Пара доллар рубль вчера вечером исполнила первую цель коррекции 67. Сегодня с утра развивается снижение к вчерашнему отскоку. Поддержка снизу динамическая 66,11 (подрастает), сверху сопротивление тоже динамическое 67,21 (подрастает). При пробое 67,21 уходим выше 67,5 и далее 68,58 (тоже подрастает сопротивление). Надо посмотреть на форму этого отскока, а там уже определяться со среднесрочным движением. Тренд пока растущий.
Многое в мире за рост пары, но движение нефти, (главное тренд по нефти растущий, и жду роста нефти) портит (ухудшает) игру вверх по доллар рубль.
Многое в мире за рост пары, но движение нефти, (главное тренд по нефти растущий, и жду роста нефти) портит (ухудшает) игру вверх по доллар рубль.
Рынок гос. облигаций России ОФЗ.
В пятницу рынок ОФЗ продолжил снижение, значение закрытия индекса RGBI 133,87. Ближайшая цель снижения нижняя граница сиреневого канала. Тренд медвежий, пока цена ниже верхней границы нулевого канала (сиреневого). По разволновке
мы сейчас в 5 заключительной волне снижения от верхов апреля 2018г. Сила медведей должна пока ослабевать. Не знаю перебьют ли локальный лой 130,34, но пока целью снижения является 130,34. После этого жду большую восходящую коррекцию ко всему снижению с апреля 2018 г. (которая может быть в принципе и плоской)
А факторы в пользу снижения все те же:
рост ставок ФРС + дальнейшее ожидание роста ставки ФРС
сокращение баланса ФРС плановое (долларов в мировой системе становиться меньше)
рост доходности по облигациям развивающихся стран (можно сузить выборку до стран БРИКС)
Неопределенность с санкциями США против гос. долга РФ
Игра в керри трейд для международных инвесторов потеряла всякий смысл.
Поддержка цен облигаций возможна со стороны ЦБ путем предоставления банкам кредитов под залог облигаций (уже наблюдалось в сентябре, когда ЦБ выделил 400 млрд рублей).
Доходность по гос. облигациям:
США 2 летние 2,89% гос.,10 летние 3,23%
Турция 2 летние 24,95%, 10 летние 19,68%.
Бразилия 2 летки 9,27%, 10 летние 11,37%
Россия 2 летние 7,79%, 10 летние 8,79%
ЮАР 2 летние 7,48%, 10 летние 9,26% @pro_dengu
В пятницу рынок ОФЗ продолжил снижение, значение закрытия индекса RGBI 133,87. Ближайшая цель снижения нижняя граница сиреневого канала. Тренд медвежий, пока цена ниже верхней границы нулевого канала (сиреневого). По разволновке
мы сейчас в 5 заключительной волне снижения от верхов апреля 2018г. Сила медведей должна пока ослабевать. Не знаю перебьют ли локальный лой 130,34, но пока целью снижения является 130,34. После этого жду большую восходящую коррекцию ко всему снижению с апреля 2018 г. (которая может быть в принципе и плоской)
А факторы в пользу снижения все те же:
рост ставок ФРС + дальнейшее ожидание роста ставки ФРС
сокращение баланса ФРС плановое (долларов в мировой системе становиться меньше)
рост доходности по облигациям развивающихся стран (можно сузить выборку до стран БРИКС)
Неопределенность с санкциями США против гос. долга РФ
Игра в керри трейд для международных инвесторов потеряла всякий смысл.
Поддержка цен облигаций возможна со стороны ЦБ путем предоставления банкам кредитов под залог облигаций (уже наблюдалось в сентябре, когда ЦБ выделил 400 млрд рублей).
Доходность по гос. облигациям:
США 2 летние 2,89% гос.,10 летние 3,23%
Турция 2 летние 24,95%, 10 летние 19,68%.
Бразилия 2 летки 9,27%, 10 летние 11,37%
Россия 2 летние 7,79%, 10 летние 8,79%
ЮАР 2 летние 7,48%, 10 летние 9,26% @pro_dengu
Пара доллар рубль с утра торгуется 66,9. Цена зависла между уровнями. Коррекция вверх не выглядит законченной, сопротивления 67,25, 67,5, 68,74. Снизу поддержка 66,12 и 65,8 (все уровни динамические подрастают, кроме 67,5). Не факт что сразу пойдем сопротивления штурмовать, можем и на поддержки сначала упасть.@pro_dengu
Индекс доллара DXY снова растет, снова зашел в красный канал, если закрепится в нем, и перебьёт предыдущий хай 97 нас ждет ускорение роста индекса доллара. Минимальную коррекцию он уже выполнил, может конечно коррекция усложнится. Позиции быков предпочтительней. Тренд растущий.
Девальвация китайского юаня к доллару США выше 7,00 за доллар может придать дополнительный импульс к усилению индекса доллара. Пока это не случилось. Да и помним долларов становиться меньше в мировой финансовой системе, работает программа ФРС по плановому сокращению баланса.@pro_dengu
Девальвация китайского юаня к доллару США выше 7,00 за доллар может придать дополнительный импульс к усилению индекса доллара. Пока это не случилось. Да и помним долларов становиться меньше в мировой финансовой системе, работает программа ФРС по плановому сокращению баланса.@pro_dengu
Индия. Пока напряженность на развивающихся рынках временно ушла, в Индии ситуация ухудшается. Индийская рупия с завидной постоянностью устанавливает новые минимумы, в моменте сейчас выше 74 рупии за доллар. С начала года рупия потеряла около 17%. Рупия как пробила уровень 69, так не может остановиться в своей девальвации. ЦБ Индии на днях оставил ключевую ставку без изменения 6,5%, ожидания были что поднимет на 0,25%.
Индийский фондовый индекс BSE Sensex 30 растерял весь свой рост за 2018 год и похоже начинает выпадать из растущего тренда. А вот рост доходности по гос. облигациям Индии, 10 летки 8,05%, 2 летки 7,84% пока остановился. Похоже в экономику еще начинает вмешиваться еще и политика, я имею ввиду поставки российских С-400 индийской армии. Естественно США не довольны этим фактом и грозят санкциями Индии. @pro_dengu
Индийский фондовый индекс BSE Sensex 30 растерял весь свой рост за 2018 год и похоже начинает выпадать из растущего тренда. А вот рост доходности по гос. облигациям Индии, 10 летки 8,05%, 2 летки 7,84% пока остановился. Похоже в экономику еще начинает вмешиваться еще и политика, я имею ввиду поставки российских С-400 индийской армии. Естественно США не довольны этим фактом и грозят санкциями Индии. @pro_dengu
Пара доллар рубль с утра торгуется около 66,25, был тест нижней поддержки, зоны 66, цена пока отбивается от нее. Коррекция продолжается и она не выглядит завершенной, ждем захода на вторую цель вверху 67,5. Среднесрочный тренд пока растущий.@pro_dengu
Сегодня Минфин проведет аукцион ОФЗ: всего-то 5 млрд и облигации до декабря 2021 года. Как указано в информационном письме Минфина: Выход на первичный рынок с сокращенным объемом ОФЗ осуществляется в целях мониторинга настроения участников рынка.
Прошлый аукцион окончился неудачно. Эпоха керри трейда на рынке РФ закончилась. А так ЦБ будет поддерживать рынок ОФЗ, предоставляя банкам кредиты на покупку ОФЗ, под залог облигаций. Что выглядит вполне разумно.@pro_dengu
Прошлый аукцион окончился неудачно. Эпоха керри трейда на рынке РФ закончилась. А так ЦБ будет поддерживать рынок ОФЗ, предоставляя банкам кредиты на покупку ОФЗ, под залог облигаций. Что выглядит вполне разумно.@pro_dengu
Минфин России информирует о результатах проведения 10 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.
Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:
- объем предложения – 5,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 21,538 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;
- выручка от размещения – 4,952 млрд. рублей;
- цена отсечения – 96,8808% от номинала;
- доходность по цене отсечения – 8,29% годовых;
- средневзвешенная цена – 96,9018% от номинала;
- средневзвешенная доходность – 8,28% годовых.
Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:
- объем предложения – 5,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 21,538 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;
- выручка от размещения – 4,952 млрд. рублей;
- цена отсечения – 96,8808% от номинала;
- доходность по цене отсечения – 8,29% годовых;
- средневзвешенная цена – 96,9018% от номинала;
- средневзвешенная доходность – 8,28% годовых.
Вот и до SP500 наконец-то дошли руки у медведей. Сегодня индекс падает в моменте на 1,5%. Рост ставок ФРС, сокращение баланса ФРС привело к тому что продавцов акций стало больше чем покупателей.
Пока это коррекция на растущем тренде. Но силы быков пока пошатнулись. Первый разворотный сигнал сегодня прошел. Важная поддержка по индексу SP500 2800. Подробней по ситуации на американском рынке уже завтра на канале.
Пока это коррекция на растущем тренде. Но силы быков пока пошатнулись. Первый разворотный сигнал сегодня прошел. Важная поддержка по индексу SP500 2800. Подробней по ситуации на американском рынке уже завтра на канале.
Пара доллар рубль с утра торгуется около 66,75 ожидания не меняются ждем 67,5 (здесь можно зафиксировать лонги). Далее цель 68,8 (надо посмотреть пройдем ли 67,5?). Среднесрочный тренд пока растущий.
Вчерашний долгожданный обвал американских индексов, пока никак не сказался в моменте на валютах развивающихся стран. (группы Россия, ЮАР, Бразилия)
Вчерашний долгожданный обвал американских индексов, пока никак не сказался в моменте на валютах развивающихся стран. (группы Россия, ЮАР, Бразилия)
SP500 вчера американские индексы обвалились. Дошло наконец до американцев, что денег стало меньше и они стали дороже. Я имею в виду рост ставок ФРС и сокращение баланса ФРС.
Между тем, фьючерс SP500 подавал сигналы на снижение. На мелких тайм фреймах сначала раннее пробили локальный аптренд в районе 2920, затем горизонтальную локальную поддержку 2865, и в добавок
пробили 2793 и выпали из большого апканала (на графике только его нижняя граница отмечена). Силы быков после такого движения подорваны. В лучшем случае наш ждет КДТ в последней волне наверх с последующим разворотом окончательным вниз, или же мы уже наблюдаем начало глобального разворота вниз прямо сейчас. Лидерами падения станут акции, которые выступали локомотивами роста - высокотехнологичные компании.@pro_dengu
Между тем, фьючерс SP500 подавал сигналы на снижение. На мелких тайм фреймах сначала раннее пробили локальный аптренд в районе 2920, затем горизонтальную локальную поддержку 2865, и в добавок
пробили 2793 и выпали из большого апканала (на графике только его нижняя граница отмечена). Силы быков после такого движения подорваны. В лучшем случае наш ждет КДТ в последней волне наверх с последующим разворотом окончательным вниз, или же мы уже наблюдаем начало глобального разворота вниз прямо сейчас. Лидерами падения станут акции, которые выступали локомотивами роста - высокотехнологичные компании.@pro_dengu
Forwarded from Индекс перемен
💰Россияне стали экономить еще больше
Представитель Центра макроэкономического анализа Олег Солнцев отметил, что в III квартале объем импорта в Россиию сократился на рекордные $800 млн до $63 млрд, чего не происходило с 2014 года.
На фоне этих слов исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование потребительских настроений 40000 россиян и 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Вот, что удалось выяснить:
По сравнению с августом в сентябре расходы выросли на 1,3%, однако по сравнению с сентябрем 2017 года выросли лишь на 1,9%.
Если отбросить годовую инфляцию (официальную) в 3,4%, то получится, что люди стали тратить меньше на 1,5%, а это ниже показателя предыдущих лет до 2012 года.
А теперь объединим цифры:
Объем импорта сократился на 1,17%, а объем покупок на 1,5% (0,33% оставим на российский рынок).
Итого: складывается ситуация, при которой граждане затягивают пояса перед грядущим повышением НДС и ряда других обязательных налоговых и неналоговых платежей
Представитель Центра макроэкономического анализа Олег Солнцев отметил, что в III квартале объем импорта в Россиию сократился на рекордные $800 млн до $63 млрд, чего не происходило с 2014 года.
На фоне этих слов исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование потребительских настроений 40000 россиян и 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Вот, что удалось выяснить:
По сравнению с августом в сентябре расходы выросли на 1,3%, однако по сравнению с сентябрем 2017 года выросли лишь на 1,9%.
Если отбросить годовую инфляцию (официальную) в 3,4%, то получится, что люди стали тратить меньше на 1,5%, а это ниже показателя предыдущих лет до 2012 года.
А теперь объединим цифры:
Объем импорта сократился на 1,17%, а объем покупок на 1,5% (0,33% оставим на российский рынок).
Итого: складывается ситуация, при которой граждане затягивают пояса перед грядущим повышением НДС и ряда других обязательных налоговых и неналоговых платежей