Падение нефти в 2008 году началось через 8 месяцев после начала падения SP500. А перед этим нефть вынесли на 147 долларов, когда SP500 уже падал
несколько месяцев. То есть SP500 падает, а Брент летит наверх. Но затем все же догоняет SP500 в правильном направлении. Помните об этом, история может повториться, может в иных масштабах и временных рамках, но все же.
SP500 падал с ноября 2007 года по февраль 2009 года (захватило падение часть марта 2009) с 1586 по 665 пунктов.
Брент падал 6 месяцев подряд с июля 2008 года по декабрь 2008 года. С максимума 147,5 по 36,2 долларов за баррель. @pro_dengu

Минфин России информирует о результатах проведения 31 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.

Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:

- объем предложения – 5,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 14,761 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 4,584 млрд. рублей;

- цена отсечения – 88,8600% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,70% годовых;

- средневзвешенная цена – 88,8998% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,69% годовых.


Минфин России информирует о результатах проведения 31 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:

- объем предложения – 15,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 22,512 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 12,161 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 12,098 млрд. рублей;

- цена отсечения – 96,9000% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,30% годовых;

- средневзвешенная цена – 96,9319% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,29% годовых.



3 летки не весь объем разметил Минфин, пожадничал с премией к рынку, 10 летки 5 млрд. объем не показательный, разместил полность. На динамику RGBI не повлияли аукционы, затишье на этом рынке продолжается.

Пока позиции медведей выглядят лучше

Фьючерс SP500 смог вчера проколоть уровень 2720 вверх, но закрыл день ниже, еще и тест уровня снизу сделал. Пока без позиции по фьючерсу SP500. Вероятность ухода к минимумам года 2530 еще сохраняется.

Нефть Брент. Вчера мы вышли из растущего канала, поломали годовой растущий тренд.

Нефть Брент. Вчера мы вышли из растущего канала, поломали годовой растущий тренд.
Теста снизу пробитого тренда небыло. Снижение произошло на фоне смены фьючерсных контрактов 1 ноября.
Потенциально снижение нефти возможно на величину проекции пробитого канала. Нижняя граница сейчас 62,22 (динамический уровень подрастает).
На больших тайфреймах растущий тренд не пробит, его граница сейчас это 60,87.
Ждем теста пробитого тренда снизу и в случае отбоя ожидаю снижение нефти к нижней границе желтого канала. @pro_dengu

Пара рубль доллар 2 недели находится в боковике.

Пара рубль доллар 2 недели находится в боковике. Рынок ОФЗ не помогает определиться с дальнейшим движением. На индексе RGBI застой на одном уровне. На валютах с высокой корреляцией с рублем к доллару США рэнд ЮАР и Бразильский реал аналогично, попытки урепиться доллару против рэнда и бразильского реала захлебываются.
И только индекс доллара DXY растет (не считая вчера и сегодня). Ждем развития событий, боковики имеют свойство заканчиваться. @pro_dengu

Тренды недели. Подведем итоги недели. На прошедшей торговой неделе SP500 смог показать высокий отскок, закрытие прошлой недели 2669, эта неделя закрытие 2724, рост 55 пунктов. Но мы обновили локальный минимум 2603. Волатильность внутри дня высокая.
Больше склоняюсь за продолжения отскока вверх. Но играть от лонга его не буду. Посмотрю со стороны. Вариант с формированием финальной волны вверх в виде КДТ пока тоже возможен, его можно играть от шорта, так как в нем сильные проливы вниз будут. Внизу пропасть
если и играть от лонга то только интрадей. Вообще не для инвестора текущий рынок SP500.
Пара доллар рубль, всю неделю боковик, кроме пятницы. Пошло таки ожидаемое движение наверх, я думал "постарею в лонгах". Закрытие недели 66,2. До локальных сопротивлений не добили пока. Это ожидаемое продолжение коррекции наверх. Затянули просто по времени.
Рынок ОФЗ застой продолжается, динамики нет, тренд пока медвежий.
Значимое событие произошло по нефти Брент, мы покинули годовой растущий тренд. Ждем теста снизу пробитого тренда и играем вниз до нижней границы проекции пробитого канала (здесь подробно https://t.me/pro_dengu/338). Глобальный растущий тренд по нефти берущий свое начало от 2016 года не пробит, имеем это ввиду. Без фанатизма короче шортим нефть, грамотно со стопом. @pro_dengu