О результатах размещения ОФЗ выпуска № 26223RMFS
на аукционе 17 октября 2018 г.

Минфин России информирует о результатах проведения 17 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г.

Итоги размещения выпуска № 26223RMFS:

- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 31,117 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 10,000 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 9,329 млрд. рублей;

- цена отсечения – 92,5111% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 8,42% годовых;

- средневзвешенная цена – 92,5422% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 8,41% годовых.

Разместили весь выпуск ОФЗ, 8,28% была доходность по 5 леткам сегодня на вторичном рынке. а на аукционе 8,41%. Можно назвать успешным размещение.

Как я озвучивал с утра во вчерашнем обзоре про пару доллар рубль, мы покинули растущий тренд по паре. Перешли в боковик как минимум. Но коррекция наверх у нас остается недоделанной. Пока мы выше локального лоя 64,85 шансы зайти вверх есть. Буду покупать доллар против рубля со стопом цели 67, 67,5 и более дальние 67,8, 69 как пойдет. Но это будет не трендовое движение. По валютам с сильной корреляцией с рублем (рэнд ЮАР и бразильский реал) нарисовалась интересная картина. Но об этом в другом посте сегодня позже.@pro_dengu

Рубль доллар пока мы выше локального лоя 64,85 шансы зайти вверх есть.

Индекс доллара снова растет

Рэнд Южной Африки. На графике рэнда ЮАР нарисовался ГИП (красивый такой) полностью сформированный. Пока он не сломан предполагаю укрепление рэнда против доллара США. Укрепление рэнда подтверждается снижением доходности гос. облигаций ЮАР 2 летки с 7,87% до 6,97% годовых.
Бразилия. На графике бразильского реала только формируется ГИП, правое плечо не сформировано. Предполагаю укрепление реала против доллара. Укрепление реала подтверждается снижением доходности гос. облигаций Бразилии по 2 леткам с 9,5% до 8,49% годовых в моменте. Потекли деньги обратно на эти рынки. Это укрепление валют надеюсь временное, грубо говоря большая коррекция к магистральному движению наверх доллара под влиянием политики ФРС. @pro_dengu

Рэнд Южной Африки. На графике рэнда ЮАР нарисовался ГИП (красивый такой) полностью сформированный. Пока он не сломан предполагаю укрепление рэнда против доллара США.

Укрепление рэнда подтверждается снижением доходности гос. облигаций ЮАР 2 летки с 7,87% до 6,97% годовых.

На графике бразильского реала только формируется ГИП, правое плечо не сформировано. Предполагаю укрепление реала против доллара.

Укрепление реала подтверждается снижением доходности гос. облигаций Бразилии по 2 леткам с 9,5% до 8,49% годовых в моменте.

Вот наглядный пример медвежьего рынка в США. Сильные заливы, неадекватные откупы. Дикая волатильность. На прошлых выходных я об этом написал здесь https://t.me/pro_dengu/260

Вот наглядный пример медвежьего рынка в США. Сильные заливы, неадекватные откупы. Дикая волатильность.

Пара рубль доллар с утра возвращается в растущий канал в моменте 65,9. Надо показывать восходящую динамику. Цели вверху я озвучивал ранее в постах на канале, но они почти все динамические (подрастают). Сейчас впереди ближайшее сопротивление 66,3. Надо закрывать неделю хотя бы выше 65,8. Мы не закончили отскок. Индекс доллара растет и тренд там растущий (евре против бакса будет тяжко). Однако валюты с высокой корреляцией с рублем (они не входят в индекс доллара) против доллара рэнд ЮАР и Бразильский реал начали укрепляться в среднесроке с подтверждением по своим гос. облигациям (возвращаются временно деньги на эти рынки). На рынке ОФЗ затишье пока временное, потеря динамики. Ну естественно нефть-пока растущий тренд. Да есть признаки потери нефтью уровня 80. Ждем развития событий. @pro_dengu

Пара рубль доллар с утра возвращается в растущий канал, но надо день закрыть не ниже линии тренда

Каждому россиянину присуща доля иронии, когда он сталкивается с трудностями в повседневной жизни.

Совесть Силуанова - канал, который расскажет о решениях правительства, финансовых ведомств страны и компаний с их точки зрения.

Почему вводится новый налог, куда уходят ваши деньги и как можно хотя бы сэкономить в современной России? - Об этом вам расскажет Совесть Силуанова (https://t.me/finansistrus).

На прошедшей неделе все внимание участников финансового рынка было обращено на американский фондовый рынок. Разберем фьючерс SP 500. Фьючерс 10 октября вылетел вниз из растущего канала, чем обозначил завершение спокойной жизни игроков на повышение.
Далее фьючерс быки попытались вернуть в канал в высоком отскоке, но не удачно. Цена фьючерса скатилась ниже нижней границы оранжевого канала, внутри дня была нешуточная борьба быков и медведей. А 19 октября мы вдобавок сделали тест снизу нижней границы оранжевого канала, что намекает на закрепление уже в красном канале (это проекция вниз ширины оранжевого канала).
Что мы имеем на текущий момент. Пока мы выше 2720, еще возможен разворот на финальный неустойчивый рост. Если мы пробиваем 2720 и тестим снизу уровень, то ближайшая цель снижения это нижняя граница красного канала (сейчас 2652). И это уже боюсь начало катастрофы для быков. @pro_dengu

Фьючерс SP 500 продавцов все больше.

Пара рубль доллар слабо закрыла неделю в пятницу. Динамика усложняется и затягивается. Пока мы в боковике. Скорей всего не избежать теста 64,85. Следуюшая поддержка 64,3.

График девальвации в 2018 году Российского рубля, рэнда ЮАР и Бразильского реала
Рэнд 16,21% Рубль 15,85% Реал 15,51%. 3 валюты идут очень близко.

Что там у нас в Турции.
Острая фаза финансового кризиса в Турции пошла на спад. Турецкая лира постепенно корректируется к своему падению 2018 года. Курс лиры в моменте укрепился до 5,65 за доллар США.
Надо отметить что курс укрепился выше 5,70, уровня поддержки от августа 2018 года. Следующая потенциальная цель 4,90-5.0. Следует отметить что курс укрепляется на фоне повышения ставки ЦБ Турции
до 24% годовых и важного политического события (Турция освободила американского пастора Эндрю Брансона). Давление США на Турцию заметно снизилось.
Доходность турецких облигаций корректируется, 2-х летки доходность сейчас 24,32%. Турецкий фондовый индекс BIST100 чувствует себя неважно, весь 2018 год снижается. В целом будущее курса турецкой лиры, как и всей экономики Турции весьма туманно. С такими резервами, внешним долгом и платежным балансом лира в долгосроке обречена на снижение
Международные резервы Турции на сентябрь 2018 г. 88,9 млрд долларов, краткосрочный внешний долг 114,3 млрд. долларов, долгосрочный долг 219,4 млрд. долларов. У страны дефицит счета текущих операций. Инфляция 24,52% годовых (на сентябрь 2018). @pro_dengu

Курс лиры в моменте укрепился до 5,65 за доллар США.