Фьючерс SP500 вчера сделал высокий отскок, протестировал 2720 теперь уже снизу и отвалился снова к нижней границе красного канала @pro_dengu

Фьючерс SP500 вчера сделал высокий отскок, протестировал 2720 теперь уже снизу и отвалился снова к нижней границе красного канала, где и завис. Какое-то время должен постоять на этих уровнях. Отскоки происходят на фоне хороших квартальных отчетов американских компаний, но нет в конце торговой сесии заливают весь рост. Картинка медвежья. Армагедонить не буду, но многое говорит о дальнейшем снижении к минимуму года 2530. Тактика - шорты, и покупка индекса волатильности.
Если ФРС будет придерживаться своего плана по сокращению своего баланса достижение зоны 2530 высоковероятно. @pro_dengu

Пара рубль доллар всю неделю находится в боковике 65-65,8. И пока не реагирует на рост индекса доллара DXY.

Пара рубль доллар всю неделю находится в боковике 65-65,8. И пока не реагирует на рост индекса доллара DXY. Как впрочем не реагируют рэнд ЮАР и Бразильский реал.
Но это до поры до времени. Ждем по паре прохода зоны сопротивлений 66-66,2 цели 67-68. @pro_dengu

Хочешь всегда быть в курсе событий финансового рынка и экономики? 😏
Хочешь получать новые знания в сжатой форме и на доступном языке?🤓
Канал "Диванный инвестор" готов тебе это предоставить!
Подписывайся!👍👍👍
https://t.me/investidea

Тренды недели.
Прошедшая неделя была богата на события. Есть о чем рассказать.
Все мировые финансовые рынки наблюдали за распродажами на американском фондовом рынке.
Фьючерс SP500 за неделю прошел с 2767 до 2669, почти 100 пунктов потерял. При этом с сильнейшей волатильность внутри дня. В пятницу минимум был 2627, еле удержались от откровенного неконтролируемого обвала, закрылись на нижней границе красного канала.
Были видны неудачные попытки быков вернут былые высоты. Но нет, не хватает ликвидности, денег стало меньше и они стали дороже.
Октябрь первый месяц, когда ФРС планово сокращает свой баланс на 50 млрд. долларов, в сентябре сократила на 30 млрд.
В ноябре и декабре по планам ФРС сократить баланс еще на 50 млрд. долларов ежемесячно.
Вот не надо покупать американские акции, купить успеете, за дешево. Это для тех людей рекомендация, кто разделяет понятие трейдинг от инвестиций.
Как ситуация на SP 500 отразилась на индексе ММВБ? Индекс ММВБ 4-ю неделю закрывает в минус. Закрытие прошлой недели 2344, закрытие этой недели 2293, 51 пункт потеряли за неделю. От максимума года потери 208 пунктов.
Ждем ММВБ на 1850. Картину на индексе ММВБ я еще не разбирал на канале, в будущем подробную сделаю.
То же самое не надо покупать российские акции, купить успеете, за дешево. Исключение это Газпром, эта бумага может приятно удивить в плане роста.
Пара рубль доллар, боковик всю неделю 65-66. В пятницу неубедительно пытались выйти из боковика вверх, так и не вышли в итоге, 65,71 закрытие недели.
Валюты с высокой корреляцией с рублем к доллару США рэнд ЮАР и Бразильский реал в целом за неделю не показали ослабления.
Индекс доллара DXY растет, тренд растущий. Евро отступает по отношению к доллару.
Рынок ОФЗ, здесь пока затишье. Но на индексе RGBI тренд не изменился он медвежий, просто нет движения вниз, вернее оно есть, но не значительное. Именно отсюда может исходить угроза для рубля, при активизации нисходящего движения
на индексе российских облигаций.
Нефть Брент, тренд остался растущий, было движение вниз к 75. Здесь своя игра, иранская тема. Потенциально падение SP500 и китайского Shanghai Composite приведет к падению спроса на нефть и падению цены на нефть.
Но это произойдёт не сразу, с временным лагом. В 2008 году нефть вынесли наверх прежде чем она стала рушиться, а фондовые рынки уже давно падали при этом. @pro_dengu

Индекс российских гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) начинает снижаться по тренду вниз

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) начинает снижаться по тренду вниз, он не смог преодолеть локальное сопротивление (зеленая линия тренда на графике). Начинает сказываться тема обсуждения санкций в ноябре против российского гос. долга, отложенная ранее. Даже ожидание еще не принятых санкций, сказывается на снижение котировок ОФЗ. Напрошлой неделе российские ОФЗ немного хуже себя вели, чем аналогичные гос. облигации ЮАР и Бразилии.
В данном вопросе мы опустим тему глобального выхода из риска на развивающихся рынках (Бразилия, ЮАР), на этих рынках сейчас едет снижение доходности по гос. облигациям, коррекция к падению. @pro_dengu

Китайский индекс Shanghai Composite падает уже давно.

Две крупнейшие экономики мира Американская и Китайская взяли курс на снижение. Фондовые индексы этих стран легли в медвежий тренд. Если на американском SP500 процесс только начался, то китайский Shanghai Composite падает уже давно. О каких среднесрочных и долгосрочных лонгах на акции можно вести речь? Только грамотная стратегия работы от шорта, ну и интрадей торговля. @pro_dengu

SP500 все еще очень хлипко для быков

Фьючерс SP500 вчера обновил локальный минимум 2603, но закрылся 2641. Здесь на мелких таймфреймах высматривается начало возможного высокого отскока (не на 1 день отскок, а более длительный). Правда все еще очень хлипко. В любом случае шорты чуть выше 2720 лучше временно прикрыть, чтобы перезайти повыше. Ну а лонги по SP500 сейчас это только интрадей, потому что внизу пропасть и есть все еще угроза обвала. @pro_dengu

Что делать если не силен в фундаментальных анализах?
Есть вполне сильные методы для чтения графика, по которым можно определить настроения инвесторов. Торговля построена на основе теорий, использующих психологию поведения людей(волны Эллиота и VSA)
https://t.me/TerritoryofTrading

Индекс доллара DXY растет, он смог сегодня с утра перекрыть предыдущий максимум 97,0, сейчас в моменте 97,04. Это хороший сигнал для продолжения усиления доллара, продолжения среднесрочного тренда.

Фьючерс SP500 смог вчера закрыть день выше открытия, что редкость в последние дни. Шансы на высокий отскок увеличились. Но пока мы не прошли 2720 вверх, риски ухода к минимумам не ушли. Я лично прикрыл временно шорты по SP500. Понаблюдаю со стороны. В лонги при пробое 2720 не буду заходить. @pro_dengu

Минфин России информирует о проведении 31 октября 2018 года аукционов по размещению:

- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 15 декабря 2021 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26224RMFS (дата погашения 23 мая 2029 года) в объеме 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Традиционно смотрим как пройдет аукцион. По объему в 5 млрд. на длинные 10 летние облигации можно отметить не уверенность Минфина в успешном размещении. 3-х летние ОФЗ должны раскупить. @pro_dengu

Вспомним кризис 2007-2008 годов. Как вела себя цена нефти Брент при обрушении SP500.
В теории мировой кризис экономики должен снизить цену на сырье (нефть), что и произошло в 2007-2008 годах. Правда есть большие нюансы.
Падение нефти в 2008 году началось через 8 месяцев после начала падения SP500. А перед этим нефть вынесли на 147 долларов, когда SP500 уже падал
несколько месяцев. То есть SP500 падает, а Брент летит наверх. Но затем все же догоняет SP500 в правильном направлении. Помните об этом, история может повториться, может в иных масштабах и временных рамках, но все же.
SP500 падал с ноября 2007 года по февраль 2009 года (захватило падение часть марта 2009) с 1586 по 665 пунктов.
Брент падал 6 месяцев подряд с июля 2008 года по декабрь 2008 года. С максимума 147,5 по 36,2 долларов за баррель. @pro_dengu

Минфин России информирует о результатах проведения 31 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.

Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:

- объем предложения – 5,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 14,761 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 4,584 млрд. рублей;

- цена отсечения – 88,8600% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,70% годовых;

- средневзвешенная цена – 88,8998% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,69% годовых.


Минфин России информирует о результатах проведения 31 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:

- объем предложения – 15,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 22,512 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 12,161 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 12,098 млрд. рублей;

- цена отсечения – 96,9000% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,30% годовых;

- средневзвешенная цена – 96,9319% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,29% годовых.



3 летки не весь объем разметил Минфин, пожадничал с премией к рынку, 10 летки 5 млрд. объем не показательный, разместил полность. На динамику RGBI не повлияли аукционы, затишье на этом рынке продолжается.