Канал создавался для личной рефлексии - теперь открываем его публично.

На Polymarket мы уже более 6 месяцев. Прошли через всё: от первых факапов до рабочего софта. Теперь делимся - чтобы ваш путь был проще.

Всё началось после того, как мы наткнулись на аккаунт Gabagool22. Увидели результаты и задались вопросом:
"А почему бы не написать что-то похожее?" - и понеслось.

Методом проб и ошибок выяснили, что 15-минутные маркеты - не наше. Причина простая: за 15 минут рынок успевает несколько раз сменить направление, шум перекрывает сигнал, а удерживать статистическое преимущество на таком горизонте значительно сложнее. В итоге остановились на 5-минутных опционах на BTC - достаточно коротко, чтобы работал моментум, и достаточно долго, чтобы успеть зайти.

На канале разберём всё, что нужно для работы с Polymarket на техническом уровне: архитектуру CLOB и matching engine, исполнение ордеров через py-clob-client с паттерном presign -> fire, микроструктуру рынка и динамику спреда, data pipeline от Binance WS до SQLite, инфраструктуру и деплой, все нужные эндпоинты и инструменты - а также бэктест с реальными результатами.

Любую идею можно реализовать. Если не сделаете вы - сделает кто-то другой.

POLYANA

Навiгацiя по каналу.
Обирайте тему, яка вас цікавить, та натискайте на заголовок, щоб перейти до поста. Всі матеріали поділені за рівнями складності:

#Entry
Що таке BTC Up/Down на Polymarket
Як читати стакан на Polymarket

#Intermediate
Інфраструктура торгового бота для Polymarket BTC 5-хв бінарних опціонів
Real-time волатильність: 4 методи + Order Flow Imbalance з Binance
Підводний камінь: Chainlink ≠ Binance. Архітектура бота та Корисні ендпоінти

#Skilled


Iншi рубрики:
#updated_data
11.03-24.03

#poly_updates
Fees update 30.03


POLYANA

Что такое BTC Up/Down на Polymarket

Каждые 5 минут на Polymarket открывается новый рынок. Вопрос простой: "BTC будет выше или ниже через 5 минут?"

Два токена: YES (вверх) и NO (вниз). Цена каждого - от $0.01 до $0.99.

Когда 5 минут заканчиваются - происходит РЕЗОЛВ.
Победивший токен становится $1.00.
Проигравший - $0.00.
Всё. Без нюансов.

Пример

BTC стоит $69,200. Открылось ОКНО 14:00–14:05.

Через 3 минуты BTC вырос до $69,250. Ты считаешь, что он останется выше. Покупаешь YES за $0.75.

Сценарий А: BTC в конце выше → YES = $1.00. Ты заработал +$0.25.
Сценарий Б: BTC упал ниже → YES = $0.00. Ты потерял -$0.75.

Где найти эти рынки

Каждое ОКНО - отдельный рынок с уникальным идентификатором. Находим через GAMMA API:

import requests, time

# Поточне 5-хв ВІКНО
now = int(time.time())
window_start = now - (now % 300)

slug = f"btc-updown-5m-{window_start}"
resp = requests.get(
    "https://gamma-api.polymarket.com/events",
    params={"slug": slug}
)
event = resp.json()[0]

for market in event["markets"]:
    title = market["groupItemTitle"]
    token_id = market["clobTokenIds"]
    print(f"{title}: {token_id}")

# Виведе:
# Up: 28982754460...
# Down: 48776888529...

Кто устанавливает цену?

Не букмекер. Не Polymarket. Цену YES и NO определяет рынок - такие же трейдеры, как и ты. Они выставляют ордера в СТАКАН (книгу заявок), и из этого формируется цена.

Если все уверены, что BTC пойдет вверх - YES будет стоить $0.90+. Если есть неопределенность - где-то $0.50.

И вот здесь самое главное: рынок не всегда прав. Иногда YES стоит $0.65, а реальная вероятность Up - 85%. Эта разница - то, на чем можно зарабатывать.

#Entry | POLYANA

Обновленная база данных.

- polymarket_btc_5m_public.db
- BTC Up/Down 5-min raw data (Mar 11-24)
- ticks + orderbook + windows
- No strategy data included
- Size: 180 MB unzipped

#updated_data | POLYANA

Polymarket вводит новые комиссии - что меняется с 30 марта

Polymarket обновляет структуру комиссий. Сейчас TAKER FEE есть только на рынках Crypto и Sports. С 30 марта - на всех категориях, кроме Geopolitics.

Что сейчас (до 30 марта)

Crypto: peak rate 1.56%
Sports: peak rate 0.44%
Все остальное: 0%

Что будет (с 30 марта)

11 категорий, каждая со своей ставкой:

Категорія       Peak Rate   Maker Rebate
─────────────────────────────────────────
Crypto          1.80%       20%
Sports          0.75%       25%
Finance         1.00%       50%
Politics        1.00%       25%
Economics       1.50%       25%
Culture         1.25%       25%
Weather         1.25%       25%
Tech            1.00%       25%
Mentions        1.56%       25%
Other           1.25%       25%
Geopolitics     0%          —

Как считается комиссия

# Формула:
# fee = C * p * feeRate * (p * (1 - p))^exponent
#
# C = кількість shares
# p = ціна share
# Peak rate = при p = 0.50 (максимальна невизначеність)
# При p → 0 або p → 1 комісія → 0

# Приклад: купуєш YES за $0.75 на Crypto ринку
p = 0.75
fee_rate = 0.072
exponent = 1
shares = 100

fee_per_share = p * fee_rate * (p * (1 - p)) ** exponent
# = 0.75 * 0.072 * (0.75 * 0.25)^1
# = 0.75 * 0.072 * 0.1875
# = 0.01013 за share (~1.01%)

total_fee = shares * fee_per_share
# = $1.01 на 100 shares

Что это означает для Up/Down трейдеров

BTC Up/Down - это категория Crypto. Peak rate вырастает с 1.56% до 1.80%.

Но есть нюанс. Комиссия симметричная - чем ближе цена к 0 или 1, тем меньше платишь. На наших типичных entry $0.70-0.85 эффективная ставка = ~1.0-1.3%.

При 80 трейдах в день со стейком $20:

Зараз:  ~$0.25/trade × 80 = ~$20/день
Після:  ~$0.30/trade × 80 = ~$24/день
Різниця: +$4/день (~$120/міс)

Не критично, но съедает часть EDGE. Для стратегий с маленьким EV на трейд - может быть решающим.

Maker Rebate

20% собранных комиссий возвращаются мейкерам ежедневно. То есть если ставишь лимитные ордера, а не маркетные - часть комиссии получишь обратно.

Для ботов (API)

# Перевірити поточну ставку для токена:
import requests

resp = requests.get(
    "https://clob.polymarket.com/fee-rate",
    params={"token_id": your_token_id}
)
fee_bps = resp.json()  # в basis points

# SDK (python/ts/rust) рахує автоматично
# REST API — потрібно додавати feeRateBps в signed order

Docs: docs.polymarket.com/trading/fees

#poly_updates | POLYANA

Как читать стакан на Polymarket

Ты уже знаешь, что цену YES и NO определяют трейдеры. Но как именно? Через СТАКАН - книгу ордеров.

Стакан состоит из двух сторон:

BID - сколько покупатели готовы заплатить
ASK - за сколько продавцы готовы продать

Ты всегда покупаешь по ASK. Продаешь по BID.

Пример

Открываем стакан YES токена:

ASK (продають)
$0.74  — 120 shares
$0.72  — 85 shares
$0.70  — 200 shares   ← найкраща ціна
──────────────────────
BID (купують)
$0.68  — 150 shares   ← найкраща ціна
$0.65  — 300 shares
$0.62  — 90 shares

Хочешь купить YES прямо сейчас - платишь $0.70. Хочешь продать - получаешь $0.68.

Разница между лучшим ASK и BID - это СПРЕД. Здесь: $0.70 - $0.68 = $0.02.

Почему спред важен?

Спред - это твой скрытый убыток при входе. Купил за $0.70, сразу же продал - получил $0.68. Минус $0.02 еще до того, как рынок вообще сдвинулся.

На активных окнах спред бывает $0.01-0.02. На "мертвых" - $0.05-0.10. Заходить в рынок с большим спредом = сразу быть в минусе.

Как получить стакан через API

import requests

token_id = "28982754460..."  # YES токен

resp = requests.get(
"https://clob.polymarket.com/book",
params={"token_id": token_id}
)
book = resp.json()

best_ask = book["asks"][0]  # найдешевший продавець
best_bid = book["bids"][0]  # найдорожчий покупець

print(f"ASK: {best_ask['price']} x {best_ask['size']}")
print(f"BID: {best_bid['price']} x {best_bid['size']}")
print(f"Спред: {float(best_ask['price']) - float(best_bid['price']):.3f}")

Ликвидность

Еще одна вещь из стакана - сколько shares можно купить. Если ты хочешь купить на $500, а в ASK $0.70 стоит всего 50 shares ($35) - остальное придется добирать выше, по $0.72, $0.74...

Реальная цена входа для большого объема всегда хуже, чем видно вверху стакана. Это называется slippage.

——————————————

📖 СЛОВАРЬ

BID - максимальная цена покупателя в стакане
ASK - минимальная цена продавца в стакане
СПРЕД - разница между ASK и BID, скрытая стоимость входа
ЛИКВИДНОСТЬ - сколько объема доступно в стакане
SLIPPAGE - ухудшение цены при покупке большого объема
CLOB API - API для чтения книги ордеров на Polymarket

#Entry | POLYANA

Инфраструктура торгового бота для Polymarket BTC 5-мин бинарных опционов

Polymarket каждые 5 минут открывает бинарный рынок:
"BTC выше/ниже текущей цены через 5 минут?"
Ордербук с двумя токенами (YES/NO), резолв через Chainlink RTDS oracle. Разберем, как построить real-time pipeline для торговли на этих рынках.

1. Ландшафт API

Для полноценного бота нужны три источника данных одновременно:

Binance WS ──→ BTC ціна + потік угод (OFI)
Gamma API  ──→ пошук ринків за slug + резолюція
CLOB API   ──→ ордербук + розміщення ордерів

Market discovery — рынки появляються за ~30с до открытия окна:

import requests, time

def find_market(window_start_ts: int) -> dict | None:
    slug = f"btc-updown-5m-{window_start_ts}"
    url = f"https://gamma-api.polymarket.com/events?slug={slug}"
    resp = requests.get(url, timeout=5)
    events = resp.json()
    if not events:
        return None
    event = events[0]
    for m in event.get("markets", []):
        tokens = m.get("clobTokenIds", [])
        return {
            "slug": slug,
            "yes_token": tokens[0],
            "no_token": tokens[1],
            "condition_id": m.get("conditionId", ""),
        }
    return None

# Вікно кожні 5 хв (00:00, 00:05, 00:10...)
now = int(time.time())
window_start = now - (now % 300)
market = find_market(window_start)

2. Трюк с комплементарными токенами

На Polymarket YES + NO = $1.00. Это дает неочевидную возможность для лучшего входа:

def get_best_yes_entry(yes_best_ask, no_best_bid):
    """
    Найкраща ціна для купівлі YES:
    min(YES ask, 1 - NO bid)
    
    Приклад: YES ask = 0.87, NO bid = 0.14
    -> 1 - 0.14 = 0.86 -- дешевше через NO сторону!
    """
    candidates = []
    if yes_best_ask and 0.01 < yes_best_ask < 0.99:
        candidates.append(yes_best_ask)
    if no_best_bid and 0.01 < no_best_bid < 0.99:
        candidates.append(round(1.0 - no_best_bid, 2))
    return min(candidates) if candidates else None

def get_best_no_entry(no_best_ask, yes_best_bid):
    """Аналогічно для NO сторони."""
    candidates = []
    if no_best_ask and 0.01 < no_best_ask < 0.99:
        candidates.append(no_best_ask)
    if yes_best_bid and 0.01 < yes_best_bid < 0.99:
        candidates.append(round(1.0 - yes_best_bid, 2))
    return min(candidates) if candidates else None

Многие боты смотрят только на YES ask — и переплачивают на 1-3 цента. На 100 сделок в день это $1-3 потерянного edge ежедневно.

#Intermediate | POLYANA

3. Real-time волатильность: 4 метода

Волатильность — ключевой вход для любой модели на 5-мин опционах. 4 варианта, которые стоит рассчитывать параллельно:

import numpy as np

def compute_sigmas(prices, window_min=30):
    """prices: [(timestamp, btc_price), ...]"""
    ts = np.array([p[0] for p in prices])
    px = np.array([p[1] for p in prices])
    avg = px.mean()
    
    # 1. Trail -- std ціни / середня
    trail = np.std(px) / avg
    
    # 2. Realized -- std логарифмічних ретурнів
    log_ret = np.diff(np.log(px))
    realized = np.std(log_ret)
    
    # 3. Range -- (high - low) / avg
    range_vol = (px.max() - px.min()) / avg
    
    # 4. Max rolling -- max ковзних 1-хв std
    max_std = 0.0
    for i in range(len(ts)):
        mask = (ts >= ts[i] - 60) & (ts <= ts[i])
        if mask.sum() >= 5:
            local = np.std(px[mask]) / avg
            max_std = max(max_std, local)
    
    dur = (ts[-1] - ts[0]) / 60
    return {
        "trail": trail,
        "trail_pmin": trail / max(dur, 0.1),
        "realized": realized,
        "realized_pmin": realized / max(dur, 0.1),
        "range": range_vol,
        "max_rolling": max_std,
    }

Какой тип выбрать?

trail / realized — для моделей с нормальным распределением
range — робастный, не чувствительный к выбросам
max_rolling — консервативная оценка (завышает σ → меньше ложных сигналов)

Нормализация _pmin (per minute) позволяет корректно сравнивать разные таймфреймы.

4. Order Flow Imbalance с Binance

Поток Binance aggTrade даёт ~50 сообщений/сек для BTC. Из этого потока можно извлечь OFI — метрику давления покупателей/продавцов:

import json, time, threading
from collections import deque

class BinanceOFI:
    def __init__(self, buffer_size=30_000):
        self._buffer = deque(maxlen=buffer_size)
        self._lock = threading.Lock()
    
    def on_message(self, raw):
        msg = json.loads(raw)
        ts = msg["T"] / 1000
        price = float(msg["p"])
        qty = float(msg["q"])
        is_sell = msg["m"]  # True = market sell
        notional = price * qty
        with self._lock:
            self._buffer.append((ts, notional, is_sell))
    
    def compute(self):
        now = time.time()
        ofi_1 = ofi_5 = 0.0
        buy_1 = sell_1 = 0.0
        count_1 = 0
        with self._lock:
            cutoff = now - 300
            while self._buffer and self._buffer[0][0] < cutoff:
                self._buffer.popleft()
            for ts, notional, is_sell in self._buffer:
                signed = -notional if is_sell else notional
                age = now - ts
                if age <= 60:
                    ofi_1 += signed
                    count_1 += 1
                    if is_sell: sell_1 += notional
                    else: buy_1 += notional
                ofi_5 += signed
        total = buy_1 + sell_1
        return {
            "ofi_1min": ofi_1, "ofi_5min": ofi_5,
            "buy_vol_1min": buy_1, "sell_vol_1min": sell_1,
            "vol_imbalance": (buy_1-sell_1)/total if total else 0,
            "trade_count_1min": count_1,
        }

wss://stream.binance.com:9443/ws/btcusdt@aggTrade

Сильный дисбаланс buy/sell объема может быть предиктором направления BTC. Но нюанс — на микроструктуре OFI часто работает контр-интуитивно: когда все покупают, цена уже отразила это давление.

#Intermediate | POLYANA

5. Подводный камень: Chainlink ≠ Binance

Polymarket резолвит через Chainlink RTDS oracle, а не Binance:

import json

def check_resolution(event):
    for market in event.get("markets", []):
        prices = market.get("outcomePrices", "")
        if not prices:
            return None
        prices = json.loads(prices)
        return "UP" if prices[0] == "1" else "DOWN"
    return None

На реальных данных ~4.7% рынков резолвятся иначе, чем показывает Binance.
Если ваш бот ориентируется на цену Binance — получаете систематическую ошибку почти в 5% сделок.

Причина: Chainlink агрегирует цену с нескольких бирж с собственной задержкой.

6. Архитектура бота

┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│  Binance WS  │  │  Gamma API   │  │   CLOB API   │
│  aggTrade    │  │  market disc │  │  book+orders │
└──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘
       │                 │                 │
       ▼                 ▼                 ▼
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│              Collector (1s loop)                 │
│  BTC, delta, sigma[], OFI, tau, entry_price     │
└────────────────────┬────────────────────────────┘
                     ▼
            ┌─────────────────┐
            │  Strategy Loop  │
            │  signal -> order│
            └────────┬────────┘
                     │
         ┌───────────┼───────────┐
         ▼           ▼           ▼
   ┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐
   │  CLOB    │ │ SQLite  │ │Telegram│
   │  Order   │ │   Log   │ │  Alert │
   └──────────┘ └─────────┘ └────────┘

7. Полезные эндпоинты

# Ордербук
GET https://clob.polymarket.com/book?token_id={TOKEN_ID}

# Пошук ринку
GET https://gamma-api.polymarket.com/events?slug=btc-updown-5m-{UNIX_TS}

# BTC realtime
WSS wss://stream.binance.com:9443/ws/btcusdt@aggTrade

# CLOB WebSocket (ордербук + угоди)
WSS wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market

TL;DR:
1. Рынки появляются примерно за 30 секунд — ищите через Gamma API по slug
2. Entry = min(YES ask, 1 − NO bid) — всегда проверяйте обе стороны
3. Считайте несколько типов волатильности параллельно
4. OFI с Binance aggTrade — мощная фича, но может работать контр-интуитивно
5. Chainlink ≠ Binance: ~5% расхождений
6. Архитектура: async collector + strategy loop + отдельный трекер позиций


#Intermediate | POLYANA

На Polymarket вышло новое обновление для ставок на спортивные исходы.

Теперь рыночные ордера исполняются с задержкой в 1 секунду перед сопоставлением (matching), ранее за 3 секунды.

Может есть смысл присмотреться к спорту?

#poly_updates | POLYANA